상신브레이크 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 2,720원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-14
현재 종가: 2,720원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 2,661.31원
장기 EMA: 2,655.32원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 2,688원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 2,688원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 2,688원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 2,688원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [상신브레이크] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-14
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 041650.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-14 (포함)
완료: 1,539개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-14
마지막 거래일: 2026-04-14
✅ 요청한 날짜(2026-04-14)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 3,020원 → 2,720원
종가: 3,024원 → 2,720원
최고 종가: 4,798원
최저 종가: 1,764원
평균 종가: 3,108원
평균 거래량: 278,220주
전체 기간 수익률: -10.05%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 18.67초
조합당 평균: 2.65ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.8배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 8 59 5% 28.25% 39 15 2,565,034원
2 8 60 5% 26.96% 39 15 2,539,225원
3 8 37 1% 26.23% 51 25 2,524,530원
4 7 60 1% 26.15% 41 20 2,523,021원
5 8 36 1% 24.66% 53 26 2,493,229원
6 5 59 1% 24.31% 49 23 2,486,287원
7 7 59 1% 24.08% 43 21 2,481,587원
8 8 58 5% 24.08% 41 15 2,481,506원
9 5 60 1% 23.96% 51 24 2,479,150원
10 5 58 1% 23.53% 49 23 2,470,665원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 8 8 8 7 8
장기(long) 59 60 37 60 36
손절(stop_loss) 5% 5% 1% 1% 1%
수익률 28.25% 26.96% 26.23% 26.15% 24.66%
거래횟수 39회 39회 51회 41회 53회
손절발동 15회 15회 25회 20회 26회
최종자산 2,565,034원 2,539,225원 2,524,530원 2,523,021원 2,493,229원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 8
장기(long_window): 59
추적 손절(stop_loss): 5%
총 수익률: 28.25%
최종 자산 가치: 2,565,034원
총 거래 횟수: 39회
손절 발동: 15회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=8, long=59, stop_loss=5%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.87년
전략 최종 수익률: 28.25%
Buy & Hold 수익률: 34.82%
초과 수익률: -6.57%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 4.33%
벤치마크 CAGR: 5.22%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.15
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -25.12%
벤치마크 MDD: -52.78%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 20회
수익 거래: 8회
손실 거래: 12회
승률 (Win Rate): 40.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 9.27%
평균 손실 (손실 거래): -3.56%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.60
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-14
현재 종가: 2,720원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 2,661.31원
장기 EMA: 2,655.32원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 2,688원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 2,688원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 2,688원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 2,688원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 20건의 완결된 거래 (총 40개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-08-05 🔴 매수 2,202원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-08-18 🔵 매도 2,073원 📉 손실 -5.86% -117,176원 1,882,824원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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2 2020-09-07 🔴 매수 2,172원 - - 1,882,824원 🚀 골든크로스
2 2020-09-22 🔵 매도 2,065원 📉 손실 -4.95% -93,129원 1,789,695원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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3 2020-10-07 🔴 매수 2,211원 - - 1,789,695원 🚀 골든크로스
3 2020-12-09 🔵 매도 2,607원 📈 수익 17.90% + 320,160원 2,109,854원 ✂️ 손절 (63일 보유)
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4 2021-04-07 🔴 매수 3,745원 - - 2,109,854원 🚀 골든크로스
4 2021-04-19 🔵 매도 4,387원 📈 수익 17.15% + 361,638원 2,471,492원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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5 2021-10-21 🔴 매수 3,959원 - - 2,471,492원 🚀 골든크로스
5 2021-11-09 🔵 매도 3,732원 📉 손실 -5.74% -141,787원 2,329,705원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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6 2022-03-29 🔴 매수 3,336원 - - 2,329,705원 🚀 골든크로스
6 2022-05-23 🔵 매도 3,573원 📈 수익 7.09% + 165,002원 2,494,707원 ✂️ 손절 (55일 보유)
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7 2022-11-15 🔴 매수 2,814원 - - 2,494,707원 🚀 골든크로스
7 2022-11-23 🔵 매도 2,819원 📈 수익 0.16% + 3,952원 2,498,659원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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8 2023-01-06 🔴 매수 2,918원 - - 2,498,659원 🚀 골든크로스
8 2023-02-10 🔵 매도 3,051원 📈 수익 4.57% + 114,247원 2,612,906원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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9 2023-05-11 🔴 매수 3,120원 - - 2,612,906원 🚀 골든크로스
9 2023-05-25 🔵 매도 3,834원 📈 수익 22.86% + 597,076원 3,209,982원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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10 2023-08-01 🔴 매수 3,576원 - - 3,209,982원 🚀 골든크로스
10 2023-08-16 🔵 매도 3,314원 📉 손실 -7.34% -235,310원 2,974,672원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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11 2023-11-17 🔴 매수 3,258원 - - 2,974,672원 🚀 골든크로스
11 2024-01-23 🔵 매도 3,283원 📈 수익 0.75% + 22,213원 2,996,885원 ✂️ 손절 (67일 보유)
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12 2024-01-31 🔴 매수 3,344원 - - 2,996,885원 🚀 골든크로스
12 2024-02-27 🔵 매도 3,468원 📈 수익 3.69% + 110,514원 3,107,399원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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13 2024-06-19 🔴 매수 3,710원 - - 3,107,399원 🚀 골든크로스
13 2024-06-21 🔵 매도 3,620원 📉 손실 -2.43% -75,442원 3,031,957원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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14 2024-07-11 🔴 매수 3,819원 - - 3,031,957원 🚀 골든크로스
14 2024-07-12 🔵 매도 3,620원 📉 손실 -5.22% -158,000원 2,873,957원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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15 2025-03-26 🔴 매수 2,954원 - - 2,873,957원 🚀 골든크로스
15 2025-04-04 🔵 매도 2,891원 📉 손실 -2.16% -62,014원 2,811,943원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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16 2025-04-28 🔴 매수 2,925원 - - 2,811,943원 🚀 골든크로스
16 2025-06-18 🔵 매도 2,851원 📉 손실 -2.52% -70,745원 2,741,198원 💀 데드크로스 (51일 보유)
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17 2025-07-11 🔴 매수 2,925원 - - 2,741,198원 🚀 골든크로스
17 2025-08-04 🔵 매도 2,866원 📉 손실 -2.01% -55,183원 2,686,015원 💀 데드크로스 (24일 보유)
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18 2025-12-11 🔴 매수 2,699원 - - 2,686,015원 🚀 골든크로스
18 2026-02-02 🔵 매도 2,670원 📉 손실 -1.08% -29,116원 2,656,899원 ✂️ 손절 (53일 보유)
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19 2026-02-19 🔴 매수 2,745원 - - 2,656,899원 🚀 골든크로스
19 2026-03-03 🔵 매도 2,650원 📉 손실 -3.46% -91,865원 2,565,034원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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20 2026-04-14 🔴 매수 2,720원 - - 2,565,034원 🚀 골든크로스
20 2026-04-14 2,565,034원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,565,034원
총 수익금: 565,034원
총 수익률: 28.25%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 20건 (매수 20회 + 매도 20회)
최고 수익 거래: 22.86%
최악 손실 거래: -7.34%
평균 보유 기간: 24.8일
최장 보유 기간: 67일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.55%
수익률 표준편차: 8.31%
매도 사유:
✂️ 손절: 15회 (75.0%)
💀 데드크로스: 4회 (20.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (5.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 4건 ( 20.0%) ██████████
-5% ~ 0% 8건 ( 40.0%) ████████████████████
0% ~ 5% 4건 ( 20.0%) ██████████
5% ~ 10% 1건 ( 5.0%) ██
> 10% 3건 ( 15.0%) ███████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-08-05 현금 ➜ 주식 (매수) 2,202원 🚀 골든크로스
1 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 2,073원 ✂️ 손절
2 2020-09-07 현금 ➜ 주식 (매수) 2,172원 🚀 골든크로스
2 2020-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 2,065원 ✂️ 손절
3 2020-10-07 현금 ➜ 주식 (매수) 2,211원 🚀 골든크로스
3 2020-12-09 주식 ➜ 현금 (매도) 2,607원 ✂️ 손절
4 2021-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 3,745원 🚀 골든크로스
4 2021-04-19 주식 ➜ 현금 (매도) 4,387원 ✂️ 손절
5 2021-10-21 현금 ➜ 주식 (매수) 3,959원 🚀 골든크로스
5 2021-11-09 주식 ➜ 현금 (매도) 3,732원 ✂️ 손절
6 2022-03-29 현금 ➜ 주식 (매수) 3,336원 🚀 골든크로스
6 2022-05-23 주식 ➜ 현금 (매도) 3,573원 ✂️ 손절
7 2022-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 2,814원 🚀 골든크로스
7 2022-11-23 주식 ➜ 현금 (매도) 2,819원 ✂️ 손절
8 2023-01-06 현금 ➜ 주식 (매수) 2,918원 🚀 골든크로스
8 2023-02-10 주식 ➜ 현금 (매도) 3,051원 ✂️ 손절
9 2023-05-11 현금 ➜ 주식 (매수) 3,120원 🚀 골든크로스
9 2023-05-25 주식 ➜ 현금 (매도) 3,834원 ✂️ 손절
10 2023-08-01 현금 ➜ 주식 (매수) 3,576원 🚀 골든크로스
10 2023-08-16 주식 ➜ 현금 (매도) 3,314원 ✂️ 손절
11 2023-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 3,258원 🚀 골든크로스
11 2024-01-23 주식 ➜ 현금 (매도) 3,283원 ✂️ 손절
12 2024-01-31 현금 ➜ 주식 (매수) 3,344원 🚀 골든크로스
12 2024-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 3,468원 ✂️ 손절
13 2024-06-19 현금 ➜ 주식 (매수) 3,710원 🚀 골든크로스
13 2024-06-21 주식 ➜ 현금 (매도) 3,620원 💀 데드크로스
14 2024-07-11 현금 ➜ 주식 (매수) 3,819원 🚀 골든크로스
14 2024-07-12 주식 ➜ 현금 (매도) 3,620원 ✂️ 손절
15 2025-03-26 현금 ➜ 주식 (매수) 2,954원 🚀 골든크로스
15 2025-04-04 주식 ➜ 현금 (매도) 2,891원 💀 데드크로스
16 2025-04-28 현금 ➜ 주식 (매수) 2,925원 🚀 골든크로스
16 2025-06-18 주식 ➜ 현금 (매도) 2,851원 💀 데드크로스
17 2025-07-11 현금 ➜ 주식 (매수) 2,925원 🚀 골든크로스
17 2025-08-04 주식 ➜ 현금 (매도) 2,866원 💀 데드크로스
18 2025-12-11 현금 ➜ 주식 (매수) 2,699원 🚀 골든크로스
18 2026-02-02 주식 ➜ 현금 (매도) 2,670원 ✂️ 손절
19 2026-02-19 현금 ➜ 주식 (매수) 2,745원 🚀 골든크로스
19 2026-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 2,650원 ✂️ 손절
20 2026-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 2,720원 🚀 골든크로스
20 2026-04-14 2,720원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 40회의 포지션 변화 (매수 20회 + 매도 20회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -19.00%
중간값(Median): -19.72%
최고 수익률: 28.25%
최저 수익률: -48.10%
수익률 범위: 76.35%
수익률 표준편차: 13.72%
25% 분위수: -29.48%
75% 분위수: -10.35%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 727개 (10.3%)
음수 수익률 조합: 6,313개 (89.7%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -10.05%
벤치마크 초과: 1,717개
10% 이상 수익: 155개
20% 이상 수익: 21개
30% 이상 수익: 0개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 45.9회
중간 거래 횟수: 47회
최대 거래 횟수: 97회
최소 거래 횟수: 22회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -20.00% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -19.24% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -18.14% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -17.07% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -26.20% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -24.09% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -16.10% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -11.43% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -7.95% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 3,473개 ( 49.3%) ████████████████████████
-20~-10% 1,859개 ( 26.4%) █████████████
-10~0% 981개 ( 13.9%) ██████
0~10% 572개 ( 8.1%) ████
10~20% 134개 ( 1.9%)
20~30% 21개 ( 0.3%)
30~40% 0개 ( 0.0%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [상신브레이크] 분석 요약
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회사명: 상신브레이크
종목코드: 041650
시장: 코스피
Yahoo 티커: 041650.KS
최적 파라미터: 단기=8, 장기=59, 손절=5%
최종 수익률: 28.25%
총 거래 횟수: 39회
최종 자산: 2,565,034원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.