NICE평가정보 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 15,780원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-07
현재 종가: 15,780원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 16,287.91원
장기 EMA: 16,298.07원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 15,949원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 15,949원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 15,949원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 15,949원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [NICE평가정보] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-07
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 030190.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-07 (포함)
완료: 1,534개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-07
마지막 거래일: 2026-04-07
✅ 요청한 날짜(2026-04-07)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 11,610원 → 16,120원
종가: 11,441원 → 15,780원
최고 종가: 22,076원
최저 종가: 7,183원
평균 종가: 13,727원
평균 거래량: 138,640주
전체 기간 수익률: 37.93%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 8.26초
조합당 평균: 1.17ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.7배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 19 49 0% 83.79% 22 0 3,675,832원
2 13 60 6% 80.64% 24 12 3,612,728원
3 17 52 0% 80.05% 22 0 3,601,006원
4 19 52 6% 78.96% 22 11 3,579,133원
5 20 50 6% 77.49% 22 11 3,549,778원
6 20 49 6% 77.27% 22 11 3,545,320원
7 19 50 6% 77.27% 22 11 3,545,320원
8 20 48 6% 77.11% 22 11 3,542,149원
9 20 47 0% 76.87% 24 0 3,537,462원
10 19 49 6% 76.67% 22 11 3,533,319원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 19 13 17 19 20
장기(long) 49 60 52 52 50
손절(stop_loss) 0% 6% 0% 6% 6%
수익률 83.79% 80.64% 80.05% 78.96% 77.49%
거래횟수 22회 24회 22회 22회 22회
손절발동 0회 12회 0회 11회 11회
최종자산 3,675,832원 3,612,728원 3,601,006원 3,579,133원 3,549,778원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 19
장기(long_window): 49
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 83.79%
최종 자산 가치: 3,675,832원
총 거래 횟수: 22회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=19, long=49, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.89년
전략 최종 수익률: 83.79%
Buy & Hold 수익률: 36.42%
초과 수익률: 47.38%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 10.89%
벤치마크 CAGR: 5.41%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.41
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -27.09%
벤치마크 MDD: -67.46%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 11회
수익 거래: 7회
손실 거래: 4회
승률 (Win Rate): 63.64%
✅ 높음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 11.93%
평균 손실 (손실 거래): -3.88%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.07
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-07
현재 종가: 15,780원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 16,287.91원
장기 EMA: 16,298.07원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 15,949원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 15,949원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 15,949원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 15,949원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 11건의 완결된 거래 (총 22개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-20 🔴 매수 13,594원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-08-28 🔵 매도 15,367원 📈 수익 13.04% + 260,651원 2,260,651원 💀 데드크로스 (130일 보유)
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2 2020-09-28 🔴 매수 16,887원 - - 2,260,651원 🚀 골든크로스
2 2021-02-24 🔵 매도 18,361원 📈 수익 8.73% + 196,084원 2,456,735원 💀 데드크로스 (149일 보유)
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3 2021-03-03 🔴 매수 19,343원 - - 2,456,735원 🚀 골든크로스
3 2021-05-04 🔵 매도 19,685원 📈 수익 1.77% + 43,384원 2,500,119원 💀 데드크로스 (62일 보유)
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4 2021-06-09 🔴 매수 20,624원 - - 2,500,119원 🚀 골든크로스
4 2021-08-18 🔵 매도 20,496원 📉 손실 -0.62% -15,500원 2,484,619원 💀 데드크로스 (70일 보유)
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5 2022-02-21 🔴 매수 16,337원 - - 2,484,619원 🚀 골든크로스
5 2022-03-15 🔵 매도 15,642원 📉 손실 -4.26% -105,669원 2,378,950원 💀 데드크로스 (22일 보유)
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6 2022-03-22 🔴 매수 16,989원 - - 2,378,950원 🚀 골든크로스
6 2022-04-26 🔵 매도 16,076원 📉 손실 -5.37% -127,741원 2,251,209원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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7 2023-02-01 🔴 매수 11,677원 - - 2,251,209원 🚀 골든크로스
7 2023-03-07 🔵 매도 11,060원 📉 손실 -5.28% -118,356원 2,132,853원 💀 데드크로스 (34일 보유)
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8 2023-12-15 🔴 매수 8,550원 - - 2,132,853원 🚀 골든크로스
8 2024-07-09 🔵 매도 9,839원 📈 수익 15.08% + 320,955원 2,453,808원 💀 데드크로스 (207일 보유)
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9 2024-10-07 🔴 매수 9,941원 - - 2,453,808원 🚀 골든크로스
9 2025-04-08 🔵 매도 11,133원 📈 수익 11.99% + 293,185원 2,746,994원 💀 데드크로스 (183일 보유)
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10 2025-04-18 🔴 매수 11,589원 - - 2,746,994원 🚀 골든크로스
10 2025-09-11 🔵 매도 15,041원 📈 수익 29.79% + 818,228원 3,565,222원 💀 데드크로스 (146일 보유)
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11 2025-11-11 🔴 매수 15,303원 - - 3,565,222원 🚀 골든크로스
11 2026-04-07 🔵 매도 15,780원 📈 수익 3.12% + 110,610원 3,675,832원 💀 데드크로스 (147일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,675,832원
총 수익금: 1,675,832원
총 수익률: 83.79%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 11건 (매수 11회 + 매도 11회)
최고 수익 거래: 29.79%
최악 손실 거래: -5.37%
평균 보유 기간: 107.7일
최장 보유 기간: 207일
최단 보유 기간: 22일
중간 수익률 (Median): 3.12%
수익률 표준편차: 10.33%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 11회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 2건 ( 18.2%) █████████
-5% ~ 0% 2건 ( 18.2%) █████████
0% ~ 5% 2건 ( 18.2%) █████████
5% ~ 10% 1건 ( 9.1%) ████
> 10% 4건 ( 36.4%) ██████████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-20 현금 ➜ 주식 (매수) 13,594원 🚀 골든크로스
1 2020-08-28 주식 ➜ 현금 (매도) 15,367원 💀 데드크로스
2 2020-09-28 현금 ➜ 주식 (매수) 16,887원 🚀 골든크로스
2 2021-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 18,361원 💀 데드크로스
3 2021-03-03 현금 ➜ 주식 (매수) 19,343원 🚀 골든크로스
3 2021-05-04 주식 ➜ 현금 (매도) 19,685원 💀 데드크로스
4 2021-06-09 현금 ➜ 주식 (매수) 20,624원 🚀 골든크로스
4 2021-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 20,496원 💀 데드크로스
5 2022-02-21 현금 ➜ 주식 (매수) 16,337원 🚀 골든크로스
5 2022-03-15 주식 ➜ 현금 (매도) 15,642원 💀 데드크로스
6 2022-03-22 현금 ➜ 주식 (매수) 16,989원 🚀 골든크로스
6 2022-04-26 주식 ➜ 현금 (매도) 16,076원 💀 데드크로스
7 2023-02-01 현금 ➜ 주식 (매수) 11,677원 🚀 골든크로스
7 2023-03-07 주식 ➜ 현금 (매도) 11,060원 💀 데드크로스
8 2023-12-15 현금 ➜ 주식 (매수) 8,550원 🚀 골든크로스
8 2024-07-09 주식 ➜ 현금 (매도) 9,839원 💀 데드크로스
9 2024-10-07 현금 ➜ 주식 (매수) 9,941원 🚀 골든크로스
9 2025-04-08 주식 ➜ 현금 (매도) 11,133원 💀 데드크로스
10 2025-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 11,589원 🚀 골든크로스
10 2025-09-11 주식 ➜ 현금 (매도) 15,041원 💀 데드크로스
11 2025-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 15,303원 🚀 골든크로스
11 2026-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 15,780원 💀 데드크로스
총 22회의 포지션 변화 (매수 11회 + 매도 11회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -5.96%
중간값(Median): -11.24%
최고 수익률: 83.79%
최저 수익률: -53.32%
수익률 범위: 137.12%
수익률 표준편차: 24.71%
25% 분위수: -22.42%
75% 분위수: 4.78%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 2,166개 (30.8%)
음수 수익률 조합: 4,874개 (69.2%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 37.93%
벤치마크 초과: 521개
10% 이상 수익: 1,445개
20% 이상 수익: 957개
30% 이상 수익: 680개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 51.1회
중간 거래 횟수: 52회
최대 거래 횟수: 102회
최소 거래 횟수: 17회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -20.43% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -4.29% (2,200개 조합)
15~19: 평균 3.95% (2,200개 조합)
20~20: 평균 8.41% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -15.50% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -15.43% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -8.68% (1,760개 조합)
50~59: 평균 12.39% (1,760개 조합)
60~60: 평균 18.14% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 2,161개 ( 30.7%) ███████████████
-20~-10% 1,538개 ( 21.8%) ██████████
-10~0% 1,175개 ( 16.7%) ████████
0~10% 721개 ( 10.2%) █████
10~20% 488개 ( 6.9%) ███
20~30% 277개 ( 3.9%) █
30~40% 184개 ( 2.6%) █
40~50% 138개 ( 2.0%)
> 50% 358개 ( 5.1%) ██
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✅ 분석 완료!
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📝 [NICE평가정보] 분석 요약
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회사명: NICE평가정보
종목코드: 030190
시장: 코스피
Yahoo 티커: 030190.KS
최적 파라미터: 단기=19, 장기=49, 손절=0%
최종 수익률: 83.79%
총 거래 횟수: 22회
최종 자산: 3,675,832원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.