계룡건설산업 트레이딩 시그널
계룡건설산업 트레이딩 시그널
계룡건설산업 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 25,200원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-04-07
현재 종가: 25,200원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 25,431.87원
장기 EMA: 25,484.36원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 25,440원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 25,440원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 25,440원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 25,440원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 24,624원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 24,624원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 24,624원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 24,624원
매수가: 25,650원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 24,624원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [계룡건설산업] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-04-07
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 013580.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-07 (포함)
완료: 1,534개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-07
마지막 거래일: 2026-04-07
✅ 요청한 날짜(2026-04-07)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 17,064원 → 25,900원
종가: 17,192원 → 25,200원
최고 종가: 37,878원
최저 종가: 7,613원
평균 종가: 19,790원
평균 거래량: 122,356주
전체 기간 수익률: 46.58%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.68초
조합당 평균: 1.38ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.5배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 6 29 4% 454.41% 58 25 11,088,300원
2 6 28 4% 447.88% 56 25 10,957,587원
3 6 29 3% 433.60% 58 28 10,672,046원
4 6 30 4% 433.18% 54 24 10,663,667원
5 5 30 4% 432.74% 60 26 10,654,844원
6 6 28 3% 427.72% 56 28 10,554,482원
7 6 27 4% 423.47% 60 26 10,469,338원
8 5 33 4% 422.52% 60 23 10,450,411원
9 5 21 4% 420.79% 72 29 10,415,718원
10 6 30 3% 414.09% 54 27 10,281,820원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 6 6 6 6 5
장기(long) 29 28 29 30 30
손절(stop_loss) 4% 4% 3% 4% 4%
수익률 454.41% 447.88% 433.60% 433.18% 432.74%
거래횟수 58회 56회 58회 54회 60회
손절발동 25회 25회 28회 24회 26회
최종자산 11,088,300원 10,957,587원 10,672,046원 10,663,667원 10,654,844원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 6
장기(long_window): 29
추적 손절(stop_loss): 4%
총 수익률: 454.41%
최종 자산 가치: 11,088,300원
총 거래 횟수: 58회
손절 발동: 25회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=6, long=29, stop_loss=4%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 5.97년
전략 최종 수익률: 454.41%
Buy & Hold 수익률: 56.71%
초과 수익률: 397.70%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 33.24%
벤치마크 CAGR: 7.82%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.07
✅ 우수
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -19.50%
벤치마크 MDD: -70.02%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 29회
수익 거래: 18회
손실 거래: 11회
승률 (Win Rate): 62.07%
✅ 높음
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 13.77%
평균 손실 (손실 거래): -3.80%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.62
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-04-07
현재 종가: 25,200원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 25,431.87원
장기 EMA: 25,484.36원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 25,440원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 25,440원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 25,440원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 25,440원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 24,624원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 24,624원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 24,624원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 24,624원
매수가: 25,650원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 24,624원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 29건의 완결된 거래 (총 58개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-09 🔴 매수 12,659원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-12 🔵 매도 13,429원 📈 수익 6.08% + 120,860원 2,120,860원 ✂️ 손절 (33일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-07-16 🔴 매수 13,814원 - - 2,120,860원 🚀 골든크로스
2 2020-07-28 🔵 매도 20,400원 📈 수익 47.68% + 1,007,681원 3,128,542원 ✂️ 손절 (12일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2020-08-28 🔴 매수 20,186원 - - 3,128,542원 🚀 골든크로스
3 2020-09-04 🔵 매도 20,528원 📈 수익 1.69% + 52,689원 3,181,231원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2020-10-16 🔴 매수 19,673원 - - 3,181,231원 🚀 골든크로스
4 2020-10-21 🔵 매도 18,732원 📉 손실 -4.78% -151,482원 3,029,749원 ✂️ 손절 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2020-11-09 🔴 매수 19,117원 - - 3,029,749원 🚀 골든크로스
5 2020-12-08 🔵 매도 20,999원 📈 수익 9.84% + 297,318원 3,327,068원 ✂️ 손절 (29일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2021-03-16 🔴 매수 26,462원 - - 3,327,068원 🚀 골든크로스
6 2021-04-12 🔵 매도 29,611원 📈 수익 11.90% + 393,653원 3,720,720원 ✂️ 손절 (27일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2021-06-28 🔴 매수 31,755원 - - 3,720,720원 🚀 골든크로스
7 2021-07-09 🔵 매도 30,792원 📉 손실 -3.03% -112,584원 3,608,136원 ✂️ 손절 (11일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2021-08-25 🔴 매수 30,093원 - - 3,608,136원 🚀 골든크로스
8 2021-09-09 🔵 매도 35,560원 📈 수익 18.17% + 650,620원 4,258,756원 ✂️ 손절 (15일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2021-11-09 🔴 매수 33,504원 - - 4,258,756원 🚀 골든크로스
9 2021-11-10 🔵 매도 32,148원 📉 손실 -4.05% -172,201원 4,086,555원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2022-01-05 🔴 매수 31,410원 - - 4,086,555원 🚀 골든크로스
10 2022-01-13 🔵 매도 32,172원 📈 수익 2.43% + 99,026원 4,185,581원 ✂️ 손절 (8일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2022-02-14 🔴 매수 30,290원 - - 4,185,581원 🚀 골든크로스
11 2022-04-04 🔵 매도 35,667원 📈 수익 17.75% + 742,014원 4,927,595원 ✂️ 손절 (49일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2022-08-08 🔴 매수 23,121원 - - 4,927,595원 🚀 골든크로스
12 2022-08-17 🔵 매도 22,225원 📉 손실 -3.88% -190,880원 4,736,715원 ✂️ 손절 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2022-11-11 🔴 매수 16,713원 - - 4,736,715원 🚀 골든크로스
13 2022-12-07 🔵 매도 17,923원 📈 수익 7.24% + 342,375원 5,079,090원 ✂️ 손절 (26일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2023-01-10 🔴 매수 17,450원 - - 5,079,090원 🚀 골든크로스
14 2023-02-16 🔵 매도 17,892원 📈 수익 2.53% + 128,623원 5,207,712원 ✂️ 손절 (37일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2023-06-19 🔴 매수 17,146원 - - 5,207,712원 🚀 골든크로스
15 2023-06-22 🔵 매도 16,142원 📉 손실 -5.85% -304,126원 4,903,587원 ✂️ 손절 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2023-11-10 🔴 매수 12,385원 - - 4,903,587원 🚀 골든크로스
16 2024-01-16 🔵 매도 13,071원 📈 수익 5.53% + 270,669원 5,174,255원 ✂️ 손절 (67일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 2024-01-30 🔴 매수 13,440원 - - 5,174,255원 🚀 골든크로스
17 2024-02-06 🔵 매도 13,534원 📈 수익 0.70% + 36,344원 5,210,599원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 2024-05-07 🔴 매수 12,938원 - - 5,210,599원 🚀 골든크로스
18 2024-06-14 🔵 매도 13,061원 📈 수익 0.95% + 49,462원 5,260,061원 💀 데드크로스 (38일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 2024-07-15 🔴 매수 13,449원 - - 5,260,061원 🚀 골든크로스
19 2024-07-25 🔵 매도 13,667원 📈 수익 1.62% + 85,115원 5,345,176원 ✂️ 손절 (10일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 2024-12-18 🔴 매수 12,645원 - - 5,345,176원 🚀 골든크로스
20 2025-01-13 🔵 매도 12,145원 📉 손실 -3.95% -210,714원 5,134,462원 💀 데드크로스 (26일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 2025-02-14 🔴 매수 12,477원 - - 5,134,462원 🚀 골든크로스
21 2025-03-25 🔵 매도 12,751원 📈 수익 2.19% + 112,354원 5,246,815원 ✂️ 손절 (39일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 2025-04-04 🔴 매수 13,668원 - - 5,246,815원 🚀 골든크로스
22 2025-04-11 🔵 매도 21,821원 📈 수익 59.64% + 3,122,293원 8,369,108원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 2025-06-11 🔴 매수 20,844원 - - 8,369,108원 🚀 골든크로스
23 2025-06-13 🔵 매도 20,454원 📉 손실 -1.87% -156,600원 8,212,508원 ✂️ 손절 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 2025-06-20 🔴 매수 21,576원 - - 8,212,508원 🚀 골든크로스
24 2025-06-26 🔵 매도 20,307원 📉 손실 -5.88% -482,298원 7,730,210원 ✂️ 손절 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 2025-08-12 🔴 매수 20,258원 - - 7,730,210원 🚀 골든크로스
25 2025-08-27 🔵 매도 19,575원 📉 손실 -3.37% -260,382원 7,469,828원 💀 데드크로스 (15일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 2025-09-04 🔴 매수 20,258원 - - 7,469,828원 🚀 골든크로스
26 2025-09-23 🔵 매도 19,575원 📉 손실 -3.37% -251,498원 7,218,330원 ✂️ 손절 (19일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 2025-11-26 🔴 매수 17,779원 - - 7,218,330원 🚀 골든크로스
27 2025-12-08 🔵 매도 19,721원 📈 수익 10.93% + 788,801원 8,007,131원 ✂️ 손절 (12일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 2026-01-12 🔴 매수 20,112원 - - 8,007,131원 🚀 골든크로스
28 2026-02-27 🔵 매도 28,350원 📈 수익 40.96% + 3,278,719원 11,285,850원 ✂️ 손절 (46일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 2026-04-06 🔴 매수 25,650원 - - 11,285,850원 🚀 골든크로스
29 2026-04-07 🔵 매도 25,200원 📉 손실 -1.75% -197,550원 11,088,300원 💀 데드크로스 (1일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 11,088,300원
총 수익금: 9,088,300원
총 수익률: 454.41%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 29건 (매수 29회 + 매도 29회)
최고 수익 거래: 59.64%
최악 손실 거래: -5.88%
평균 보유 기간: 19.6일
최장 보유 기간: 67일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): 1.69%
수익률 표준편차: 15.94%
매도 사유:
✂️ 손절: 25회 (86.2%)
💀 데드크로스: 4회 (13.8%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 2건 ( 6.9%) ███
-5% ~ 0% 9건 ( 31.0%) ███████████████
0% ~ 5% 7건 ( 24.1%) ████████████
5% ~ 10% 4건 ( 13.8%) ██████
> 10% 7건 ( 24.1%) ████████████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-09 현금 ➜ 주식 (매수) 12,659원 🚀 골든크로스
1 2020-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 13,429원 ✂️ 손절
2 2020-07-16 현금 ➜ 주식 (매수) 13,814원 🚀 골든크로스
2 2020-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 20,400원 ✂️ 손절
3 2020-08-28 현금 ➜ 주식 (매수) 20,186원 🚀 골든크로스
3 2020-09-04 주식 ➜ 현금 (매도) 20,528원 ✂️ 손절
4 2020-10-16 현금 ➜ 주식 (매수) 19,673원 🚀 골든크로스
4 2020-10-21 주식 ➜ 현금 (매도) 18,732원 ✂️ 손절
5 2020-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 19,117원 🚀 골든크로스
5 2020-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 20,999원 ✂️ 손절
6 2021-03-16 현금 ➜ 주식 (매수) 26,462원 🚀 골든크로스
6 2021-04-12 주식 ➜ 현금 (매도) 29,611원 ✂️ 손절
7 2021-06-28 현금 ➜ 주식 (매수) 31,755원 🚀 골든크로스
7 2021-07-09 주식 ➜ 현금 (매도) 30,792원 ✂️ 손절
8 2021-08-25 현금 ➜ 주식 (매수) 30,093원 🚀 골든크로스
8 2021-09-09 주식 ➜ 현금 (매도) 35,560원 ✂️ 손절
9 2021-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 33,504원 🚀 골든크로스
9 2021-11-10 주식 ➜ 현금 (매도) 32,148원 ✂️ 손절
10 2022-01-05 현금 ➜ 주식 (매수) 31,410원 🚀 골든크로스
10 2022-01-13 주식 ➜ 현금 (매도) 32,172원 ✂️ 손절
11 2022-02-14 현금 ➜ 주식 (매수) 30,290원 🚀 골든크로스
11 2022-04-04 주식 ➜ 현금 (매도) 35,667원 ✂️ 손절
12 2022-08-08 현금 ➜ 주식 (매수) 23,121원 🚀 골든크로스
12 2022-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 22,225원 ✂️ 손절
13 2022-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 16,713원 🚀 골든크로스
13 2022-12-07 주식 ➜ 현금 (매도) 17,923원 ✂️ 손절
14 2023-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 17,450원 🚀 골든크로스
14 2023-02-16 주식 ➜ 현금 (매도) 17,892원 ✂️ 손절
15 2023-06-19 현금 ➜ 주식 (매수) 17,146원 🚀 골든크로스
15 2023-06-22 주식 ➜ 현금 (매도) 16,142원 ✂️ 손절
16 2023-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 12,385원 🚀 골든크로스
16 2024-01-16 주식 ➜ 현금 (매도) 13,071원 ✂️ 손절
17 2024-01-30 현금 ➜ 주식 (매수) 13,440원 🚀 골든크로스
17 2024-02-06 주식 ➜ 현금 (매도) 13,534원 ✂️ 손절
18 2024-05-07 현금 ➜ 주식 (매수) 12,938원 🚀 골든크로스
18 2024-06-14 주식 ➜ 현금 (매도) 13,061원 💀 데드크로스
19 2024-07-15 현금 ➜ 주식 (매수) 13,449원 🚀 골든크로스
19 2024-07-25 주식 ➜ 현금 (매도) 13,667원 ✂️ 손절
20 2024-12-18 현금 ➜ 주식 (매수) 12,645원 🚀 골든크로스
20 2025-01-13 주식 ➜ 현금 (매도) 12,145원 💀 데드크로스
21 2025-02-14 현금 ➜ 주식 (매수) 12,477원 🚀 골든크로스
21 2025-03-25 주식 ➜ 현금 (매도) 12,751원 ✂️ 손절
22 2025-04-04 현금 ➜ 주식 (매수) 13,668원 🚀 골든크로스
22 2025-04-11 주식 ➜ 현금 (매도) 21,821원 ✂️ 손절
23 2025-06-11 현금 ➜ 주식 (매수) 20,844원 🚀 골든크로스
23 2025-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 20,454원 ✂️ 손절
24 2025-06-20 현금 ➜ 주식 (매수) 21,576원 🚀 골든크로스
24 2025-06-26 주식 ➜ 현금 (매도) 20,307원 ✂️ 손절
25 2025-08-12 현금 ➜ 주식 (매수) 20,258원 🚀 골든크로스
25 2025-08-27 주식 ➜ 현금 (매도) 19,575원 💀 데드크로스
26 2025-09-04 현금 ➜ 주식 (매수) 20,258원 🚀 골든크로스
26 2025-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 19,575원 ✂️ 손절
27 2025-11-26 현금 ➜ 주식 (매수) 17,779원 🚀 골든크로스
27 2025-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 19,721원 ✂️ 손절
28 2026-01-12 현금 ➜ 주식 (매수) 20,112원 🚀 골든크로스
28 2026-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 28,350원 ✂️ 손절
29 2026-04-06 현금 ➜ 주식 (매수) 25,650원 🚀 골든크로스
29 2026-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 25,200원 💀 데드크로스
총 58회의 포지션 변화 (매수 29회 + 매도 29회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: 129.70%
중간값(Median): 128.09%
최고 수익률: 454.41%
최저 수익률: -14.40%
수익률 범위: 468.81%
수익률 표준편차: 78.90%
25% 분위수: 55.99%
75% 분위수: 189.65%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 6,987개 (99.2%)
음수 수익률 조합: 53개 (0.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 46.58%
벤치마크 초과: 5,671개
10% 이상 수익: 6,840개
20% 이상 수익: 6,664개
30% 이상 수익: 6,469개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 43.6회
중간 거래 횟수: 42회
최대 거래 횟수: 76회
최소 거래 횟수: 29회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 188.76% (2,200개 조합)
10~14: 평균 130.94% (2,200개 조합)
15~19: 평균 81.84% (2,200개 조합)
20~20: 평균 67.55% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 188.89% (1,584개 조합)
30~39: 평균 141.31% (1,760개 조합)
40~49: 평균 112.70% (1,760개 조합)
50~59: 평균 87.07% (1,760개 조합)
60~60: 평균 77.39% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 12개 ( 0.2%)
-10~0% 41개 ( 0.6%)
0~10% 147개 ( 2.1%) █
10~20% 176개 ( 2.5%) █
20~30% 195개 ( 2.8%) █
30~40% 478개 ( 6.8%) ███
40~50% 483개 ( 6.9%) ███
> 50% 5,508개 ( 78.2%) ███████████████████████████████████████
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [계룡건설산업] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 계룡건설산업
종목코드: 013580
시장: 코스피
Yahoo 티커: 013580.KS
최적 파라미터: 단기=6, 장기=29, 손절=4%
최종 수익률: 454.41%
총 거래 횟수: 58회
최종 자산: 11,088,300원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.