두산로보틱스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 94,100원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-16
현재 종가: 94,100원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 89,217.50원
장기 EMA: 88,767.56원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 88,455원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 88,455원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 88,455원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 88,455원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [두산로보틱스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-16
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 454910.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-16 (포함)
완료: 615개 행
실제 기간: 2023-10-05 ~ 2026-04-16
마지막 거래일: 2026-04-16
✅ 요청한 날짜(2026-04-16)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 59,100원 → 94,600원
종가: 51,400원 → 94,100원
최고 종가: 121,800원
최저 종가: 32,300원
평균 종가: 71,470원
평균 거래량: 1,041,670주
전체 기간 수익률: 83.07%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 11.30초
조합당 평균: 1.60ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.2배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 11 22 9% 266.23% 21 9 7,324,600원
2 12 21 9% 266.23% 21 9 7,324,600원
3 11 23 9% 266.23% 21 9 7,324,600원
4 12 22 9% 266.23% 21 9 7,324,600원
5 13 24 9% 260.59% 20 10 7,211,800원
6 13 23 9% 259.88% 21 10 7,197,600원
7 14 22 9% 259.46% 20 10 7,189,200원
8 15 21 9% 259.46% 20 10 7,189,200원
9 14 21 9% 254.00% 21 10 7,080,000원
10 13 21 9% 252.16% 21 10 7,043,100원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 11 12 11 12 13
장기(long) 22 21 23 22 24
손절(stop_loss) 9% 9% 9% 9% 9%
수익률 266.23% 266.23% 266.23% 266.23% 260.59%
거래횟수 21회 21회 21회 21회 20회
손절발동 9회 9회 9회 9회 10회
최종자산 7,324,600원 7,324,600원 7,324,600원 7,324,600원 7,211,800원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 11
장기(long_window): 22
추적 손절(stop_loss): 9%
총 수익률: 266.23%
최종 자산 가치: 7,324,600원
총 거래 횟수: 21회
손절 발동: 9회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=11, long=22, stop_loss=9%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 2.35년
전략 최종 수익률: 266.23%
Buy & Hold 수익률: 99.79%
초과 수익률: 166.44%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 73.77%
벤치마크 CAGR: 34.26%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.40
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -27.41%
벤치마크 MDD: -66.91%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 11회
수익 거래: 7회
손실 거래: 4회
승률 (Win Rate): 63.64%
✅ 높음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 25.95%
평균 손실 (손실 거래): -5.14%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.05
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-16
현재 종가: 94,100원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 89,217.50원
장기 EMA: 88,767.56원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 88,455원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 88,455원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 88,455원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 88,455원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 11건의 완결된 거래 (총 22개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2023-11-09 🔴 매수 47,100원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2023-12-04 🔵 매도 79,900원 📈 수익 69.64% + 1,377,600원 3,377,600원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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2 2024-03-11 🔴 매수 89,000원 - - 3,377,600원 🚀 골든크로스
2 2024-04-01 🔵 매도 84,900원 📉 손실 -4.61% -151,700원 3,225,900원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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3 2024-06-07 🔴 매수 76,000원 - - 3,225,900원 🚀 골든크로스
3 2024-06-19 🔵 매도 78,700원 📈 수익 3.55% + 113,400원 3,339,300원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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4 2024-07-10 🔴 매수 80,000원 - - 3,339,300원 🚀 골든크로스
4 2024-07-15 🔵 매도 93,500원 📈 수익 16.87% + 553,500원 3,892,800원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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5 2024-10-22 🔴 매수 67,900원 - - 3,892,800원 🚀 골든크로스
5 2024-11-13 🔵 매도 60,900원 📉 손실 -10.31% -399,000원 3,493,800원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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6 2024-11-20 🔴 매수 69,100원 - - 3,493,800원 🚀 골든크로스
6 2024-12-03 🔵 매도 65,200원 📉 손실 -5.64% -195,000원 3,298,800원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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7 2025-01-06 🔴 매수 65,200원 - - 3,298,800원 🚀 골든크로스
7 2025-02-25 🔵 매도 68,600원 📈 수익 5.21% + 170,000원 3,468,800원 ✂️ 손절 (50일 보유)
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8 2025-06-10 🔴 매수 51,700원 - - 3,468,800원 🚀 골든크로스
8 2025-07-08 🔵 매도 61,100원 📈 수익 18.18% + 629,800원 4,098,600원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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9 2025-08-25 🔴 매수 63,400원 - - 4,098,600원 🚀 골든크로스
9 2025-11-05 🔵 매도 81,400원 📈 수익 28.39% + 1,152,000원 5,250,600원 ✂️ 손절 (72일 보유)
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10 2025-12-03 🔴 매수 76,700원 - - 5,250,600원 🚀 골든크로스
10 2026-02-02 🔵 매도 107,200원 📈 수익 39.77% + 2,074,000원 7,324,600원 ✂️ 손절 (61일 보유)
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11 2026-04-16 🔴 매수 94,100원 - - 7,324,600원 🚀 골든크로스
11 2026-04-16 7,324,600원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 7,324,600원
총 수익금: 5,324,600원
총 수익률: 266.23%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 11건 (매수 11회 + 매도 11회)
최고 수익 거래: 69.64%
최악 손실 거래: -10.31%
평균 보유 기간: 28.1일
최장 보유 기간: 72일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 5.21%
수익률 표준편차: 22.75%
매도 사유:
✂️ 손절: 9회 (81.8%)
💀 데드크로스: 1회 (9.1%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (9.1%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 9.1%) ████
-10% ~ -5% 1건 ( 9.1%) ████
-5% ~ 0% 2건 ( 18.2%) █████████
0% ~ 5% 1건 ( 9.1%) ████
5% ~ 10% 1건 ( 9.1%) ████
> 10% 5건 ( 45.5%) ██████████████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2023-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 47,100원 🚀 골든크로스
1 2023-12-04 주식 ➜ 현금 (매도) 79,900원 ✂️ 손절
2 2024-03-11 현금 ➜ 주식 (매수) 89,000원 🚀 골든크로스
2 2024-04-01 주식 ➜ 현금 (매도) 84,900원 ✂️ 손절
3 2024-06-07 현금 ➜ 주식 (매수) 76,000원 🚀 골든크로스
3 2024-06-19 주식 ➜ 현금 (매도) 78,700원 ✂️ 손절
4 2024-07-10 현금 ➜ 주식 (매수) 80,000원 🚀 골든크로스
4 2024-07-15 주식 ➜ 현금 (매도) 93,500원 ✂️ 손절
5 2024-10-22 현금 ➜ 주식 (매수) 67,900원 🚀 골든크로스
5 2024-11-13 주식 ➜ 현금 (매도) 60,900원 ✂️ 손절
6 2024-11-20 현금 ➜ 주식 (매수) 69,100원 🚀 골든크로스
6 2024-12-03 주식 ➜ 현금 (매도) 65,200원 💀 데드크로스
7 2025-01-06 현금 ➜ 주식 (매수) 65,200원 🚀 골든크로스
7 2025-02-25 주식 ➜ 현금 (매도) 68,600원 ✂️ 손절
8 2025-06-10 현금 ➜ 주식 (매수) 51,700원 🚀 골든크로스
8 2025-07-08 주식 ➜ 현금 (매도) 61,100원 ✂️ 손절
9 2025-08-25 현금 ➜ 주식 (매수) 63,400원 🚀 골든크로스
9 2025-11-05 주식 ➜ 현금 (매도) 81,400원 ✂️ 손절
10 2025-12-03 현금 ➜ 주식 (매수) 76,700원 🚀 골든크로스
10 2026-02-02 주식 ➜ 현금 (매도) 107,200원 ✂️ 손절
11 2026-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 94,100원 🚀 골든크로스
11 2026-04-16 94,100원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 22회의 포지션 변화 (매수 11회 + 매도 11회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 19.17%
중간값(Median): 8.77%
최고 수익률: 266.23%
최저 수익률: -30.55%
수익률 범위: 296.78%
수익률 표준편차: 40.74%
25% 분위수: -9.50%
75% 분위수: 31.97%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 4,407개 (62.6%)
음수 수익률 조합: 2,633개 (37.4%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 83.07%
벤치마크 초과: 470개
10% 이상 수익: 3,404개
20% 이상 수익: 2,774개
30% 이상 수익: 1,935개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 14.9회
중간 거래 횟수: 14회
최대 거래 횟수: 34회
최소 거래 횟수: 10회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 28.76% (2,200개 조합)
10~14: 평균 21.02% (2,200개 조합)
15~19: 평균 10.98% (2,200개 조합)
20~20: 평균 2.92% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 64.69% (1,584개 조합)
30~39: 평균 15.94% (1,760개 조합)
40~49: 평균 5.19% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -2.06% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -6.06% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 336개 ( 4.8%) ██
-20~-10% 1,378개 ( 19.6%) █████████
-10~0% 919개 ( 13.1%) ██████
0~10% 1,003개 ( 14.2%) ███████
10~20% 630개 ( 8.9%) ████
20~30% 839개 ( 11.9%) █████
30~40% 672개 ( 9.5%) ████
40~50% 232개 ( 3.3%) █
> 50% 1,031개 ( 14.6%) ███████
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✅ 분석 완료!
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📝 [두산로보틱스] 분석 요약
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회사명: 두산로보틱스
종목코드: 454910
시장: 코스피
Yahoo 티커: 454910.KS
최적 파라미터: 단기=11, 장기=22, 손절=9%
최종 수익률: 266.23%
총 거래 횟수: 21회
최종 자산: 7,324,600원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.