한일시멘트 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 16,870원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-13
현재 종가: 16,870원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 16,920.33원
장기 EMA: 16,781.43원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 16,297원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 16,297원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 16,297원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 16,297원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 17,087원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 17,087원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 17,087원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 17,087원
매수가: 17,180원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 17,087원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [한일시멘트] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-13
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 300720.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-13 (포함)
완료: 1,538개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-13
마지막 거래일: 2026-04-13
✅ 요청한 날짜(2026-04-13)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 6,938원 → 17,000원
종가: 6,901원 → 16,870원
최고 종가: 20,753원
최저 종가: 3,840원
평균 종가: 12,045원
평균 거래량: 145,537주
전체 기간 수익률: 144.45%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 128.28초
조합당 평균: 18.22ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.1배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 21 1% 199.43% 82 41 5,988,654원
2 5 22 1% 188.12% 78 39 5,762,387원
3 5 25 1% 176.06% 74 37 5,521,154원
4 5 24 1% 171.35% 74 37 5,427,064원
5 5 23 1% 161.73% 76 38 5,234,536원
6 6 23 1% 152.71% 74 37 5,054,181원
7 6 22 1% 152.30% 74 37 5,045,924원
8 6 21 1% 151.37% 76 38 5,027,379원
9 6 24 1% 147.85% 68 34 4,956,960원
10 5 21 3% 147.16% 81 39 4,943,174원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 5 5 5
장기(long) 21 22 25 24 23
손절(stop_loss) 1% 1% 1% 1% 1%
수익률 199.43% 188.12% 176.06% 171.35% 161.73%
거래횟수 82회 78회 74회 74회 76회
손절발동 41회 39회 37회 37회 38회
최종자산 5,988,654원 5,762,387원 5,521,154원 5,427,064원 5,234,536원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 1%
총 수익률: 199.43%
최종 자산 가치: 5,988,654원
총 거래 횟수: 82회
손절 발동: 41회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=21, stop_loss=1%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.02년
전략 최종 수익률: 199.43%
Buy & Hold 수익률: 200.24%
초과 수익률: -0.80%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 20.00%
벤치마크 CAGR: 20.05%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.10
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -7.69%
벤치마크 MDD: -60.58%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 41회
수익 거래: 26회
손실 거래: 15회
승률 (Win Rate): 63.41%
✅ 높음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 5.62%
평균 손실 (손실 거래): -1.86%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.03
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-13
현재 종가: 16,870원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 16,920.33원
장기 EMA: 16,781.43원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 16,297원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 16,297원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 16,297원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 16,297원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 17,087원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 17,087원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 17,087원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 17,087원
매수가: 17,180원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 17,087원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 41건의 완결된 거래 (총 82개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-07 🔴 매수 5,004원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-21 🔵 매도 6,205원 📈 수익 24.00% + 479,149원 2,479,149원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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2 2020-06-03 🔴 매수 6,331원 - - 2,479,149원 🚀 골든크로스
2 2020-06-09 🔵 매도 6,323원 📉 손실 -0.12% -2,899원 2,476,250원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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3 2020-07-23 🔴 매수 6,138원 - - 2,476,250원 🚀 골든크로스
3 2020-07-28 🔵 매도 6,205원 📈 수익 1.09% + 26,886원 2,503,136원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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4 2020-10-05 🔴 매수 6,101원 - - 2,503,136원 🚀 골든크로스
4 2020-10-12 🔵 매도 6,123원 📈 수익 0.36% + 9,118원 2,512,254원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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5 2020-11-09 🔴 매수 6,145원 - - 2,512,254원 🚀 골든크로스
5 2020-11-20 🔵 매도 6,827원 📈 수익 11.10% + 278,247원 2,790,501원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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6 2021-02-01 🔴 매수 8,440원 - - 2,790,501원 🚀 골든크로스
6 2021-02-04 🔵 매도 8,673원 📈 수익 2.76% + 77,007원 2,867,507원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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7 2021-05-07 🔴 매수 12,290원 - - 2,867,507원 🚀 골든크로스
7 2021-05-12 🔵 매도 12,951원 📈 수익 5.38% + 154,052원 3,021,559원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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8 2021-07-12 🔴 매수 12,990원 - - 3,021,559원 🚀 골든크로스
8 2021-07-14 🔵 매도 12,679원 📉 손실 -2.40% -72,184원 2,949,376원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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9 2021-10-29 🔴 매수 15,012원 - - 2,949,376원 🚀 골든크로스
9 2021-11-02 🔵 매도 15,557원 📈 수익 3.63% + 106,721원 3,056,096원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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10 2021-12-03 🔴 매수 16,335원 - - 3,056,096원 🚀 골든크로스
10 2021-12-13 🔵 매도 16,996원 📈 수익 4.05% + 123,638원 3,179,735원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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11 2021-12-30 🔴 매수 16,762원 - - 3,179,735원 🚀 골든크로스
11 2022-01-06 🔵 매도 20,513원 📈 수익 22.38% + 709,018원 3,888,752원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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12 2022-03-11 🔴 매수 15,724원 - - 3,888,752원 🚀 골든크로스
12 2022-03-14 🔵 매도 15,285원 📉 손실 -2.79% -108,432원 3,780,321원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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13 2022-05-25 🔴 매수 16,203원 - - 3,780,321원 🚀 골든크로스
13 2022-05-31 🔵 매도 15,564원 📉 손실 -3.94% -148,779원 3,631,542원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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14 2022-07-29 🔴 매수 11,374원 - - 3,631,542원 🚀 골든크로스
14 2022-08-05 🔵 매도 12,013원 📈 수익 5.61% + 203,694원 3,835,236원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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15 2022-11-09 🔴 매수 9,379원 - - 3,835,236원 🚀 골든크로스
15 2022-11-16 🔵 매도 9,897원 📈 수익 5.53% + 211,676원 4,046,912원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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16 2022-12-22 🔴 매수 9,857원 - - 4,046,912원 🚀 골든크로스
16 2022-12-23 🔵 매도 9,738원 📉 손실 -1.21% -49,088원 3,997,824원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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17 2022-12-26 🔴 매수 9,897원 - - 3,997,824원 🚀 골든크로스
17 2022-12-29 🔵 매도 9,747원 📉 손실 -1.51% -60,425원 3,937,399원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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18 2023-01-27 🔴 매수 9,839원 - - 3,937,399원 🚀 골든크로스
18 2023-02-07 🔵 매도 10,024원 📈 수익 1.87% + 73,629원 4,011,027원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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19 2023-02-21 🔴 매수 10,618원 - - 4,011,027원 🚀 골든크로스
19 2023-02-22 🔵 매도 10,241원 📉 손실 -3.55% -141,944원 3,869,083원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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20 2023-03-28 🔴 매수 9,998원 - - 3,869,083원 🚀 골든크로스
20 2023-04-10 🔵 매도 10,542원 📈 수익 5.44% + 209,925원 4,079,008원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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21 2023-05-18 🔴 매수 10,492원 - - 4,079,008원 🚀 골든크로스
21 2023-05-24 🔵 매도 10,894원 📈 수익 3.83% + 155,825원 4,234,833원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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22 2023-08-01 🔴 매수 10,182원 - - 4,234,833원 🚀 골든크로스
22 2023-08-02 🔵 매도 10,057원 📉 손실 -1.23% -52,084원 4,182,749원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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23 2023-10-12 🔴 매수 10,618원 - - 4,182,749원 🚀 골든크로스
23 2023-10-13 🔵 매도 10,475원 📉 손실 -1.34% -55,899원 4,126,850원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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24 2023-11-06 🔴 매수 10,459원 - - 4,126,850원 🚀 골든크로스
24 2023-11-23 🔵 매도 10,559원 📈 수익 0.96% + 39,559원 4,166,409원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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25 2024-01-31 🔴 매수 10,726원 - - 4,166,409원 🚀 골든크로스
25 2024-02-20 🔵 매도 11,215원 📈 수익 4.56% + 189,949원 4,356,358원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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26 2024-03-25 🔴 매수 10,913원 - - 4,356,358원 🚀 골든크로스
26 2024-03-29 🔵 매도 10,948원 📈 수익 0.33% + 14,206원 4,370,564원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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27 2024-06-13 🔴 매수 12,559원 - - 4,370,564원 🚀 골든크로스
27 2024-06-14 🔵 매도 12,283원 📉 손실 -2.20% -95,749원 4,274,815원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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28 2024-07-15 🔴 매수 12,257원 - - 4,274,815원 🚀 골든크로스
28 2024-07-19 🔵 매도 12,622원 📈 수익 2.98% + 127,001원 4,401,816원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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29 2024-08-09 🔴 매수 12,942원 - - 4,401,816원 🚀 골든크로스
29 2024-08-13 🔵 매도 12,773원 📉 손실 -1.31% -57,501원 4,344,315원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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30 2024-10-17 🔴 매수 12,462원 - - 4,344,315원 🚀 골든크로스
30 2024-10-22 🔵 매도 12,577원 📈 수익 0.93% + 40,268원 4,384,583원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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31 2024-11-06 🔴 매수 12,622원 - - 4,384,583원 🚀 골든크로스
31 2024-11-08 🔵 매도 12,462원 📉 손실 -1.27% -55,596원 4,328,987원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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32 2024-11-26 🔴 매수 12,764원 - - 4,328,987원 🚀 골든크로스
32 2024-11-29 🔵 매도 12,809원 📈 수익 0.35% + 15,087원 4,344,075원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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33 2024-12-11 🔴 매수 12,773원 - - 4,344,075원 🚀 골든크로스
33 2024-12-27 🔵 매도 13,909원 📈 수익 8.89% + 386,262원 4,730,337원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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34 2025-02-13 🔴 매수 14,962원 - - 4,730,337원 🚀 골든크로스
34 2025-02-17 🔵 매도 15,189원 📈 수익 1.52% + 71,906원 4,802,243원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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35 2025-04-18 🔴 매수 15,236원 - - 4,802,243원 🚀 골든크로스
35 2025-04-30 🔵 매도 17,066원 📈 수익 12.01% + 576,417원 5,378,660원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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36 2025-05-23 🔴 매수 16,896원 - - 5,378,660원 🚀 골든크로스
36 2025-05-28 🔵 매도 17,588원 📈 수익 4.10% + 220,099원 5,598,760원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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37 2025-06-26 🔴 매수 17,474원 - - 5,598,760원 🚀 골든크로스
37 2025-07-04 🔵 매도 17,389원 📉 손실 -0.49% -27,306원 5,571,453원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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38 2025-09-08 🔴 매수 19,437원 - - 5,571,453원 🚀 골든크로스
38 2025-09-16 🔵 매도 18,915원 📉 손실 -2.68% -149,141원 5,422,312원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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39 2025-12-04 🔴 매수 16,972원 - - 5,422,312원 🚀 골든크로스
39 2025-12-16 🔵 매도 18,896원 📈 수익 11.34% + 613,982원 6,036,294원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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40 2026-02-03 🔴 매수 17,480원 - - 6,036,294원 🚀 골든크로스
40 2026-02-05 🔵 매도 17,660원 📈 수익 1.03% + 62,100원 6,098,394원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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41 2026-04-09 🔴 매수 17,180원 - - 6,098,394원 🚀 골든크로스
41 2026-04-13 🔵 매도 16,870원 📉 손실 -1.80% -109,740원 5,988,654원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,988,654원
총 수익금: 3,988,654원
총 수익률: 199.43%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 41건 (매수 41회 + 매도 41회)
최고 수익 거래: 24.00%
최악 손실 거래: -3.94%
평균 보유 기간: 6.5일
최장 보유 기간: 20일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): 1.03%
수익률 표준편차: 6.06%
매도 사유:
✂️ 손절: 41회 (100.0%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 15건 ( 36.6%) ██████████████████
0% ~ 5% 16건 ( 39.0%) ███████████████████
5% ~ 10% 5건 ( 12.2%) ██████
> 10% 5건 ( 12.2%) ██████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 5,004원 🚀 골든크로스
1 2020-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 6,205원 ✂️ 손절
2 2020-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 6,331원 🚀 골든크로스
2 2020-06-09 주식 ➜ 현금 (매도) 6,323원 ✂️ 손절
3 2020-07-23 현금 ➜ 주식 (매수) 6,138원 🚀 골든크로스
3 2020-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 6,205원 ✂️ 손절
4 2020-10-05 현금 ➜ 주식 (매수) 6,101원 🚀 골든크로스
4 2020-10-12 주식 ➜ 현금 (매도) 6,123원 ✂️ 손절
5 2020-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 6,145원 🚀 골든크로스
5 2020-11-20 주식 ➜ 현금 (매도) 6,827원 ✂️ 손절
6 2021-02-01 현금 ➜ 주식 (매수) 8,440원 🚀 골든크로스
6 2021-02-04 주식 ➜ 현금 (매도) 8,673원 ✂️ 손절
7 2021-05-07 현금 ➜ 주식 (매수) 12,290원 🚀 골든크로스
7 2021-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 12,951원 ✂️ 손절
8 2021-07-12 현금 ➜ 주식 (매수) 12,990원 🚀 골든크로스
8 2021-07-14 주식 ➜ 현금 (매도) 12,679원 ✂️ 손절
9 2021-10-29 현금 ➜ 주식 (매수) 15,012원 🚀 골든크로스
9 2021-11-02 주식 ➜ 현금 (매도) 15,557원 ✂️ 손절
10 2021-12-03 현금 ➜ 주식 (매수) 16,335원 🚀 골든크로스
10 2021-12-13 주식 ➜ 현금 (매도) 16,996원 ✂️ 손절
11 2021-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 16,762원 🚀 골든크로스
11 2022-01-06 주식 ➜ 현금 (매도) 20,513원 ✂️ 손절
12 2022-03-11 현금 ➜ 주식 (매수) 15,724원 🚀 골든크로스
12 2022-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 15,285원 ✂️ 손절
13 2022-05-25 현금 ➜ 주식 (매수) 16,203원 🚀 골든크로스
13 2022-05-31 주식 ➜ 현금 (매도) 15,564원 ✂️ 손절
14 2022-07-29 현금 ➜ 주식 (매수) 11,374원 🚀 골든크로스
14 2022-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 12,013원 ✂️ 손절
15 2022-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 9,379원 🚀 골든크로스
15 2022-11-16 주식 ➜ 현금 (매도) 9,897원 ✂️ 손절
16 2022-12-22 현금 ➜ 주식 (매수) 9,857원 🚀 골든크로스
16 2022-12-23 주식 ➜ 현금 (매도) 9,738원 ✂️ 손절
17 2022-12-26 현금 ➜ 주식 (매수) 9,897원 🚀 골든크로스
17 2022-12-29 주식 ➜ 현금 (매도) 9,747원 ✂️ 손절
18 2023-01-27 현금 ➜ 주식 (매수) 9,839원 🚀 골든크로스
18 2023-02-07 주식 ➜ 현금 (매도) 10,024원 ✂️ 손절
19 2023-02-21 현금 ➜ 주식 (매수) 10,618원 🚀 골든크로스
19 2023-02-22 주식 ➜ 현금 (매도) 10,241원 ✂️ 손절
20 2023-03-28 현금 ➜ 주식 (매수) 9,998원 🚀 골든크로스
20 2023-04-10 주식 ➜ 현금 (매도) 10,542원 ✂️ 손절
21 2023-05-18 현금 ➜ 주식 (매수) 10,492원 🚀 골든크로스
21 2023-05-24 주식 ➜ 현금 (매도) 10,894원 ✂️ 손절
22 2023-08-01 현금 ➜ 주식 (매수) 10,182원 🚀 골든크로스
22 2023-08-02 주식 ➜ 현금 (매도) 10,057원 ✂️ 손절
23 2023-10-12 현금 ➜ 주식 (매수) 10,618원 🚀 골든크로스
23 2023-10-13 주식 ➜ 현금 (매도) 10,475원 ✂️ 손절
24 2023-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 10,459원 🚀 골든크로스
24 2023-11-23 주식 ➜ 현금 (매도) 10,559원 ✂️ 손절
25 2024-01-31 현금 ➜ 주식 (매수) 10,726원 🚀 골든크로스
25 2024-02-20 주식 ➜ 현금 (매도) 11,215원 ✂️ 손절
26 2024-03-25 현금 ➜ 주식 (매수) 10,913원 🚀 골든크로스
26 2024-03-29 주식 ➜ 현금 (매도) 10,948원 ✂️ 손절
27 2024-06-13 현금 ➜ 주식 (매수) 12,559원 🚀 골든크로스
27 2024-06-14 주식 ➜ 현금 (매도) 12,283원 ✂️ 손절
28 2024-07-15 현금 ➜ 주식 (매수) 12,257원 🚀 골든크로스
28 2024-07-19 주식 ➜ 현금 (매도) 12,622원 ✂️ 손절
29 2024-08-09 현금 ➜ 주식 (매수) 12,942원 🚀 골든크로스
29 2024-08-13 주식 ➜ 현금 (매도) 12,773원 ✂️ 손절
30 2024-10-17 현금 ➜ 주식 (매수) 12,462원 🚀 골든크로스
30 2024-10-22 주식 ➜ 현금 (매도) 12,577원 ✂️ 손절
31 2024-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 12,622원 🚀 골든크로스
31 2024-11-08 주식 ➜ 현금 (매도) 12,462원 ✂️ 손절
32 2024-11-26 현금 ➜ 주식 (매수) 12,764원 🚀 골든크로스
32 2024-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 12,809원 ✂️ 손절
33 2024-12-11 현금 ➜ 주식 (매수) 12,773원 🚀 골든크로스
33 2024-12-27 주식 ➜ 현금 (매도) 13,909원 ✂️ 손절
34 2025-02-13 현금 ➜ 주식 (매수) 14,962원 🚀 골든크로스
34 2025-02-17 주식 ➜ 현금 (매도) 15,189원 ✂️ 손절
35 2025-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 15,236원 🚀 골든크로스
35 2025-04-30 주식 ➜ 현금 (매도) 17,066원 ✂️ 손절
36 2025-05-23 현금 ➜ 주식 (매수) 16,896원 🚀 골든크로스
36 2025-05-28 주식 ➜ 현금 (매도) 17,588원 ✂️ 손절
37 2025-06-26 현금 ➜ 주식 (매수) 17,474원 🚀 골든크로스
37 2025-07-04 주식 ➜ 현금 (매도) 17,389원 ✂️ 손절
38 2025-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 19,437원 🚀 골든크로스
38 2025-09-16 주식 ➜ 현금 (매도) 18,915원 ✂️ 손절
39 2025-12-04 현금 ➜ 주식 (매수) 16,972원 🚀 골든크로스
39 2025-12-16 주식 ➜ 현금 (매도) 18,896원 ✂️ 손절
40 2026-02-03 현금 ➜ 주식 (매수) 17,480원 🚀 골든크로스
40 2026-02-05 주식 ➜ 현금 (매도) 17,660원 ✂️ 손절
41 2026-04-09 현금 ➜ 주식 (매수) 17,180원 🚀 골든크로스
41 2026-04-13 주식 ➜ 현금 (매도) 16,870원 ✂️ 손절
총 82회의 포지션 변화 (매수 41회 + 매도 41회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -0.40%
중간값(Median): -7.27%
최고 수익률: 199.43%
최저 수익률: -55.05%
수익률 범위: 254.48%
수익률 표준편차: 33.17%
25% 분위수: -24.18%
75% 분위수: 22.84%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 2,991개 (42.5%)
음수 수익률 조합: 4,049개 (57.5%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 144.45%
벤치마크 초과: 10개
10% 이상 수익: 2,471개
20% 이상 수익: 1,920개
30% 이상 수익: 1,353개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 49.0회
중간 거래 횟수: 48회
최대 거래 횟수: 82회
최소 거래 횟수: 34회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 22.44% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -0.94% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -18.23% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -22.72% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 24.21% (1,584개 조합)
30~39: 평균 1.26% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -9.45% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -13.69% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -14.96% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 2,214개 ( 31.4%) ███████████████
-20~-10% 1,110개 ( 15.8%) ███████
-10~0% 725개 ( 10.3%) █████
0~10% 520개 ( 7.4%) ███
10~20% 551개 ( 7.8%) ███
20~30% 567개 ( 8.1%) ████
30~40% 432개 ( 6.1%) ███
40~50% 343개 ( 4.9%) ██
> 50% 578개 ( 8.2%) ████
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✅ 분석 완료!
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📝 [한일시멘트] 분석 요약
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회사명: 한일시멘트
종목코드: 300720
시장: 코스피
Yahoo 티커: 300720.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=21, 손절=1%
최종 수익률: 199.43%
총 거래 횟수: 82회
최종 자산: 5,988,654원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.