산일전기 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 172,900원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-13
현재 종가: 172,900원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 152,626.85원
장기 EMA: 147,223.89원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 150,911원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 150,911원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 150,911원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 150,911원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [산일전기] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-13
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 062040.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-13 (포함)
완료: 413개 행
실제 기간: 2024-07-29 ~ 2026-04-13
마지막 거래일: 2026-04-13
✅ 요청한 날짜(2026-04-13)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 44,900원 → 150,700원
종가: 50,200원 → 172,900원
최고 종가: 172,900원
최저 종가: 29,650원
평균 종가: 92,539원
평균 거래량: 682,966주
전체 기간 수익률: 244.42%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 41.31초
조합당 평균: 5.87ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.3배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 6 49 10% 198.84% 13 5 5,976,800원
2 6 48 10% 198.84% 13 5 5,976,800원
3 5 50 10% 194.38% 13 5 5,887,650원
4 5 51 10% 194.38% 13 5 5,887,650원
5 5 46 10% 192.13% 13 5 5,842,600원
6 7 55 0% 191.25% 11 0 5,825,000원
7 9 39 10% 190.89% 11 5 5,817,900원
8 8 39 10% 190.89% 11 5 5,817,900원
9 8 41 10% 190.89% 11 5 5,817,900원
10 6 47 10% 189.41% 13 5 5,788,100원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 6 6 5 5 5
장기(long) 49 48 50 51 46
손절(stop_loss) 10% 10% 10% 10% 10%
수익률 198.84% 198.84% 194.38% 194.38% 192.13%
거래횟수 13회 13회 13회 13회 13회
손절발동 5회 5회 5회 5회 5회
최종자산 5,976,800원 5,976,800원 5,887,650원 5,887,650원 5,842,600원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 6
장기(long_window): 49
추적 손절(stop_loss): 10%
총 수익률: 198.84%
최종 자산 가치: 5,976,800원
총 거래 횟수: 13회
손절 발동: 5회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=6, long=49, stop_loss=10%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 1.44년
전략 최종 수익률: 198.84%
Buy & Hold 수익률: 324.82%
초과 수익률: -125.98%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 113.82%
벤치마크 CAGR: 172.96%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.83
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -13.29%
벤치마크 MDD: -45.47%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 7회
수익 거래: 4회
손실 거래: 3회
승률 (Win Rate): 57.14%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 38.48%
평균 손실 (손실 거래): -2.36%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 16.33
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-13
현재 종가: 172,900원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 152,626.85원
장기 EMA: 147,223.89원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 150,911원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 150,911원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 150,911원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 150,911원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 7건의 완결된 거래 (총 14개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2024-10-18 🔴 매수 44,650원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2024-10-22 🔵 매도 42,200원 📉 손실 -5.49% -107,800원 1,892,200원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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2 2024-11-04 🔴 매수 46,700원 - - 1,892,200원 🚀 골든크로스
2 2024-11-21 🔵 매도 56,300원 📈 수익 20.56% + 384,000원 2,276,200원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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3 2025-05-09 🔴 매수 57,900원 - - 2,276,200원 🚀 골든크로스
3 2025-08-11 🔵 매도 116,800원 📈 수익 101.73% + 2,297,100원 4,573,300원 ✂️ 손절 (94일 보유)
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4 2025-10-15 🔴 매수 121,100원 - - 4,573,300원 🚀 골든크로스
4 2025-11-06 🔵 매도 150,600원 📈 수익 24.36% + 1,091,500원 5,664,800원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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5 2026-01-13 🔴 매수 140,000원 - - 5,664,800원 🚀 골든크로스
5 2026-03-03 🔵 매도 150,200원 📈 수익 7.29% + 408,000원 6,072,800원 ✂️ 손절 (49일 보유)
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6 2026-03-19 🔴 매수 151,700원 - - 6,072,800원 🚀 골든크로스
6 2026-03-27 🔵 매도 149,300원 📉 손실 -1.58% -96,000원 5,976,800원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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7 2026-04-13 🔴 매수 172,900원 - - 5,976,800원 🚀 골든크로스
7 2026-04-13 5,976,800원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,976,800원
총 수익금: 3,976,800원
총 수익률: 198.84%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 7건 (매수 7회 + 매도 7회)
최고 수익 거래: 101.73%
최악 손실 거래: -5.49%
평균 보유 기간: 27.7일
최장 보유 기간: 94일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 7.29%
수익률 표준편차: 34.58%
매도 사유:
✂️ 손절: 5회 (71.4%)
💀 데드크로스: 1회 (14.3%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (14.3%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 14.3%) ███████
-5% ~ 0% 2건 ( 28.6%) ██████████████
0% ~ 5% 0건 ( 0.0%)
5% ~ 10% 1건 ( 14.3%) ███████
> 10% 3건 ( 42.9%) █████████████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2024-10-18 현금 ➜ 주식 (매수) 44,650원 🚀 골든크로스
1 2024-10-22 주식 ➜ 현금 (매도) 42,200원 💀 데드크로스
2 2024-11-04 현금 ➜ 주식 (매수) 46,700원 🚀 골든크로스
2 2024-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 56,300원 ✂️ 손절
3 2025-05-09 현금 ➜ 주식 (매수) 57,900원 🚀 골든크로스
3 2025-08-11 주식 ➜ 현금 (매도) 116,800원 ✂️ 손절
4 2025-10-15 현금 ➜ 주식 (매수) 121,100원 🚀 골든크로스
4 2025-11-06 주식 ➜ 현금 (매도) 150,600원 ✂️ 손절
5 2026-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 140,000원 🚀 골든크로스
5 2026-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 150,200원 ✂️ 손절
6 2026-03-19 현금 ➜ 주식 (매수) 151,700원 🚀 골든크로스
6 2026-03-27 주식 ➜ 현금 (매도) 149,300원 ✂️ 손절
7 2026-04-13 현금 ➜ 주식 (매수) 172,900원 🚀 골든크로스
7 2026-04-13 172,900원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 14회의 포지션 변화 (매수 7회 + 매도 7회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 59.32%
중간값(Median): 42.14%
최고 수익률: 198.84%
최저 수익률: -8.34%
수익률 범위: 207.18%
수익률 표준편차: 44.34%
25% 분위수: 25.77%
75% 분위수: 95.87%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 7,000개 (99.4%)
음수 수익률 조합: 40개 (0.6%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 244.42%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 6,592개
20% 이상 수익: 5,807개
30% 이상 수익: 4,740개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 12.5회
중간 거래 횟수: 11회
최대 거래 횟수: 23회
최소 거래 횟수: 5회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 67.23% (2,200개 조합)
10~14: 평균 58.73% (2,200개 조합)
15~19: 평균 53.59% (2,200개 조합)
20~20: 평균 51.38% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 48.05% (1,584개 조합)
30~39: 평균 60.16% (1,760개 조합)
40~49: 평균 64.35% (1,760개 조합)
50~59: 평균 63.61% (1,760개 조합)
60~60: 평균 59.24% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 0개 ( 0.0%)
-10~0% 40개 ( 0.6%)
0~10% 408개 ( 5.8%) ██
10~20% 785개 ( 11.2%) █████
20~30% 1,067개 ( 15.2%) ███████
30~40% 1,101개 ( 15.6%) ███████
40~50% 744개 ( 10.6%) █████
> 50% 2,895개 ( 41.1%) ████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [산일전기] 분석 요약
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회사명: 산일전기
종목코드: 062040
시장: 코스피
Yahoo 티커: 062040.KS
최적 파라미터: 단기=6, 장기=49, 손절=10%
최종 수익률: 198.84%
총 거래 횟수: 13회
최종 자산: 5,976,800원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.