KBI동양철관 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 1,847원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-08
현재 종가: 1,847원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,759.17원
장기 EMA: 1,752.78원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 1,766원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 1,766원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 1,766원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 1,766원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [KBI동양철관] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-08
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 008970.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-08 (포함)
완료: 1,535개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-08
마지막 거래일: 2026-04-08
✅ 요청한 날짜(2026-04-08)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 2,080원 → 1,748원
종가: 2,100원 → 1,847원
최고 종가: 4,100원
최저 종가: 1,166원
평균 종가: 2,182원
평균 거래량: 3,369,429주
전체 기간 수익률: -12.05%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 19.40초
조합당 평균: 2.76ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.7배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 13 30 0% 188.13% 41 0 5,762,659원
2 9 40 1% 177.10% 41 20 5,541,966원
3 12 32 1% 173.77% 47 22 5,475,479원
4 9 40 2% 170.43% 41 18 5,408,522원
5 9 39 1% 164.13% 41 20 5,282,600원
6 8 41 1% 163.57% 43 21 5,271,364원
7 8 43 1% 161.14% 43 21 5,222,758원
8 9 39 2% 160.77% 41 19 5,215,418원
9 12 33 1% 160.25% 41 20 5,204,971원
10 12 32 2% 159.81% 47 20 5,196,230원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 13 9 12 9 9
장기(long) 30 40 32 40 39
손절(stop_loss) 0% 1% 1% 2% 1%
수익률 188.13% 177.10% 173.77% 170.43% 164.13%
거래횟수 41회 41회 47회 41회 41회
손절발동 0회 20회 22회 18회 20회
최종자산 5,762,659원 5,541,966원 5,475,479원 5,408,522원 5,282,600원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 13
장기(long_window): 30
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 188.13%
최종 자산 가치: 5,762,659원
총 거래 횟수: 41회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=13, long=30, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.97년
전략 최종 수익률: 188.13%
Buy & Hold 수익률: -10.34%
초과 수익률: 198.47%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 19.40%
벤치마크 CAGR: -1.81%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.53
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -37.85%
벤치마크 MDD: -68.91%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 21회
수익 거래: 8회
손실 거래: 13회
승률 (Win Rate): 38.10%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 25.41%
평균 손실 (손실 거래): -3.82%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.65
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-08
현재 종가: 1,847원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,759.17원
장기 EMA: 1,752.78원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 1,766원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 1,766원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 1,766원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 1,766원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 21건의 완결된 거래 (총 42개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-14 🔴 매수 1,848원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-17 🔵 매도 2,010원 📈 수익 8.77% + 175,284원 2,175,284원 💀 데드크로스 (64일 보유)
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2 2020-07-16 🔴 매수 2,150원 - - 2,175,284원 🚀 골든크로스
2 2020-08-04 🔵 매도 2,060원 📉 손실 -4.19% -90,990원 2,084,294원 💀 데드크로스 (19일 보유)
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3 2020-09-09 🔴 매수 2,090원 - - 2,084,294원 🚀 골든크로스
3 2020-10-26 🔵 매도 2,030원 📉 손실 -2.87% -59,820원 2,024,474원 💀 데드크로스 (47일 보유)
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4 2020-11-13 🔴 매수 2,140원 - - 2,024,474원 🚀 골든크로스
4 2020-12-29 🔵 매도 2,220원 📈 수익 3.74% + 75,680원 2,100,154원 💀 데드크로스 (46일 보유)
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5 2021-01-04 🔴 매수 2,300원 - - 2,100,154원 🚀 골든크로스
5 2021-07-13 🔵 매도 3,310원 📈 수익 43.91% + 922,130원 3,022,284원 💀 데드크로스 (190일 보유)
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6 2021-07-29 🔴 매수 3,520원 - - 3,022,284원 🚀 골든크로스
6 2021-08-13 🔵 매도 3,280원 📉 손실 -6.82% -205,920원 2,816,364원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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7 2022-03-07 🔴 매수 2,380원 - - 2,816,364원 🚀 골든크로스
7 2022-03-10 🔵 매도 2,300원 📉 손실 -3.36% -94,640원 2,721,724원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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8 2022-03-21 🔴 매수 2,350원 - - 2,721,724원 🚀 골든크로스
8 2022-05-19 🔵 매도 2,480원 📈 수익 5.53% + 150,540원 2,872,264원 💀 데드크로스 (59일 보유)
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9 2022-08-09 🔴 매수 2,300원 - - 2,872,264원 🚀 골든크로스
9 2022-09-15 🔵 매도 2,210원 📉 손실 -3.91% -112,320원 2,759,944원 💀 데드크로스 (37일 보유)
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10 2022-11-15 🔴 매수 2,140원 - - 2,759,944원 🚀 골든크로스
10 2022-12-09 🔵 매도 2,030원 📉 손실 -5.14% -141,790원 2,618,154원 💀 데드크로스 (24일 보유)
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11 2023-01-20 🔴 매수 2,020원 - - 2,618,154원 🚀 골든크로스
11 2023-03-15 🔵 매도 2,016원 📉 손실 -0.20% -5,184원 2,612,970원 💀 데드크로스 (54일 보유)
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12 2023-03-20 🔴 매수 2,170원 - - 2,612,970원 🚀 골든크로스
12 2023-03-23 🔵 매도 2,024원 📉 손실 -6.73% -175,784원 2,437,186원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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13 2023-03-29 🔴 매수 2,118원 - - 2,437,186원 🚀 골든크로스
13 2023-05-26 🔵 매도 2,120원 📈 수익 0.09% + 2,300원 2,439,486원 💀 데드크로스 (58일 보유)
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14 2023-11-30 🔴 매수 1,586원 - - 2,439,486원 🚀 골든크로스
14 2023-12-05 🔵 매도 1,536원 📉 손실 -3.15% -76,900원 2,362,586원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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15 2023-12-14 🔴 매수 1,584원 - - 2,362,586원 🚀 골든크로스
15 2023-12-22 🔵 매도 1,552원 📉 손실 -2.02% -47,712원 2,314,874원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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16 2023-12-28 🔴 매수 1,646원 - - 2,314,874원 🚀 골든크로스
16 2024-01-15 🔵 매도 1,546원 📉 손실 -6.08% -140,600원 2,174,274원 💀 데드크로스 (18일 보유)
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17 2024-05-03 🔴 매수 1,410원 - - 2,174,274원 🚀 골든크로스
17 2024-07-11 🔵 매도 1,908원 📈 수익 35.32% + 767,916원 2,942,190원 💀 데드크로스 (69일 보유)
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18 2025-02-28 🔴 매수 1,330원 - - 2,942,190원 🚀 골든크로스
18 2025-06-25 🔵 매도 2,730원 📈 수익 105.26% + 3,096,800원 6,038,990원 💀 데드크로스 (117일 보유)
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19 2025-06-30 🔴 매수 3,290원 - - 6,038,990원 🚀 골든크로스
19 2025-08-14 🔵 매도 3,312원 📈 수익 0.67% + 40,370원 6,079,360원 💀 데드크로스 (45일 보유)
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20 2026-01-28 🔴 매수 1,900원 - - 6,079,360원 🚀 골든크로스
20 2026-02-05 🔵 매도 1,801원 📉 손실 -5.21% -316,701원 5,762,659원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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21 2026-04-08 🔴 매수 1,847원 - - 5,762,659원 🚀 골든크로스
21 2026-04-08 5,762,659원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,762,659원
총 수익금: 3,762,659원
총 수익률: 188.13%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 21건 (매수 21회 + 매도 21회)
최고 수익 거래: 105.26%
최악 손실 거래: -6.82%
평균 보유 기간: 42.3일
최장 보유 기간: 190일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -2.02%
수익률 표준편차: 25.36%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 20회 (95.2%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (4.8%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 5건 ( 23.8%) ███████████
-5% ~ 0% 8건 ( 38.1%) ███████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 14.3%) ███████
5% ~ 10% 2건 ( 9.5%) ████
> 10% 3건 ( 14.3%) ███████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 1,848원 🚀 골든크로스
1 2020-06-17 주식 ➜ 현금 (매도) 2,010원 💀 데드크로스
2 2020-07-16 현금 ➜ 주식 (매수) 2,150원 🚀 골든크로스
2 2020-08-04 주식 ➜ 현금 (매도) 2,060원 💀 데드크로스
3 2020-09-09 현금 ➜ 주식 (매수) 2,090원 🚀 골든크로스
3 2020-10-26 주식 ➜ 현금 (매도) 2,030원 💀 데드크로스
4 2020-11-13 현금 ➜ 주식 (매수) 2,140원 🚀 골든크로스
4 2020-12-29 주식 ➜ 현금 (매도) 2,220원 💀 데드크로스
5 2021-01-04 현금 ➜ 주식 (매수) 2,300원 🚀 골든크로스
5 2021-07-13 주식 ➜ 현금 (매도) 3,310원 💀 데드크로스
6 2021-07-29 현금 ➜ 주식 (매수) 3,520원 🚀 골든크로스
6 2021-08-13 주식 ➜ 현금 (매도) 3,280원 💀 데드크로스
7 2022-03-07 현금 ➜ 주식 (매수) 2,380원 🚀 골든크로스
7 2022-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 2,300원 💀 데드크로스
8 2022-03-21 현금 ➜ 주식 (매수) 2,350원 🚀 골든크로스
8 2022-05-19 주식 ➜ 현금 (매도) 2,480원 💀 데드크로스
9 2022-08-09 현금 ➜ 주식 (매수) 2,300원 🚀 골든크로스
9 2022-09-15 주식 ➜ 현금 (매도) 2,210원 💀 데드크로스
10 2022-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 2,140원 🚀 골든크로스
10 2022-12-09 주식 ➜ 현금 (매도) 2,030원 💀 데드크로스
11 2023-01-20 현금 ➜ 주식 (매수) 2,020원 🚀 골든크로스
11 2023-03-15 주식 ➜ 현금 (매도) 2,016원 💀 데드크로스
12 2023-03-20 현금 ➜ 주식 (매수) 2,170원 🚀 골든크로스
12 2023-03-23 주식 ➜ 현금 (매도) 2,024원 💀 데드크로스
13 2023-03-29 현금 ➜ 주식 (매수) 2,118원 🚀 골든크로스
13 2023-05-26 주식 ➜ 현금 (매도) 2,120원 💀 데드크로스
14 2023-11-30 현금 ➜ 주식 (매수) 1,586원 🚀 골든크로스
14 2023-12-05 주식 ➜ 현금 (매도) 1,536원 💀 데드크로스
15 2023-12-14 현금 ➜ 주식 (매수) 1,584원 🚀 골든크로스
15 2023-12-22 주식 ➜ 현금 (매도) 1,552원 💀 데드크로스
16 2023-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 1,646원 🚀 골든크로스
16 2024-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 1,546원 💀 데드크로스
17 2024-05-03 현금 ➜ 주식 (매수) 1,410원 🚀 골든크로스
17 2024-07-11 주식 ➜ 현금 (매도) 1,908원 💀 데드크로스
18 2025-02-28 현금 ➜ 주식 (매수) 1,330원 🚀 골든크로스
18 2025-06-25 주식 ➜ 현금 (매도) 2,730원 💀 데드크로스
19 2025-06-30 현금 ➜ 주식 (매수) 3,290원 🚀 골든크로스
19 2025-08-14 주식 ➜ 현금 (매도) 3,312원 💀 데드크로스
20 2026-01-28 현금 ➜ 주식 (매수) 1,900원 🚀 골든크로스
20 2026-02-05 주식 ➜ 현금 (매도) 1,801원 💀 데드크로스
21 2026-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 1,847원 🚀 골든크로스
21 2026-04-08 1,847원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 42회의 포지션 변화 (매수 21회 + 매도 21회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 28.47%
중간값(Median): 24.41%
최고 수익률: 188.13%
최저 수익률: -47.06%
수익률 범위: 235.19%
수익률 표준편차: 37.19%
25% 분위수: 0.49%
75% 분위수: 53.35%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,311개 (75.4%)
음수 수익률 조합: 1,729개 (24.6%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -12.05%
벤치마크 초과: 6,100개
10% 이상 수익: 4,525개
20% 이상 수익: 3,826개
30% 이상 수익: 3,130개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 39.7회
중간 거래 횟수: 36회
최대 거래 횟수: 92회
최소 거래 횟수: 18회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 29.40% (2,200개 조합)
10~14: 평균 36.59% (2,200개 조합)
15~19: 평균 21.93% (2,200개 조합)
20~20: 평균 15.91% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 28.78% (1,584개 조합)
30~39: 평균 26.46% (1,760개 조합)
40~49: 평균 23.62% (1,760개 조합)
50~59: 평균 34.26% (1,760개 조합)
60~60: 평균 36.31% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 566개 ( 8.0%) ████
-20~-10% 479개 ( 6.8%) ███
-10~0% 684개 ( 9.7%) ████
0~10% 786개 ( 11.2%) █████
10~20% 699개 ( 9.9%) ████
20~30% 696개 ( 9.9%) ████
30~40% 601개 ( 8.5%) ████
40~50% 573개 ( 8.1%) ████
> 50% 1,956개 ( 27.8%) █████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [KBI동양철관] 분석 요약
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회사명: KBI동양철관
종목코드: 008970
시장: 코스피
Yahoo 티커: 008970.KS
최적 파라미터: 단기=13, 장기=30, 손절=0%
최종 수익률: 188.13%
총 거래 횟수: 41회
최종 자산: 5,762,659원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.