한올바이오파마 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 46,800원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-08
현재 종가: 46,800원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 52,824.08원
장기 EMA: 53,107.96원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 49,979원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 49,979원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 49,979원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 49,979원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [한올바이오파마] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-08
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 009420.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-08 (포함)
완료: 1,535개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-08
마지막 거래일: 2026-04-08
✅ 요청한 날짜(2026-04-08)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 37,000원 → 47,900원
종가: 36,450원 → 46,800원
최고 종가: 64,400원
최저 종가: 12,700원
평균 종가: 28,440원
평균 거래량: 548,078주
전체 기간 수익률: 28.40%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 13.27초
조합당 평균: 1.88ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.1배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 15 55 0% 95.09% 26 0 3,901,830원
2 15 54 0% 90.19% 28 0 3,803,750원
3 14 56 0% 88.48% 26 0 3,769,600원
4 14 57 0% 88.18% 26 0 3,763,650원
5 14 58 0% 87.27% 26 0 3,745,440원
6 20 35 0% 80.85% 32 0 3,616,950원
7 16 54 0% 80.74% 26 0 3,614,800원
8 14 59 0% 79.02% 26 0 3,580,500원
9 6 28 2% 78.94% 72 36 3,578,770원
10 15 56 0% 78.75% 26 0 3,575,030원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 15 15 14 14 14
장기(long) 55 54 56 57 58
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 95.09% 90.19% 88.48% 88.18% 87.27%
거래횟수 26회 28회 26회 26회 26회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 3,901,830원 3,803,750원 3,769,600원 3,763,650원 3,745,440원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 15
장기(long_window): 55
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 95.09%
최종 자산 가치: 3,901,830원
총 거래 횟수: 26회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=15, long=55, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.87년
전략 최종 수익률: 95.09%
Buy & Hold 수익률: 164.41%
초과 수익률: -69.32%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 12.06%
벤치마크 CAGR: 18.02%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.41
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -55.51%
벤치마크 MDD: -69.29%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 13회
수익 거래: 6회
손실 거래: 7회
승률 (Win Rate): 46.15%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 25.43%
평균 손실 (손실 거래): -8.12%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.13
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-08
현재 종가: 46,800원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 52,824.08원
장기 EMA: 53,107.96원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 49,979원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 49,979원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 49,979원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 49,979원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 13건의 완결된 거래 (총 26개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-21 🔴 매수 24,650원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-10-19 🔵 매도 31,500원 📈 수익 27.79% + 554,850원 2,554,850원 💀 데드크로스 (151일 보유)
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2 2020-11-11 🔴 매수 34,250원 - - 2,554,850원 🚀 골든크로스
2 2021-01-20 🔵 매도 34,800원 📈 수익 1.61% + 40,700원 2,595,550원 💀 데드크로스 (70일 보유)
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3 2021-07-27 🔴 매수 23,050원 - - 2,595,550원 🚀 골든크로스
3 2021-09-27 🔵 매도 22,000원 📉 손실 -4.56% -117,600원 2,477,950원 💀 데드크로스 (62일 보유)
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4 2021-12-28 🔴 매수 21,150원 - - 2,477,950원 🚀 골든크로스
4 2022-01-06 🔵 매도 19,750원 📉 손실 -6.62% -163,800원 2,314,150원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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5 2022-03-28 🔴 매수 19,800원 - - 2,314,150원 🚀 골든크로스
5 2022-04-12 🔵 매도 18,300원 📉 손실 -7.58% -174,000원 2,140,150원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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6 2022-12-09 🔴 매수 15,750원 - - 2,140,150원 🚀 골든크로스
6 2023-02-23 🔵 매도 15,920원 📈 수익 1.08% + 22,950원 2,163,100원 💀 데드크로스 (76일 보유)
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7 2023-03-06 🔴 매수 17,710원 - - 2,163,100원 🚀 골든크로스
7 2023-07-04 🔵 매도 20,700원 📈 수익 16.88% + 364,780원 2,527,880원 💀 데드크로스 (120일 보유)
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8 2023-07-21 🔴 매수 23,150원 - - 2,527,880원 🚀 골든크로스
8 2024-01-29 🔵 매도 32,850원 📈 수익 41.90% + 1,057,300원 3,585,180원 💀 데드크로스 (192일 보유)
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9 2024-02-23 🔴 매수 36,650원 - - 3,585,180원 🚀 골든크로스
9 2024-04-08 🔵 매도 32,150원 📉 손실 -12.28% -436,500원 3,148,680원 💀 데드크로스 (45일 보유)
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10 2024-05-20 🔴 매수 36,950원 - - 3,148,680원 🚀 골든크로스
10 2024-05-31 🔵 매도 31,550원 📉 손실 -14.61% -459,000원 2,689,680원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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11 2024-07-16 🔴 매수 36,750원 - - 2,689,680원 🚀 골든크로스
11 2024-11-21 🔵 매도 36,300원 📉 손실 -1.22% -32,850원 2,656,830원 💀 데드크로스 (128일 보유)
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12 2025-01-09 🔴 매수 41,550원 - - 2,656,830원 🚀 골든크로스
12 2025-02-26 🔵 매도 37,400원 📉 손실 -9.99% -261,450원 2,395,380원 💀 데드크로스 (48일 보유)
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13 2025-07-21 🔴 매수 28,650원 - - 2,395,380원 🚀 골든크로스
13 2026-04-08 🔵 매도 46,800원 📈 수익 63.35% + 1,506,450원 3,901,830원 💀 데드크로스 (261일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,901,830원
총 수익금: 1,901,830원
총 수익률: 95.09%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 13건 (매수 13회 + 매도 13회)
최고 수익 거래: 63.35%
최악 손실 거래: -14.61%
평균 보유 기간: 91.4일
최장 보유 기간: 261일
최단 보유 기간: 9일
중간 수익률 (Median): -1.22%
수익률 표준편차: 22.72%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 13회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 2건 ( 15.4%) ███████
-10% ~ -5% 3건 ( 23.1%) ███████████
-5% ~ 0% 2건 ( 15.4%) ███████
0% ~ 5% 2건 ( 15.4%) ███████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 4건 ( 30.8%) ███████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-21 현금 ➜ 주식 (매수) 24,650원 🚀 골든크로스
1 2020-10-19 주식 ➜ 현금 (매도) 31,500원 💀 데드크로스
2 2020-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 34,250원 🚀 골든크로스
2 2021-01-20 주식 ➜ 현금 (매도) 34,800원 💀 데드크로스
3 2021-07-27 현금 ➜ 주식 (매수) 23,050원 🚀 골든크로스
3 2021-09-27 주식 ➜ 현금 (매도) 22,000원 💀 데드크로스
4 2021-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 21,150원 🚀 골든크로스
4 2022-01-06 주식 ➜ 현금 (매도) 19,750원 💀 데드크로스
5 2022-03-28 현금 ➜ 주식 (매수) 19,800원 🚀 골든크로스
5 2022-04-12 주식 ➜ 현금 (매도) 18,300원 💀 데드크로스
6 2022-12-09 현금 ➜ 주식 (매수) 15,750원 🚀 골든크로스
6 2023-02-23 주식 ➜ 현금 (매도) 15,920원 💀 데드크로스
7 2023-03-06 현금 ➜ 주식 (매수) 17,710원 🚀 골든크로스
7 2023-07-04 주식 ➜ 현금 (매도) 20,700원 💀 데드크로스
8 2023-07-21 현금 ➜ 주식 (매수) 23,150원 🚀 골든크로스
8 2024-01-29 주식 ➜ 현금 (매도) 32,850원 💀 데드크로스
9 2024-02-23 현금 ➜ 주식 (매수) 36,650원 🚀 골든크로스
9 2024-04-08 주식 ➜ 현금 (매도) 32,150원 💀 데드크로스
10 2024-05-20 현금 ➜ 주식 (매수) 36,950원 🚀 골든크로스
10 2024-05-31 주식 ➜ 현금 (매도) 31,550원 💀 데드크로스
11 2024-07-16 현금 ➜ 주식 (매수) 36,750원 🚀 골든크로스
11 2024-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 36,300원 💀 데드크로스
12 2025-01-09 현금 ➜ 주식 (매수) 41,550원 🚀 골든크로스
12 2025-02-26 주식 ➜ 현금 (매도) 37,400원 💀 데드크로스
13 2025-07-21 현금 ➜ 주식 (매수) 28,650원 🚀 골든크로스
13 2026-04-08 주식 ➜ 현금 (매도) 46,800원 💀 데드크로스
총 26회의 포지션 변화 (매수 13회 + 매도 13회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -25.90%
중간값(Median): -33.16%
최고 수익률: 95.09%
최저 수익률: -68.02%
수익률 범위: 163.11%
수익률 표준편차: 27.56%
25% 분위수: -43.12%
75% 분위수: -19.77%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 969개 (13.8%)
음수 수익률 조합: 6,071개 (86.2%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 28.40%
벤치마크 초과: 498개
10% 이상 수익: 808개
20% 이상 수익: 650개
30% 이상 수익: 483개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 43.8회
중간 거래 횟수: 40회
최대 거래 횟수: 92회
최소 거래 횟수: 25회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -16.99% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -31.73% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -29.04% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -25.60% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -22.56% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -28.72% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -28.23% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -24.42% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -19.22% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 5,258개 ( 74.7%) █████████████████████████████████████
-20~-10% 594개 ( 8.4%) ████
-10~0% 219개 ( 3.1%) █
0~10% 161개 ( 2.3%) █
10~20% 158개 ( 2.2%) █
20~30% 167개 ( 2.4%) █
30~40% 125개 ( 1.8%)
40~50% 127개 ( 1.8%)
> 50% 231개 ( 3.3%) █
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✅ 분석 완료!
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📝 [한올바이오파마] 분석 요약
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회사명: 한올바이오파마
종목코드: 009420
시장: 코스피
Yahoo 티커: 009420.KS
최적 파라미터: 단기=15, 장기=55, 손절=0%
최종 수익률: 95.09%
총 거래 횟수: 26회
최종 자산: 3,901,830원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.