삼호개발 트레이딩 시그널
삼호개발 트레이딩 시그널
삼호개발 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 3,900원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-04-08
현재 종가: 3,900원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 3,799.69원
장기 EMA: 3,794.76원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 3,812원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 3,812원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 3,812원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 3,812원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [삼호개발] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-04-08
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 010960.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-08 (포함)
완료: 1,535개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-08
마지막 거래일: 2026-04-08
✅ 요청한 날짜(2026-04-08)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 3,348원 → 3,780원
종가: 3,431원 → 3,900원
최고 종가: 5,401원
최저 종가: 2,524원
평균 종가: 3,394원
평균 거래량: 166,626주
전체 기간 수익률: 13.67%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 14.76초
조합당 평균: 2.10ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.0배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 14 25 7% 88.55% 41 12 3,770,931원
2 13 26 7% 88.19% 41 12 3,763,825원
3 11 31 7% 88.18% 45 12 3,763,532원
4 12 28 7% 86.39% 41 12 3,727,765원
5 11 30 7% 85.69% 43 12 3,713,881원
6 15 23 7% 85.00% 43 12 3,699,981원
7 14 25 8% 84.40% 41 10 3,687,907원
8 13 27 7% 84.28% 41 12 3,685,598원
9 15 26 8% 84.26% 41 10 3,685,216원
10 13 26 8% 84.06% 41 10 3,681,254원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 14 13 11 12 11
장기(long) 25 26 31 28 30
손절(stop_loss) 7% 7% 7% 7% 7%
수익률 88.55% 88.19% 88.18% 86.39% 85.69%
거래횟수 41회 41회 45회 41회 43회
손절발동 12회 12회 12회 12회 12회
최종자산 3,770,931원 3,763,825원 3,763,532원 3,727,765원 3,713,881원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 14
장기(long_window): 25
추적 손절(stop_loss): 7%
총 수익률: 88.55%
최종 자산 가치: 3,770,931원
총 거래 횟수: 41회
손절 발동: 12회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=14, long=25, stop_loss=7%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 5.99년
전략 최종 수익률: 88.55%
Buy & Hold 수익률: 17.94%
초과 수익률: 70.61%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 11.17%
벤치마크 CAGR: 2.79%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.43
❌ 부족
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -25.92%
벤치마크 MDD: -49.63%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 21회
수익 거래: 8회
손실 거래: 13회
승률 (Win Rate): 38.10%
❌ 낮음
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 14.83%
평균 손실 (손실 거래): -3.21%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.62
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-04-08
현재 종가: 3,900원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 3,799.69원
장기 EMA: 3,794.76원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 3,812원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 3,812원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 3,812원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 3,812원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 21건의 완결된 거래 (총 42개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-09 🔴 매수 3,051원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-23 🔵 매도 3,913원 📈 수익 28.24% + 564,299원 2,564,299원 ✂️ 손절 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-08-06 🔴 매수 3,299원 - - 2,564,299원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 🔵 매도 3,156원 📉 손실 -4.33% -111,080원 2,453,219원 ✂️ 손절 (12일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2020-11-06 🔴 매수 3,077원 - - 2,453,219원 🚀 골든크로스
3 2021-02-24 🔵 매도 3,494원 📈 수익 13.55% + 332,335원 2,785,554원 ✂️ 손절 (110일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2021-03-15 🔴 매수 3,652원 - - 2,785,554원 🚀 골든크로스
4 2021-05-12 🔵 매도 4,968원 📈 수익 36.06% + 1,003,391원 3,788,945원 ✂️ 손절 (58일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2021-12-28 🔴 매수 4,056원 - - 3,788,945원 🚀 골든크로스
5 2022-01-19 🔵 매도 3,959원 📉 손실 -2.41% -91,478원 3,697,467원 ✂️ 손절 (22일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2022-03-14 🔴 매수 4,163원 - - 3,697,467원 🚀 골든크로스
6 2022-04-01 🔵 매도 4,138원 📉 손실 -0.59% -21,743원 3,675,723원 ✂️ 손절 (18일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2022-08-09 🔴 매수 3,363원 - - 3,675,723원 🚀 골든크로스
7 2022-09-06 🔵 매도 3,612원 📈 수익 7.40% + 272,091원 3,947,814원 ✂️ 손절 (28일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2022-11-09 🔴 매수 3,346원 - - 3,947,814원 🚀 골든크로스
8 2022-12-26 🔵 매도 3,273원 📉 손실 -2.20% -86,606원 3,861,208원 💀 데드크로스 (47일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2023-01-27 🔴 매수 3,335원 - - 3,861,208원 🚀 골든크로스
9 2023-02-14 🔵 매도 3,254원 📉 손실 -2.44% -94,122원 3,767,085원 💀 데드크로스 (18일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2023-04-19 🔴 매수 3,104원 - - 3,767,085원 🚀 골든크로스
10 2023-04-21 🔵 매도 3,014원 📉 손실 -2.90% -109,065원 3,658,021원 💀 데드크로스 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2023-05-04 🔴 매수 3,057원 - - 3,658,021원 🚀 골든크로스
11 2023-07-05 🔵 매도 3,121원 📈 수익 2.10% + 76,811원 3,734,832원 💀 데드크로스 (62일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2023-07-20 🔴 매수 3,173원 - - 3,734,832원 🚀 골든크로스
12 2023-07-25 🔵 매도 3,053원 📉 손실 -3.78% -141,104원 3,593,728원 💀 데드크로스 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2023-11-08 🔴 매수 2,899원 - - 3,593,728원 🚀 골든크로스
13 2024-01-18 🔵 매도 2,924원 📈 수익 0.87% + 31,375원 3,625,103원 💀 데드크로스 (71일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2024-02-02 🔴 매수 3,105원 - - 3,625,103원 🚀 골든크로스
14 2024-03-04 🔵 매도 2,933원 📉 손실 -5.54% -200,721원 3,424,382원 ✂️ 손절 (31일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2024-05-03 🔴 매수 3,014원 - - 3,424,382원 🚀 골든크로스
15 2024-08-05 🔵 매도 2,996원 📉 손실 -0.60% -20,549원 3,403,833원 ✂️ 손절 (94일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2024-12-13 🔴 매수 2,938원 - - 3,403,833원 🚀 골든크로스
16 2025-01-02 🔵 매도 2,802원 📉 손실 -4.62% -157,242원 3,246,591원 💀 데드크로스 (20일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 2025-03-17 🔴 매수 2,775원 - - 3,246,591원 🚀 골든크로스
17 2025-04-25 🔵 매도 3,454원 📈 수익 24.49% + 794,908원 4,041,498원 ✂️ 손절 (39일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 2025-09-09 🔴 매수 3,402원 - - 4,041,498원 🚀 골든크로스
18 2025-09-26 🔵 매도 3,240원 📉 손실 -4.76% -192,168원 3,849,330원 💀 데드크로스 (17일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 2025-11-17 🔴 매수 3,359원 - - 3,849,330원 🚀 골든크로스
19 2026-03-04 🔵 매도 3,559원 📈 수익 5.95% + 228,992원 4,078,322원 ✂️ 손절 (107일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 2026-03-20 🔴 매수 3,996원 - - 4,078,322원 🚀 골든크로스
20 2026-04-07 🔵 매도 3,695원 📉 손실 -7.54% -307,391원 3,770,931원 ✂️ 손절 (18일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 2026-04-08 🔴 매수 3,900원 - - 3,770,931원 🚀 골든크로스
21 2026-04-08 3,770,931원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,770,931원
총 수익금: 1,770,931원
총 수익률: 88.55%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 21건 (매수 21회 + 매도 21회)
최고 수익 거래: 36.06%
최악 손실 거래: -7.54%
평균 보유 기간: 37.8일
최장 보유 기간: 110일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.60%
수익률 표준편차: 11.72%
매도 사유:
✂️ 손절: 12회 (57.1%)
💀 데드크로스: 8회 (38.1%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (4.8%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 2건 ( 9.5%) ████
-5% ~ 0% 11건 ( 52.4%) ██████████████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 9.5%) ████
5% ~ 10% 2건 ( 9.5%) ████
> 10% 4건 ( 19.0%) █████████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-09 현금 ➜ 주식 (매수) 3,051원 🚀 골든크로스
1 2020-04-23 주식 ➜ 현금 (매도) 3,913원 ✂️ 손절
2 2020-08-06 현금 ➜ 주식 (매수) 3,299원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 3,156원 ✂️ 손절
3 2020-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 3,077원 🚀 골든크로스
3 2021-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 3,494원 ✂️ 손절
4 2021-03-15 현금 ➜ 주식 (매수) 3,652원 🚀 골든크로스
4 2021-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 4,968원 ✂️ 손절
5 2021-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 4,056원 🚀 골든크로스
5 2022-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 3,959원 ✂️ 손절
6 2022-03-14 현금 ➜ 주식 (매수) 4,163원 🚀 골든크로스
6 2022-04-01 주식 ➜ 현금 (매도) 4,138원 ✂️ 손절
7 2022-08-09 현금 ➜ 주식 (매수) 3,363원 🚀 골든크로스
7 2022-09-06 주식 ➜ 현금 (매도) 3,612원 ✂️ 손절
8 2022-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 3,346원 🚀 골든크로스
8 2022-12-26 주식 ➜ 현금 (매도) 3,273원 💀 데드크로스
9 2023-01-27 현금 ➜ 주식 (매수) 3,335원 🚀 골든크로스
9 2023-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 3,254원 💀 데드크로스
10 2023-04-19 현금 ➜ 주식 (매수) 3,104원 🚀 골든크로스
10 2023-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 3,014원 💀 데드크로스
11 2023-05-04 현금 ➜ 주식 (매수) 3,057원 🚀 골든크로스
11 2023-07-05 주식 ➜ 현금 (매도) 3,121원 💀 데드크로스
12 2023-07-20 현금 ➜ 주식 (매수) 3,173원 🚀 골든크로스
12 2023-07-25 주식 ➜ 현금 (매도) 3,053원 💀 데드크로스
13 2023-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 2,899원 🚀 골든크로스
13 2024-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 2,924원 💀 데드크로스
14 2024-02-02 현금 ➜ 주식 (매수) 3,105원 🚀 골든크로스
14 2024-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 2,933원 ✂️ 손절
15 2024-05-03 현금 ➜ 주식 (매수) 3,014원 🚀 골든크로스
15 2024-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 2,996원 ✂️ 손절
16 2024-12-13 현금 ➜ 주식 (매수) 2,938원 🚀 골든크로스
16 2025-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 2,802원 💀 데드크로스
17 2025-03-17 현금 ➜ 주식 (매수) 2,775원 🚀 골든크로스
17 2025-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 3,454원 ✂️ 손절
18 2025-09-09 현금 ➜ 주식 (매수) 3,402원 🚀 골든크로스
18 2025-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 3,240원 💀 데드크로스
19 2025-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 3,359원 🚀 골든크로스
19 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 3,559원 ✂️ 손절
20 2026-03-20 현금 ➜ 주식 (매수) 3,996원 🚀 골든크로스
20 2026-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 3,695원 ✂️ 손절
21 2026-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 3,900원 🚀 골든크로스
21 2026-04-08 3,900원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 42회의 포지션 변화 (매수 21회 + 매도 21회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: 4.82%
중간값(Median): 1.75%
최고 수익률: 88.55%
최저 수익률: -43.57%
수익률 범위: 132.12%
수익률 표준편차: 21.12%
25% 분위수: -9.46%
75% 분위수: 17.06%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 3,782개 (53.7%)
음수 수익률 조합: 3,258개 (46.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 13.67%
벤치마크 초과: 2,134개
10% 이상 수익: 2,446개
20% 이상 수익: 1,475개
30% 이상 수익: 811개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 43.3회
중간 거래 횟수: 40회
최대 거래 횟수: 97회
최소 거래 횟수: 31회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 3.98% (2,200개 조합)
10~14: 평균 8.82% (2,200개 조합)
15~19: 평균 3.34% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -3.62% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 18.61% (1,584개 조합)
30~39: 평균 11.73% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -3.39% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -5.12% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -7.21% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 687개 ( 9.8%) ████
-20~-10% 969개 ( 13.8%) ██████
-10~0% 1,602개 ( 22.8%) ███████████
0~10% 1,336개 ( 19.0%) █████████
10~20% 971개 ( 13.8%) ██████
20~30% 664개 ( 9.4%) ████
30~40% 324개 ( 4.6%) ██
40~50% 278개 ( 3.9%) █
> 50% 209개 ( 3.0%) █
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [삼호개발] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 삼호개발
종목코드: 010960
시장: 코스피
Yahoo 티커: 010960.KS
최적 파라미터: 단기=14, 장기=25, 손절=7%
최종 수익률: 88.55%
총 거래 횟수: 41회
최종 자산: 3,770,931원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.