달바글로벌 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 184,200원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-14
현재 종가: 184,200원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 178,474.60원
장기 EMA: 159,634.22원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 115,985원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 115,985원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 115,985원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 115,985원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 184,828원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 184,828원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 184,828원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 184,828원
매수가: 161,800원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 184,828원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [달바글로벌] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-14
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 483650.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-14 (포함)
완료: 218개 행
실제 기간: 2025-05-22 ~ 2026-04-14
마지막 거래일: 2026-04-14
✅ 요청한 날짜(2026-04-14)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 115,675원 → 190,700원
종가: 107,930원 → 184,200원
최고 종가: 234,780원
최저 종가: 107,930원
평균 종가: 160,441원
평균 거래량: 261,664주
전체 기간 수익률: 70.67%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 5.76초
조합당 평균: 0.82ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 2.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 34 2% 38.20% 8 4 2,764,067원
2 6 31 2% 38.20% 8 4 2,764,067원
3 5 28 2% 34.67% 10 5 2,693,436원
4 7 29 2% 33.86% 8 4 2,677,267원
5 7 28 2% 33.86% 8 4 2,677,267원
6 9 25 2% 32.61% 6 3 2,652,133원
7 9 24 2% 32.61% 6 3 2,652,133원
8 10 23 2% 32.61% 6 3 2,652,133원
9 8 26 2% 32.61% 6 3 2,652,133원
10 10 22 2% 32.61% 6 3 2,652,133원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 6 5 7 7
장기(long) 34 31 28 29 28
손절(stop_loss) 2% 2% 2% 2% 2%
수익률 38.20% 38.20% 34.67% 33.86% 33.86%
거래횟수 8회 8회 10회 8회 8회
손절발동 4회 4회 5회 4회 4회
최종자산 2,764,067원 2,764,067원 2,693,436원 2,677,267원 2,677,267원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 34
추적 손절(stop_loss): 2%
총 수익률: 38.20%
최종 자산 가치: 2,764,067원
총 거래 횟수: 8회
손절 발동: 4회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=34, stop_loss=2%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 0.73년
전략 최종 수익률: 38.20%
Buy & Hold 수익률: -21.05%
초과 수익률: 59.25%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 56.14%
벤치마크 CAGR: -27.78%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 2.63
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -4.51%
벤치마크 MDD: -49.39%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 4회
수익 거래: 3회
손실 거래: 1회
승률 (Win Rate): 75.00%
✅ 높음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 12.56%
평균 손실 (손실 거래): -2.11%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.94
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-14
현재 종가: 184,200원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 178,474.60원
장기 EMA: 159,634.22원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 115,985원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 115,985원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 115,985원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 115,985원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 184,828원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 184,828원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 184,828원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 184,828원
매수가: 161,800원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 184,828원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 4건의 완결된 거래 (총 8개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2025-12-10 🔴 매수 143,121원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2025-12-22 🔵 매도 156,286원 📈 수익 9.20% + 171,147원 2,171,147원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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2 2026-01-09 🔴 매수 151,000원 - - 2,171,147원 🚀 골든크로스
2 2026-01-12 🔵 매도 147,809원 📉 손실 -2.11% -44,682원 2,126,465원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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3 2026-01-23 🔴 매수 147,210원 - - 2,126,465원 🚀 골든크로스
3 2026-02-11 🔵 매도 168,753원 📈 수익 14.63% + 301,601원 2,428,067원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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4 2026-04-07 🔴 매수 161,800원 - - 2,428,067원 🚀 골든크로스
4 2026-04-14 🔵 매도 184,200원 📈 수익 13.84% + 336,000원 2,764,067원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,764,067원
총 수익금: 764,067원
총 수익률: 38.20%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 4건 (매수 4회 + 매도 4회)
최고 수익 거래: 14.63%
최악 손실 거래: -2.11%
평균 보유 기간: 10.2일
최장 보유 기간: 19일
최단 보유 기간: 3일
중간 수익률 (Median): 11.52%
수익률 표준편차: 6.68%
매도 사유:
✂️ 손절: 4회 (100.0%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 1건 ( 25.0%) ████████████
0% ~ 5% 0건 ( 0.0%)
5% ~ 10% 1건 ( 25.0%) ████████████
> 10% 2건 ( 50.0%) █████████████████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2025-12-10 현금 ➜ 주식 (매수) 143,121원 🚀 골든크로스
1 2025-12-22 주식 ➜ 현금 (매도) 156,286원 ✂️ 손절
2 2026-01-09 현금 ➜ 주식 (매수) 151,000원 🚀 골든크로스
2 2026-01-12 주식 ➜ 현금 (매도) 147,809원 ✂️ 손절
3 2026-01-23 현금 ➜ 주식 (매수) 147,210원 🚀 골든크로스
3 2026-02-11 주식 ➜ 현금 (매도) 168,753원 ✂️ 손절
4 2026-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 161,800원 🚀 골든크로스
4 2026-04-14 주식 ➜ 현금 (매도) 184,200원 ✂️ 손절
총 8회의 포지션 변화 (매수 4회 + 매도 4회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 4.20%
중간값(Median): 5.10%
최고 수익률: 38.20%
최저 수익률: -37.32%
수익률 범위: 75.52%
수익률 표준편차: 11.43%
25% 분위수: -4.50%
75% 분위수: 12.94%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 4,636개 (65.9%)
음수 수익률 조합: 2,404개 (34.1%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 70.67%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 2,176개
20% 이상 수익: 488개
30% 이상 수익: 73개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 6.1회
중간 거래 횟수: 5회
최대 거래 횟수: 12회
최소 거래 횟수: 5회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 4.68% (2,200개 조합)
10~14: 평균 7.75% (2,200개 조합)
15~19: 평균 1.15% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -0.75% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 5.15% (1,584개 조합)
30~39: 평균 7.98% (1,760개 조합)
40~49: 평균 4.72% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -0.29% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -2.64% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 154개 ( 2.2%) █
-20~-10% 708개 ( 10.1%) █████
-10~0% 1,542개 ( 21.9%) ██████████
0~10% 2,460개 ( 34.9%) █████████████████
10~20% 1,688개 ( 24.0%) ███████████
20~30% 415개 ( 5.9%) ██
30~40% 73개 ( 1.0%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [달바글로벌] 분석 요약
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회사명: 달바글로벌
종목코드: 483650
시장: 코스피
Yahoo 티커: 483650.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=34, 손절=2%
최종 수익률: 38.20%
총 거래 횟수: 8회
최종 자산: 2,764,067원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.