SK이노베이션 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 118,200원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-03
현재 종가: 118,200원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 114,914.67원
장기 EMA: 114,691.80원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 117,423원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 117,423원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 117,423원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 117,423원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [SK이노베이션] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-03
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 096770.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-03 (포함)
완료: 1,532개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-03
마지막 거래일: 2026-04-03
✅ 요청한 날짜(2026-04-03)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 140,005원 → 118,200원
종가: 136,284원 → 118,200원
최고 종가: 295,360원
최저 종가: 53,304원
평균 종가: 152,632원
평균 거래량: 649,377주
전체 기간 수익률: -13.27%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 10.64초
조합당 평균: 1.51ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.3배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 42 5% 63.77% 57 24 3,275,465원
2 5 41 5% 61.11% 59 24 3,222,159원
3 5 47 5% 61.04% 55 23 3,220,792원
4 5 48 5% 58.07% 57 23 3,161,406원
5 5 45 5% 56.56% 57 24 3,131,284원
6 5 44 5% 56.56% 57 24 3,131,284원
7 5 43 5% 56.56% 57 24 3,131,284원
8 5 46 5% 56.44% 55 24 3,128,712원
9 6 43 5% 56.24% 54 24 3,124,783원
10 5 23 8% 54.22% 99 21 3,084,481원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 5 5 5
장기(long) 42 41 47 48 45
손절(stop_loss) 5% 5% 5% 5% 5%
수익률 63.77% 61.11% 61.04% 58.07% 56.56%
거래횟수 57회 59회 55회 57회 57회
손절발동 24회 24회 23회 23회 24회
최종자산 3,275,465원 3,222,159원 3,220,792원 3,161,406원 3,131,284원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 42
추적 손절(stop_loss): 5%
총 수익률: 63.77%
최종 자산 가치: 3,275,465원
총 거래 횟수: 57회
손절 발동: 24회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=42, stop_loss=5%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.91년
전략 최종 수익률: 63.77%
Buy & Hold 수익률: 12.44%
초과 수익률: 51.33%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 8.71%
벤치마크 CAGR: 2.00%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.35
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -26.57%
벤치마크 MDD: -72.54%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 29회
수익 거래: 11회
손실 거래: 18회
승률 (Win Rate): 37.93%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 11.02%
평균 손실 (손실 거래): -3.39%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.25
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-03
현재 종가: 118,200원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 114,914.67원
장기 EMA: 114,691.80원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 117,423원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 117,423원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 117,423원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 117,423원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 29건의 완결된 거래 (총 58개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-19 🔴 매수 96,283원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-11 🔵 매도 112,097원 📈 수익 16.43% + 316,291원 2,316,291원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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2 2020-11-09 🔴 매수 146,052원 - - 2,316,291원 🚀 골든크로스
2 2020-12-22 🔵 매도 169,309원 📈 수익 15.92% + 348,850원 2,665,141원 ✂️ 손절 (43일 보유)
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3 2021-04-12 🔴 매수 247,916원 - - 2,665,141원 🚀 골든크로스
3 2021-05-03 🔵 매도 237,683원 📉 손실 -4.13% -102,329원 2,562,812원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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4 2021-09-14 🔴 매수 238,148원 - - 2,562,812원 🚀 골든크로스
4 2021-09-15 🔵 매도 230,706원 📉 손실 -3.13% -74,422원 2,488,390원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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5 2021-09-28 🔴 매수 242,800원 - - 2,488,390원 🚀 골든크로스
5 2021-10-07 🔵 매도 234,427원 📉 손실 -3.45% -83,724원 2,404,666원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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6 2021-12-28 🔴 매수 210,240원 - - 2,404,666원 🚀 골든크로스
6 2022-01-21 🔵 매도 234,427원 📈 수익 11.50% + 266,057원 2,670,723원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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7 2022-04-01 🔴 매수 200,007원 - - 2,670,723원 🚀 골든크로스
7 2022-04-07 🔵 매도 187,449원 📉 손실 -6.28% -163,262원 2,507,461원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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8 2022-04-19 🔴 매수 204,659원 - - 2,507,461원 🚀 골든크로스
8 2022-04-29 🔵 매도 190,705원 📉 손실 -6.82% -167,448원 2,340,013원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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9 2022-05-30 🔴 매수 195,356원 - - 2,340,013원 🚀 골든크로스
9 2022-06-14 🔵 매도 214,892원 📈 수익 10.00% + 214,892원 2,554,905원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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10 2022-08-09 🔴 매수 181,402원 - - 2,554,905원 🚀 골든크로스
10 2022-08-29 🔵 매도 182,798원 📈 수익 0.77% + 19,536원 2,574,440원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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11 2022-11-01 🔴 매수 169,774원 - - 2,574,440원 🚀 골든크로스
11 2022-11-04 🔵 매도 165,122원 📉 손실 -2.74% -69,770원 2,504,670원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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12 2022-11-29 🔴 매수 162,797원 - - 2,504,670원 🚀 골든크로스
12 2022-12-06 🔵 매도 158,611원 📉 손실 -2.57% -62,793원 2,441,877원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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13 2023-01-26 🔴 매수 158,129원 - - 2,441,877원 🚀 골든크로스
13 2023-02-07 🔵 매도 156,397원 📉 손실 -1.09% -25,970원 2,415,907원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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14 2023-03-06 🔴 매수 161,591원 - - 2,415,907원 🚀 골든크로스
14 2023-03-09 🔵 매도 158,610원 📉 손실 -1.85% -41,744원 2,374,163원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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15 2023-03-29 🔴 매수 158,225원 - - 2,374,163원 🚀 골든크로스
15 2023-04-06 🔵 매도 169,479원 📈 수익 7.11% + 168,805원 2,542,968원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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16 2023-07-24 🔴 매수 189,004원 - - 2,542,968원 🚀 골든크로스
16 2023-07-27 🔵 매도 179,867원 📉 손실 -4.83% -118,789원 2,424,179원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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17 2024-03-19 🔴 매수 122,874원 - - 2,424,179원 🚀 골든크로스
17 2024-03-20 🔵 매도 117,570원 📉 손실 -4.32% -100,774원 2,323,405원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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18 2024-06-20 🔴 매수 118,847원 - - 2,323,405원 🚀 골든크로스
18 2024-06-21 🔵 매도 112,070원 📉 손실 -5.70% -128,767원 2,194,637원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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19 2024-07-16 🔴 매수 111,284원 - - 2,194,637원 🚀 골든크로스
19 2024-07-19 🔵 매도 110,007원 📉 손실 -1.15% -24,260원 2,170,377원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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20 2024-08-27 🔴 매수 107,846원 - - 2,170,377원 🚀 골든크로스
20 2024-10-15 🔵 매도 113,838원 📈 수익 5.56% + 119,829원 2,290,206원 ✂️ 손절 (49일 보유)
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21 2024-11-22 🔴 매수 115,507원 - - 2,290,206원 🚀 골든크로스
21 2024-12-02 🔵 매도 111,480원 📉 손실 -3.49% -76,514원 2,213,692원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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22 2024-12-10 🔴 매수 116,195원 - - 2,213,692원 🚀 골든크로스
22 2024-12-19 🔵 매도 113,052원 📉 손실 -2.70% -59,718원 2,153,974원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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23 2025-01-06 🔴 매수 116,883원 - - 2,153,974원 🚀 골든크로스
23 2025-02-03 🔵 매도 118,749원 📈 수익 1.60% + 33,592원 2,187,565원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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24 2025-06-18 🔴 매수 101,100원 - - 2,187,565원 🚀 골든크로스
24 2025-07-02 🔵 매도 117,700원 📈 수익 16.42% + 348,600원 2,536,165원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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25 2025-09-11 🔴 매수 108,500원 - - 2,536,165원 🚀 골든크로스
25 2025-09-22 🔵 매도 104,200원 📉 손실 -3.96% -98,900원 2,437,265원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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26 2025-10-15 🔴 매수 107,700원 - - 2,437,265원 🚀 골든크로스
26 2025-10-31 🔵 매도 128,900원 📈 수익 19.68% + 466,400원 2,903,665원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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27 2026-01-23 🔴 매수 111,400원 - - 2,903,665원 🚀 골든크로스
27 2026-01-28 🔵 매도 108,200원 📉 손실 -2.87% -83,200원 2,820,465원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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28 2026-02-10 🔴 매수 111,800원 - - 2,820,465원 🚀 골든크로스
28 2026-02-26 🔵 매도 130,000원 📈 수익 16.28% + 455,000원 3,275,465원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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29 2026-04-03 🔴 매수 118,200원 - - 3,275,465원 🚀 골든크로스
29 2026-04-03 3,275,465원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,275,465원
총 수익금: 1,275,465원
총 수익률: 63.77%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 29건 (매수 29회 + 매도 29회)
최고 수익 거래: 19.68%
최악 손실 거래: -6.82%
평균 보유 기간: 12.8일
최장 보유 기간: 49일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.85%
수익률 표준편차: 8.09%
매도 사유:
✂️ 손절: 24회 (82.8%)
💀 데드크로스: 4회 (13.8%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.4%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 3건 ( 10.3%) █████
-5% ~ 0% 15건 ( 51.7%) █████████████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 6.9%) ███
5% ~ 10% 3건 ( 10.3%) █████
> 10% 6건 ( 20.7%) ██████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-19 현금 ➜ 주식 (매수) 96,283원 🚀 골든크로스
1 2020-06-11 주식 ➜ 현금 (매도) 112,097원 ✂️ 손절
2 2020-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 146,052원 🚀 골든크로스
2 2020-12-22 주식 ➜ 현금 (매도) 169,309원 ✂️ 손절
3 2021-04-12 현금 ➜ 주식 (매수) 247,916원 🚀 골든크로스
3 2021-05-03 주식 ➜ 현금 (매도) 237,683원 ✂️ 손절
4 2021-09-14 현금 ➜ 주식 (매수) 238,148원 🚀 골든크로스
4 2021-09-15 주식 ➜ 현금 (매도) 230,706원 💀 데드크로스
5 2021-09-28 현금 ➜ 주식 (매수) 242,800원 🚀 골든크로스
5 2021-10-07 주식 ➜ 현금 (매도) 234,427원 ✂️ 손절
6 2021-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 210,240원 🚀 골든크로스
6 2022-01-21 주식 ➜ 현금 (매도) 234,427원 ✂️ 손절
7 2022-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 200,007원 🚀 골든크로스
7 2022-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 187,449원 ✂️ 손절
8 2022-04-19 현금 ➜ 주식 (매수) 204,659원 🚀 골든크로스
8 2022-04-29 주식 ➜ 현금 (매도) 190,705원 ✂️ 손절
9 2022-05-30 현금 ➜ 주식 (매수) 195,356원 🚀 골든크로스
9 2022-06-14 주식 ➜ 현금 (매도) 214,892원 ✂️ 손절
10 2022-08-09 현금 ➜ 주식 (매수) 181,402원 🚀 골든크로스
10 2022-08-29 주식 ➜ 현금 (매도) 182,798원 ✂️ 손절
11 2022-11-01 현금 ➜ 주식 (매수) 169,774원 🚀 골든크로스
11 2022-11-04 주식 ➜ 현금 (매도) 165,122원 ✂️ 손절
12 2022-11-29 현금 ➜ 주식 (매수) 162,797원 🚀 골든크로스
12 2022-12-06 주식 ➜ 현금 (매도) 158,611원 💀 데드크로스
13 2023-01-26 현금 ➜ 주식 (매수) 158,129원 🚀 골든크로스
13 2023-02-07 주식 ➜ 현금 (매도) 156,397원 ✂️ 손절
14 2023-03-06 현금 ➜ 주식 (매수) 161,591원 🚀 골든크로스
14 2023-03-09 주식 ➜ 현금 (매도) 158,610원 ✂️ 손절
15 2023-03-29 현금 ➜ 주식 (매수) 158,225원 🚀 골든크로스
15 2023-04-06 주식 ➜ 현금 (매도) 169,479원 ✂️ 손절
16 2023-07-24 현금 ➜ 주식 (매수) 189,004원 🚀 골든크로스
16 2023-07-27 주식 ➜ 현금 (매도) 179,867원 ✂️ 손절
17 2024-03-19 현금 ➜ 주식 (매수) 122,874원 🚀 골든크로스
17 2024-03-20 주식 ➜ 현금 (매도) 117,570원 💀 데드크로스
18 2024-06-20 현금 ➜ 주식 (매수) 118,847원 🚀 골든크로스
18 2024-06-21 주식 ➜ 현금 (매도) 112,070원 ✂️ 손절
19 2024-07-16 현금 ➜ 주식 (매수) 111,284원 🚀 골든크로스
19 2024-07-19 주식 ➜ 현금 (매도) 110,007원 ✂️ 손절
20 2024-08-27 현금 ➜ 주식 (매수) 107,846원 🚀 골든크로스
20 2024-10-15 주식 ➜ 현금 (매도) 113,838원 ✂️ 손절
21 2024-11-22 현금 ➜ 주식 (매수) 115,507원 🚀 골든크로스
21 2024-12-02 주식 ➜ 현금 (매도) 111,480원 ✂️ 손절
22 2024-12-10 현금 ➜ 주식 (매수) 116,195원 🚀 골든크로스
22 2024-12-19 주식 ➜ 현금 (매도) 113,052원 ✂️ 손절
23 2025-01-06 현금 ➜ 주식 (매수) 116,883원 🚀 골든크로스
23 2025-02-03 주식 ➜ 현금 (매도) 118,749원 ✂️ 손절
24 2025-06-18 현금 ➜ 주식 (매수) 101,100원 🚀 골든크로스
24 2025-07-02 주식 ➜ 현금 (매도) 117,700원 ✂️ 손절
25 2025-09-11 현금 ➜ 주식 (매수) 108,500원 🚀 골든크로스
25 2025-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 104,200원 💀 데드크로스
26 2025-10-15 현금 ➜ 주식 (매수) 107,700원 🚀 골든크로스
26 2025-10-31 주식 ➜ 현금 (매도) 128,900원 ✂️ 손절
27 2026-01-23 현금 ➜ 주식 (매수) 111,400원 🚀 골든크로스
27 2026-01-28 주식 ➜ 현금 (매도) 108,200원 ✂️ 손절
28 2026-02-10 현금 ➜ 주식 (매수) 111,800원 🚀 골든크로스
28 2026-02-26 주식 ➜ 현금 (매도) 130,000원 ✂️ 손절
29 2026-04-03 현금 ➜ 주식 (매수) 118,200원 🚀 골든크로스
29 2026-04-03 118,200원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 58회의 포지션 변화 (매수 29회 + 매도 29회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -12.78%
중간값(Median): -12.58%
최고 수익률: 63.77%
최저 수익률: -66.65%
수익률 범위: 130.42%
수익률 표준편차: 18.36%
25% 분위수: -24.63%
75% 분위수: -1.32%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 1,605개 (22.8%)
음수 수익률 조합: 5,435개 (77.2%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -13.27%
벤치마크 초과: 3,621개
10% 이상 수익: 709개
20% 이상 수익: 240개
30% 이상 수익: 95개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 51.8회
중간 거래 횟수: 46회
최대 거래 횟수: 99회
최소 거래 횟수: 36회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -8.05% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -14.80% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -14.61% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -17.17% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -12.98% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -10.29% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -6.27% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -20.18% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -26.98% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 2,380개 ( 33.8%) ████████████████
-20~-10% 1,550개 ( 22.0%) ███████████
-10~0% 1,505개 ( 21.4%) ██████████
0~10% 896개 ( 12.7%) ██████
10~20% 469개 ( 6.7%) ███
20~30% 145개 ( 2.1%) █
30~40% 57개 ( 0.8%)
40~50% 19개 ( 0.3%)
> 50% 19개 ( 0.3%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [SK이노베이션] 분석 요약
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회사명: SK이노베이션
종목코드: 096770
시장: 코스피
Yahoo 티커: 096770.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=42, 손절=5%
최종 수익률: 63.77%
총 거래 횟수: 57회
최종 자산: 3,275,465원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.