오리온홀딩스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 22,700원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-07
현재 종가: 22,700원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 23,088.79원
장기 EMA: 23,099.26원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 22,740원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 22,740원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 22,740원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 22,740원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [오리온홀딩스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-07
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 001800.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-07 (포함)
완료: 1,534개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-07
마지막 거래일: 2026-04-07
✅ 요청한 날짜(2026-04-07)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 13,463원 → 22,600원
종가: 13,274원 → 22,700원
최고 종가: 24,483원
최저 종가: 8,093원
평균 종가: 13,719원
평균 거래량: 122,889주
전체 기간 수익률: 71.01%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 10.78초
조합당 평균: 1.53ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.3배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 28 0% 84.53% 62 0 3,690,539원
2 8 21 0% 81.88% 56 0 3,637,562원
3 5 24 0% 80.28% 76 0 3,605,558원
4 5 29 0% 79.69% 63 0 3,593,827원
5 7 24 0% 78.82% 55 0 3,576,468원
6 8 22 0% 78.55% 53 0 3,570,958원
7 6 24 0% 78.51% 62 0 3,570,289원
8 5 28 9% 77.23% 62 2 3,544,640원
9 5 28 10% 77.23% 62 2 3,544,640원
10 7 28 0% 76.85% 55 0 3,536,942원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 8 5 5 7
장기(long) 28 21 24 29 24
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 84.53% 81.88% 80.28% 79.69% 78.82%
거래횟수 62회 56회 76회 63회 55회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 3,690,539원 3,637,562원 3,605,558원 3,593,827원 3,576,468원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 28
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 84.53%
최종 자산 가치: 3,690,539원
총 거래 횟수: 62회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=28, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.97년
전략 최종 수익률: 84.53%
Buy & Hold 수익률: 84.69%
초과 수익률: -0.17%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 10.80%
벤치마크 CAGR: 10.82%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.45
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -24.36%
벤치마크 MDD: -35.93%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 31회
수익 거래: 11회
손실 거래: 20회
승률 (Win Rate): 35.48%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 11.41%
평균 손실 (손실 거래): -2.43%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.70
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-07
현재 종가: 22,700원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 23,088.79원
장기 EMA: 23,099.26원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 22,740원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 22,740원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 22,740원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 22,740원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 31건의 완결된 거래 (총 62개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-09 🔴 매수 10,551원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-11 🔵 매도 10,627원 📈 수익 0.72% + 14,295원 2,014,295원 💀 데드크로스 (63일 보유)
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2 2020-08-11 🔴 매수 9,984원 - - 2,014,295원 🚀 골든크로스
2 2020-08-31 🔵 매도 9,908원 📉 손실 -0.76% -15,203원 1,999,092원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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3 2020-10-22 🔴 매수 9,833원 - - 1,999,092원 🚀 골든크로스
3 2020-10-30 🔵 매도 9,379원 📉 손실 -4.62% -92,124원 1,906,969원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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4 2020-11-03 🔴 매수 9,681원 - - 1,906,969원 🚀 골든크로스
4 2021-03-10 🔵 매도 10,908원 📈 수익 12.67% + 240,452원 2,147,420원 💀 데드크로스 (127일 보유)
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5 2021-03-12 🔴 매수 11,067원 - - 2,147,420원 🚀 골든크로스
5 2021-06-21 🔵 매도 13,486원 📈 수익 21.86% + 469,404원 2,616,824원 💀 데드크로스 (101일 보유)
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6 2021-09-14 🔴 매수 13,010원 - - 2,616,824원 🚀 골든크로스
6 2021-10-05 🔵 매도 12,733원 📉 손실 -2.13% -55,809원 2,561,015원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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7 2021-10-14 🔴 매수 13,169원 - - 2,561,015원 🚀 골든크로스
7 2021-10-28 🔵 매도 12,812원 📉 손실 -2.71% -69,256원 2,491,758원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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8 2021-12-13 🔴 매수 12,653원 - - 2,491,758원 🚀 골든크로스
8 2022-01-12 🔵 매도 12,726원 📈 수익 0.57% + 14,253원 2,506,012원 💀 데드크로스 (30일 보유)
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9 2022-03-31 🔴 매수 11,776원 - - 2,506,012원 🚀 골든크로스
9 2022-04-11 🔵 매도 11,610원 📉 손실 -1.40% -35,038원 2,470,974원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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10 2022-04-14 🔴 매수 11,734원 - - 2,470,974원 🚀 골든크로스
10 2022-05-10 🔵 매도 11,569원 📉 손실 -1.41% -34,707원 2,436,267원 💀 데드크로스 (26일 보유)
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11 2022-06-03 🔴 매수 11,941원 - - 2,436,267원 🚀 골든크로스
11 2022-06-07 🔵 매도 11,734원 📉 손실 -1.73% -42,145원 2,394,122원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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12 2022-06-17 🔴 매수 12,272원 - - 2,394,122원 🚀 골든크로스
12 2022-08-04 🔵 매도 12,189원 📉 손실 -0.67% -16,114원 2,378,008원 💀 데드크로스 (48일 보유)
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13 2022-08-11 🔴 매수 12,478원 - - 2,378,008원 🚀 골든크로스
13 2022-08-29 🔵 매도 12,230원 📉 손실 -1.99% -47,103원 2,330,904원 💀 데드크로스 (18일 보유)
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14 2022-09-22 🔴 매수 12,272원 - - 2,330,904원 🚀 골든크로스
14 2022-09-23 🔵 매도 11,941원 📉 손실 -2.69% -62,474원 2,268,431원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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15 2022-09-27 🔴 매수 12,437원 - - 2,268,431원 🚀 골든크로스
15 2022-10-13 🔵 매도 11,776원 📉 손실 -5.32% -120,319원 2,148,111원 💀 데드크로스 (16일 보유)
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16 2022-11-11 🔴 매수 12,065원 - - 2,148,111원 🚀 골든크로스
16 2023-03-06 🔵 매도 13,255원 📈 수익 9.86% + 211,748원 2,359,859원 💀 데드크로스 (115일 보유)
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17 2023-03-22 🔴 매수 14,084원 - - 2,359,859원 🚀 골든크로스
17 2023-04-25 🔵 매도 14,050원 📉 손실 -0.25% -5,772원 2,354,088원 💀 데드크로스 (34일 보유)
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18 2023-05-02 🔴 매수 14,482원 - - 2,354,088원 🚀 골든크로스
18 2023-05-12 🔵 매도 14,041원 📉 손실 -3.04% -71,388원 2,282,699원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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19 2023-08-07 🔴 매수 12,779원 - - 2,282,699원 🚀 골든크로스
19 2023-11-30 🔵 매도 13,298원 📈 수익 4.06% + 92,281원 2,374,980원 💀 데드크로스 (115일 보유)
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20 2023-12-27 🔴 매수 13,439원 - - 2,374,980원 🚀 골든크로스
20 2023-12-28 🔵 매도 13,257원 📉 손실 -1.35% -31,962원 2,343,018원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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21 2024-02-01 🔴 매수 13,729원 - - 2,343,018원 🚀 골든크로스
21 2024-02-28 🔵 매도 13,030원 📉 손실 -5.09% -118,860원 2,224,158원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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22 2024-03-06 🔴 매수 13,502원 - - 2,224,158원 🚀 골든크로스
22 2024-03-11 🔵 매도 13,112원 📉 손실 -2.89% -64,033원 2,160,125원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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23 2024-04-26 🔴 매수 13,075원 - - 2,160,125원 🚀 골든크로스
23 2024-07-03 🔵 매도 13,529원 📈 수익 3.47% + 74,911원 2,235,036원 💀 데드크로스 (68일 보유)
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24 2024-07-11 🔴 매수 13,865원 - - 2,235,036원 🚀 골든크로스
24 2024-07-25 🔵 매도 13,620원 📉 손실 -1.77% -39,472원 2,195,565원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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25 2024-08-08 🔴 매수 13,965원 - - 2,195,565원 🚀 골든크로스
25 2024-11-12 🔵 매도 14,483원 📈 수익 3.71% + 81,259원 2,276,823원 💀 데드크로스 (96일 보유)
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26 2024-11-21 🔴 매수 14,901원 - - 2,276,823원 🚀 골든크로스
26 2024-12-02 🔵 매도 14,592원 📉 손실 -2.07% -46,927원 2,229,897원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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27 2025-02-12 🔴 매수 13,875원 - - 2,229,897원 🚀 골든크로스
27 2025-07-28 🔵 매도 21,040원 📈 수익 51.64% + 1,146,426원 3,376,323원 💀 데드크로스 (166일 보유)
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28 2025-09-10 🔴 매수 20,179원 - - 3,376,323원 🚀 골든크로스
28 2025-09-24 🔵 매도 19,844원 📉 손실 -1.66% -55,899원 3,320,424원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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29 2025-11-12 🔴 매수 19,462원 - - 3,320,424원 🚀 골든크로스
29 2025-11-25 🔵 매도 18,496원 📉 손실 -4.96% -164,205원 3,156,219원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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30 2025-11-26 🔴 매수 18,984원 - - 3,156,219원 🚀 골든크로스
30 2026-01-02 🔵 매도 19,089원 📈 수익 0.55% + 17,463원 3,173,682원 💀 데드크로스 (37일 보유)
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31 2026-01-19 🔴 매수 19,510원 - - 3,173,682원 🚀 골든크로스
31 2026-04-07 🔵 매도 22,700원 📈 수익 16.35% + 516,857원 3,690,539원 💀 데드크로스 (78일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,690,539원
총 수익금: 1,690,539원
총 수익률: 84.53%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 31건 (매수 31회 + 매도 31회)
최고 수익 거래: 51.64%
최악 손실 거래: -5.32%
평균 보유 기간: 42.3일
최장 보유 기간: 166일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -1.40%
수익률 표준편차: 10.90%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 31회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 2건 ( 6.5%) ███
-5% ~ 0% 18건 ( 58.1%) █████████████████████████████
0% ~ 5% 6건 ( 19.4%) █████████
5% ~ 10% 1건 ( 3.2%) █
> 10% 4건 ( 12.9%) ██████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-09 현금 ➜ 주식 (매수) 10,551원 🚀 골든크로스
1 2020-06-11 주식 ➜ 현금 (매도) 10,627원 💀 데드크로스
2 2020-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 9,984원 🚀 골든크로스
2 2020-08-31 주식 ➜ 현금 (매도) 9,908원 💀 데드크로스
3 2020-10-22 현금 ➜ 주식 (매수) 9,833원 🚀 골든크로스
3 2020-10-30 주식 ➜ 현금 (매도) 9,379원 💀 데드크로스
4 2020-11-03 현금 ➜ 주식 (매수) 9,681원 🚀 골든크로스
4 2021-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 10,908원 💀 데드크로스
5 2021-03-12 현금 ➜ 주식 (매수) 11,067원 🚀 골든크로스
5 2021-06-21 주식 ➜ 현금 (매도) 13,486원 💀 데드크로스
6 2021-09-14 현금 ➜ 주식 (매수) 13,010원 🚀 골든크로스
6 2021-10-05 주식 ➜ 현금 (매도) 12,733원 💀 데드크로스
7 2021-10-14 현금 ➜ 주식 (매수) 13,169원 🚀 골든크로스
7 2021-10-28 주식 ➜ 현금 (매도) 12,812원 💀 데드크로스
8 2021-12-13 현금 ➜ 주식 (매수) 12,653원 🚀 골든크로스
8 2022-01-12 주식 ➜ 현금 (매도) 12,726원 💀 데드크로스
9 2022-03-31 현금 ➜ 주식 (매수) 11,776원 🚀 골든크로스
9 2022-04-11 주식 ➜ 현금 (매도) 11,610원 💀 데드크로스
10 2022-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 11,734원 🚀 골든크로스
10 2022-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 11,569원 💀 데드크로스
11 2022-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 11,941원 🚀 골든크로스
11 2022-06-07 주식 ➜ 현금 (매도) 11,734원 💀 데드크로스
12 2022-06-17 현금 ➜ 주식 (매수) 12,272원 🚀 골든크로스
12 2022-08-04 주식 ➜ 현금 (매도) 12,189원 💀 데드크로스
13 2022-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 12,478원 🚀 골든크로스
13 2022-08-29 주식 ➜ 현금 (매도) 12,230원 💀 데드크로스
14 2022-09-22 현금 ➜ 주식 (매수) 12,272원 🚀 골든크로스
14 2022-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 11,941원 💀 데드크로스
15 2022-09-27 현금 ➜ 주식 (매수) 12,437원 🚀 골든크로스
15 2022-10-13 주식 ➜ 현금 (매도) 11,776원 💀 데드크로스
16 2022-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 12,065원 🚀 골든크로스
16 2023-03-06 주식 ➜ 현금 (매도) 13,255원 💀 데드크로스
17 2023-03-22 현금 ➜ 주식 (매수) 14,084원 🚀 골든크로스
17 2023-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 14,050원 💀 데드크로스
18 2023-05-02 현금 ➜ 주식 (매수) 14,482원 🚀 골든크로스
18 2023-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 14,041원 💀 데드크로스
19 2023-08-07 현금 ➜ 주식 (매수) 12,779원 🚀 골든크로스
19 2023-11-30 주식 ➜ 현금 (매도) 13,298원 💀 데드크로스
20 2023-12-27 현금 ➜ 주식 (매수) 13,439원 🚀 골든크로스
20 2023-12-28 주식 ➜ 현금 (매도) 13,257원 💀 데드크로스
21 2024-02-01 현금 ➜ 주식 (매수) 13,729원 🚀 골든크로스
21 2024-02-28 주식 ➜ 현금 (매도) 13,030원 💀 데드크로스
22 2024-03-06 현금 ➜ 주식 (매수) 13,502원 🚀 골든크로스
22 2024-03-11 주식 ➜ 현금 (매도) 13,112원 💀 데드크로스
23 2024-04-26 현금 ➜ 주식 (매수) 13,075원 🚀 골든크로스
23 2024-07-03 주식 ➜ 현금 (매도) 13,529원 💀 데드크로스
24 2024-07-11 현금 ➜ 주식 (매수) 13,865원 🚀 골든크로스
24 2024-07-25 주식 ➜ 현금 (매도) 13,620원 💀 데드크로스
25 2024-08-08 현금 ➜ 주식 (매수) 13,965원 🚀 골든크로스
25 2024-11-12 주식 ➜ 현금 (매도) 14,483원 💀 데드크로스
26 2024-11-21 현금 ➜ 주식 (매수) 14,901원 🚀 골든크로스
26 2024-12-02 주식 ➜ 현금 (매도) 14,592원 💀 데드크로스
27 2025-02-12 현금 ➜ 주식 (매수) 13,875원 🚀 골든크로스
27 2025-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 21,040원 💀 데드크로스
28 2025-09-10 현금 ➜ 주식 (매수) 20,179원 🚀 골든크로스
28 2025-09-24 주식 ➜ 현금 (매도) 19,844원 💀 데드크로스
29 2025-11-12 현금 ➜ 주식 (매수) 19,462원 🚀 골든크로스
29 2025-11-25 주식 ➜ 현금 (매도) 18,496원 💀 데드크로스
30 2025-11-26 현금 ➜ 주식 (매수) 18,984원 🚀 골든크로스
30 2026-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 19,089원 💀 데드크로스
31 2026-01-19 현금 ➜ 주식 (매수) 19,510원 🚀 골든크로스
31 2026-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 22,700원 💀 데드크로스
총 62회의 포지션 변화 (매수 31회 + 매도 31회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 17.39%
중간값(Median): 20.00%
최고 수익률: 84.53%
최저 수익률: -23.38%
수익률 범위: 107.91%
수익률 표준편차: 20.01%
25% 분위수: 0.66%
75% 분위수: 30.74%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,315개 (75.5%)
음수 수익률 조합: 1,725개 (24.5%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 71.01%
벤치마크 초과: 35개
10% 이상 수익: 4,787개
20% 이상 수익: 3,520개
30% 이상 수익: 1,858개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 42.2회
중간 거래 횟수: 38회
최대 거래 횟수: 92회
최소 거래 횟수: 33회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 23.45% (2,200개 조합)
10~14: 평균 14.75% (2,200개 조합)
15~19: 평균 14.36% (2,200개 조합)
20~20: 평균 15.36% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 25.40% (1,584개 조합)
30~39: 평균 19.11% (1,760개 조합)
40~49: 평균 14.10% (1,760개 조합)
50~59: 평균 12.40% (1,760개 조합)
60~60: 평균 10.79% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 37개 ( 0.5%)
-20~-10% 847개 ( 12.0%) ██████
-10~0% 841개 ( 11.9%) █████
0~10% 528개 ( 7.5%) ███
10~20% 1,267개 ( 18.0%) ████████
20~30% 1,662개 ( 23.6%) ███████████
30~40% 1,115개 ( 15.8%) ███████
40~50% 439개 ( 6.2%) ███
> 50% 304개 ( 4.3%) ██
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✅ 분석 완료!
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📝 [오리온홀딩스] 분석 요약
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회사명: 오리온홀딩스
종목코드: 001800
시장: 코스피
Yahoo 티커: 001800.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=28, 손절=0%
최종 수익률: 84.53%
총 거래 횟수: 62회
최종 자산: 3,690,539원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.