iM금융지주 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 17,060원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-08
현재 종가: 17,060원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 16,838.83원
장기 EMA: 16,794.43원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 16,906원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 16,906원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 16,906원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 16,906원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [iM금융지주] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-08
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 139130.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-08 (포함)
완료: 1,535개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-08
마지막 거래일: 2026-04-08
✅ 요청한 날짜(2026-04-08)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 5,009원 → 16,980원
종가: 4,925원 → 17,060원
최고 종가: 20,905원
최저 종가: 2,392원
평균 종가: 7,492원
평균 거래량: 643,932주
전체 기간 수익률: 246.41%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 23.27초
조합당 평균: 3.31ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.6배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 43 2% 393.68% 57 26 9,873,667원
2 5 42 2% 391.64% 61 28 9,832,886원
3 7 40 2% 386.05% 53 24 9,721,047원
4 5 41 2% 385.24% 67 30 9,704,756원
5 6 42 2% 384.05% 53 24 9,681,053원
6 6 37 2% 383.60% 60 29 9,672,068원
7 6 38 2% 382.91% 60 28 9,658,162원
8 6 41 2% 379.22% 55 24 9,584,346원
9 6 40 2% 375.91% 57 26 9,518,214원
10 5 44 2% 373.09% 53 25 9,461,842원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 7 5 6
장기(long) 43 42 40 41 42
손절(stop_loss) 2% 2% 2% 2% 2%
수익률 393.68% 391.64% 386.05% 385.24% 384.05%
거래횟수 57회 61회 53회 67회 53회
손절발동 26회 28회 24회 30회 24회
최종자산 9,873,667원 9,832,886원 9,721,047원 9,704,756원 9,681,053원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 43
추적 손절(stop_loss): 2%
총 수익률: 393.68%
최종 자산 가치: 9,873,667원
총 거래 횟수: 57회
손절 발동: 26회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=43, stop_loss=2%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.92년
전략 최종 수익률: 393.68%
Buy & Hold 수익률: 360.14%
초과 수익률: 33.54%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 30.98%
벤치마크 CAGR: 29.43%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.88
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -9.21%
벤치마크 MDD: -35.47%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 29회
수익 거래: 17회
손실 거래: 12회
승률 (Win Rate): 58.62%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 12.09%
평균 손실 (손실 거래): -1.64%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 7.36
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-08
현재 종가: 17,060원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 16,838.83원
장기 EMA: 16,794.43원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 16,906원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 16,906원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 16,906원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 16,906원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 29건의 완결된 거래 (총 58개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-28 🔴 매수 3,603원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-06 🔵 매도 3,547원 📉 손실 -1.55% -31,060원 1,968,940원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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2 2020-05-27 🔴 매수 3,603원 - - 1,968,940원 🚀 골든크로스
2 2020-06-10 🔵 매도 3,987원 📈 수익 10.68% + 210,071원 2,179,011원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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3 2020-07-20 🔴 매수 3,722원 - - 2,179,011원 🚀 골든크로스
3 2020-07-23 🔵 매도 3,617원 📉 손실 -2.82% -61,385원 2,117,626원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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4 2020-08-05 🔴 매수 3,687원 - - 2,117,626원 🚀 골든크로스
4 2020-08-18 🔵 매도 3,736원 📈 수익 1.33% + 28,107원 2,145,734원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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5 2020-09-25 🔴 매수 3,784원 - - 2,145,734원 🚀 골든크로스
5 2020-10-27 🔵 매도 4,603원 📈 수익 21.63% + 463,248원 2,608,981원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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6 2021-02-09 🔴 매수 5,236원 - - 2,608,981원 🚀 골든크로스
6 2021-03-10 🔵 매도 5,709원 📈 수익 9.04% + 235,687원 2,844,669원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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7 2021-07-29 🔴 매수 6,870원 - - 2,844,669원 🚀 골든크로스
7 2021-08-03 🔵 매도 6,796원 📉 손실 -1.08% -30,615원 2,814,054원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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8 2021-08-26 🔴 매수 6,840원 - - 2,814,054원 🚀 골든크로스
8 2021-08-30 🔵 매도 6,744원 📉 손실 -1.41% -39,511원 2,774,543원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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9 2021-09-10 🔴 매수 6,825원 - - 2,774,543원 🚀 골든크로스
9 2021-09-17 🔵 매도 6,811원 📉 손실 -0.22% -6,005원 2,768,539원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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10 2021-12-17 🔴 매수 7,299원 - - 2,768,539원 🚀 골든크로스
10 2022-01-20 🔵 매도 7,512원 📈 수익 2.92% + 80,831원 2,849,369원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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11 2022-02-04 🔴 매수 7,544원 - - 2,849,369원 🚀 골든크로스
11 2022-02-14 🔵 매도 7,709원 📈 수익 2.20% + 62,536원 2,911,906원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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12 2022-03-28 🔴 매수 7,441원 - - 2,911,906원 🚀 골든크로스
12 2022-04-05 🔵 매도 7,243원 📉 손실 -2.65% -77,213원 2,834,693원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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13 2022-11-17 🔴 매수 5,719원 - - 2,834,693원 🚀 골든크로스
13 2022-12-06 🔵 매도 6,161원 📈 수익 7.73% + 218,960원 3,053,653원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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14 2023-01-04 🔴 매수 6,044원 - - 3,053,653원 🚀 골든크로스
14 2023-01-18 🔵 매도 6,578원 📈 수익 8.83% + 269,583원 3,323,237원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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15 2023-05-23 🔴 매수 6,139원 - - 3,323,237원 🚀 골든크로스
15 2023-05-30 🔵 매도 6,036원 📉 손실 -1.68% -55,897원 3,267,340원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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16 2023-06-05 🔴 매수 6,156원 - - 3,267,340원 🚀 골든크로스
16 2023-06-29 🔵 매도 6,096원 📉 손실 -0.98% -31,943원 3,235,397원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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17 2023-07-31 🔴 매수 6,294원 - - 3,235,397원 🚀 골든크로스
17 2023-08-10 🔵 매도 6,337원 📈 수익 0.68% + 22,128원 3,257,525원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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18 2024-01-15 🔴 매수 7,215원 - - 3,257,525원 🚀 골든크로스
18 2024-01-22 🔵 매도 7,121원 📉 손실 -1.31% -42,715원 3,214,810원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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19 2024-01-23 🔴 매수 7,198원 - - 3,214,810원 🚀 골든크로스
19 2024-02-05 🔵 매도 8,154원 📈 수익 13.28% + 426,253원 3,641,063원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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20 2024-04-29 🔴 매수 7,911원 - - 3,641,063원 🚀 골든크로스
20 2024-05-02 🔵 매도 7,654원 📉 손실 -3.24% -117,925원 3,523,138원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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21 2024-07-29 🔴 매수 7,553원 - - 3,523,138원 🚀 골든크로스
21 2024-07-30 🔵 매도 7,343원 📉 손실 -2.79% -98,131원 3,425,007원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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22 2024-08-19 🔴 매수 7,508원 - - 3,425,007원 🚀 골든크로스
22 2024-08-28 🔵 매도 7,572원 📈 수익 0.85% + 29,225원 3,454,232원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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23 2024-10-25 🔴 매수 7,526원 - - 3,454,232원 🚀 골든크로스
23 2024-12-04 🔵 매도 8,368원 📈 수익 11.19% + 385,785원 3,840,018원 ✂️ 손절 (40일 보유)
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24 2025-01-14 🔴 매수 7,929원 - - 3,840,018원 🚀 골든크로스
24 2025-02-19 🔵 매도 8,762원 📈 수익 10.51% + 403,254원 4,243,271원 ✂️ 손절 (36일 보유)
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25 2025-04-15 🔴 매수 8,864원 - - 4,243,271원 🚀 골든크로스
25 2025-07-16 🔵 매도 14,581원 📈 수익 64.49% + 2,732,422원 6,975,693원 ✂️ 손절 (92일 보유)
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26 2025-09-09 🔴 매수 13,374원 - - 6,975,693원 🚀 골든크로스
26 2025-09-17 🔵 매도 13,798원 📈 수익 3.18% + 221,354원 7,197,047원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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27 2025-11-10 🔴 매수 13,702원 - - 7,197,047원 🚀 골든크로스
27 2025-11-17 🔵 매도 13,760원 📈 수익 0.42% + 30,416원 7,227,463원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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28 2026-01-27 🔴 매수 14,416원 - - 7,227,463원 🚀 골든크로스
28 2026-02-24 🔵 매도 19,698원 📈 수익 36.64% + 2,646,204원 9,873,667원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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29 2026-04-08 🔴 매수 17,060원 - - 9,873,667원 🚀 골든크로스
29 2026-04-08 9,873,667원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 9,873,667원
총 수익금: 7,873,667원
총 수익률: 393.68%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 29건 (매수 29회 + 매도 29회)
최고 수익 거래: 64.49%
최악 손실 거래: -3.24%
평균 보유 기간: 16.7일
최장 보유 기간: 92일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 0.85%
수익률 표준편차: 13.89%
매도 사유:
✂️ 손절: 26회 (89.7%)
💀 데드크로스: 2회 (6.9%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.4%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 12건 ( 41.4%) ████████████████████
0% ~ 5% 7건 ( 24.1%) ████████████
5% ~ 10% 3건 ( 10.3%) █████
> 10% 7건 ( 24.1%) ████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-28 현금 ➜ 주식 (매수) 3,603원 🚀 골든크로스
1 2020-05-06 주식 ➜ 현금 (매도) 3,547원 ✂️ 손절
2 2020-05-27 현금 ➜ 주식 (매수) 3,603원 🚀 골든크로스
2 2020-06-10 주식 ➜ 현금 (매도) 3,987원 ✂️ 손절
3 2020-07-20 현금 ➜ 주식 (매수) 3,722원 🚀 골든크로스
3 2020-07-23 주식 ➜ 현금 (매도) 3,617원 ✂️ 손절
4 2020-08-05 현금 ➜ 주식 (매수) 3,687원 🚀 골든크로스
4 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 3,736원 ✂️ 손절
5 2020-09-25 현금 ➜ 주식 (매수) 3,784원 🚀 골든크로스
5 2020-10-27 주식 ➜ 현금 (매도) 4,603원 ✂️ 손절
6 2021-02-09 현금 ➜ 주식 (매수) 5,236원 🚀 골든크로스
6 2021-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 5,709원 ✂️ 손절
7 2021-07-29 현금 ➜ 주식 (매수) 6,870원 🚀 골든크로스
7 2021-08-03 주식 ➜ 현금 (매도) 6,796원 ✂️ 손절
8 2021-08-26 현금 ➜ 주식 (매수) 6,840원 🚀 골든크로스
8 2021-08-30 주식 ➜ 현금 (매도) 6,744원 ✂️ 손절
9 2021-09-10 현금 ➜ 주식 (매수) 6,825원 🚀 골든크로스
9 2021-09-17 주식 ➜ 현금 (매도) 6,811원 ✂️ 손절
10 2021-12-17 현금 ➜ 주식 (매수) 7,299원 🚀 골든크로스
10 2022-01-20 주식 ➜ 현금 (매도) 7,512원 ✂️ 손절
11 2022-02-04 현금 ➜ 주식 (매수) 7,544원 🚀 골든크로스
11 2022-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 7,709원 ✂️ 손절
12 2022-03-28 현금 ➜ 주식 (매수) 7,441원 🚀 골든크로스
12 2022-04-05 주식 ➜ 현금 (매도) 7,243원 ✂️ 손절
13 2022-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 5,719원 🚀 골든크로스
13 2022-12-06 주식 ➜ 현금 (매도) 6,161원 ✂️ 손절
14 2023-01-04 현금 ➜ 주식 (매수) 6,044원 🚀 골든크로스
14 2023-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 6,578원 ✂️ 손절
15 2023-05-23 현금 ➜ 주식 (매수) 6,139원 🚀 골든크로스
15 2023-05-30 주식 ➜ 현금 (매도) 6,036원 💀 데드크로스
16 2023-06-05 현금 ➜ 주식 (매수) 6,156원 🚀 골든크로스
16 2023-06-29 주식 ➜ 현금 (매도) 6,096원 ✂️ 손절
17 2023-07-31 현금 ➜ 주식 (매수) 6,294원 🚀 골든크로스
17 2023-08-10 주식 ➜ 현금 (매도) 6,337원 ✂️ 손절
18 2024-01-15 현금 ➜ 주식 (매수) 7,215원 🚀 골든크로스
18 2024-01-22 주식 ➜ 현금 (매도) 7,121원 💀 데드크로스
19 2024-01-23 현금 ➜ 주식 (매수) 7,198원 🚀 골든크로스
19 2024-02-05 주식 ➜ 현금 (매도) 8,154원 ✂️ 손절
20 2024-04-29 현금 ➜ 주식 (매수) 7,911원 🚀 골든크로스
20 2024-05-02 주식 ➜ 현금 (매도) 7,654원 ✂️ 손절
21 2024-07-29 현금 ➜ 주식 (매수) 7,553원 🚀 골든크로스
21 2024-07-30 주식 ➜ 현금 (매도) 7,343원 ✂️ 손절
22 2024-08-19 현금 ➜ 주식 (매수) 7,508원 🚀 골든크로스
22 2024-08-28 주식 ➜ 현금 (매도) 7,572원 ✂️ 손절
23 2024-10-25 현금 ➜ 주식 (매수) 7,526원 🚀 골든크로스
23 2024-12-04 주식 ➜ 현금 (매도) 8,368원 ✂️ 손절
24 2025-01-14 현금 ➜ 주식 (매수) 7,929원 🚀 골든크로스
24 2025-02-19 주식 ➜ 현금 (매도) 8,762원 ✂️ 손절
25 2025-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 8,864원 🚀 골든크로스
25 2025-07-16 주식 ➜ 현금 (매도) 14,581원 ✂️ 손절
26 2025-09-09 현금 ➜ 주식 (매수) 13,374원 🚀 골든크로스
26 2025-09-17 주식 ➜ 현금 (매도) 13,798원 ✂️ 손절
27 2025-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 13,702원 🚀 골든크로스
27 2025-11-17 주식 ➜ 현금 (매도) 13,760원 ✂️ 손절
28 2026-01-27 현금 ➜ 주식 (매수) 14,416원 🚀 골든크로스
28 2026-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 19,698원 ✂️ 손절
29 2026-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 17,060원 🚀 골든크로스
29 2026-04-08 17,060원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 58회의 포지션 변화 (매수 29회 + 매도 29회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 147.83%
중간값(Median): 142.90%
최고 수익률: 393.68%
최저 수익률: -14.00%
수익률 범위: 407.68%
수익률 표준편차: 76.05%
25% 분위수: 90.41%
75% 분위수: 199.83%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,995개 (99.4%)
음수 수익률 조합: 45개 (0.6%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 246.41%
벤치마크 초과: 769개
10% 이상 수익: 6,878개
20% 이상 수익: 6,768개
30% 이상 수익: 6,668개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 41.7회
중간 거래 횟수: 40회
최대 거래 횟수: 104회
최소 거래 횟수: 17회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 175.74% (2,200개 조합)
10~14: 평균 149.41% (2,200개 조합)
15~19: 평균 125.47% (2,200개 조합)
20~20: 평균 112.15% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 150.91% (1,584개 조합)
30~39: 평균 162.54% (1,760개 조합)
40~49: 평균 157.25% (1,760개 조합)
50~59: 평균 125.10% (1,760개 조합)
60~60: 평균 106.19% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 2개 ( 0.0%)
-10~0% 43개 ( 0.6%)
0~10% 117개 ( 1.7%)
10~20% 110개 ( 1.6%)
20~30% 100개 ( 1.4%)
30~40% 163개 ( 2.3%) █
40~50% 136개 ( 1.9%)
> 50% 6,369개 ( 90.5%) █████████████████████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [iM금융지주] 분석 요약
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회사명: iM금융지주
종목코드: 139130
시장: 코스피
Yahoo 티커: 139130.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=43, 손절=2%
최종 수익률: 393.68%
총 거래 횟수: 57회
최종 자산: 9,873,667원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.