명신산업 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 10,210원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-14
현재 종가: 10,210원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 9,753.04원
장기 EMA: 9,744.31원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 10,031원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 10,031원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 10,031원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 10,031원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [명신산업] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-14
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 009900.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-14 (포함)
완료: 1,308개 행
실제 기간: 2020-12-07 ~ 2026-04-14
마지막 거래일: 2026-04-14
✅ 요청한 날짜(2026-04-14)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 12,563원 → 9,870원
종가: 16,332원 → 10,210원
최고 종가: 50,059원
최저 종가: 7,164원
평균 종가: 17,854원
평균 거래량: 626,771주
전체 기간 수익률: -37.48%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 17.35초
조합당 평균: 2.46ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.8배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 16 28 1% 32.64% 41 20 2,652,746원
2 16 25 1% 29.69% 43 21 2,593,733원
3 19 21 1% 29.69% 42 21 2,593,733원
4 13 29 1% 28.83% 43 21 2,576,640원
5 12 34 1% 28.73% 39 19 2,574,539원
6 17 25 1% 28.44% 43 21 2,568,843원
7 15 27 1% 28.41% 43 21 2,568,104원
8 15 26 1% 28.24% 43 21 2,564,866원
9 12 30 1% 28.24% 43 21 2,564,866원
10 14 27 1% 28.24% 43 21 2,564,866원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 16 16 19 13 12
장기(long) 28 25 21 29 34
손절(stop_loss) 1% 1% 1% 1% 1%
수익률 32.64% 29.69% 29.69% 28.83% 28.73%
거래횟수 41회 43회 42회 43회 39회
손절발동 20회 21회 21회 21회 19회
최종자산 2,652,746원 2,593,733원 2,593,733원 2,576,640원 2,574,539원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 16
장기(long_window): 28
추적 손절(stop_loss): 1%
총 수익률: 32.64%
최종 자산 가치: 2,652,746원
총 거래 횟수: 41회
손절 발동: 20회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=16, long=28, stop_loss=1%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.08년
전략 최종 수익률: 32.64%
Buy & Hold 수익률: -75.52%
초과 수익률: 108.15%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 5.72%
벤치마크 CAGR: -24.21%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.35
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -9.15%
벤치마크 MDD: -83.56%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 21회
수익 거래: 8회
손실 거래: 13회
승률 (Win Rate): 38.10%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 6.10%
평균 손실 (손실 거래): -1.39%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.38
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-14
현재 종가: 10,210원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 9,753.04원
장기 EMA: 9,744.31원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 10,031원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 10,031원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 10,031원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 10,031원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 21건의 완결된 거래 (총 42개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2021-04-26 🔴 매수 31,069원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2021-04-27 🔵 매도 30,586원 📉 손실 -1.56% -30,924원 1,969,076원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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2 2021-06-22 🔴 매수 26,576원 - - 1,969,076원 🚀 골든크로스
2 2021-07-02 🔵 매도 27,252원 📈 수익 2.55% + 50,059원 2,019,135원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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3 2021-10-27 🔴 매수 28,412원 - - 2,019,135원 🚀 골든크로스
3 2021-10-28 🔵 매도 28,074원 📉 손실 -1.19% -24,015원 1,995,120원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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4 2021-10-29 🔴 매수 28,315원 - - 1,995,120원 🚀 골든크로스
4 2021-11-02 🔵 매도 28,460원 📈 수익 0.51% + 10,147원 2,005,267원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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5 2021-12-15 🔴 매수 28,025원 - - 2,005,267원 🚀 골든크로스
5 2021-12-16 🔵 매도 27,687원 📉 손실 -1.21% -24,015원 1,981,252원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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6 2022-05-23 🔴 매수 22,614원 - - 1,981,252원 🚀 골든크로스
6 2022-05-24 🔵 매도 22,324원 📉 손실 -1.28% -25,223원 1,956,029원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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7 2022-08-03 🔴 매수 18,361원 - - 1,956,029원 🚀 골든크로스
7 2022-08-10 🔵 매도 21,116원 📈 수익 15.00% + 291,947원 2,247,976원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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8 2023-01-30 🔴 매수 15,994원 - - 2,247,976원 🚀 골든크로스
8 2023-02-10 🔵 매도 17,656원 📈 수익 10.39% + 232,707원 2,480,683원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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9 2023-05-16 🔴 매수 19,811원 - - 2,480,683원 🚀 골든크로스
9 2023-05-22 🔵 매도 21,744원 📈 수익 9.76% + 241,598원 2,722,280원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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10 2023-09-05 🔴 매수 19,859원 - - 2,722,280원 🚀 골든크로스
10 2023-09-06 🔵 매도 19,569원 📉 손실 -1.46% -39,719원 2,682,561원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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11 2023-11-20 🔴 매수 18,149원 - - 2,682,561원 🚀 골든크로스
11 2023-11-27 🔵 매도 18,584원 📈 수익 2.40% + 63,927원 2,746,488원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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12 2024-06-14 🔴 매수 14,560원 - - 2,746,488원 🚀 골든크로스
12 2024-06-18 🔵 매도 14,531원 📉 손실 -0.20% -5,486원 2,741,002원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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13 2024-09-26 🔴 매수 13,062원 - - 2,741,002원 🚀 골든크로스
13 2024-09-27 🔵 매도 12,868원 📉 손실 -1.49% -40,655원 2,700,347원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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14 2024-10-28 🔴 매수 12,975원 - - 2,700,347원 🚀 골든크로스
14 2024-10-29 🔵 매도 12,702원 📉 손실 -2.10% -56,645원 2,643,702원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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15 2025-05-30 🔴 매수 8,272원 - - 2,643,702원 🚀 골든크로스
15 2025-06-02 🔵 매도 8,024원 📉 손실 -2.99% -78,908원 2,564,795원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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16 2025-07-14 🔴 매수 8,351원 - - 2,564,795원 🚀 골든크로스
16 2025-07-16 🔵 매도 8,232원 📉 손실 -1.42% -36,451원 2,528,344원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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17 2025-08-06 🔴 매수 8,301원 - - 2,528,344원 🚀 골든크로스
17 2025-08-18 🔵 매도 8,757원 📈 수익 5.48% + 138,363원 2,666,707원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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18 2025-10-20 🔴 매수 9,439원 - - 2,666,707원 🚀 골든크로스
18 2025-10-21 🔵 매도 9,321원 📉 손실 -1.26% -33,483원 2,633,225원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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19 2025-12-08 🔴 매수 9,103원 - - 2,633,225원 🚀 골든크로스
19 2025-12-10 🔵 매도 8,925원 📉 손실 -1.96% -51,471원 2,581,754원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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20 2026-01-13 🔴 매수 8,994원 - - 2,581,754원 🚀 골든크로스
20 2026-01-26 🔵 매도 9,241원 📈 수익 2.75% + 70,992원 2,652,746원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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21 2026-04-14 🔴 매수 10,210원 - - 2,652,746원 🚀 골든크로스
21 2026-04-14 2,652,746원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,652,746원
총 수익금: 652,746원
총 수익률: 32.64%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 21건 (매수 21회 + 매도 21회)
최고 수익 거래: 15.00%
최악 손실 거래: -2.99%
평균 보유 기간: 4.2일
최장 보유 기간: 13일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.19%
수익률 표준편차: 4.71%
매도 사유:
✂️ 손절: 20회 (95.2%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (4.8%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 13건 ( 61.9%) ██████████████████████████████
0% ~ 5% 4건 ( 19.0%) █████████
5% ~ 10% 2건 ( 9.5%) ████
> 10% 2건 ( 9.5%) ████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2021-04-26 현금 ➜ 주식 (매수) 31,069원 🚀 골든크로스
1 2021-04-27 주식 ➜ 현금 (매도) 30,586원 ✂️ 손절
2 2021-06-22 현금 ➜ 주식 (매수) 26,576원 🚀 골든크로스
2 2021-07-02 주식 ➜ 현금 (매도) 27,252원 ✂️ 손절
3 2021-10-27 현금 ➜ 주식 (매수) 28,412원 🚀 골든크로스
3 2021-10-28 주식 ➜ 현금 (매도) 28,074원 ✂️ 손절
4 2021-10-29 현금 ➜ 주식 (매수) 28,315원 🚀 골든크로스
4 2021-11-02 주식 ➜ 현금 (매도) 28,460원 ✂️ 손절
5 2021-12-15 현금 ➜ 주식 (매수) 28,025원 🚀 골든크로스
5 2021-12-16 주식 ➜ 현금 (매도) 27,687원 ✂️ 손절
6 2022-05-23 현금 ➜ 주식 (매수) 22,614원 🚀 골든크로스
6 2022-05-24 주식 ➜ 현금 (매도) 22,324원 ✂️ 손절
7 2022-08-03 현금 ➜ 주식 (매수) 18,361원 🚀 골든크로스
7 2022-08-10 주식 ➜ 현금 (매도) 21,116원 ✂️ 손절
8 2023-01-30 현금 ➜ 주식 (매수) 15,994원 🚀 골든크로스
8 2023-02-10 주식 ➜ 현금 (매도) 17,656원 ✂️ 손절
9 2023-05-16 현금 ➜ 주식 (매수) 19,811원 🚀 골든크로스
9 2023-05-22 주식 ➜ 현금 (매도) 21,744원 ✂️ 손절
10 2023-09-05 현금 ➜ 주식 (매수) 19,859원 🚀 골든크로스
10 2023-09-06 주식 ➜ 현금 (매도) 19,569원 ✂️ 손절
11 2023-11-20 현금 ➜ 주식 (매수) 18,149원 🚀 골든크로스
11 2023-11-27 주식 ➜ 현금 (매도) 18,584원 ✂️ 손절
12 2024-06-14 현금 ➜ 주식 (매수) 14,560원 🚀 골든크로스
12 2024-06-18 주식 ➜ 현금 (매도) 14,531원 ✂️ 손절
13 2024-09-26 현금 ➜ 주식 (매수) 13,062원 🚀 골든크로스
13 2024-09-27 주식 ➜ 현금 (매도) 12,868원 ✂️ 손절
14 2024-10-28 현금 ➜ 주식 (매수) 12,975원 🚀 골든크로스
14 2024-10-29 주식 ➜ 현금 (매도) 12,702원 ✂️ 손절
15 2025-05-30 현금 ➜ 주식 (매수) 8,272원 🚀 골든크로스
15 2025-06-02 주식 ➜ 현금 (매도) 8,024원 ✂️ 손절
16 2025-07-14 현금 ➜ 주식 (매수) 8,351원 🚀 골든크로스
16 2025-07-16 주식 ➜ 현금 (매도) 8,232원 ✂️ 손절
17 2025-08-06 현금 ➜ 주식 (매수) 8,301원 🚀 골든크로스
17 2025-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 8,757원 ✂️ 손절
18 2025-10-20 현금 ➜ 주식 (매수) 9,439원 🚀 골든크로스
18 2025-10-21 주식 ➜ 현금 (매도) 9,321원 ✂️ 손절
19 2025-12-08 현금 ➜ 주식 (매수) 9,103원 🚀 골든크로스
19 2025-12-10 주식 ➜ 현금 (매도) 8,925원 ✂️ 손절
20 2026-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 8,994원 🚀 골든크로스
20 2026-01-26 주식 ➜ 현금 (매도) 9,241원 ✂️ 손절
21 2026-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 10,210원 🚀 골든크로스
21 2026-04-14 10,210원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 42회의 포지션 변화 (매수 21회 + 매도 21회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -26.22%
중간값(Median): -29.92%
최고 수익률: 32.64%
최저 수익률: -73.89%
수익률 범위: 106.52%
수익률 표준편차: 20.22%
25% 분위수: -41.57%
75% 분위수: -9.92%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 885개 (12.6%)
음수 수익률 조합: 6,155개 (87.4%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -37.48%
벤치마크 초과: 4,672개
10% 이상 수익: 285개
20% 이상 수익: 77개
30% 이상 수익: 1개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 40.1회
중간 거래 횟수: 39회
최대 거래 횟수: 73회
최소 거래 횟수: 19회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -30.67% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -25.87% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -22.72% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -23.25% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -26.63% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -24.62% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -29.37% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -24.48% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -24.59% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 4,546개 ( 64.6%) ████████████████████████████████
-20~-10% 721개 ( 10.2%) █████
-10~0% 888개 ( 12.6%) ██████
0~10% 600개 ( 8.5%) ████
10~20% 208개 ( 3.0%) █
20~30% 76개 ( 1.1%)
30~40% 1개 ( 0.0%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [명신산업] 분석 요약
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회사명: 명신산업
종목코드: 009900
시장: 코스피
Yahoo 티커: 009900.KS
최적 파라미터: 단기=16, 장기=28, 손절=1%
최종 수익률: 32.64%
총 거래 횟수: 41회
최종 자산: 2,652,746원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.