DB하이텍 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 87,800원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-07
현재 종가: 87,800원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 86,329.21원
장기 EMA: 86,007.78원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 85,971원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 85,971원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 85,971원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 85,971원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [DB하이텍] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-07
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 000990.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-07 (포함)
완료: 1,534개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-07
마지막 거래일: 2026-04-07
✅ 요청한 날짜(2026-04-07)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 25,434원 → 92,600원
종가: 25,389원 → 87,800원
최고 종가: 111,884원
최저 종가: 13,650원
평균 종가: 47,908원
평균 거래량: 770,582주
전체 기간 수익률: 245.82%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.39초
조합당 평균: 1.33ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 8 42 0% 259.00% 41 0 7,179,978원
2 8 41 0% 253.26% 43 0 7,065,121원
3 11 30 0% 249.74% 42 0 6,994,721원
4 8 40 0% 248.81% 43 0 6,976,210원
5 10 35 0% 247.71% 42 0 6,954,195원
6 9 34 0% 243.32% 42 0 6,866,477원
7 16 25 0% 242.83% 36 0 6,856,697원
8 16 26 0% 242.24% 36 0 6,844,753원
9 14 27 0% 241.98% 40 0 6,839,595원
10 5 48 0% 240.87% 47 0 6,817,430원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 8 8 11 8 10
장기(long) 42 41 30 40 35
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 259.00% 253.26% 249.74% 248.81% 247.71%
거래횟수 41회 43회 42회 43회 42회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 7,179,978원 7,065,121원 6,994,721원 6,976,210원 6,954,195원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 8
장기(long_window): 42
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 259.00%
최종 자산 가치: 7,179,978원
총 거래 횟수: 41회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=8, long=42, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.92년
전략 최종 수익률: 259.00%
Buy & Hold 수익률: 276.16%
초과 수익률: -17.16%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 24.11%
벤치마크 CAGR: 25.10%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.65
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -41.38%
벤치마크 MDD: -64.08%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 21회
수익 거래: 7회
손실 거래: 14회
승률 (Win Rate): 33.33%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 34.53%
평균 손실 (손실 거래): -4.48%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 7.71
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-07
현재 종가: 87,800원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 86,329.21원
장기 EMA: 86,007.78원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 85,971원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 85,971원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 85,971원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 85,971원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 21건의 완결된 거래 (총 42개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-20 🔴 매수 21,567원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-10-21 🔵 매도 31,804원 📈 수익 47.47% + 941,840원 2,941,840원 💀 데드크로스 (184일 보유)
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2 2020-11-25 🔴 매수 33,306원 - - 2,941,840원 🚀 골든크로스
2 2021-03-04 🔵 매도 49,422원 📈 수익 48.39% + 1,418,282원 4,360,122원 💀 데드크로스 (99일 보유)
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3 2021-04-01 🔴 매수 52,907원 - - 4,360,122원 🚀 골든크로스
3 2021-04-12 🔵 매도 50,431원 📉 손실 -4.68% -203,008원 4,157,114원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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4 2021-04-20 🔴 매수 55,566원 - - 4,157,114원 🚀 골든크로스
4 2021-05-04 🔵 매도 50,798원 📉 손실 -8.58% -352,834원 3,804,280원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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5 2021-05-10 🔴 매수 54,099원 - - 3,804,280원 🚀 골든크로스
5 2021-05-11 🔵 매도 51,165원 📉 손실 -5.42% -205,392원 3,598,888원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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6 2021-05-12 🔴 매수 53,090원 - - 3,598,888원 🚀 골든크로스
6 2021-05-14 🔵 매도 50,798원 📉 손실 -4.32% -153,585원 3,445,302원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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7 2021-06-16 🔴 매수 51,990원 - - 3,445,302원 🚀 골든크로스
7 2021-08-19 🔵 매도 52,265원 📈 수익 0.53% + 18,155원 3,463,457원 💀 데드크로스 (64일 보유)
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8 2021-10-29 🔴 매수 52,723원 - - 3,463,457원 🚀 골든크로스
8 2022-02-09 🔵 매도 66,437원 📈 수익 26.01% + 891,386원 4,354,843원 💀 데드크로스 (103일 보유)
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9 2022-03-23 🔴 매수 69,113원 - - 4,354,843원 🚀 골든크로스
9 2022-04-08 🔵 매도 64,315원 📉 손실 -6.94% -302,288원 4,052,555원 💀 데드크로스 (16일 보유)
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10 2022-04-21 🔴 매수 67,544원 - - 4,052,555원 🚀 골든크로스
10 2022-04-22 🔵 매도 65,883원 📉 손실 -2.46% -97,994원 3,954,560원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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11 2022-05-18 🔴 매수 68,467원 - - 3,954,560원 🚀 골든크로스
11 2022-05-30 🔵 매도 64,499원 📉 손실 -5.80% -226,163원 3,728,397원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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12 2022-10-27 🔴 매수 41,246원 - - 3,728,397원 🚀 골든크로스
12 2022-12-07 🔵 매도 38,709원 📉 손실 -6.15% -228,377원 3,500,020원 💀 데드크로스 (41일 보유)
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13 2023-01-10 🔴 매수 41,995원 - - 3,500,020원 🚀 골든크로스
13 2023-05-10 🔵 매도 56,311원 📈 수익 34.09% + 1,188,265원 4,688,285원 💀 데드크로스 (120일 보유)
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14 2023-06-02 🔴 매수 60,415원 - - 4,688,285원 🚀 골든크로스
14 2023-07-07 🔵 매도 56,216원 📉 손실 -6.95% -323,361원 4,364,924원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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15 2023-11-07 🔴 매수 52,112원 - - 4,364,924원 🚀 골든크로스
15 2024-01-03 🔵 매도 50,597원 📉 손실 -2.91% -125,693원 4,239,231원 💀 데드크로스 (57일 보유)
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16 2024-06-18 🔴 매수 43,755원 - - 4,239,231원 🚀 골든크로스
16 2024-08-06 🔵 매도 41,634원 📉 손실 -4.85% -203,546원 4,035,685원 💀 데드크로스 (49일 보유)
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17 2025-02-07 🔴 매수 37,490원 - - 4,035,685원 🚀 골든크로스
17 2025-04-07 🔵 매도 37,460원 📉 손실 -0.08% -3,265원 4,032,420원 💀 데드크로스 (59일 보유)
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18 2025-06-04 🔴 매수 42,464원 - - 4,032,420원 🚀 골든크로스
18 2025-08-20 🔵 매도 42,613원 📈 수익 0.35% + 13,973원 4,046,393원 💀 데드크로스 (77일 보유)
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19 2025-08-29 🔴 매수 45,536원 - - 4,046,393원 🚀 골든크로스
19 2025-09-01 🔵 매도 43,901원 📉 손실 -3.59% -143,893원 3,902,500원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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20 2025-09-09 🔴 매수 45,982원 - - 3,902,500원 🚀 골든크로스
20 2026-03-11 🔵 매도 85,000원 📈 수익 84.85% + 3,277,479원 7,179,978원 💀 데드크로스 (183일 보유)
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21 2026-04-07 🔴 매수 87,800원 - - 7,179,978원 🚀 골든크로스
21 2026-04-07 7,179,978원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 7,179,978원
총 수익금: 5,179,978원
총 수익률: 259.00%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 21건 (매수 21회 + 매도 21회)
최고 수익 거래: 84.85%
최악 손실 거래: -8.58%
평균 보유 기간: 53.9일
최장 보유 기간: 184일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -2.91%
수익률 표준편차: 24.37%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 20회 (95.2%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (4.8%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 6건 ( 28.6%) ██████████████
-5% ~ 0% 8건 ( 38.1%) ███████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 9.5%) ████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 5건 ( 23.8%) ███████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-20 현금 ➜ 주식 (매수) 21,567원 🚀 골든크로스
1 2020-10-21 주식 ➜ 현금 (매도) 31,804원 💀 데드크로스
2 2020-11-25 현금 ➜ 주식 (매수) 33,306원 🚀 골든크로스
2 2021-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 49,422원 💀 데드크로스
3 2021-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 52,907원 🚀 골든크로스
3 2021-04-12 주식 ➜ 현금 (매도) 50,431원 💀 데드크로스
4 2021-04-20 현금 ➜ 주식 (매수) 55,566원 🚀 골든크로스
4 2021-05-04 주식 ➜ 현금 (매도) 50,798원 💀 데드크로스
5 2021-05-10 현금 ➜ 주식 (매수) 54,099원 🚀 골든크로스
5 2021-05-11 주식 ➜ 현금 (매도) 51,165원 💀 데드크로스
6 2021-05-12 현금 ➜ 주식 (매수) 53,090원 🚀 골든크로스
6 2021-05-14 주식 ➜ 현금 (매도) 50,798원 💀 데드크로스
7 2021-06-16 현금 ➜ 주식 (매수) 51,990원 🚀 골든크로스
7 2021-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 52,265원 💀 데드크로스
8 2021-10-29 현금 ➜ 주식 (매수) 52,723원 🚀 골든크로스
8 2022-02-09 주식 ➜ 현금 (매도) 66,437원 💀 데드크로스
9 2022-03-23 현금 ➜ 주식 (매수) 69,113원 🚀 골든크로스
9 2022-04-08 주식 ➜ 현금 (매도) 64,315원 💀 데드크로스
10 2022-04-21 현금 ➜ 주식 (매수) 67,544원 🚀 골든크로스
10 2022-04-22 주식 ➜ 현금 (매도) 65,883원 💀 데드크로스
11 2022-05-18 현금 ➜ 주식 (매수) 68,467원 🚀 골든크로스
11 2022-05-30 주식 ➜ 현금 (매도) 64,499원 💀 데드크로스
12 2022-10-27 현금 ➜ 주식 (매수) 41,246원 🚀 골든크로스
12 2022-12-07 주식 ➜ 현금 (매도) 38,709원 💀 데드크로스
13 2023-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 41,995원 🚀 골든크로스
13 2023-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 56,311원 💀 데드크로스
14 2023-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 60,415원 🚀 골든크로스
14 2023-07-07 주식 ➜ 현금 (매도) 56,216원 💀 데드크로스
15 2023-11-07 현금 ➜ 주식 (매수) 52,112원 🚀 골든크로스
15 2024-01-03 주식 ➜ 현금 (매도) 50,597원 💀 데드크로스
16 2024-06-18 현금 ➜ 주식 (매수) 43,755원 🚀 골든크로스
16 2024-08-06 주식 ➜ 현금 (매도) 41,634원 💀 데드크로스
17 2025-02-07 현금 ➜ 주식 (매수) 37,490원 🚀 골든크로스
17 2025-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 37,460원 💀 데드크로스
18 2025-06-04 현금 ➜ 주식 (매수) 42,464원 🚀 골든크로스
18 2025-08-20 주식 ➜ 현금 (매도) 42,613원 💀 데드크로스
19 2025-08-29 현금 ➜ 주식 (매수) 45,536원 🚀 골든크로스
19 2025-09-01 주식 ➜ 현금 (매도) 43,901원 💀 데드크로스
20 2025-09-09 현금 ➜ 주식 (매수) 45,982원 🚀 골든크로스
20 2026-03-11 주식 ➜ 현금 (매도) 85,000원 💀 데드크로스
21 2026-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 87,800원 🚀 골든크로스
21 2026-04-07 87,800원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 42회의 포지션 변화 (매수 21회 + 매도 21회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 67.36%
중간값(Median): 61.57%
최고 수익률: 259.00%
최저 수익률: -34.04%
수익률 범위: 293.04%
수익률 표준편차: 52.49%
25% 분위수: 26.46%
75% 분위수: 99.90%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,498개 (92.3%)
음수 수익률 조합: 542개 (7.7%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 245.82%
벤치마크 초과: 5개
10% 이상 수익: 6,043개
20% 이상 수익: 5,595개
30% 이상 수익: 5,118개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 42.5회
중간 거래 횟수: 38회
최대 거래 횟수: 92회
최소 거래 횟수: 23회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 69.82% (2,200개 조합)
10~14: 평균 67.25% (2,200개 조합)
15~19: 평균 65.55% (2,200개 조합)
20~20: 평균 64.64% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 66.49% (1,584개 조합)
30~39: 평균 77.28% (1,760개 조합)
40~49: 평균 68.03% (1,760개 조합)
50~59: 평균 58.83% (1,760개 조합)
60~60: 평균 54.36% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 60개 ( 0.9%)
-20~-10% 174개 ( 2.5%) █
-10~0% 308개 ( 4.4%) ██
0~10% 455개 ( 6.5%) ███
10~20% 448개 ( 6.4%) ███
20~30% 477개 ( 6.8%) ███
30~40% 498개 ( 7.1%) ███
40~50% 564개 ( 8.0%) ████
> 50% 4,056개 ( 57.6%) ████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [DB하이텍] 분석 요약
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회사명: DB하이텍
종목코드: 000990
시장: 코스피
Yahoo 티커: 000990.KS
최적 파라미터: 단기=8, 장기=42, 손절=0%
최종 수익률: 259.00%
총 거래 횟수: 41회
최종 자산: 7,179,978원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.