조선내화 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 14,210원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-08
현재 종가: 14,210원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 13,940.26원
장기 EMA: 13,928.74원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 14,026원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 14,026원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 14,026원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 14,026원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [조선내화] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-08
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 462520.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-08 (포함)
완료: 654개 행
실제 기간: 2023-07-28 ~ 2026-04-08
마지막 거래일: 2026-04-08
✅ 요청한 날짜(2026-04-08)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 37,987원 → 14,100원
종가: 26,877원 → 14,210원
최고 종가: 55,995원
최저 종가: 11,376원
평균 종가: 16,335원
평균 거래량: 93,716주
전체 기간 수익률: -47.13%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 5.82초
조합당 평균: 0.83ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 2.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 20 60 1% -1.36% 11 5 1,972,815원
2 20 56 1% -1.36% 11 5 1,972,815원
3 19 60 1% -1.36% 11 5 1,972,815원
4 20 57 1% -1.36% 11 5 1,972,815원
5 20 58 1% -1.36% 11 5 1,972,815원
6 19 58 1% -1.36% 11 5 1,972,815원
7 19 59 1% -1.36% 11 5 1,972,815원
8 20 59 1% -1.36% 11 5 1,972,815원
9 20 55 1% -1.90% 11 5 1,962,060원
10 11 31 3% -2.99% 19 8 1,940,188원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 20 20 19 20 20
장기(long) 60 56 60 57 58
손절(stop_loss) 1% 1% 1% 1% 1%
수익률 -1.36% -1.36% -1.36% -1.36% -1.36%
거래횟수 11회 11회 11회 11회 11회
손절발동 5회 5회 5회 5회 5회
최종자산 1,972,815원 1,972,815원 1,972,815원 1,972,815원 1,972,815원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 20
장기(long_window): 60
추적 손절(stop_loss): 1%
총 수익률: -1.36%
최종 자산 가치: 1,972,815원
총 거래 횟수: 11회
손절 발동: 5회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=20, long=60, stop_loss=1%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 2.35년
전략 최종 수익률: -1.36%
Buy & Hold 수익률: -13.42%
초과 수익률: 12.06%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: -0.58%
벤치마크 CAGR: -5.94%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): -0.43
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -12.66%
벤치마크 MDD: -55.68%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 6회
수익 거래: 2회
손실 거래: 4회
승률 (Win Rate): 33.33%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 2.75%
평균 손실 (손실 거래): -1.66%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 1.65
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-08
현재 종가: 14,210원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 13,940.26원
장기 EMA: 13,928.74원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 14,026원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 14,026원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 14,026원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 14,026원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 6건의 완결된 거래 (총 12개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2024-05-13 🔴 매수 18,635원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2024-05-27 🔵 매도 19,621원 📈 수익 5.29% + 105,449원 2,105,449원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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2 2024-06-24 🔴 매수 19,665원 - - 2,105,449원 🚀 골든크로스
2 2024-06-25 🔵 매도 19,307원 📉 손실 -1.82% -38,345원 2,067,104원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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3 2025-06-24 🔴 매수 13,440원 - - 2,067,104원 🚀 골든크로스
3 2025-06-25 🔵 매도 13,085원 📉 손실 -2.64% -54,300원 2,012,803원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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4 2025-12-12 🔴 매수 14,271원 - - 2,012,803원 🚀 골든크로스
4 2025-12-17 🔵 매도 14,301원 📈 수익 0.21% + 4,172원 2,016,975원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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5 2026-02-24 🔴 매수 14,580원 - - 2,016,975원 🚀 골든크로스
5 2026-02-26 🔵 매도 14,260원 📉 손실 -2.19% -44,160원 1,972,815원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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6 2026-04-08 🔴 매수 14,210원 - - 1,972,815원 🚀 골든크로스
6 2026-04-08 1,972,815원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 1,972,815원
총 수익금: -27,185원
총 수익률: -1.36%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 6건 (매수 6회 + 매도 6회)
최고 수익 거래: 5.29%
최악 손실 거래: -2.64%
평균 보유 기간: 3.8일
최장 보유 기간: 14일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.91%
수익률 표준편차: 2.67%
매도 사유:
✂️ 손절: 5회 (83.3%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (16.7%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 4건 ( 66.7%) █████████████████████████████████
0% ~ 5% 1건 ( 16.7%) ████████
5% ~ 10% 1건 ( 16.7%) ████████
> 10% 0건 ( 0.0%)
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2024-05-13 현금 ➜ 주식 (매수) 18,635원 🚀 골든크로스
1 2024-05-27 주식 ➜ 현금 (매도) 19,621원 ✂️ 손절
2 2024-06-24 현금 ➜ 주식 (매수) 19,665원 🚀 골든크로스
2 2024-06-25 주식 ➜ 현금 (매도) 19,307원 ✂️ 손절
3 2025-06-24 현금 ➜ 주식 (매수) 13,440원 🚀 골든크로스
3 2025-06-25 주식 ➜ 현금 (매도) 13,085원 ✂️ 손절
4 2025-12-12 현금 ➜ 주식 (매수) 14,271원 🚀 골든크로스
4 2025-12-17 주식 ➜ 현금 (매도) 14,301원 ✂️ 손절
5 2026-02-24 현금 ➜ 주식 (매수) 14,580원 🚀 골든크로스
5 2026-02-26 주식 ➜ 현금 (매도) 14,260원 ✂️ 손절
6 2026-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 14,210원 🚀 골든크로스
6 2026-04-08 14,210원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 12회의 포지션 변화 (매수 6회 + 매도 6회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -26.44%
중간값(Median): -25.27%
최고 수익률: -1.36%
최저 수익률: -54.14%
수익률 범위: 52.78%
수익률 표준편차: 8.55%
25% 분위수: -31.80%
75% 분위수: -20.21%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 0개 (0.0%)
음수 수익률 조합: 7,040개 (100.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -47.13%
벤치마크 초과: 6,873개
10% 이상 수익: 0개
20% 이상 수익: 0개
30% 이상 수익: 0개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 19.4회
중간 거래 횟수: 19회
최대 거래 횟수: 33회
최소 거래 횟수: 11회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -25.51% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -27.23% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -26.70% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -25.76% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -24.12% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -27.86% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -27.95% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -25.81% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -24.14% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 5,378개 ( 76.4%) ██████████████████████████████████████
-20~-10% 1,593개 ( 22.6%) ███████████
-10~0% 69개 ( 1.0%)
0~10% 0개 ( 0.0%)
10~20% 0개 ( 0.0%)
20~30% 0개 ( 0.0%)
30~40% 0개 ( 0.0%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [조선내화] 분석 요약
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회사명: 조선내화
종목코드: 462520
시장: 코스피
Yahoo 티커: 462520.KS
최적 파라미터: 단기=20, 장기=60, 손절=1%
최종 수익률: -1.36%
총 거래 횟수: 11회
최종 자산: 1,972,815원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.