엔씨소프트 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 210,000원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-07
현재 종가: 210,000원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 218,753.36원
장기 EMA: 218,949.93원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 213,321원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 213,321원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 213,321원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 213,321원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 208,845원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 208,845원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 208,845원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 208,845원
매수가: 224,870원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 208,845원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [엔씨소프트] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-07
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 036570.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-07 (포함)
완료: 1,534개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-07
마지막 거래일: 2026-04-07
✅ 요청한 날짜(2026-04-07)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 509,826원 → 213,500원
종가: 508,886원 → 210,000원
최고 종가: 985,769원
최저 종가: 135,121원
평균 종가: 424,402원
평균 거래량: 127,812주
전체 기간 수익률: -58.73%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.81초
조합당 평균: 1.39ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 19 48 9% 34.52% 24 9 2,690,425원
2 19 48 8% 33.80% 24 11 2,675,944원
3 20 47 9% 33.78% 24 9 2,675,686원
4 20 47 8% 31.03% 24 11 2,620,628원
5 6 52 5% 30.37% 46 20 2,607,460원
6 6 49 5% 30.21% 46 21 2,604,233원
7 6 50 5% 29.15% 46 20 2,582,933원
8 6 51 5% 29.15% 46 20 2,582,933원
9 19 48 10% 29.08% 24 9 2,581,648원
10 19 49 9% 28.60% 26 9 2,572,032원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 19 19 20 20 6
장기(long) 48 48 47 47 52
손절(stop_loss) 9% 8% 9% 8% 5%
수익률 34.52% 33.80% 33.78% 31.03% 30.37%
거래횟수 24회 24회 24회 24회 46회
손절발동 9회 11회 9회 11회 20회
최종자산 2,690,425원 2,675,944원 2,675,686원 2,620,628원 2,607,460원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 19
장기(long_window): 48
추적 손절(stop_loss): 9%
총 수익률: 34.52%
최종 자산 가치: 2,690,425원
총 거래 횟수: 24회
손절 발동: 9회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=19, long=48, stop_loss=9%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.89년
전략 최종 수익률: 34.52%
Buy & Hold 수익률: -65.17%
초과 수익률: 99.69%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 5.16%
벤치마크 CAGR: -16.39%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.20
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -29.56%
벤치마크 MDD: -86.29%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 12회
수익 거래: 5회
손실 거래: 7회
승률 (Win Rate): 41.67%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 15.40%
평균 손실 (손실 거래): -5.20%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.96
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-07
현재 종가: 210,000원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 218,753.36원
장기 EMA: 218,949.93원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 213,321원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 213,321원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 213,321원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 213,321원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 208,845원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 208,845원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 208,845원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 208,845원
매수가: 224,870원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 208,845원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 12건의 완결된 거래 (총 24개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-03 🔴 매수 608,594원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-07-16 🔵 매도 826,822원 📈 수익 35.86% + 654,685원 2,654,685원 ✂️ 손절 (104일 보유)
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2 2020-11-09 🔴 매수 793,900원 - - 2,654,685원 🚀 골든크로스
2 2020-11-11 🔵 매도 753,452원 📉 손실 -5.09% -121,343원 2,533,342원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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3 2020-11-20 🔴 매수 778,849원 - - 2,533,342원 🚀 골든크로스
3 2021-02-22 🔵 매도 884,153원 📈 수익 13.52% + 315,912원 2,849,254원 ✂️ 손절 (94일 보유)
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4 2021-11-16 🔴 매수 669,525원 - - 2,849,254원 🚀 골든크로스
4 2021-11-29 🔵 매도 654,330원 📉 손실 -2.27% -60,779원 2,788,475원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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5 2022-10-31 🔴 매수 373,714원 - - 2,788,475원 🚀 골든크로스
5 2022-12-13 🔵 매도 412,523원 📈 수익 10.38% + 271,661원 3,060,136원 ✂️ 손절 (43일 보유)
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6 2023-11-13 🔴 매수 243,809원 - - 3,060,136원 🚀 골든크로스
6 2023-12-08 🔵 매도 232,130원 📉 손실 -4.79% -140,154원 2,919,982원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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7 2024-05-16 🔴 매수 212,498원 - - 2,919,982원 🚀 골든크로스
7 2024-05-28 🔵 매도 192,678원 📉 손실 -9.33% -257,660원 2,662,322원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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8 2024-08-23 🔴 매수 189,523원 - - 2,662,322원 🚀 골든크로스
8 2024-09-06 🔵 매도 177,591원 📉 손실 -6.30% -167,040원 2,495,282원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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9 2024-09-25 🔴 매수 195,735원 - - 2,495,282원 🚀 골든크로스
9 2024-10-10 🔵 매도 197,017원 📈 수익 0.65% + 15,383원 2,510,665원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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10 2025-06-02 🔴 매수 165,668원 - - 2,510,665원 🚀 골든크로스
10 2025-07-24 🔵 매도 193,130원 📈 수익 16.58% + 411,930원 2,922,595원 ✂️ 손절 (52일 보유)
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11 2026-01-08 🔴 매수 225,865원 - - 2,922,595원 🚀 골든크로스
11 2026-01-21 🔵 매도 221,388원 📉 손실 -1.98% -53,730원 2,868,865원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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12 2026-03-16 🔴 매수 224,870원 - - 2,868,865원 🚀 골든크로스
12 2026-04-07 🔵 매도 210,000원 📉 손실 -6.61% -178,440원 2,690,425원 💀 데드크로스 (22일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,690,425원
총 수익금: 690,425원
총 수익률: 34.52%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 12건 (매수 12회 + 매도 12회)
최고 수익 거래: 35.86%
최악 손실 거래: -9.33%
평균 보유 기간: 34.1일
최장 보유 기간: 104일
최단 보유 기간: 2일
중간 수익률 (Median): -2.13%
수익률 표준편차: 12.72%
매도 사유:
✂️ 손절: 9회 (75.0%)
💀 데드크로스: 3회 (25.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 4건 ( 33.3%) ████████████████
-5% ~ 0% 3건 ( 25.0%) ████████████
0% ~ 5% 1건 ( 8.3%) ████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 4건 ( 33.3%) ████████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-03 현금 ➜ 주식 (매수) 608,594원 🚀 골든크로스
1 2020-07-16 주식 ➜ 현금 (매도) 826,822원 ✂️ 손절
2 2020-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 793,900원 🚀 골든크로스
2 2020-11-11 주식 ➜ 현금 (매도) 753,452원 💀 데드크로스
3 2020-11-20 현금 ➜ 주식 (매수) 778,849원 🚀 골든크로스
3 2021-02-22 주식 ➜ 현금 (매도) 884,153원 ✂️ 손절
4 2021-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 669,525원 🚀 골든크로스
4 2021-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 654,330원 ✂️ 손절
5 2022-10-31 현금 ➜ 주식 (매수) 373,714원 🚀 골든크로스
5 2022-12-13 주식 ➜ 현금 (매도) 412,523원 ✂️ 손절
6 2023-11-13 현금 ➜ 주식 (매수) 243,809원 🚀 골든크로스
6 2023-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 232,130원 ✂️ 손절
7 2024-05-16 현금 ➜ 주식 (매수) 212,498원 🚀 골든크로스
7 2024-05-28 주식 ➜ 현금 (매도) 192,678원 ✂️ 손절
8 2024-08-23 현금 ➜ 주식 (매수) 189,523원 🚀 골든크로스
8 2024-09-06 주식 ➜ 현금 (매도) 177,591원 💀 데드크로스
9 2024-09-25 현금 ➜ 주식 (매수) 195,735원 🚀 골든크로스
9 2024-10-10 주식 ➜ 현금 (매도) 197,017원 ✂️ 손절
10 2025-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 165,668원 🚀 골든크로스
10 2025-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 193,130원 ✂️ 손절
11 2026-01-08 현금 ➜ 주식 (매수) 225,865원 🚀 골든크로스
11 2026-01-21 주식 ➜ 현금 (매도) 221,388원 ✂️ 손절
12 2026-03-16 현금 ➜ 주식 (매수) 224,870원 🚀 골든크로스
12 2026-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 210,000원 💀 데드크로스
총 24회의 포지션 변화 (매수 12회 + 매도 12회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -23.20%
중간값(Median): -24.30%
최고 수익률: 34.52%
최저 수익률: -66.96%
수익률 범위: 101.48%
수익률 표준편차: 15.79%
25% 분위수: -33.51%
75% 분위수: -13.93%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 617개 (8.8%)
음수 수익률 조합: 6,423개 (91.2%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -58.73%
벤치마크 초과: 6,978개
10% 이상 수익: 161개
20% 이상 수익: 38개
30% 이상 수익: 6개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 40.7회
중간 거래 횟수: 36회
최대 거래 횟수: 98회
최소 거래 횟수: 19회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -27.33% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -24.14% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -19.52% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -16.22% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -33.32% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -29.55% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -18.49% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -13.26% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -15.15% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 4,342개 ( 61.7%) ██████████████████████████████
-20~-10% 1,335개 ( 19.0%) █████████
-10~0% 746개 ( 10.6%) █████
0~10% 456개 ( 6.5%) ███
10~20% 123개 ( 1.7%)
20~30% 32개 ( 0.5%)
30~40% 6개 ( 0.1%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [엔씨소프트] 분석 요약
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회사명: 엔씨소프트
종목코드: 036570
시장: 코스피
Yahoo 티커: 036570.KS
최적 파라미터: 단기=19, 장기=48, 손절=9%
최종 수익률: 34.52%
총 거래 횟수: 24회
최종 자산: 2,690,425원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.