무학 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 9,090원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-16
현재 종가: 9,090원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 8,963.45원
장기 EMA: 8,940.97원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 8,983원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 8,983원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 8,983원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 8,983원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [무학] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-16
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 033920.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-16 (포함)
완료: 1,541개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-16
마지막 거래일: 2026-04-16
✅ 요청한 날짜(2026-04-16)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 6,336원 → 9,030원
종가: 6,276원 → 9,090원
최고 종가: 10,220원
최저 종가: 2,731원
평균 종가: 5,797원
평균 거래량: 118,867주
전체 기간 수익률: 44.84%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 18.83초
조합당 평균: 2.67ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.7배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 7 50 6% 254.33% 45 15 7,086,601원
2 10 38 6% 253.33% 42 16 7,066,658원
3 8 43 6% 253.18% 46 16 7,063,585원
4 13 37 6% 252.81% 40 16 7,056,216원
5 12 38 6% 248.91% 40 16 6,978,239원
6 8 53 6% 247.56% 37 14 6,951,300원
7 11 39 6% 246.72% 44 16 6,934,362원
8 8 51 6% 244.31% 37 14 6,886,274원
9 8 52 6% 244.31% 37 14 6,886,274원
10 7 55 6% 244.29% 37 14 6,885,893원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 7 10 8 13 12
장기(long) 50 38 43 37 38
손절(stop_loss) 6% 6% 6% 6% 6%
수익률 254.33% 253.33% 253.18% 252.81% 248.91%
거래횟수 45회 42회 46회 40회 40회
손절발동 15회 16회 16회 16회 16회
최종자산 7,086,601원 7,066,658원 7,063,585원 7,056,216원 6,978,239원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 7
장기(long_window): 50
추적 손절(stop_loss): 6%
총 수익률: 254.33%
최종 자산 가치: 7,086,601원
총 거래 횟수: 45회
손절 발동: 15회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=7, long=50, stop_loss=6%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.91년
전략 최종 수익률: 254.33%
Buy & Hold 수익률: 147.58%
초과 수익률: 106.75%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 23.86%
벤치마크 CAGR: 16.57%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.90
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -22.26%
벤치마크 MDD: -62.47%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 23회
수익 거래: 11회
손실 거래: 12회
승률 (Win Rate): 47.83%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 16.31%
평균 손실 (손실 거래): -2.84%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.74
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-16
현재 종가: 9,090원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 8,963.45원
장기 EMA: 8,940.97원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 8,983원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 8,983원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 8,983원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 8,983원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 23건의 완결된 거래 (총 46개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-28 🔴 매수 4,567원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-15 🔵 매도 4,918원 📈 수익 7.68% + 153,274원 2,153,274원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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2 2020-08-13 🔴 매수 4,515원 - - 2,153,274원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 🔵 매도 4,127원 📉 손실 -8.60% -184,713원 1,968,561원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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3 2020-08-31 🔴 매수 4,530원 - - 1,968,561원 🚀 골든크로스
3 2020-09-18 🔵 매도 5,045원 📈 수익 11.37% + 223,474원 2,192,035원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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4 2020-11-24 🔴 매수 4,806원 - - 2,192,035원 🚀 골든크로스
4 2021-01-29 🔵 매도 5,291원 📈 수익 10.10% + 221,412원 2,413,447원 ✂️ 손절 (66일 보유)
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5 2021-04-02 🔴 매수 5,360원 - - 2,413,447원 🚀 골든크로스
5 2021-05-20 🔵 매도 6,679원 📈 수익 24.61% + 593,572원 3,007,019원 ✂️ 손절 (48일 보유)
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6 2021-09-02 🔴 매수 6,893원 - - 3,007,019원 🚀 골든크로스
6 2021-09-17 🔵 매도 9,149원 📈 수익 32.74% + 983,995원 3,991,014원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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7 2022-01-10 🔴 매수 6,797원 - - 3,991,014원 🚀 골든크로스
7 2022-01-11 🔵 매도 6,633원 📉 손실 -2.42% -96,643원 3,894,370원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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8 2022-02-08 🔴 매수 7,134원 - - 3,894,370원 🚀 골든크로스
8 2022-02-11 🔵 매도 7,707원 📈 수익 8.02% + 311,915원 4,206,285원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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9 2023-01-17 🔴 매수 4,092원 - - 4,206,285원 🚀 골든크로스
9 2023-02-15 🔵 매도 4,515원 📈 수익 10.33% + 434,165원 4,640,450원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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10 2023-04-03 🔴 매수 4,392원 - - 4,640,450원 🚀 골든크로스
10 2023-06-29 🔵 매도 4,613원 📈 수익 5.05% + 234,047원 4,874,497원 ✂️ 손절 (87일 보유)
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11 2023-07-04 🔴 매수 4,720원 - - 4,874,497원 🚀 골든크로스
11 2023-07-06 🔵 매도 4,539원 📉 손실 -3.83% -186,371원 4,688,127원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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12 2023-07-13 🔴 매수 4,761원 - - 4,688,127원 🚀 골든크로스
12 2023-07-24 🔵 매도 4,498원 📉 손실 -5.52% -258,477원 4,429,650원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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13 2023-08-30 🔴 매수 4,679원 - - 4,429,650원 🚀 골든크로스
13 2023-09-25 🔵 매도 4,589원 📉 손실 -1.93% -85,420원 4,344,230원 💀 데드크로스 (26일 보유)
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14 2023-12-19 🔴 매수 4,507원 - - 4,344,230원 🚀 골든크로스
14 2024-01-11 🔵 매도 4,412원 📉 손실 -2.11% -91,433원 4,252,797원 💀 데드크로스 (23일 보유)
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15 2024-02-06 🔴 매수 4,532원 - - 4,252,797원 🚀 골든크로스
15 2024-02-27 🔵 매도 4,352원 📉 손실 -3.97% -168,740원 4,084,057원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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16 2024-03-28 🔴 매수 4,483원 - - 4,084,057원 🚀 골든크로스
16 2024-06-19 🔵 매도 5,819원 📈 수익 29.80% + 1,217,161원 5,301,218원 ✂️ 손절 (83일 보유)
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17 2024-11-06 🔴 매수 5,447원 - - 5,301,218원 🚀 골든크로스
17 2025-01-13 🔵 매도 5,753원 📈 수익 5.62% + 297,631원 5,598,850원 ✂️ 손절 (68일 보유)
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18 2025-02-06 🔴 매수 5,884원 - - 5,598,850원 🚀 골든크로스
18 2025-07-23 🔵 매도 7,892원 📈 수익 34.12% + 1,909,319원 7,508,169원 ✂️ 손절 (167일 보유)
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19 2025-08-05 🔴 매수 7,621원 - - 7,508,169원 🚀 골든크로스
19 2025-08-21 🔵 매도 7,495원 📉 손실 -1.65% -123,839원 7,384,330원 💀 데드크로스 (16일 보유)
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20 2025-09-03 🔴 매수 7,640원 - - 7,384,330원 🚀 골든크로스
20 2025-10-20 🔵 매도 7,429원 📉 손실 -2.76% -203,722원 7,180,608원 ✂️ 손절 (47일 보유)
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21 2025-10-22 🔴 매수 8,019원 - - 7,180,608원 🚀 골든크로스
21 2025-11-18 🔵 매도 7,999원 📉 손실 -0.25% -17,591원 7,163,017원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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22 2025-12-03 🔴 매수 8,284원 - - 7,163,017원 🚀 골든크로스
22 2025-12-29 🔵 매도 8,196원 📉 손실 -1.07% -76,416원 7,086,601원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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23 2026-04-16 🔴 매수 9,090원 - - 7,086,601원 🚀 골든크로스
23 2026-04-16 7,086,601원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 7,086,601원
총 수익금: 5,086,601원
총 수익률: 254.33%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 23건 (매수 23회 + 매도 23회)
최고 수익 거래: 34.12%
최악 손실 거래: -8.60%
평균 보유 기간: 35.0일
최장 보유 기간: 167일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 0.00%
수익률 표준편차: 12.32%
매도 사유:
✂️ 손절: 15회 (65.2%)
💀 데드크로스: 7회 (30.4%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (4.3%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 2건 ( 8.7%) ████
-5% ~ 0% 10건 ( 43.5%) █████████████████████
0% ~ 5% 0건 ( 0.0%)
5% ~ 10% 4건 ( 17.4%) ████████
> 10% 7건 ( 30.4%) ███████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-28 현금 ➜ 주식 (매수) 4,567원 🚀 골든크로스
1 2020-05-15 주식 ➜ 현금 (매도) 4,918원 ✂️ 손절
2 2020-08-13 현금 ➜ 주식 (매수) 4,515원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 4,127원 ✂️ 손절
3 2020-08-31 현금 ➜ 주식 (매수) 4,530원 🚀 골든크로스
3 2020-09-18 주식 ➜ 현금 (매도) 5,045원 ✂️ 손절
4 2020-11-24 현금 ➜ 주식 (매수) 4,806원 🚀 골든크로스
4 2021-01-29 주식 ➜ 현금 (매도) 5,291원 ✂️ 손절
5 2021-04-02 현금 ➜ 주식 (매수) 5,360원 🚀 골든크로스
5 2021-05-20 주식 ➜ 현금 (매도) 6,679원 ✂️ 손절
6 2021-09-02 현금 ➜ 주식 (매수) 6,893원 🚀 골든크로스
6 2021-09-17 주식 ➜ 현금 (매도) 9,149원 ✂️ 손절
7 2022-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 6,797원 🚀 골든크로스
7 2022-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 6,633원 💀 데드크로스
8 2022-02-08 현금 ➜ 주식 (매수) 7,134원 🚀 골든크로스
8 2022-02-11 주식 ➜ 현금 (매도) 7,707원 ✂️ 손절
9 2023-01-17 현금 ➜ 주식 (매수) 4,092원 🚀 골든크로스
9 2023-02-15 주식 ➜ 현금 (매도) 4,515원 ✂️ 손절
10 2023-04-03 현금 ➜ 주식 (매수) 4,392원 🚀 골든크로스
10 2023-06-29 주식 ➜ 현금 (매도) 4,613원 ✂️ 손절
11 2023-07-04 현금 ➜ 주식 (매수) 4,720원 🚀 골든크로스
11 2023-07-06 주식 ➜ 현금 (매도) 4,539원 💀 데드크로스
12 2023-07-13 현금 ➜ 주식 (매수) 4,761원 🚀 골든크로스
12 2023-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 4,498원 💀 데드크로스
13 2023-08-30 현금 ➜ 주식 (매수) 4,679원 🚀 골든크로스
13 2023-09-25 주식 ➜ 현금 (매도) 4,589원 💀 데드크로스
14 2023-12-19 현금 ➜ 주식 (매수) 4,507원 🚀 골든크로스
14 2024-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 4,412원 💀 데드크로스
15 2024-02-06 현금 ➜ 주식 (매수) 4,532원 🚀 골든크로스
15 2024-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 4,352원 💀 데드크로스
16 2024-03-28 현금 ➜ 주식 (매수) 4,483원 🚀 골든크로스
16 2024-06-19 주식 ➜ 현금 (매도) 5,819원 ✂️ 손절
17 2024-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 5,447원 🚀 골든크로스
17 2025-01-13 주식 ➜ 현금 (매도) 5,753원 ✂️ 손절
18 2025-02-06 현금 ➜ 주식 (매수) 5,884원 🚀 골든크로스
18 2025-07-23 주식 ➜ 현금 (매도) 7,892원 ✂️ 손절
19 2025-08-05 현금 ➜ 주식 (매수) 7,621원 🚀 골든크로스
19 2025-08-21 주식 ➜ 현금 (매도) 7,495원 💀 데드크로스
20 2025-09-03 현금 ➜ 주식 (매수) 7,640원 🚀 골든크로스
20 2025-10-20 주식 ➜ 현금 (매도) 7,429원 ✂️ 손절
21 2025-10-22 현금 ➜ 주식 (매수) 8,019원 🚀 골든크로스
21 2025-11-18 주식 ➜ 현금 (매도) 7,999원 ✂️ 손절
22 2025-12-03 현금 ➜ 주식 (매수) 8,284원 🚀 골든크로스
22 2025-12-29 주식 ➜ 현금 (매도) 8,196원 ✂️ 손절
23 2026-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 9,090원 🚀 골든크로스
23 2026-04-16 9,090원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 46회의 포지션 변화 (매수 23회 + 매도 23회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 85.99%
중간값(Median): 75.39%
최고 수익률: 254.33%
최저 수익률: -5.33%
수익률 범위: 259.66%
수익률 표준편차: 50.22%
25% 분위수: 48.21%
75% 분위수: 114.67%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 7,030개 (99.9%)
음수 수익률 조합: 10개 (0.1%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 44.84%
벤치마크 초과: 5,497개
10% 이상 수익: 6,982개
20% 이상 수익: 6,785개
30% 이상 수익: 6,377개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 44.5회
중간 거래 횟수: 40회
최대 거래 횟수: 105회
최소 거래 횟수: 24회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 101.35% (2,200개 조합)
10~14: 평균 94.39% (2,200개 조합)
15~19: 평균 68.32% (2,200개 조합)
20~20: 평균 55.60% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 70.50% (1,584개 조합)
30~39: 평균 98.59% (1,760개 조합)
40~49: 평균 92.40% (1,760개 조합)
50~59: 평균 82.14% (1,760개 조합)
60~60: 평균 73.86% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 0개 ( 0.0%)
-10~0% 10개 ( 0.1%)
0~10% 48개 ( 0.7%)
10~20% 197개 ( 2.8%) █
20~30% 408개 ( 5.8%) ██
30~40% 598개 ( 8.5%) ████
40~50% 599개 ( 8.5%) ████
> 50% 5,180개 ( 73.6%) ████████████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [무학] 분석 요약
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회사명: 무학
종목코드: 033920
시장: 코스피
Yahoo 티커: 033920.KS
최적 파라미터: 단기=7, 장기=50, 손절=6%
최종 수익률: 254.33%
총 거래 횟수: 45회
최종 자산: 7,086,601원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.