일성건설 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 2,105원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-08
현재 종가: 2,105원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,889.86원
장기 EMA: 1,885.99원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 2,046원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 2,046원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 2,046원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 2,046원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [일성건설] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-08
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 013360.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-08 (포함)
완료: 1,535개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-08
마지막 거래일: 2026-04-08
✅ 요청한 날짜(2026-04-08)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 1,254원 → 1,869원
종가: 1,263원 → 2,105원
최고 종가: 7,445원
최저 종가: 539원
평균 종가: 2,319원
평균 거래량: 1,901,112주
전체 기간 수익률: 66.63%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 12.76초
조합당 평균: 1.81ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.1배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 18 49 0% 306.84% 21 0 8,136,743원
2 8 22 0% 298.45% 65 0 7,968,964원
3 19 48 0% 292.69% 21 0 7,853,738원
4 10 21 0% 286.01% 65 0 7,720,192원
5 17 50 0% 285.99% 23 0 7,719,773원
6 17 51 0% 280.46% 21 0 7,609,135원
7 16 53 0% 273.58% 21 0 7,471,557원
8 16 52 0% 271.89% 23 0 7,437,831원
9 8 21 0% 266.67% 67 0 7,333,304원
10 17 57 0% 262.44% 21 0 7,248,706원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 18 8 19 10 17
장기(long) 49 22 48 21 50
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 306.84% 298.45% 292.69% 286.01% 285.99%
거래횟수 21회 65회 21회 65회 23회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 8,136,743원 7,968,964원 7,853,738원 7,720,192원 7,719,773원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 18
장기(long_window): 49
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 306.84%
최종 자산 가치: 8,136,743원
총 거래 횟수: 21회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=18, long=49, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.89년
전략 최종 수익률: 306.84%
Buy & Hold 수익률: 168.35%
초과 수익률: 138.49%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 26.89%
벤치마크 CAGR: 18.24%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.62
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -70.54%
벤치마크 MDD: -84.32%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 11회
수익 거래: 2회
손실 거래: 9회
승률 (Win Rate): 18.18%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 276.99%
평균 손실 (손실 거래): -9.14%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 30.30
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-08
현재 종가: 2,105원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,889.86원
장기 EMA: 1,885.99원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 2,046원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 2,046원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 2,046원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 2,046원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 11건의 완결된 거래 (총 22개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-27 🔴 매수 1,077원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-16 🔵 매도 953원 📉 손실 -11.55% -230,835원 1,769,165원 💀 데드크로스 (50일 보유)
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2 2020-11-17 🔴 매수 918원 - - 1,769,165원 🚀 골든크로스
2 2022-01-12 🔵 매도 5,358원 📈 수익 483.90% + 8,560,881원 10,330,046원 💀 데드크로스 (421일 보유)
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3 2022-03-29 🔴 매수 5,478원 - - 10,330,046원 🚀 골든크로스
3 2022-05-16 🔵 매도 4,086원 📉 손실 -25.41% -2,623,652원 7,706,394원 💀 데드크로스 (48일 보유)
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4 2022-08-09 🔴 매수 4,011원 - - 7,706,394원 🚀 골든크로스
4 2022-08-22 🔵 매도 3,462원 📉 손실 -13.68% -1,054,170원 6,652,223원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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5 2023-02-02 🔴 매수 2,630원 - - 6,652,223원 🚀 골든크로스
5 2023-03-06 🔵 매도 2,410원 📉 손실 -8.37% -556,380원 6,095,843원 💀 데드크로스 (32일 보유)
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6 2023-06-20 🔴 매수 2,365원 - - 6,095,843원 🚀 골든크로스
6 2023-06-27 🔵 매도 2,220원 📉 손실 -6.13% -373,665원 5,722,178원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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7 2024-04-25 🔴 매수 1,342원 - - 5,722,178원 🚀 골든크로스
7 2024-06-20 🔵 매도 1,339원 📉 손실 -0.22% -12,789원 5,709,389원 💀 데드크로스 (56일 보유)
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8 2024-07-17 🔴 매수 1,447원 - - 5,709,389원 🚀 골든크로스
8 2024-09-09 🔵 매도 1,343원 📉 손실 -7.19% -410,280원 5,299,109원 💀 데드크로스 (54일 보유)
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9 2024-11-12 🔴 매수 1,752원 - - 5,299,109원 🚀 골든크로스
9 2025-04-29 🔵 매도 2,980원 📈 수익 70.09% + 3,713,472원 9,012,581원 💀 데드크로스 (168일 보유)
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10 2025-12-04 🔴 매수 1,883원 - - 9,012,581원 🚀 골든크로스
10 2026-03-03 🔵 매도 1,700원 📉 손실 -9.72% -875,838원 8,136,743원 💀 데드크로스 (89일 보유)
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11 2026-04-08 🔴 매수 2,105원 - - 8,136,743원 🚀 골든크로스
11 2026-04-08 8,136,743원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 8,136,743원
총 수익금: 6,136,743원
총 수익률: 306.84%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 11건 (매수 11회 + 매도 11회)
최고 수익 거래: 483.90%
최악 손실 거래: -25.41%
평균 보유 기간: 85.3일
최장 보유 기간: 421일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -7.19%
수익률 표준편차: 141.44%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 10회 (90.9%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (9.1%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 3건 ( 27.3%) █████████████
-10% ~ -5% 4건 ( 36.4%) ██████████████████
-5% ~ 0% 2건 ( 18.2%) █████████
0% ~ 5% 0건 ( 0.0%)
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 2건 ( 18.2%) █████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-27 현금 ➜ 주식 (매수) 1,077원 🚀 골든크로스
1 2020-06-16 주식 ➜ 현금 (매도) 953원 💀 데드크로스
2 2020-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 918원 🚀 골든크로스
2 2022-01-12 주식 ➜ 현금 (매도) 5,358원 💀 데드크로스
3 2022-03-29 현금 ➜ 주식 (매수) 5,478원 🚀 골든크로스
3 2022-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 4,086원 💀 데드크로스
4 2022-08-09 현금 ➜ 주식 (매수) 4,011원 🚀 골든크로스
4 2022-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,462원 💀 데드크로스
5 2023-02-02 현금 ➜ 주식 (매수) 2,630원 🚀 골든크로스
5 2023-03-06 주식 ➜ 현금 (매도) 2,410원 💀 데드크로스
6 2023-06-20 현금 ➜ 주식 (매수) 2,365원 🚀 골든크로스
6 2023-06-27 주식 ➜ 현금 (매도) 2,220원 💀 데드크로스
7 2024-04-25 현금 ➜ 주식 (매수) 1,342원 🚀 골든크로스
7 2024-06-20 주식 ➜ 현금 (매도) 1,339원 💀 데드크로스
8 2024-07-17 현금 ➜ 주식 (매수) 1,447원 🚀 골든크로스
8 2024-09-09 주식 ➜ 현금 (매도) 1,343원 💀 데드크로스
9 2024-11-12 현금 ➜ 주식 (매수) 1,752원 🚀 골든크로스
9 2025-04-29 주식 ➜ 현금 (매도) 2,980원 💀 데드크로스
10 2025-12-04 현금 ➜ 주식 (매수) 1,883원 🚀 골든크로스
10 2026-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 1,700원 💀 데드크로스
11 2026-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 2,105원 🚀 골든크로스
11 2026-04-08 2,105원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 22회의 포지션 변화 (매수 11회 + 매도 11회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 7.33%
중간값(Median): -0.97%
최고 수익률: 306.84%
최저 수익률: -58.21%
수익률 범위: 365.05%
수익률 표준편차: 44.67%
25% 분위수: -16.78%
75% 분위수: 16.23%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 3,394개 (48.2%)
음수 수익률 조합: 3,646개 (51.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 66.63%
벤치마크 초과: 420개
10% 이상 수익: 2,326개
20% 이상 수익: 1,506개
30% 이상 수익: 1,004개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 46.0회
중간 거래 횟수: 47회
최대 거래 횟수: 87회
최소 거래 횟수: 19회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 19.29% (2,200개 조합)
10~14: 평균 2.30% (2,200개 조합)
15~19: 평균 1.30% (2,200개 조합)
20~20: 평균 2.86% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 15.73% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -10.40% (1,760개 조합)
40~49: 평균 5.95% (1,760개 조합)
50~59: 평균 17.91% (1,760개 조합)
60~60: 평균 17.14% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1,476개 ( 21.0%) ██████████
-20~-10% 992개 ( 14.1%) ███████
-10~0% 1,178개 ( 16.7%) ████████
0~10% 1,068개 ( 15.2%) ███████
10~20% 820개 ( 11.6%) █████
20~30% 502개 ( 7.1%) ███
30~40% 304개 ( 4.3%) ██
40~50% 150개 ( 2.1%) █
> 50% 550개 ( 7.8%) ███
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✅ 분석 완료!
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📝 [일성건설] 분석 요약
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회사명: 일성건설
종목코드: 013360
시장: 코스피
Yahoo 티커: 013360.KS
최적 파라미터: 단기=18, 장기=49, 손절=0%
최종 수익률: 306.84%
총 거래 횟수: 21회
최종 자산: 8,136,743원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.