코람코라이프인프라리츠 트레이딩 시그널
코람코라이프인프라리츠 트레이딩 시그널
코람코라이프인프라리츠 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 4,610원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-04-08
현재 종가: 4,610원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 4,559.85원
장기 EMA: 4,559.50원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 4,568원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 4,568원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 4,568원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 4,568원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [코람코라이프인프라리츠] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-04-08
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 357120.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-08 (포함)
완료: 1,370개 행
실제 기간: 2020-08-31 ~ 2026-04-08
마지막 거래일: 2026-04-08
✅ 요청한 날짜(2026-04-08)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 3,173원 → 4,595원
종가: 3,130원 → 4,610원
최고 종가: 5,436원
최저 종가: 3,100원
평균 종가: 4,171원
평균 거래량: 125,224주
전체 기간 수익률: 47.29%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 13.44초
조합당 평균: 1.91ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.0배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 20 22 0% 68.98% 35 0 3,379,614원
2 20 22 8% 67.69% 35 1 3,353,814원
3 20 22 9% 67.69% 35 1 3,353,814원
4 20 22 10% 67.69% 35 1 3,353,814원
5 20 21 0% 67.07% 35 0 3,341,419원
6 19 24 0% 66.98% 31 0 3,339,600원
7 20 23 0% 66.98% 31 0 3,339,600원
8 20 22 6% 66.51% 35 3 3,330,178원
9 19 22 0% 65.82% 35 0 3,316,402원
10 20 21 8% 65.80% 35 1 3,316,041원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 20 20 20 20 20
장기(long) 22 22 22 22 21
손절(stop_loss) 0% 8% 9% 10% 0%
수익률 68.98% 67.69% 67.69% 67.69% 67.07%
거래횟수 35회 35회 35회 35회 35회
손절발동 0회 1회 1회 1회 0회
최종자산 3,379,614원 3,353,814원 3,353,814원 3,353,814원 3,341,419원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 20
장기(long_window): 22
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 68.98%
최종 자산 가치: 3,379,614원
총 거래 횟수: 35회
손절 발동: 0회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=20, long=22, stop_loss=0%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 5.35년
전략 최종 수익률: 68.98%
Buy & Hold 수익률: 45.75%
초과 수익률: 23.23%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 10.31%
벤치마크 CAGR: 7.30%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.66
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -18.14%
벤치마크 MDD: -39.72%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 18회
수익 거래: 8회
손실 거래: 10회
승률 (Win Rate): 44.44%
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 9.77%
평균 손실 (손실 거래): -1.99%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.91
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-04-08
현재 종가: 4,610원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 4,559.85원
장기 EMA: 4,559.50원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 4,568원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 4,568원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 4,568원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 4,568원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 18건의 완결된 거래 (총 36개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-10-06 🔴 매수 3,163원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2021-01-13 🔵 매도 3,239원 📈 수익 2.41% + 48,219원 2,048,219원 💀 데드크로스 (99일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2021-02-18 🔴 매수 3,253원 - - 2,048,219원 🚀 골든크로스
2 2021-08-02 🔵 매도 4,177원 📈 수익 28.41% + 581,277원 2,629,495원 💀 데드크로스 (165일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2021-09-03 🔴 매수 4,289원 - - 2,629,495원 🚀 골든크로스
3 2021-12-22 🔵 매도 4,667원 📈 수익 8.81% + 231,685원 2,861,181원 💀 데드크로스 (110일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2021-12-23 🔴 매수 4,740원 - - 2,861,181원 🚀 골든크로스
4 2022-01-26 🔵 매도 4,637원 📉 손실 -2.16% -61,846원 2,799,335원 💀 데드크로스 (34일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2022-02-11 🔴 매수 4,821원 - - 2,799,335원 🚀 골든크로스
5 2022-05-16 🔵 매도 4,907원 📈 수익 1.79% + 50,122원 2,849,456원 💀 데드크로스 (94일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2022-11-16 🔴 매수 3,796원 - - 2,849,456원 🚀 골든크로스
6 2023-02-14 🔵 매도 4,151원 📈 수익 9.34% + 265,960원 3,115,416원 💀 데드크로스 (90일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2023-04-27 🔴 매수 4,048원 - - 3,115,416원 🚀 골든크로스
7 2023-08-03 🔵 매도 4,519원 📈 수익 11.63% + 362,015원 3,477,432원 💀 데드크로스 (98일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2023-09-05 🔴 매수 4,560원 - - 3,477,432원 🚀 골든크로스
8 2023-10-10 🔵 매도 4,437원 📉 손실 -2.70% -93,908원 3,383,524원 💀 데드크로스 (35일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2023-11-14 🔴 매수 4,519원 - - 3,383,524원 🚀 골든크로스
9 2023-12-05 🔵 매도 4,451원 📉 손실 -1.50% -50,715원 3,332,810원 💀 데드크로스 (21일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2023-12-13 🔴 매수 4,527원 - - 3,332,810원 🚀 골든크로스
10 2023-12-18 🔵 매도 4,358원 📉 손실 -3.75% -124,797원 3,208,013원 💀 데드크로스 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2024-03-11 🔴 매수 4,273원 - - 3,208,013원 🚀 골든크로스
11 2024-04-15 🔵 매도 4,197원 📉 손실 -1.79% -57,226원 3,150,787원 💀 데드크로스 (35일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2024-07-17 🔴 매수 4,177원 - - 3,150,787원 🚀 골든크로스
12 2024-08-26 🔵 매도 4,120원 📉 손실 -1.37% -43,049원 3,107,737원 💀 데드크로스 (40일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2024-09-25 🔴 매수 4,177원 - - 3,107,737원 🚀 골든크로스
13 2024-09-26 🔵 매도 4,137원 📉 손실 -0.95% -29,408원 3,078,329원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2024-10-15 🔴 매수 4,291원 - - 3,078,329원 🚀 골든크로스
14 2024-10-29 🔵 매도 4,115원 📉 손실 -4.09% -125,959원 2,952,370원 💀 데드크로스 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2025-02-20 🔴 매수 3,834원 - - 2,952,370원 🚀 골든크로스
15 2025-08-12 🔵 매도 4,252원 📈 수익 10.92% + 322,413원 3,274,784원 💀 데드크로스 (173일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2025-09-16 🔴 매수 4,238원 - - 3,274,784원 🚀 골든크로스
16 2025-10-20 🔵 매도 4,170원 📉 손실 -1.59% -52,107원 3,222,677원 💀 데드크로스 (34일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 2025-11-11 🔴 매수 4,300원 - - 3,222,677원 🚀 골든크로스
17 2026-04-02 🔵 매도 4,510원 📈 수익 4.87% + 156,937원 3,379,614원 💀 데드크로스 (142일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 2026-04-08 🔴 매수 4,610원 - - 3,379,614원 🚀 골든크로스
18 2026-04-08 3,379,614원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,379,614원
총 수익금: 1,379,614원
총 수익률: 68.98%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 18건 (매수 18회 + 매도 18회)
최고 수익 거래: 28.41%
최악 손실 거래: -4.09%
평균 보유 기간: 66.1일
최장 보유 기간: 173일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.47%
수익률 표준편차: 7.90%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 17회 (94.4%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (5.6%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 10건 ( 55.6%) ███████████████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 16.7%) ████████
5% ~ 10% 2건 ( 11.1%) █████
> 10% 3건 ( 16.7%) ████████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-10-06 현금 ➜ 주식 (매수) 3,163원 🚀 골든크로스
1 2021-01-13 주식 ➜ 현금 (매도) 3,239원 💀 데드크로스
2 2021-02-18 현금 ➜ 주식 (매수) 3,253원 🚀 골든크로스
2 2021-08-02 주식 ➜ 현금 (매도) 4,177원 💀 데드크로스
3 2021-09-03 현금 ➜ 주식 (매수) 4,289원 🚀 골든크로스
3 2021-12-22 주식 ➜ 현금 (매도) 4,667원 💀 데드크로스
4 2021-12-23 현금 ➜ 주식 (매수) 4,740원 🚀 골든크로스
4 2022-01-26 주식 ➜ 현금 (매도) 4,637원 💀 데드크로스
5 2022-02-11 현금 ➜ 주식 (매수) 4,821원 🚀 골든크로스
5 2022-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 4,907원 💀 데드크로스
6 2022-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 3,796원 🚀 골든크로스
6 2023-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 4,151원 💀 데드크로스
7 2023-04-27 현금 ➜ 주식 (매수) 4,048원 🚀 골든크로스
7 2023-08-03 주식 ➜ 현금 (매도) 4,519원 💀 데드크로스
8 2023-09-05 현금 ➜ 주식 (매수) 4,560원 🚀 골든크로스
8 2023-10-10 주식 ➜ 현금 (매도) 4,437원 💀 데드크로스
9 2023-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 4,519원 🚀 골든크로스
9 2023-12-05 주식 ➜ 현금 (매도) 4,451원 💀 데드크로스
10 2023-12-13 현금 ➜ 주식 (매수) 4,527원 🚀 골든크로스
10 2023-12-18 주식 ➜ 현금 (매도) 4,358원 💀 데드크로스
11 2024-03-11 현금 ➜ 주식 (매수) 4,273원 🚀 골든크로스
11 2024-04-15 주식 ➜ 현금 (매도) 4,197원 💀 데드크로스
12 2024-07-17 현금 ➜ 주식 (매수) 4,177원 🚀 골든크로스
12 2024-08-26 주식 ➜ 현금 (매도) 4,120원 💀 데드크로스
13 2024-09-25 현금 ➜ 주식 (매수) 4,177원 🚀 골든크로스
13 2024-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 4,137원 💀 데드크로스
14 2024-10-15 현금 ➜ 주식 (매수) 4,291원 🚀 골든크로스
14 2024-10-29 주식 ➜ 현금 (매도) 4,115원 💀 데드크로스
15 2025-02-20 현금 ➜ 주식 (매수) 3,834원 🚀 골든크로스
15 2025-08-12 주식 ➜ 현금 (매도) 4,252원 💀 데드크로스
16 2025-09-16 현금 ➜ 주식 (매수) 4,238원 🚀 골든크로스
16 2025-10-20 주식 ➜ 현금 (매도) 4,170원 💀 데드크로스
17 2025-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 4,300원 🚀 골든크로스
17 2026-04-02 주식 ➜ 현금 (매도) 4,510원 💀 데드크로스
18 2026-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 4,610원 🚀 골든크로스
18 2026-04-08 4,610원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 36회의 포지션 변화 (매수 18회 + 매도 18회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: 35.77%
중간값(Median): 35.99%
최고 수익률: 68.98%
최저 수익률: -0.34%
수익률 범위: 69.32%
수익률 표준편차: 11.33%
25% 분위수: 28.52%
75% 분위수: 43.04%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 7,038개 (100.0%)
음수 수익률 조합: 2개 (0.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 47.29%
벤치마크 초과: 1,056개
10% 이상 수익: 6,957개
20% 이상 수익: 6,396개
30% 이상 수익: 4,984개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 38.7회
중간 거래 횟수: 33회
최대 거래 횟수: 77회
최소 거래 횟수: 25회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 36.13% (2,200개 조합)
10~14: 평균 37.39% (2,200개 조합)
15~19: 평균 34.37% (2,200개 조합)
20~20: 평균 32.91% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 37.00% (1,584개 조합)
30~39: 평균 40.83% (1,760개 조합)
40~49: 평균 36.11% (1,760개 조합)
50~59: 평균 29.97% (1,760개 조합)
60~60: 평균 28.77% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 0개 ( 0.0%)
-10~0% 2개 ( 0.0%)
0~10% 81개 ( 1.2%)
10~20% 561개 ( 8.0%) ███
20~30% 1,412개 ( 20.1%) ██████████
30~40% 2,459개 ( 34.9%) █████████████████
40~50% 1,773개 ( 25.2%) ████████████
> 50% 752개 ( 10.7%) █████
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [코람코라이프인프라리츠] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 코람코라이프인프라리츠
종목코드: 357120
시장: 코스피
Yahoo 티커: 357120.KS
최적 파라미터: 단기=20, 장기=22, 손절=0%
최종 수익률: 68.98%
총 거래 횟수: 35회
최종 자산: 3,379,614원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.