미래에셋맵스리츠 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 2,460원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-13
현재 종가: 2,460원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 2,419.88원
장기 EMA: 2,413.91원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 2,436원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 2,436원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 2,436원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 2,436원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [미래에셋맵스리츠] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-13
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 357250.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-13 (포함)
완료: 1,390개 행
실제 기간: 2020-08-05 ~ 2026-04-13
마지막 거래일: 2026-04-13
✅ 요청한 날짜(2026-04-13)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 2,874원 → 2,430원
종가: 2,778원 → 2,460원
최고 종가: 3,551원
최저 종가: 2,126원
평균 종가: 2,825원
평균 거래량: 47,543주
전체 기간 수익률: -11.45%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 117.90초
조합당 평균: 16.75ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.1배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 22 1% 58.23% 61 24 3,164,623원
2 6 21 1% 58.03% 57 24 3,160,642원
3 5 21 1% 56.40% 63 25 3,127,920원
4 8 28 1% 52.85% 40 20 3,057,061원
5 9 27 1% 52.58% 40 20 3,051,513원
6 10 25 1% 52.49% 40 20 3,049,830원
7 10 24 1% 52.31% 40 20 3,046,138원
8 5 22 2% 51.95% 61 15 3,038,902원
9 6 21 2% 51.63% 57 15 3,032,566원
10 13 21 1% 51.58% 40 20 3,031,548원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 6 5 8 9
장기(long) 22 21 21 28 27
손절(stop_loss) 1% 1% 1% 1% 1%
수익률 58.23% 58.03% 56.40% 52.85% 52.58%
거래횟수 61회 57회 63회 40회 40회
손절발동 24회 24회 25회 20회 20회
최종자산 3,164,623원 3,160,642원 3,127,920원 3,057,061원 3,051,513원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 22
추적 손절(stop_loss): 1%
총 수익률: 58.23%
최종 자산 가치: 3,164,623원
총 거래 횟수: 61회
손절 발동: 24회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=22, stop_loss=1%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.42년
전략 최종 수익률: 58.23%
Buy & Hold 수익률: -19.16%
초과 수익률: 77.39%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 8.83%
벤치마크 CAGR: -3.85%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.95
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -7.52%
벤치마크 MDD: -40.12%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 31회
수익 거래: 16회
손실 거래: 15회
승률 (Win Rate): 51.61%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 3.87%
평균 손실 (손실 거래): -0.92%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.21
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-13
현재 종가: 2,460원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 2,419.88원
장기 EMA: 2,413.91원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 2,436원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 2,436원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 2,436원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 2,436원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 31건의 완결된 거래 (총 62개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-10-07 🔴 매수 3,046원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-12-09 🔵 매도 3,175원 📈 수익 4.22% + 84,309원 2,084,309원 ✂️ 손절 (63일 보유)
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2 2020-12-21 🔴 매수 3,204원 - - 2,084,309원 🚀 골든크로스
2 2020-12-23 🔵 매도 3,185원 📉 손실 -0.61% -12,791원 2,071,518원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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3 2021-02-15 🔴 매수 3,113원 - - 2,071,518원 🚀 골든크로스
3 2021-02-19 🔵 매도 3,060원 📉 손실 -1.69% -34,897원 2,036,621원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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4 2021-02-26 🔴 매수 3,116원 - - 2,036,621원 🚀 골든크로스
4 2021-06-07 🔵 매도 3,490원 📈 수익 12.01% + 244,394원 2,281,015원 ✂️ 손절 (101일 보유)
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5 2021-09-17 🔴 매수 3,378원 - - 2,281,015원 🚀 골든크로스
5 2021-11-30 🔵 매도 3,416원 📈 수익 1.10% + 25,133원 2,306,148원 ✂️ 손절 (74일 보유)
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6 2021-12-03 🔴 매수 3,443원 - - 2,306,148원 🚀 골든크로스
6 2021-12-06 🔵 매도 3,430원 📉 손실 -0.40% -9,270원 2,296,878원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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7 2021-12-07 🔴 매수 3,440원 - - 2,296,878원 🚀 골든크로스
7 2021-12-09 🔵 매도 3,419원 📉 손실 -0.60% -13,864원 2,283,014원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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8 2022-02-10 🔴 매수 3,381원 - - 2,283,014원 🚀 골든크로스
8 2022-05-11 🔵 매도 3,492원 📈 수익 3.28% + 74,826원 2,357,840원 ✂️ 손절 (90일 보유)
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9 2022-05-25 🔴 매수 3,513원 - - 2,357,840원 🚀 골든크로스
9 2022-06-09 🔵 매도 3,502원 📉 손실 -0.30% -7,045원 2,350,796원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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10 2022-08-01 🔴 매수 3,145원 - - 2,350,796원 🚀 골든크로스
10 2022-08-10 🔵 매도 3,124원 📉 손실 -0.68% -16,001원 2,334,795원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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11 2022-11-14 🔴 매수 2,463원 - - 2,334,795원 🚀 골든크로스
11 2022-12-15 🔵 매도 2,589원 📈 수익 5.10% + 118,987원 2,453,782원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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12 2023-05-08 🔴 매수 2,659원 - - 2,453,782원 🚀 골든크로스
12 2023-05-26 🔵 매도 2,700원 📈 수익 1.53% + 37,618원 2,491,399원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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13 2023-08-31 🔴 매수 2,417원 - - 2,491,399원 🚀 골든크로스
13 2023-09-06 🔵 매도 2,374원 📉 손실 -1.76% -43,881원 2,447,519원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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14 2023-10-06 🔴 매수 2,463원 - - 2,447,519원 🚀 골든크로스
14 2023-10-10 🔵 매도 2,417원 📉 손실 -1.89% -46,150원 2,401,368원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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15 2023-10-11 🔴 매수 2,432원 - - 2,401,368원 🚀 골든크로스
15 2023-10-12 🔵 매도 2,424원 📉 손실 -0.32% -7,645원 2,393,723원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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16 2023-11-07 🔴 매수 2,397원 - - 2,393,723원 🚀 골든크로스
16 2023-11-21 🔵 매도 2,339원 📉 손실 -2.42% -57,978원 2,335,745원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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17 2023-12-01 🔴 매수 2,403원 - - 2,335,745원 🚀 골든크로스
17 2023-12-18 🔵 매도 2,486원 📈 수익 3.45% + 80,506원 2,416,251원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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18 2024-01-24 🔴 매수 2,416원 - - 2,416,251원 🚀 골든크로스
18 2024-01-30 🔵 매도 2,383원 📉 손실 -1.37% -33,097원 2,383,154원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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19 2024-02-02 🔴 매수 2,424원 - - 2,383,154원 🚀 골든크로스
19 2024-03-14 🔵 매도 2,714원 📈 수익 11.95% + 284,674원 2,667,828원 ✂️ 손절 (41일 보유)
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20 2024-05-02 🔴 매수 2,677원 - - 2,667,828원 🚀 골든크로스
20 2024-05-10 🔵 매도 2,689원 📈 수익 0.46% + 12,361원 2,680,189원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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21 2024-07-16 🔴 매수 2,695원 - - 2,680,189원 🚀 골든크로스
21 2024-08-02 🔵 매도 2,734원 📈 수익 1.45% + 38,817원 2,719,006원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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22 2024-08-16 🔴 매수 2,708원 - - 2,719,006원 🚀 골든크로스
22 2024-08-19 🔵 매도 2,699원 📉 손실 -0.32% -8,713원 2,710,293원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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23 2024-08-20 🔴 매수 2,712원 - - 2,710,293원 🚀 골든크로스
23 2024-09-04 🔵 매도 2,716원 📈 수익 0.16% + 4,335원 2,714,628원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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24 2024-09-12 🔴 매수 2,760원 - - 2,714,628원 🚀 골든크로스
24 2024-09-20 🔵 매도 2,729원 📉 손실 -1.10% -29,857원 2,684,771원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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25 2024-09-26 🔴 매수 2,734원 - - 2,684,771원 🚀 골든크로스
25 2024-09-30 🔵 매도 2,725원 📉 손실 -0.32% -8,522원 2,676,249원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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26 2025-01-02 🔴 매수 2,286원 - - 2,676,249원 🚀 골든크로스
26 2025-01-07 🔵 매도 2,300원 📈 수익 0.60% + 16,016원 2,692,265원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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27 2025-02-25 🔴 매수 2,304원 - - 2,692,265원 🚀 골든크로스
27 2025-03-12 🔵 매도 2,428원 📈 수익 5.35% + 143,899원 2,836,164원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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28 2025-04-16 🔴 매수 2,437원 - - 2,836,164원 🚀 골든크로스
28 2025-06-04 🔵 매도 2,591원 📈 수익 6.34% + 179,544원 3,015,708원 ✂️ 손절 (49일 보유)
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29 2025-09-05 🔴 매수 2,581원 - - 3,015,708원 🚀 골든크로스
29 2025-09-23 🔵 매도 2,682원 📈 수익 3.90% + 117,690원 3,133,399원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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30 2025-11-21 🔴 매수 2,649원 - - 3,133,399원 🚀 골든크로스
30 2025-12-15 🔵 매도 2,675원 📈 수익 1.00% + 31,225원 3,164,623원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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31 2026-04-13 🔴 매수 2,460원 - - 3,164,623원 🚀 골든크로스
31 2026-04-13 3,164,623원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,164,623원
총 수익금: 1,164,623원
총 수익률: 58.23%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 31건 (매수 31회 + 매도 31회)
최고 수익 거래: 12.01%
최악 손실 거래: -2.42%
평균 보유 기간: 21.5일
최장 보유 기간: 101일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 0.16%
수익률 표준편차: 3.55%
매도 사유:
✂️ 손절: 24회 (77.4%)
💀 데드크로스: 6회 (19.4%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.2%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 15건 ( 48.4%) ████████████████████████
0% ~ 5% 11건 ( 35.5%) █████████████████
5% ~ 10% 3건 ( 9.7%) ████
> 10% 2건 ( 6.5%) ███
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-10-07 현금 ➜ 주식 (매수) 3,046원 🚀 골든크로스
1 2020-12-09 주식 ➜ 현금 (매도) 3,175원 ✂️ 손절
2 2020-12-21 현금 ➜ 주식 (매수) 3,204원 🚀 골든크로스
2 2020-12-23 주식 ➜ 현금 (매도) 3,185원 💀 데드크로스
3 2021-02-15 현금 ➜ 주식 (매수) 3,113원 🚀 골든크로스
3 2021-02-19 주식 ➜ 현금 (매도) 3,060원 ✂️ 손절
4 2021-02-26 현금 ➜ 주식 (매수) 3,116원 🚀 골든크로스
4 2021-06-07 주식 ➜ 현금 (매도) 3,490원 ✂️ 손절
5 2021-09-17 현금 ➜ 주식 (매수) 3,378원 🚀 골든크로스
5 2021-11-30 주식 ➜ 현금 (매도) 3,416원 ✂️ 손절
6 2021-12-03 현금 ➜ 주식 (매수) 3,443원 🚀 골든크로스
6 2021-12-06 주식 ➜ 현금 (매도) 3,430원 💀 데드크로스
7 2021-12-07 현금 ➜ 주식 (매수) 3,440원 🚀 골든크로스
7 2021-12-09 주식 ➜ 현금 (매도) 3,419원 💀 데드크로스
8 2022-02-10 현금 ➜ 주식 (매수) 3,381원 🚀 골든크로스
8 2022-05-11 주식 ➜ 현금 (매도) 3,492원 ✂️ 손절
9 2022-05-25 현금 ➜ 주식 (매수) 3,513원 🚀 골든크로스
9 2022-06-09 주식 ➜ 현금 (매도) 3,502원 ✂️ 손절
10 2022-08-01 현금 ➜ 주식 (매수) 3,145원 🚀 골든크로스
10 2022-08-10 주식 ➜ 현금 (매도) 3,124원 ✂️ 손절
11 2022-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 2,463원 🚀 골든크로스
11 2022-12-15 주식 ➜ 현금 (매도) 2,589원 ✂️ 손절
12 2023-05-08 현금 ➜ 주식 (매수) 2,659원 🚀 골든크로스
12 2023-05-26 주식 ➜ 현금 (매도) 2,700원 ✂️ 손절
13 2023-08-31 현금 ➜ 주식 (매수) 2,417원 🚀 골든크로스
13 2023-09-06 주식 ➜ 현금 (매도) 2,374원 ✂️ 손절
14 2023-10-06 현금 ➜ 주식 (매수) 2,463원 🚀 골든크로스
14 2023-10-10 주식 ➜ 현금 (매도) 2,417원 ✂️ 손절
15 2023-10-11 현금 ➜ 주식 (매수) 2,432원 🚀 골든크로스
15 2023-10-12 주식 ➜ 현금 (매도) 2,424원 💀 데드크로스
16 2023-11-07 현금 ➜ 주식 (매수) 2,397원 🚀 골든크로스
16 2023-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 2,339원 ✂️ 손절
17 2023-12-01 현금 ➜ 주식 (매수) 2,403원 🚀 골든크로스
17 2023-12-18 주식 ➜ 현금 (매도) 2,486원 ✂️ 손절
18 2024-01-24 현금 ➜ 주식 (매수) 2,416원 🚀 골든크로스
18 2024-01-30 주식 ➜ 현금 (매도) 2,383원 ✂️ 손절
19 2024-02-02 현금 ➜ 주식 (매수) 2,424원 🚀 골든크로스
19 2024-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 2,714원 ✂️ 손절
20 2024-05-02 현금 ➜ 주식 (매수) 2,677원 🚀 골든크로스
20 2024-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 2,689원 ✂️ 손절
21 2024-07-16 현금 ➜ 주식 (매수) 2,695원 🚀 골든크로스
21 2024-08-02 주식 ➜ 현금 (매도) 2,734원 ✂️ 손절
22 2024-08-16 현금 ➜ 주식 (매수) 2,708원 🚀 골든크로스
22 2024-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 2,699원 💀 데드크로스
23 2024-08-20 현금 ➜ 주식 (매수) 2,712원 🚀 골든크로스
23 2024-09-04 주식 ➜ 현금 (매도) 2,716원 ✂️ 손절
24 2024-09-12 현금 ➜ 주식 (매수) 2,760원 🚀 골든크로스
24 2024-09-20 주식 ➜ 현금 (매도) 2,729원 ✂️ 손절
25 2024-09-26 현금 ➜ 주식 (매수) 2,734원 🚀 골든크로스
25 2024-09-30 주식 ➜ 현금 (매도) 2,725원 💀 데드크로스
26 2025-01-02 현금 ➜ 주식 (매수) 2,286원 🚀 골든크로스
26 2025-01-07 주식 ➜ 현금 (매도) 2,300원 ✂️ 손절
27 2025-02-25 현금 ➜ 주식 (매수) 2,304원 🚀 골든크로스
27 2025-03-12 주식 ➜ 현금 (매도) 2,428원 ✂️ 손절
28 2025-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 2,437원 🚀 골든크로스
28 2025-06-04 주식 ➜ 현금 (매도) 2,591원 ✂️ 손절
29 2025-09-05 현금 ➜ 주식 (매수) 2,581원 🚀 골든크로스
29 2025-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 2,682원 ✂️ 손절
30 2025-11-21 현금 ➜ 주식 (매수) 2,649원 🚀 골든크로스
30 2025-12-15 주식 ➜ 현금 (매도) 2,675원 ✂️ 손절
31 2026-04-13 현금 ➜ 주식 (매수) 2,460원 🚀 골든크로스
31 2026-04-13 2,460원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 62회의 포지션 변화 (매수 31회 + 매도 31회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 10.14%
중간값(Median): 6.53%
최고 수익률: 58.23%
최저 수익률: -8.07%
수익률 범위: 66.30%
수익률 표준편차: 10.26%
25% 분위수: 3.56%
75% 분위수: 15.95%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,368개 (90.5%)
음수 수익률 조합: 672개 (9.5%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -11.45%
벤치마크 초과: 7,040개
10% 이상 수익: 2,464개
20% 이상 수익: 1,140개
30% 이상 수익: 411개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 32.8회
중간 거래 횟수: 33회
최대 거래 횟수: 63회
최소 거래 횟수: 20회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 14.76% (2,200개 조합)
10~14: 평균 9.59% (2,200개 조합)
15~19: 평균 6.87% (2,200개 조합)
20~20: 평균 6.21% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 15.60% (1,584개 조합)
30~39: 평균 10.30% (1,760개 조합)
40~49: 평균 8.33% (1,760개 조합)
50~59: 평균 7.28% (1,760개 조합)
60~60: 평균 6.20% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 0개 ( 0.0%)
-10~0% 672개 ( 9.5%) ████
0~10% 3,904개 ( 55.5%) ███████████████████████████
10~20% 1,324개 ( 18.8%) █████████
20~30% 729개 ( 10.4%) █████
30~40% 307개 ( 4.4%) ██
40~50% 84개 ( 1.2%)
> 50% 20개 ( 0.3%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [미래에셋맵스리츠] 분석 요약
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회사명: 미래에셋맵스리츠
종목코드: 357250
시장: 코스피
Yahoo 티커: 357250.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=22, 손절=1%
최종 수익률: 58.23%
총 거래 횟수: 61회
최종 자산: 3,164,623원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.