한국자산신탁 트레이딩 시그널
한국자산신탁 트레이딩 시그널
한국자산신탁 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 2,705원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-04-14
현재 종가: 2,705원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 2,644.10원
장기 EMA: 2,630.73원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 2,652원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 2,652원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 2,652원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 2,652원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [한국자산신탁] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-04-14
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 123890.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-14 (포함)
완료: 1,539개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-14
마지막 거래일: 2026-04-14
✅ 요청한 날짜(2026-04-14)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 2,387원 → 2,645원
종가: 2,383원 → 2,705원
최고 종가: 3,963원
최저 종가: 999원
평균 종가: 2,673원
평균 거래량: 265,970주
전체 기간 수익률: 13.50%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 20.75초
조합당 평균: 2.95ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.7배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 5 23 0% 118.99% 71 0 4,379,723원
2 5 22 0% 115.19% 73 0 4,303,773원
3 16 52 0% 113.34% 23 0 4,266,716원
4 16 53 0% 113.33% 23 0 4,266,506원
5 17 51 0% 112.71% 23 0 4,254,211원
6 6 21 0% 111.89% 71 0 4,237,772원
7 18 50 0% 111.30% 21 0 4,225,931원
8 20 43 0% 110.11% 21 0 4,202,175원
9 19 48 0% 109.93% 21 0 4,198,543원
10 18 47 0% 109.13% 21 0 4,182,530원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 5 5 16 16 17
장기(long) 23 22 52 53 51
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 118.99% 115.19% 113.34% 113.33% 112.71%
거래횟수 71회 73회 23회 23회 23회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 4,379,723원 4,303,773원 4,266,716원 4,266,506원 4,254,211원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 5
장기(long_window): 23
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 118.99%
최종 자산 가치: 4,379,723원
총 거래 횟수: 71회
손절 발동: 0회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=5, long=23, stop_loss=0%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 6.01년
전략 최종 수익률: 118.99%
Buy & Hold 수익률: 29.82%
초과 수익률: 89.16%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 13.93%
벤치마크 CAGR: 4.44%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.63
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -18.93%
벤치마크 MDD: -52.05%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 36회
수익 거래: 14회
손실 거래: 22회
승률 (Win Rate): 38.89%
❌ 낮음
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 10.25%
평균 손실 (손실 거래): -2.42%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.24
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-04-14
현재 종가: 2,705원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 2,644.10원
장기 EMA: 2,630.73원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 2,652원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 2,652원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 2,652원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 2,652원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 36건의 완결된 거래 (총 72개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-08 🔴 매수 1,499원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-07-01 🔵 매도 2,019원 📈 수익 34.76% + 694,892원 2,694,892원 💀 데드크로스 (84일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-07-03 🔴 매수 2,052원 - - 2,694,892원 🚀 골든크로스
2 2020-07-09 🔵 매도 2,005원 📉 손실 -2.26% -60,900원 2,633,992원 💀 데드크로스 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2020-07-17 🔴 매수 2,101원 - - 2,633,992원 🚀 골든크로스
3 2020-07-24 🔵 매도 1,994원 📉 손실 -5.09% -134,116원 2,499,876원 💀 데드크로스 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2020-08-03 🔴 매수 2,126원 - - 2,499,876원 🚀 골든크로스
4 2020-09-25 🔵 매도 2,498원 📈 수익 17.45% + 435,994원 2,935,869원 💀 데드크로스 (53일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2020-09-28 🔴 매수 2,540원 - - 2,935,869원 🚀 골든크로스
5 2020-11-09 🔵 매도 2,647원 📈 수익 4.21% + 123,626원 3,059,496원 💀 데드크로스 (42일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2020-11-11 🔴 매수 2,679원 - - 3,059,496원 🚀 골든크로스
6 2021-01-13 🔵 매도 2,927원 📈 수익 9.23% + 282,241원 3,341,737원 💀 데드크로스 (63일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2021-01-20 🔴 매수 2,991원 - - 3,341,737원 🚀 골든크로스
7 2021-01-29 🔵 매도 2,893원 📉 손실 -3.27% -109,397원 3,232,340원 💀 데드크로스 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2021-02-15 🔴 매수 3,010원 - - 3,232,340원 🚀 골든크로스
8 2021-02-26 🔵 매도 2,923원 📉 손실 -2.88% -92,962원 3,139,378원 💀 데드크로스 (11일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2021-03-04 🔴 매수 3,021원 - - 3,139,378원 🚀 골든크로스
9 2021-06-16 🔵 매도 3,737원 📈 수익 23.69% + 743,611원 3,882,990원 💀 데드크로스 (104일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2021-08-31 🔴 매수 3,390원 - - 3,882,990원 🚀 골든크로스
10 2021-09-10 🔵 매도 3,356원 📉 손실 -1.00% -38,817원 3,844,172원 💀 데드크로스 (10일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2021-09-13 🔴 매수 3,413원 - - 3,844,172원 🚀 골든크로스
11 2021-10-01 🔵 매도 3,349원 📉 손실 -1.88% -72,104원 3,772,068원 💀 데드크로스 (18일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2021-12-17 🔴 매수 3,262원 - - 3,772,068원 🚀 골든크로스
12 2021-12-21 🔵 매도 3,206원 📉 손실 -1.73% -65,317원 3,706,751원 💀 데드크로스 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2021-12-28 🔴 매수 3,236원 - - 3,706,751원 🚀 골든크로스
13 2022-01-07 🔵 매도 3,200원 📉 손실 -1.10% -40,913원 3,665,838원 💀 데드크로스 (10일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2022-01-10 🔴 매수 3,232원 - - 3,665,838원 🚀 골든크로스
14 2022-01-11 🔵 매도 3,180원 📉 손실 -1.60% -58,528원 3,607,310원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2022-03-07 🔴 매수 3,045원 - - 3,607,310원 🚀 골든크로스
15 2022-04-15 🔵 매도 3,172원 📈 수익 4.17% + 150,423원 3,757,733원 💀 데드크로스 (39일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2022-05-17 🔴 매수 3,204원 - - 3,757,733원 🚀 골든크로스
16 2022-05-19 🔵 매도 3,101원 📉 손실 -3.22% -120,980원 3,636,753원 💀 데드크로스 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 2022-08-03 🔴 매수 2,771원 - - 3,636,753원 🚀 골든크로스
17 2022-08-04 🔵 매도 2,735원 📉 손실 -1.29% -46,880원 3,589,873원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 2022-08-08 🔴 매수 2,767원 - - 3,589,873원 🚀 골든크로스
18 2022-09-01 🔵 매도 2,783원 📈 수익 0.57% + 20,597원 3,610,471원 💀 데드크로스 (24일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 2022-11-10 🔴 매수 2,418원 - - 3,610,471원 🚀 골든크로스
19 2022-12-29 🔵 매도 2,540원 📈 수익 5.05% + 182,459원 3,792,930원 💀 데드크로스 (49일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 2023-01-10 🔴 매수 2,642원 - - 3,792,930원 🚀 골든크로스
20 2023-02-06 🔵 매도 2,604원 📉 손실 -1.45% -54,950원 3,737,980원 💀 데드크로스 (27일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 2023-04-14 🔴 매수 2,502원 - - 3,737,980원 🚀 골든크로스
21 2023-07-06 🔵 매도 2,608원 📈 수익 4.25% + 158,913원 3,896,893원 💀 데드크로스 (83일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 2023-08-04 🔴 매수 2,668원 - - 3,896,893원 🚀 골든크로스
22 2023-08-25 🔵 매도 2,600원 📉 손실 -2.55% -99,390원 3,797,503원 💀 데드크로스 (21일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 2023-09-11 🔴 매수 2,625원 - - 3,797,503원 🚀 골든크로스
23 2023-12-04 🔵 매도 2,800원 📈 수익 6.65% + 252,245원 4,049,749원 💀 데드크로스 (84일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 2024-01-30 🔴 매수 2,715원 - - 4,049,749원 🚀 골든크로스
24 2024-03-28 🔵 매도 2,863원 📈 수익 5.48% + 221,885원 4,271,633원 💀 데드크로스 (58일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 2024-05-02 🔴 매수 2,813원 - - 4,271,633원 🚀 골든크로스
25 2024-05-21 🔵 매도 2,741원 📉 손실 -2.58% -110,387원 4,161,246원 💀 데드크로스 (19일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 2024-07-01 🔴 매수 2,745원 - - 4,161,246원 🚀 골든크로스
26 2024-07-02 🔵 매도 2,727원 📉 손실 -0.66% -27,542원 4,133,703원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 2024-07-15 🔴 매수 2,759원 - - 4,133,703원 🚀 골든크로스
27 2024-08-05 🔵 매도 2,663원 📉 손실 -3.46% -142,975원 3,990,728원 💀 데드크로스 (21일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 2024-09-23 🔴 매수 2,727원 - - 3,990,728원 🚀 골든크로스
28 2024-10-02 🔵 매도 2,654원 📉 손실 -2.67% -106,388원 3,884,340원 💀 데드크로스 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 2024-11-22 🔴 매수 2,663원 - - 3,884,340원 🚀 골든크로스
29 2024-12-05 🔵 매도 2,595원 📉 손실 -2.56% -99,398원 3,784,942원 💀 데드크로스 (13일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 2024-12-13 🔴 매수 2,672원 - - 3,784,942원 🚀 골든크로스
30 2024-12-27 🔵 매도 2,554원 📉 손실 -4.42% -167,327원 3,617,615원 💀 데드크로스 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 2025-04-25 🔴 매수 2,193원 - - 3,617,615원 🚀 골든크로스
31 2025-07-23 🔵 매도 2,401원 📈 수익 9.50% + 343,619원 3,961,234원 💀 데드크로스 (89일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32 2025-09-10 🔴 매수 2,325원 - - 3,961,234원 🚀 골든크로스
32 2025-09-22 🔵 매도 2,226원 📉 손실 -4.28% -169,371원 3,791,864원 💀 데드크로스 (12일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33 2025-11-11 🔴 매수 2,174원 - - 3,791,864원 🚀 골든크로스
33 2025-12-29 🔵 매도 2,316원 📈 수익 6.54% + 247,783원 4,039,647원 💀 데드크로스 (48일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34 2026-01-14 🔴 매수 2,373원 - - 4,039,647원 🚀 골든크로스
34 2026-01-21 🔵 매도 2,297원 📉 손실 -3.19% -128,968원 3,910,678원 💀 데드크로스 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35 2026-01-26 🔴 매수 2,335원 - - 3,910,678원 🚀 골든크로스
35 2026-03-30 🔵 매도 2,615원 📈 수익 12.00% + 469,045원 4,379,723원 💀 데드크로스 (63일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36 2026-04-14 🔴 매수 2,705원 - - 4,379,723원 🚀 골든크로스
36 2026-04-14 4,379,723원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,379,723원
총 수익금: 2,379,723원
총 수익률: 118.99%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 36건 (매수 36회 + 매도 36회)
최고 수익 거래: 34.76%
최악 손실 거래: -5.09%
평균 보유 기간: 30.7일
최장 보유 기간: 104일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.20%
수익률 표준편차: 8.38%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 35회 (97.2%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (2.8%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 2.8%) █
-5% ~ 0% 21건 ( 58.3%) █████████████████████████████
0% ~ 5% 4건 ( 11.1%) █████
5% ~ 10% 6건 ( 16.7%) ████████
> 10% 4건 ( 11.1%) █████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 1,499원 🚀 골든크로스
1 2020-07-01 주식 ➜ 현금 (매도) 2,019원 💀 데드크로스
2 2020-07-03 현금 ➜ 주식 (매수) 2,052원 🚀 골든크로스
2 2020-07-09 주식 ➜ 현금 (매도) 2,005원 💀 데드크로스
3 2020-07-17 현금 ➜ 주식 (매수) 2,101원 🚀 골든크로스
3 2020-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 1,994원 💀 데드크로스
4 2020-08-03 현금 ➜ 주식 (매수) 2,126원 🚀 골든크로스
4 2020-09-25 주식 ➜ 현금 (매도) 2,498원 💀 데드크로스
5 2020-09-28 현금 ➜ 주식 (매수) 2,540원 🚀 골든크로스
5 2020-11-09 주식 ➜ 현금 (매도) 2,647원 💀 데드크로스
6 2020-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 2,679원 🚀 골든크로스
6 2021-01-13 주식 ➜ 현금 (매도) 2,927원 💀 데드크로스
7 2021-01-20 현금 ➜ 주식 (매수) 2,991원 🚀 골든크로스
7 2021-01-29 주식 ➜ 현금 (매도) 2,893원 💀 데드크로스
8 2021-02-15 현금 ➜ 주식 (매수) 3,010원 🚀 골든크로스
8 2021-02-26 주식 ➜ 현금 (매도) 2,923원 💀 데드크로스
9 2021-03-04 현금 ➜ 주식 (매수) 3,021원 🚀 골든크로스
9 2021-06-16 주식 ➜ 현금 (매도) 3,737원 💀 데드크로스
10 2021-08-31 현금 ➜ 주식 (매수) 3,390원 🚀 골든크로스
10 2021-09-10 주식 ➜ 현금 (매도) 3,356원 💀 데드크로스
11 2021-09-13 현금 ➜ 주식 (매수) 3,413원 🚀 골든크로스
11 2021-10-01 주식 ➜ 현금 (매도) 3,349원 💀 데드크로스
12 2021-12-17 현금 ➜ 주식 (매수) 3,262원 🚀 골든크로스
12 2021-12-21 주식 ➜ 현금 (매도) 3,206원 💀 데드크로스
13 2021-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 3,236원 🚀 골든크로스
13 2022-01-07 주식 ➜ 현금 (매도) 3,200원 💀 데드크로스
14 2022-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 3,232원 🚀 골든크로스
14 2022-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 3,180원 💀 데드크로스
15 2022-03-07 현금 ➜ 주식 (매수) 3,045원 🚀 골든크로스
15 2022-04-15 주식 ➜ 현금 (매도) 3,172원 💀 데드크로스
16 2022-05-17 현금 ➜ 주식 (매수) 3,204원 🚀 골든크로스
16 2022-05-19 주식 ➜ 현금 (매도) 3,101원 💀 데드크로스
17 2022-08-03 현금 ➜ 주식 (매수) 2,771원 🚀 골든크로스
17 2022-08-04 주식 ➜ 현금 (매도) 2,735원 💀 데드크로스
18 2022-08-08 현금 ➜ 주식 (매수) 2,767원 🚀 골든크로스
18 2022-09-01 주식 ➜ 현금 (매도) 2,783원 💀 데드크로스
19 2022-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 2,418원 🚀 골든크로스
19 2022-12-29 주식 ➜ 현금 (매도) 2,540원 💀 데드크로스
20 2023-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 2,642원 🚀 골든크로스
20 2023-02-06 주식 ➜ 현금 (매도) 2,604원 💀 데드크로스
21 2023-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 2,502원 🚀 골든크로스
21 2023-07-06 주식 ➜ 현금 (매도) 2,608원 💀 데드크로스
22 2023-08-04 현금 ➜ 주식 (매수) 2,668원 🚀 골든크로스
22 2023-08-25 주식 ➜ 현금 (매도) 2,600원 💀 데드크로스
23 2023-09-11 현금 ➜ 주식 (매수) 2,625원 🚀 골든크로스
23 2023-12-04 주식 ➜ 현금 (매도) 2,800원 💀 데드크로스
24 2024-01-30 현금 ➜ 주식 (매수) 2,715원 🚀 골든크로스
24 2024-03-28 주식 ➜ 현금 (매도) 2,863원 💀 데드크로스
25 2024-05-02 현금 ➜ 주식 (매수) 2,813원 🚀 골든크로스
25 2024-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 2,741원 💀 데드크로스
26 2024-07-01 현금 ➜ 주식 (매수) 2,745원 🚀 골든크로스
26 2024-07-02 주식 ➜ 현금 (매도) 2,727원 💀 데드크로스
27 2024-07-15 현금 ➜ 주식 (매수) 2,759원 🚀 골든크로스
27 2024-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 2,663원 💀 데드크로스
28 2024-09-23 현금 ➜ 주식 (매수) 2,727원 🚀 골든크로스
28 2024-10-02 주식 ➜ 현금 (매도) 2,654원 💀 데드크로스
29 2024-11-22 현금 ➜ 주식 (매수) 2,663원 🚀 골든크로스
29 2024-12-05 주식 ➜ 현금 (매도) 2,595원 💀 데드크로스
30 2024-12-13 현금 ➜ 주식 (매수) 2,672원 🚀 골든크로스
30 2024-12-27 주식 ➜ 현금 (매도) 2,554원 💀 데드크로스
31 2025-04-25 현금 ➜ 주식 (매수) 2,193원 🚀 골든크로스
31 2025-07-23 주식 ➜ 현금 (매도) 2,401원 💀 데드크로스
32 2025-09-10 현금 ➜ 주식 (매수) 2,325원 🚀 골든크로스
32 2025-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 2,226원 💀 데드크로스
33 2025-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 2,174원 🚀 골든크로스
33 2025-12-29 주식 ➜ 현금 (매도) 2,316원 💀 데드크로스
34 2026-01-14 현금 ➜ 주식 (매수) 2,373원 🚀 골든크로스
34 2026-01-21 주식 ➜ 현금 (매도) 2,297원 💀 데드크로스
35 2026-01-26 현금 ➜ 주식 (매수) 2,335원 🚀 골든크로스
35 2026-03-30 주식 ➜ 현금 (매도) 2,615원 💀 데드크로스
36 2026-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 2,705원 🚀 골든크로스
36 2026-04-14 2,705원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 72회의 포지션 변화 (매수 36회 + 매도 36회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: 14.60%
중간값(Median): 2.20%
최고 수익률: 118.99%
최저 수익률: -33.23%
수익률 범위: 152.22%
수익률 표준편차: 32.37%
25% 분위수: -9.54%
75% 분위수: 28.56%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 3,832개 (54.4%)
음수 수익률 조합: 3,208개 (45.6%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 13.50%
벤치마크 초과: 2,531개
10% 이상 수익: 2,843개
20% 이상 수익: 2,054개
30% 이상 수익: 1,733개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 35.3회
중간 거래 횟수: 33회
최대 거래 횟수: 73회
최소 거래 횟수: 19회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 18.43% (2,200개 조합)
10~14: 평균 13.43% (2,200개 조합)
15~19: 평균 12.74% (2,200개 조합)
20~20: 평균 10.63% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 31.16% (1,584개 조합)
30~39: 평균 16.29% (1,760개 조합)
40~49: 평균 9.17% (1,760개 조합)
50~59: 평균 4.65% (1,760개 조합)
60~60: 평균 2.57% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 147개 ( 2.1%) █
-20~-10% 1,533개 ( 21.8%) ██████████
-10~0% 1,528개 ( 21.7%) ██████████
0~10% 989개 ( 14.0%) ███████
10~20% 789개 ( 11.2%) █████
20~30% 321개 ( 4.6%) ██
30~40% 214개 ( 3.0%) █
40~50% 135개 ( 1.9%)
> 50% 1,384개 ( 19.7%) █████████
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [한국자산신탁] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 한국자산신탁
종목코드: 123890
시장: 코스피
Yahoo 티커: 123890.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=23, 손절=0%
최종 수익률: 118.99%
총 거래 횟수: 71회
최종 자산: 4,379,723원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.