전진건설로봇 트레이딩 시그널
전진건설로봇 트레이딩 시그널
전진건설로봇 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 68,700원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-04-09
현재 종가: 68,700원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 62,926.26원
장기 EMA: 57,629.72원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 41,511원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 41,511원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 41,511원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 41,511원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 69,350원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 69,350원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 69,350원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 69,350원
매수가: 54,700원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 69,350원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [전진건설로봇] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-04-09
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 079900.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-09 (포함)
완료: 396개 행
실제 기간: 2024-08-19 ~ 2026-04-09
마지막 거래일: 2026-04-09
✅ 요청한 날짜(2026-04-09)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 26,062원 → 68,400원
종가: 19,476원 → 68,700원
최고 종가: 73,000원
최저 종가: 13,837원
평균 종가: 42,732원
평균 거래량: 674,870주
전체 기간 수익률: 252.75%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 6.35초
조합당 평균: 0.90ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 2.2배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 6 21 5% 169.38% 28 13 5,387,519원
2 6 22 5% 169.38% 28 13 5,387,519원
3 6 23 5% 169.38% 28 13 5,387,519원
4 7 38 0% 168.92% 17 0 5,378,351원
5 7 37 0% 165.82% 19 0 5,316,457원
6 8 34 0% 165.11% 19 0 5,302,177원
7 6 39 0% 162.05% 21 0 5,240,995원
8 8 36 0% 159.71% 15 0 5,194,272원
9 8 35 0% 156.97% 17 0 5,139,310원
10 7 36 0% 156.08% 19 0 5,121,546원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 6 6 6 7 7
장기(long) 21 22 23 38 37
손절(stop_loss) 5% 5% 5% 0% 0%
수익률 169.38% 169.38% 169.38% 168.92% 165.82%
거래횟수 28회 28회 28회 17회 19회
손절발동 13회 13회 13회 0회 0회
최종자산 5,387,519원 5,387,519원 5,387,519원 5,378,351원 5,316,457원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 6
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 5%
총 수익률: 169.38%
최종 자산 가치: 5,387,519원
총 거래 횟수: 28회
손절 발동: 13회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=6, long=21, stop_loss=5%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 1.48년
전략 최종 수익률: 169.38%
Buy & Hold 수익률: 346.91%
초과 수익률: -177.54%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 94.97%
벤치마크 CAGR: 174.23%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.38
✅ 우수
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -25.10%
벤치마크 MDD: -42.27%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 14회
수익 거래: 7회
손실 거래: 7회
승률 (Win Rate): 50.00%
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 23.13%
평균 손실 (손실 거래): -5.95%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.89
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-04-09
현재 종가: 68,700원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 62,926.26원
장기 EMA: 57,629.72원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 41,511원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 41,511원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 41,511원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 41,511원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 69,350원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 69,350원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 69,350원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 69,350원
매수가: 54,700원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 69,350원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 14건의 완결된 거래 (총 28개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2024-10-17 🔴 매수 16,509원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2024-11-01 🔵 매도 21,419원 📈 수익 29.74% + 594,015원 2,594,015원 ✂️ 손절 (15일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2024-12-18 🔴 매수 26,252원 - - 2,594,015원 🚀 골든크로스
2 2024-12-27 🔵 매도 33,170원 📈 수익 26.35% + 678,002원 3,272,017원 ✂️ 손절 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2025-02-06 🔴 매수 39,852원 - - 3,272,017원 🚀 골든크로스
3 2025-02-19 🔵 매도 56,105원 📈 수익 40.78% + 1,332,785원 4,604,802원 ✂️ 손절 (13일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2025-04-22 🔴 매수 47,474원 - - 4,604,802원 🚀 골든크로스
4 2025-04-29 🔵 매도 45,431원 📉 손실 -4.30% -196,121원 4,408,681원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2025-06-18 🔴 매수 48,933원 - - 4,408,681원 🚀 골든크로스
5 2025-06-30 🔵 매도 55,548원 📈 수익 13.52% + 595,367원 5,004,047원 ✂️ 손절 (12일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2025-08-08 🔴 매수 53,187원 - - 5,004,047원 🚀 골든크로스
6 2025-08-13 🔵 매도 53,976원 📈 수익 1.48% + 74,205원 5,078,252원 ✂️ 손절 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2025-10-17 🔴 매수 51,213원 - - 5,078,252원 🚀 골든크로스
7 2025-10-21 🔵 매도 48,253원 📉 손실 -5.78% -293,070원 4,785,182원 ✂️ 손절 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2025-11-24 🔴 매수 48,401원 - - 4,785,182원 🚀 골든크로스
8 2025-12-04 🔵 매도 45,737원 📉 손실 -5.50% -261,099원 4,524,084원 ✂️ 손절 (10일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2025-12-29 🔴 매수 49,536원 - - 4,524,084원 🚀 골든크로스
9 2026-01-08 🔵 매도 45,934원 📉 손실 -7.27% -327,755원 4,196,329원 ✂️ 손절 (10일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2026-01-12 🔴 매수 48,845원 - - 4,196,329원 🚀 골든크로스
10 2026-02-05 🔵 매도 60,785원 📈 수익 24.44% + 1,014,890원 5,211,219원 ✂️ 손절 (24일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2026-03-13 🔴 매수 56,500원 - - 5,211,219원 🚀 골든크로스
11 2026-03-16 🔵 매도 54,400원 📉 손실 -3.72% -193,200원 5,018,019원 💀 데드크로스 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2026-03-20 🔴 매수 57,600원 - - 5,018,019원 🚀 골든크로스
12 2026-03-23 🔵 매도 53,200원 📉 손실 -7.64% -382,800원 4,635,219원 ✂️ 손절 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2026-04-01 🔴 매수 58,000원 - - 4,635,219원 🚀 골든크로스
13 2026-04-02 🔵 매도 53,700원 📉 손실 -7.41% -339,700원 4,295,519원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2026-04-03 🔴 매수 54,700원 - - 4,295,519원 🚀 골든크로스
14 2026-04-09 🔵 매도 68,700원 📈 수익 25.59% + 1,092,000원 5,387,519원 ✂️ 손절 (6일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,387,519원
총 수익금: 3,387,519원
총 수익률: 169.38%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 14건 (매수 14회 + 매도 14회)
최고 수익 거래: 40.78%
최악 손실 거래: -7.64%
평균 보유 기간: 8.7일
최장 보유 기간: 24일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -1.12%
수익률 표준편차: 16.71%
매도 사유:
✂️ 손절: 13회 (92.9%)
💀 데드크로스: 1회 (7.1%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 5건 ( 35.7%) █████████████████
-5% ~ 0% 2건 ( 14.3%) ███████
0% ~ 5% 1건 ( 7.1%) ███
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 6건 ( 42.9%) █████████████████████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2024-10-17 현금 ➜ 주식 (매수) 16,509원 🚀 골든크로스
1 2024-11-01 주식 ➜ 현금 (매도) 21,419원 ✂️ 손절
2 2024-12-18 현금 ➜ 주식 (매수) 26,252원 🚀 골든크로스
2 2024-12-27 주식 ➜ 현금 (매도) 33,170원 ✂️ 손절
3 2025-02-06 현금 ➜ 주식 (매수) 39,852원 🚀 골든크로스
3 2025-02-19 주식 ➜ 현금 (매도) 56,105원 ✂️ 손절
4 2025-04-22 현금 ➜ 주식 (매수) 47,474원 🚀 골든크로스
4 2025-04-29 주식 ➜ 현금 (매도) 45,431원 ✂️ 손절
5 2025-06-18 현금 ➜ 주식 (매수) 48,933원 🚀 골든크로스
5 2025-06-30 주식 ➜ 현금 (매도) 55,548원 ✂️ 손절
6 2025-08-08 현금 ➜ 주식 (매수) 53,187원 🚀 골든크로스
6 2025-08-13 주식 ➜ 현금 (매도) 53,976원 ✂️ 손절
7 2025-10-17 현금 ➜ 주식 (매수) 51,213원 🚀 골든크로스
7 2025-10-21 주식 ➜ 현금 (매도) 48,253원 ✂️ 손절
8 2025-11-24 현금 ➜ 주식 (매수) 48,401원 🚀 골든크로스
8 2025-12-04 주식 ➜ 현금 (매도) 45,737원 ✂️ 손절
9 2025-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 49,536원 🚀 골든크로스
9 2026-01-08 주식 ➜ 현금 (매도) 45,934원 ✂️ 손절
10 2026-01-12 현금 ➜ 주식 (매수) 48,845원 🚀 골든크로스
10 2026-02-05 주식 ➜ 현금 (매도) 60,785원 ✂️ 손절
11 2026-03-13 현금 ➜ 주식 (매수) 56,500원 🚀 골든크로스
11 2026-03-16 주식 ➜ 현금 (매도) 54,400원 💀 데드크로스
12 2026-03-20 현금 ➜ 주식 (매수) 57,600원 🚀 골든크로스
12 2026-03-23 주식 ➜ 현금 (매도) 53,200원 ✂️ 손절
13 2026-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 58,000원 🚀 골든크로스
13 2026-04-02 주식 ➜ 현금 (매도) 53,700원 ✂️ 손절
14 2026-04-03 현금 ➜ 주식 (매수) 54,700원 🚀 골든크로스
14 2026-04-09 주식 ➜ 현금 (매도) 68,700원 ✂️ 손절
총 28회의 포지션 변화 (매수 14회 + 매도 14회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: 16.58%
중간값(Median): 3.03%
최고 수익률: 169.38%
최저 수익률: -28.14%
수익률 범위: 197.52%
수익률 표준편차: 34.69%
25% 분위수: -4.94%
75% 분위수: 24.64%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 4,125개 (58.6%)
음수 수익률 조합: 2,915개 (41.4%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 252.75%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 2,556개
20% 이상 수익: 1,945개
30% 이상 수익: 1,543개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 12.9회
중간 거래 횟수: 11회
최대 거래 횟수: 28회
최소 거래 횟수: 5회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 26.51% (2,200개 조합)
10~14: 평균 17.06% (2,200개 조합)
15~19: 평균 8.35% (2,200개 조합)
20~20: 평균 5.63% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 48.00% (1,584개 조합)
30~39: 평균 20.30% (1,760개 조합)
40~49: 평균 2.80% (1,760개 조합)
50~59: 평균 0.17% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -1.78% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 45개 ( 0.6%)
-20~-10% 809개 ( 11.5%) █████
-10~0% 2,061개 ( 29.3%) ██████████████
0~10% 1,569개 ( 22.3%) ███████████
10~20% 611개 ( 8.7%) ████
20~30% 402개 ( 5.7%) ██
30~40% 228개 ( 3.2%) █
40~50% 229개 ( 3.3%) █
> 50% 1,086개 ( 15.4%) ███████
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [전진건설로봇] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 전진건설로봇
종목코드: 079900
시장: 코스피
Yahoo 티커: 079900.KS
최적 파라미터: 단기=6, 장기=21, 손절=5%
최종 수익률: 169.38%
총 거래 횟수: 28회
최종 자산: 5,387,519원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.