LG씨엔에스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 62,000원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-14
현재 종가: 62,000원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 61,431.30원
장기 EMA: 61,309.99원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 61,500원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 61,500원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 61,500원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 61,500원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [LG씨엔에스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-14
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 064400.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-14 (포함)
완료: 291개 행
실제 기간: 2025-02-05 ~ 2026-04-14
마지막 거래일: 2026-04-14
✅ 요청한 날짜(2026-04-14)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 58,783원 → 62,400원
종가: 54,217원 → 62,000원
최고 종가: 94,636원
최저 종가: 45,229원
평균 종가: 61,400원
평균 거래량: 1,092,078주
전체 기간 수익률: 14.36%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 5.25초
조합당 평균: 0.75ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 2.7배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 21 2% 65.20% 15 7 3,304,008원
2 6 51 1% 62.67% 12 6 3,253,325원
3 6 56 1% 62.36% 10 5 3,247,106원
4 6 55 1% 62.36% 10 5 3,247,106원
5 6 54 1% 61.89% 10 5 3,237,873원
6 6 53 1% 61.89% 10 5 3,237,873원
7 6 24 1% 60.65% 14 7 3,212,989원
8 6 23 1% 60.65% 14 7 3,212,989원
9 6 22 1% 60.65% 14 7 3,212,989원
10 6 21 1% 60.65% 14 7 3,212,989원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 6 6 6 6
장기(long) 21 51 56 55 54
손절(stop_loss) 2% 1% 1% 1% 1%
수익률 65.20% 62.67% 62.36% 62.36% 61.89%
거래횟수 15회 12회 10회 10회 10회
손절발동 7회 6회 5회 5회 5회
최종자산 3,304,008원 3,253,325원 3,247,106원 3,247,106원 3,237,873원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 2%
총 수익률: 65.20%
최종 자산 가치: 3,304,008원
총 거래 횟수: 15회
손절 발동: 7회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=21, stop_loss=2%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 1.07년
전략 최종 수익률: 65.20%
Buy & Hold 수익률: 26.36%
초과 수익률: 38.84%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 60.04%
벤치마크 CAGR: 24.50%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.64
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -14.42%
벤치마크 MDD: -42.51%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 8회
수익 거래: 4회
손실 거래: 4회
승률 (Win Rate): 50.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 17.08%
평균 손실 (손실 거래): -1.20%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 14.21
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-14
현재 종가: 62,000원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 61,431.30원
장기 EMA: 61,309.99원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 61,500원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 61,500원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 61,500원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 61,500원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 8건의 완결된 거래 (총 16개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2025-03-19 🔴 매수 51,302원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2025-03-25 🔵 매도 50,136원 📉 손실 -2.27% -44,306원 1,955,694원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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2 2025-04-16 🔴 매수 49,456원 - - 1,955,694원 🚀 골든크로스
2 2025-04-30 🔵 매도 51,107원 📈 수익 3.34% + 64,419원 2,020,113원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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3 2025-06-10 🔴 매수 51,788원 - - 2,020,113원 🚀 골든크로스
3 2025-06-25 🔵 매도 83,074원 📈 수익 60.41% + 1,220,165원 3,240,277원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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4 2025-09-10 🔴 매수 70,016원 - - 3,240,277원 🚀 골든크로스
4 2025-09-17 🔵 매도 68,347원 📉 손실 -2.38% -76,792원 3,163,485원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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5 2025-10-31 🔴 매수 65,106원 - - 3,163,485원 🚀 골든크로스
5 2025-11-04 🔵 매도 65,008원 📉 손실 -0.15% -4,714원 3,158,771원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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6 2025-12-04 🔴 매수 61,768원 - - 3,158,771원 🚀 골든크로스
6 2025-12-08 🔵 매도 63,044원 📈 수익 2.07% + 65,106원 3,223,878원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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7 2026-01-15 🔴 매수 66,874원 - - 3,223,878원 🚀 골든크로스
7 2026-01-20 🔵 매도 68,543원 📈 수익 2.50% + 80,131원 3,304,008원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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8 2026-04-14 🔴 매수 62,000원 - - 3,304,008원 🚀 골든크로스
8 2026-04-14 3,304,008원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,304,008원
총 수익금: 1,304,008원
총 수익률: 65.20%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 8건 (매수 8회 + 매도 8회)
최고 수익 거래: 60.41%
최악 손실 거래: -2.38%
평균 보유 기간: 6.9일
최장 보유 기간: 15일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 1.03%
수익률 표준편차: 19.93%
매도 사유:
✂️ 손절: 7회 (87.5%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (12.5%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 4건 ( 50.0%) █████████████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 37.5%) ██████████████████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 1건 ( 12.5%) ██████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2025-03-19 현금 ➜ 주식 (매수) 51,302원 🚀 골든크로스
1 2025-03-25 주식 ➜ 현금 (매도) 50,136원 ✂️ 손절
2 2025-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 49,456원 🚀 골든크로스
2 2025-04-30 주식 ➜ 현금 (매도) 51,107원 ✂️ 손절
3 2025-06-10 현금 ➜ 주식 (매수) 51,788원 🚀 골든크로스
3 2025-06-25 주식 ➜ 현금 (매도) 83,074원 ✂️ 손절
4 2025-09-10 현금 ➜ 주식 (매수) 70,016원 🚀 골든크로스
4 2025-09-17 주식 ➜ 현금 (매도) 68,347원 ✂️ 손절
5 2025-10-31 현금 ➜ 주식 (매수) 65,106원 🚀 골든크로스
5 2025-11-04 주식 ➜ 현금 (매도) 65,008원 ✂️ 손절
6 2025-12-04 현금 ➜ 주식 (매수) 61,768원 🚀 골든크로스
6 2025-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 63,044원 ✂️ 손절
7 2026-01-15 현금 ➜ 주식 (매수) 66,874원 🚀 골든크로스
7 2026-01-20 주식 ➜ 현금 (매도) 68,543원 ✂️ 손절
8 2026-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 62,000원 🚀 골든크로스
8 2026-04-14 62,000원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 16회의 포지션 변화 (매수 8회 + 매도 8회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 23.39%
중간값(Median): 27.20%
최고 수익률: 65.20%
최저 수익률: -30.94%
수익률 범위: 96.14%
수익률 표준편차: 18.05%
25% 분위수: 14.05%
75% 분위수: 36.21%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,109개 (86.8%)
음수 수익률 조합: 931개 (13.2%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 14.36%
벤치마크 초과: 5,256개
10% 이상 수익: 5,512개
20% 이상 수익: 4,809개
30% 이상 수익: 3,011개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 11.0회
중간 거래 횟수: 10회
최대 거래 횟수: 18회
최소 거래 횟수: 8회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 22.37% (2,200개 조합)
10~14: 평균 24.58% (2,200개 조합)
15~19: 평균 22.54% (2,200개 조합)
20~20: 평균 26.75% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 23.49% (1,584개 조합)
30~39: 평균 25.29% (1,760개 조합)
40~49: 평균 23.10% (1,760개 조합)
50~59: 평균 21.59% (1,760개 조합)
60~60: 평균 24.30% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 151개 ( 2.1%) █
-20~-10% 357개 ( 5.1%) ██
-10~0% 423개 ( 6.0%) ███
0~10% 597개 ( 8.5%) ████
10~20% 703개 ( 10.0%) ████
20~30% 1,798개 ( 25.5%) ████████████
30~40% 1,878개 ( 26.7%) █████████████
40~50% 1,029개 ( 14.6%) ███████
> 50% 104개 ( 1.5%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [LG씨엔에스] 분석 요약
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회사명: LG씨엔에스
종목코드: 064400
시장: 코스피
Yahoo 티커: 064400.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=21, 손절=2%
최종 수익률: 65.20%
총 거래 횟수: 15회
최종 자산: 3,304,008원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.