SUN&L 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 2,380원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-08
현재 종가: 2,380원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 2,352.36원
장기 EMA: 2,350.55원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 2,360원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 2,360원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 2,360원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 2,360원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [SUN&L] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-08
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 002820.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-08 (포함)
완료: 1,535개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-08
마지막 거래일: 2026-04-08
✅ 요청한 날짜(2026-04-08)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 4,269원 → 2,335원
종가: 4,304원 → 2,380원
최고 종가: 7,250원
최저 종가: 1,923원
평균 종가: 3,676원
평균 거래량: 33,308주
전체 기간 수익률: -44.70%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 15.10초
조합당 평균: 2.15ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.9배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 12 31 4% 73.04% 53 20 3,460,741원
2 6 44 4% 71.85% 50 21 3,437,028원
3 10 35 4% 70.30% 53 20 3,406,009원
4 9 36 4% 69.64% 55 21 3,392,746원
5 9 37 4% 68.83% 49 20 3,376,663원
6 11 32 4% 68.20% 53 21 3,364,037원
7 9 38 4% 67.45% 50 20 3,348,917원
8 11 34 4% 67.42% 53 20 3,348,396원
9 10 33 4% 66.10% 53 21 3,322,040원
10 10 36 4% 66.03% 53 20 3,320,637원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 12 6 10 9 9
장기(long) 31 44 35 36 37
손절(stop_loss) 4% 4% 4% 4% 4%
수익률 73.04% 71.85% 70.30% 69.64% 68.83%
거래횟수 53회 50회 53회 55회 49회
손절발동 20회 21회 20회 21회 20회
최종자산 3,460,741원 3,437,028원 3,406,009원 3,392,746원 3,376,663원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 12
장기(long_window): 31
추적 손절(stop_loss): 4%
총 수익률: 73.04%
최종 자산 가치: 3,460,741원
총 거래 횟수: 53회
손절 발동: 20회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=12, long=31, stop_loss=4%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.96년
전략 최종 수익률: 73.04%
Buy & Hold 수익률: -41.70%
초과 수익률: 114.74%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 9.63%
벤치마크 CAGR: -8.65%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.49
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -25.04%
벤치마크 MDD: -70.48%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 27회
수익 거래: 8회
손실 거래: 19회
승률 (Win Rate): 29.63%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 16.29%
평균 손실 (손실 거래): -3.02%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.39
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-08
현재 종가: 2,380원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 2,352.36원
장기 EMA: 2,350.55원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 2,360원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 2,360원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 2,360원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 2,360원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 27건의 완결된 거래 (총 54개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-21 🔴 매수 3,104원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-12 🔵 매도 3,984원 📈 수익 28.37% + 567,008원 2,567,008원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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2 2020-07-15 🔴 매수 3,492원 - - 2,567,008원 🚀 골든크로스
2 2020-08-03 🔵 매도 3,453원 📉 손실 -1.13% -28,922원 2,538,086원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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3 2020-08-18 🔴 매수 3,537원 - - 2,538,086원 🚀 골든크로스
3 2020-08-21 🔵 매도 3,350원 📉 손실 -5.29% -134,015원 2,404,071원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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4 2020-08-26 🔴 매수 3,591원 - - 2,404,071원 🚀 골든크로스
4 2020-09-18 🔵 매도 4,053원 📈 수익 12.88% + 309,317원 2,713,389원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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5 2020-11-27 🔴 매수 4,447원 - - 2,713,389원 🚀 골든크로스
5 2020-12-10 🔵 매도 4,481원 📈 수익 0.77% + 21,003원 2,734,392원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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6 2021-02-23 🔴 매수 4,633원 - - 2,734,392원 🚀 골든크로스
6 2021-02-25 🔵 매도 4,466원 📉 손실 -3.61% -98,669원 2,635,723원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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7 2021-04-01 🔴 매수 4,545원 - - 2,635,723원 🚀 골든크로스
7 2021-04-30 🔵 매도 6,807원 📈 수익 49.78% + 1,310,047원 3,945,769원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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8 2021-07-06 🔴 매수 6,670원 - - 3,945,769원 🚀 골든크로스
8 2021-07-09 🔵 매도 6,414원 📉 손실 -3.83% -151,162원 3,794,608원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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9 2021-08-09 🔴 매수 6,434원 - - 3,794,608원 🚀 골든크로스
9 2021-08-17 🔵 매도 6,227원 📉 손실 -3.21% -121,679원 3,672,929원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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10 2021-11-01 🔴 매수 5,548원 - - 3,672,929원 🚀 골든크로스
10 2021-11-11 🔵 매도 5,381원 📉 손실 -3.01% -110,543원 3,562,386원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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11 2022-01-05 🔴 매수 5,190원 - - 3,562,386원 🚀 골든크로스
11 2022-01-11 🔵 매도 5,070원 📉 손실 -2.31% -82,320원 3,480,066원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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12 2022-02-08 🔴 매수 5,050원 - - 3,480,066원 🚀 골든크로스
12 2022-02-16 🔵 매도 4,755원 📉 손실 -5.84% -203,255원 3,276,811원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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13 2022-03-04 🔴 매수 5,150원 - - 3,276,811원 🚀 골든크로스
13 2022-05-06 🔵 매도 5,560원 📈 수익 7.96% + 260,760원 3,537,571원 ✂️ 손절 (63일 보유)
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14 2023-01-20 🔴 매수 3,410원 - - 3,537,571원 🚀 골든크로스
14 2023-02-07 🔵 매도 3,375원 📉 손실 -1.03% -36,295원 3,501,276원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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15 2023-06-05 🔴 매수 2,940원 - - 3,501,276원 🚀 골든크로스
15 2023-06-15 🔵 매도 2,835원 📉 손실 -3.57% -124,950원 3,376,326원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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16 2023-11-17 🔴 매수 2,575원 - - 3,376,326원 🚀 골든크로스
16 2023-12-06 🔵 매도 2,495원 📉 손실 -3.11% -104,880원 3,271,446원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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17 2024-01-16 🔴 매수 3,170원 - - 3,271,446원 🚀 골든크로스
17 2024-01-19 🔵 매도 3,025원 📉 손실 -4.57% -149,640원 3,121,806원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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18 2024-04-25 🔴 매수 2,610원 - - 3,121,806원 🚀 골든크로스
18 2024-06-25 🔵 매도 3,300원 📈 수익 26.44% + 825,240원 3,947,046원 ✂️ 손절 (61일 보유)
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19 2024-12-27 🔴 매수 2,945원 - - 3,947,046원 🚀 골든크로스
19 2025-02-03 🔵 매도 2,980원 📈 수익 1.19% + 46,900원 3,993,946원 ✂️ 손절 (38일 보유)
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20 2025-03-28 🔴 매수 2,965원 - - 3,993,946원 🚀 골든크로스
20 2025-04-09 🔵 매도 2,865원 📉 손실 -3.37% -134,700원 3,859,246원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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21 2025-06-02 🔴 매수 3,015원 - - 3,859,246원 🚀 골든크로스
21 2025-06-27 🔵 매도 2,885원 📉 손실 -4.31% -166,400원 3,692,846원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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22 2025-07-02 🔴 매수 2,980원 - - 3,692,846원 🚀 골든크로스
22 2025-07-07 🔵 매도 2,880원 📉 손실 -3.36% -123,900원 3,568,946원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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23 2025-07-28 🔴 매수 2,960원 - - 3,568,946원 🚀 골든크로스
23 2025-07-30 🔵 매도 2,905원 📉 손실 -1.86% -66,275원 3,502,671원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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24 2025-08-01 🔴 매수 2,935원 - - 3,502,671원 🚀 골든크로스
24 2025-08-06 🔵 매도 2,885원 📉 손실 -1.70% -59,650원 3,443,021원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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25 2025-08-11 🔴 매수 2,970원 - - 3,443,021원 🚀 골든크로스
25 2025-08-14 🔵 매도 2,900원 📉 손실 -2.36% -81,130원 3,361,891원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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26 2025-12-11 🔴 매수 2,550원 - - 3,361,891원 🚀 골든크로스
26 2025-12-22 🔵 매도 2,625원 📈 수익 2.94% + 98,850원 3,460,741원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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27 2026-04-08 🔴 매수 2,380원 - - 3,460,741원 🚀 골든크로스
27 2026-04-08 3,460,741원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,460,741원
총 수익금: 1,460,741원
총 수익률: 73.04%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 27건 (매수 27회 + 매도 27회)
최고 수익 거래: 49.78%
최악 손실 거래: -5.84%
평균 보유 기간: 15.6일
최장 보유 기간: 63일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -2.31%
수익률 표준편차: 12.53%
매도 사유:
✂️ 손절: 20회 (74.1%)
💀 데드크로스: 6회 (22.2%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.7%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 2건 ( 7.4%) ███
-5% ~ 0% 17건 ( 63.0%) ███████████████████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 11.1%) █████
5% ~ 10% 1건 ( 3.7%) █
> 10% 4건 ( 14.8%) ███████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-21 현금 ➜ 주식 (매수) 3,104원 🚀 골든크로스
1 2020-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 3,984원 ✂️ 손절
2 2020-07-15 현금 ➜ 주식 (매수) 3,492원 🚀 골든크로스
2 2020-08-03 주식 ➜ 현금 (매도) 3,453원 ✂️ 손절
3 2020-08-18 현금 ➜ 주식 (매수) 3,537원 🚀 골든크로스
3 2020-08-21 주식 ➜ 현금 (매도) 3,350원 ✂️ 손절
4 2020-08-26 현금 ➜ 주식 (매수) 3,591원 🚀 골든크로스
4 2020-09-18 주식 ➜ 현금 (매도) 4,053원 ✂️ 손절
5 2020-11-27 현금 ➜ 주식 (매수) 4,447원 🚀 골든크로스
5 2020-12-10 주식 ➜ 현금 (매도) 4,481원 ✂️ 손절
6 2021-02-23 현금 ➜ 주식 (매수) 4,633원 🚀 골든크로스
6 2021-02-25 주식 ➜ 현금 (매도) 4,466원 💀 데드크로스
7 2021-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 4,545원 🚀 골든크로스
7 2021-04-30 주식 ➜ 현금 (매도) 6,807원 ✂️ 손절
8 2021-07-06 현금 ➜ 주식 (매수) 6,670원 🚀 골든크로스
8 2021-07-09 주식 ➜ 현금 (매도) 6,414원 ✂️ 손절
9 2021-08-09 현금 ➜ 주식 (매수) 6,434원 🚀 골든크로스
9 2021-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 6,227원 ✂️ 손절
10 2021-11-01 현금 ➜ 주식 (매수) 5,548원 🚀 골든크로스
10 2021-11-11 주식 ➜ 현금 (매도) 5,381원 💀 데드크로스
11 2022-01-05 현금 ➜ 주식 (매수) 5,190원 🚀 골든크로스
11 2022-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 5,070원 ✂️ 손절
12 2022-02-08 현금 ➜ 주식 (매수) 5,050원 🚀 골든크로스
12 2022-02-16 주식 ➜ 현금 (매도) 4,755원 ✂️ 손절
13 2022-03-04 현금 ➜ 주식 (매수) 5,150원 🚀 골든크로스
13 2022-05-06 주식 ➜ 현금 (매도) 5,560원 ✂️ 손절
14 2023-01-20 현금 ➜ 주식 (매수) 3,410원 🚀 골든크로스
14 2023-02-07 주식 ➜ 현금 (매도) 3,375원 ✂️ 손절
15 2023-06-05 현금 ➜ 주식 (매수) 2,940원 🚀 골든크로스
15 2023-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 2,835원 ✂️ 손절
16 2023-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 2,575원 🚀 골든크로스
16 2023-12-06 주식 ➜ 현금 (매도) 2,495원 ✂️ 손절
17 2024-01-16 현금 ➜ 주식 (매수) 3,170원 🚀 골든크로스
17 2024-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 3,025원 ✂️ 손절
18 2024-04-25 현금 ➜ 주식 (매수) 2,610원 🚀 골든크로스
18 2024-06-25 주식 ➜ 현금 (매도) 3,300원 ✂️ 손절
19 2024-12-27 현금 ➜ 주식 (매수) 2,945원 🚀 골든크로스
19 2025-02-03 주식 ➜ 현금 (매도) 2,980원 ✂️ 손절
20 2025-03-28 현금 ➜ 주식 (매수) 2,965원 🚀 골든크로스
20 2025-04-09 주식 ➜ 현금 (매도) 2,865원 ✂️ 손절
21 2025-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 3,015원 🚀 골든크로스
21 2025-06-27 주식 ➜ 현금 (매도) 2,885원 ✂️ 손절
22 2025-07-02 현금 ➜ 주식 (매수) 2,980원 🚀 골든크로스
22 2025-07-07 주식 ➜ 현금 (매도) 2,880원 💀 데드크로스
23 2025-07-28 현금 ➜ 주식 (매수) 2,960원 🚀 골든크로스
23 2025-07-30 주식 ➜ 현금 (매도) 2,905원 💀 데드크로스
24 2025-08-01 현금 ➜ 주식 (매수) 2,935원 🚀 골든크로스
24 2025-08-06 주식 ➜ 현금 (매도) 2,885원 💀 데드크로스
25 2025-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 2,970원 🚀 골든크로스
25 2025-08-14 주식 ➜ 현금 (매도) 2,900원 💀 데드크로스
26 2025-12-11 현금 ➜ 주식 (매수) 2,550원 🚀 골든크로스
26 2025-12-22 주식 ➜ 현금 (매도) 2,625원 ✂️ 손절
27 2026-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 2,380원 🚀 골든크로스
27 2026-04-08 2,380원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 54회의 포지션 변화 (매수 27회 + 매도 27회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 1.00%
중간값(Median): -2.56%
최고 수익률: 73.04%
최저 수익률: -46.48%
수익률 범위: 119.52%
수익률 표준편차: 22.79%
25% 분위수: -15.73%
75% 분위수: 17.39%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 3,290개 (46.7%)
음수 수익률 조합: 3,750개 (53.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -44.70%
벤치마크 초과: 7,038개
10% 이상 수익: 2,414개
20% 이상 수익: 1,516개
30% 이상 수익: 781개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 49.6회
중간 거래 횟수: 50회
최대 거래 횟수: 112회
최소 거래 횟수: 30회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -3.11% (2,200개 조합)
10~14: 평균 2.82% (2,200개 조합)
15~19: 평균 3.24% (2,200개 조합)
20~20: 평균 1.24% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 1.53% (1,584개 조합)
30~39: 평균 2.81% (1,760개 조합)
40~49: 평균 1.26% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -1.49% (1,760개 조합)
60~60: 평균 0.31% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1,243개 ( 17.7%) ████████
-20~-10% 1,362개 ( 19.3%) █████████
-10~0% 1,145개 ( 16.3%) ████████
0~10% 876개 ( 12.4%) ██████
10~20% 898개 ( 12.8%) ██████
20~30% 735개 ( 10.4%) █████
30~40% 362개 ( 5.1%) ██
40~50% 229개 ( 3.3%) █
> 50% 190개 ( 2.7%) █
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✅ 분석 완료!
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📝 [SUN&L] 분석 요약
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회사명: SUN&L
종목코드: 002820
시장: 코스피
Yahoo 티커: 002820.KS
최적 파라미터: 단기=12, 장기=31, 손절=4%
최종 수익률: 73.04%
총 거래 횟수: 53회
최종 자산: 3,460,741원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.