GS리테일 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 21,450원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-03
현재 종가: 21,450원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 21,477.20원
장기 EMA: 20,854.15원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 17,712원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 17,712원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 17,712원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 17,712원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 21,534원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 21,534원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 21,534원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 21,534원
매수가: 20,950원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 21,534원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [GS리테일] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-03
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 007070.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-03 (포함)
완료: 1,532개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-03
마지막 거래일: 2026-04-03
✅ 요청한 날짜(2026-04-03)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 42,208원 → 21,550원
종가: 41,567원 → 21,450원
최고 종가: 46,857원
최저 종가: 13,204원
평균 종가: 29,366원
평균 거래량: 198,675주
전체 기간 수익률: -48.40%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 10.20초
조합당 평균: 1.45ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 7 23 3% -18.01% 78 31 1,639,815원
2 5 21 3% -18.18% 86 36 1,636,457원
3 8 21 3% -19.74% 74 32 1,605,138원
4 8 22 3% -21.01% 74 31 1,579,769원
5 20 42 1% -21.42% 38 19 1,571,618원
6 19 44 1% -22.19% 38 19 1,556,231원
7 18 49 1% -22.81% 36 18 1,543,727원
8 17 50 1% -22.81% 36 18 1,543,727원
9 9 22 3% -22.86% 74 30 1,542,754원
10 17 49 1% -23.31% 36 18 1,533,750원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 7 5 8 8 20
장기(long) 23 21 21 22 42
손절(stop_loss) 3% 3% 3% 3% 1%
수익률 -18.01% -18.18% -19.74% -21.01% -21.42%
거래횟수 78회 86회 74회 74회 38회
손절발동 31회 36회 32회 31회 19회
최종자산 1,639,815원 1,636,457원 1,605,138원 1,579,769원 1,571,618원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 7
장기(long_window): 23
추적 손절(stop_loss): 3%
총 수익률: -18.01%
최종 자산 가치: 1,639,815원
총 거래 횟수: 78회
손절 발동: 31회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=7, long=23, stop_loss=3%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.98년
전략 최종 수익률: -18.01%
Buy & Hold 수익률: -48.79%
초과 수익률: 30.78%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: -3.26%
벤치마크 CAGR: -10.58%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): -0.18
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -50.63%
벤치마크 MDD: -71.82%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 39회
수익 거래: 14회
손실 거래: 25회
승률 (Win Rate): 35.90%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 5.79%
평균 손실 (손실 거래): -3.54%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 1.64
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-03
현재 종가: 21,450원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 21,477.20원
장기 EMA: 20,854.15원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 17,712원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 17,712원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 17,712원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 17,712원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 21,534원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 21,534원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 21,534원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 21,534원
매수가: 20,950원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 21,534원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 39건의 완결된 거래 (총 78개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-13 🔴 매수 33,339원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-19 🔵 매도 43,704원 📈 수익 31.09% + 611,542원 2,611,542원 ✂️ 손절 (36일 보유)
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2 2020-09-16 🔴 매수 36,171원 - - 2,611,542원 🚀 골든크로스
2 2020-09-18 🔵 매도 35,263원 📉 손실 -2.51% -65,397원 2,546,146원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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3 2020-10-06 🔴 매수 35,744원 - - 2,546,146원 🚀 골든크로스
3 2020-10-14 🔵 매도 37,026원 📈 수익 3.59% + 91,043원 2,637,188원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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4 2020-11-12 🔴 매수 36,385원 - - 2,637,188원 🚀 골든크로스
4 2020-11-13 🔵 매도 36,011원 📉 손실 -1.03% -26,928원 2,610,260원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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5 2020-11-17 🔴 매수 36,385원 - - 2,610,260원 🚀 골든크로스
5 2020-11-27 🔵 매도 35,957원 📉 손실 -1.17% -30,348원 2,579,913원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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6 2020-12-03 🔴 매수 36,492원 - - 2,579,913원 🚀 골든크로스
6 2020-12-07 🔵 매도 36,118원 📉 손실 -1.02% -26,180원 2,553,733원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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7 2020-12-11 🔴 매수 37,293원 - - 2,553,733원 🚀 골든크로스
7 2021-01-15 🔵 매도 39,165원 📈 수익 5.02% + 127,305원 2,681,038원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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8 2021-02-09 🔴 매수 39,659원 - - 2,681,038원 🚀 골든크로스
8 2021-02-19 🔵 매도 38,452원 📉 손실 -3.04% -80,853원 2,600,185원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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9 2021-05-18 🔴 매수 41,030원 - - 2,600,185원 🚀 골든크로스
9 2021-06-04 🔵 매도 41,524원 📈 수익 1.20% + 31,102원 2,631,286원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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10 2021-06-30 🔴 매수 42,402원 - - 2,631,286원 🚀 골든크로스
10 2021-07-05 🔵 매도 40,811원 📉 손실 -3.75% -98,626원 2,532,660원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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11 2021-09-06 🔴 매수 37,739원 - - 2,532,660원 🚀 골든크로스
11 2021-09-15 🔵 매도 37,410원 📉 손실 -0.87% -22,051원 2,510,609원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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12 2021-11-09 🔴 매수 36,313원 - - 2,510,609원 🚀 골든크로스
12 2021-11-10 🔵 매도 35,764원 📉 손실 -1.51% -37,849원 2,472,760원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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13 2021-11-17 🔴 매수 36,093원 - - 2,472,760원 🚀 골든크로스
13 2021-11-19 🔵 매도 35,490원 📉 손실 -1.67% -41,030원 2,431,730원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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14 2021-12-29 🔴 매수 35,126원 - - 2,431,730원 🚀 골든크로스
14 2022-01-05 🔵 매도 33,928원 📉 손실 -3.41% -82,625원 2,349,105원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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15 2022-03-15 🔴 매수 31,875원 - - 2,349,105원 🚀 골든크로스
15 2022-04-25 🔵 매도 32,274원 📈 수익 1.25% + 29,138원 2,378,244원 ✂️ 손절 (41일 보유)
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16 2022-06-09 🔴 매수 30,906원 - - 2,378,244원 🚀 골든크로스
16 2022-06-13 🔵 매도 29,708원 📉 손실 -3.87% -91,007원 2,287,236원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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17 2022-08-08 🔴 매수 28,511원 - - 2,287,236원 🚀 골든크로스
17 2022-08-22 🔵 매도 28,568원 📈 수익 0.20% + 4,562원 2,291,798원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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18 2022-09-01 🔴 매수 29,594원 - - 2,291,798원 🚀 골든크로스
18 2022-09-23 🔵 매도 30,336원 📈 수익 2.50% + 57,079원 2,348,878원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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19 2022-11-01 🔴 매수 29,880원 - - 2,348,878원 🚀 골든크로스
19 2022-12-14 🔵 매도 32,674원 📈 수익 9.35% + 217,938원 2,566,816원 ✂️ 손절 (43일 보유)
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20 2023-01-20 🔴 매수 33,620원 - - 2,566,816원 🚀 골든크로스
20 2023-02-01 🔵 매도 32,578원 📉 손실 -3.10% -79,160원 2,487,656원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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21 2023-02-08 🔴 매수 35,414원 - - 2,487,656원 🚀 골든크로스
21 2023-02-23 🔵 매도 34,604원 📉 손실 -2.29% -56,708원 2,430,947원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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22 2023-04-03 🔴 매수 33,736원 - - 2,430,947원 🚀 골든크로스
22 2023-04-07 🔵 매도 33,620원 📉 손실 -0.34% -8,332원 2,422,615원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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23 2023-08-08 🔴 매수 26,329원 - - 2,422,615원 🚀 골든크로스
23 2023-08-17 🔵 매도 27,486원 📈 수익 4.40% + 106,473원 2,529,087원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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24 2023-10-25 🔴 매수 28,470원 - - 2,529,087원 🚀 골든크로스
24 2023-10-26 🔵 매도 27,602원 📉 손실 -3.05% -76,382원 2,452,705원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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25 2024-01-05 🔴 매수 28,014원 - - 2,452,705원 🚀 골든크로스
25 2024-01-11 🔵 매도 26,537원 📉 손실 -5.27% -128,547원 2,324,158원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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26 2024-02-05 🔴 매수 27,423원 - - 2,324,158원 🚀 골든크로스
26 2024-02-13 🔵 매도 26,596원 📉 손실 -3.02% -69,504원 2,254,654원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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27 2024-05-07 🔴 매수 23,700원 - - 2,254,654원 🚀 골든크로스
27 2024-05-16 🔵 매도 23,936원 📈 수익 1.00% + 22,459원 2,277,113원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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28 2024-06-03 🔴 매수 26,891원 - - 2,277,113원 🚀 골든크로스
28 2024-06-05 🔵 매도 25,828원 📉 손실 -3.96% -89,362원 2,187,751원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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29 2024-07-16 🔴 매수 24,882원 - - 2,187,751원 🚀 골든크로스
29 2024-08-05 🔵 매도 25,237원 📈 수익 1.43% + 30,851원 2,218,602원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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30 2024-08-27 🔴 매수 25,946원 - - 2,218,602원 🚀 골든크로스
30 2024-09-04 🔵 매도 25,296원 📉 손실 -2.51% -55,260원 2,163,342원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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31 2024-11-04 🔴 매수 25,650원 - - 2,163,342원 🚀 골든크로스
31 2024-11-08 🔵 매도 24,586원 📉 손실 -4.15% -89,362원 2,073,980원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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32 2024-11-21 🔴 매수 25,591원 - - 2,073,980원 🚀 골든크로스
32 2024-12-23 🔵 매도 17,903원 📉 손실 -30.04% -622,720원 1,451,260원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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33 2025-04-29 🔴 매수 14,237원 - - 1,451,260원 🚀 골든크로스
33 2025-05-09 🔵 매도 13,691원 📉 손실 -3.83% -55,116원 1,396,144원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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34 2025-05-28 🔴 매수 14,831원 - - 1,396,144원 🚀 골든크로스
34 2025-06-11 🔵 매도 16,644원 📈 수익 12.22% + 170,376원 1,566,520원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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35 2025-08-13 🔴 매수 16,371원 - - 1,566,520원 🚀 골든크로스
35 2025-08-14 🔵 매도 16,215원 📉 손실 -0.95% -14,812원 1,551,708원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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36 2025-09-15 🔴 매수 16,283원 - - 1,551,708원 🚀 골든크로스
36 2025-09-26 🔵 매도 15,952원 📉 손실 -2.03% -31,475원 1,520,233원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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37 2025-10-21 🔴 매수 16,391원 - - 1,520,233원 🚀 골든크로스
37 2025-10-31 🔵 매도 17,277원 📈 수익 5.41% + 81,583원 1,601,815원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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38 2026-01-21 🔴 매수 20,415원 - - 1,601,815원 🚀 골든크로스
38 2026-02-05 🔵 매도 20,415원 📉 손실 0.00% + 0원 1,601,815원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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39 2026-03-26 🔴 매수 20,950원 - - 1,601,815원 🚀 골든크로스
39 2026-04-03 🔵 매도 21,450원 📈 수익 2.39% + 38,000원 1,639,815원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 1,639,815원
총 수익금: -360,185원
총 수익률: -18.01%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 39건 (매수 39회 + 매도 39회)
최고 수익 거래: 31.09%
최악 손실 거래: -30.04%
평균 보유 기간: 12.1일
최장 보유 기간: 43일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -1.03%
수익률 표준편차: 7.84%
매도 사유:
✂️ 손절: 31회 (79.5%)
💀 데드크로스: 8회 (20.5%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 2.6%) █
-10% ~ -5% 1건 ( 2.6%) █
-5% ~ 0% 23건 ( 59.0%) █████████████████████████████
0% ~ 5% 9건 ( 23.1%) ███████████
5% ~ 10% 3건 ( 7.7%) ███
> 10% 2건 ( 5.1%) ██
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-13 현금 ➜ 주식 (매수) 33,339원 🚀 골든크로스
1 2020-05-19 주식 ➜ 현금 (매도) 43,704원 ✂️ 손절
2 2020-09-16 현금 ➜ 주식 (매수) 36,171원 🚀 골든크로스
2 2020-09-18 주식 ➜ 현금 (매도) 35,263원 💀 데드크로스
3 2020-10-06 현금 ➜ 주식 (매수) 35,744원 🚀 골든크로스
3 2020-10-14 주식 ➜ 현금 (매도) 37,026원 ✂️ 손절
4 2020-11-12 현금 ➜ 주식 (매수) 36,385원 🚀 골든크로스
4 2020-11-13 주식 ➜ 현금 (매도) 36,011원 💀 데드크로스
5 2020-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 36,385원 🚀 골든크로스
5 2020-11-27 주식 ➜ 현금 (매도) 35,957원 💀 데드크로스
6 2020-12-03 현금 ➜ 주식 (매수) 36,492원 🚀 골든크로스
6 2020-12-07 주식 ➜ 현금 (매도) 36,118원 💀 데드크로스
7 2020-12-11 현금 ➜ 주식 (매수) 37,293원 🚀 골든크로스
7 2021-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 39,165원 ✂️ 손절
8 2021-02-09 현금 ➜ 주식 (매수) 39,659원 🚀 골든크로스
8 2021-02-19 주식 ➜ 현금 (매도) 38,452원 ✂️ 손절
9 2021-05-18 현금 ➜ 주식 (매수) 41,030원 🚀 골든크로스
9 2021-06-04 주식 ➜ 현금 (매도) 41,524원 ✂️ 손절
10 2021-06-30 현금 ➜ 주식 (매수) 42,402원 🚀 골든크로스
10 2021-07-05 주식 ➜ 현금 (매도) 40,811원 ✂️ 손절
11 2021-09-06 현금 ➜ 주식 (매수) 37,739원 🚀 골든크로스
11 2021-09-15 주식 ➜ 현금 (매도) 37,410원 💀 데드크로스
12 2021-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 36,313원 🚀 골든크로스
12 2021-11-10 주식 ➜ 현금 (매도) 35,764원 💀 데드크로스
13 2021-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 36,093원 🚀 골든크로스
13 2021-11-19 주식 ➜ 현금 (매도) 35,490원 💀 데드크로스
14 2021-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 35,126원 🚀 골든크로스
14 2022-01-05 주식 ➜ 현금 (매도) 33,928원 ✂️ 손절
15 2022-03-15 현금 ➜ 주식 (매수) 31,875원 🚀 골든크로스
15 2022-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 32,274원 ✂️ 손절
16 2022-06-09 현금 ➜ 주식 (매수) 30,906원 🚀 골든크로스
16 2022-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 29,708원 ✂️ 손절
17 2022-08-08 현금 ➜ 주식 (매수) 28,511원 🚀 골든크로스
17 2022-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 28,568원 ✂️ 손절
18 2022-09-01 현금 ➜ 주식 (매수) 29,594원 🚀 골든크로스
18 2022-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 30,336원 ✂️ 손절
19 2022-11-01 현금 ➜ 주식 (매수) 29,880원 🚀 골든크로스
19 2022-12-14 주식 ➜ 현금 (매도) 32,674원 ✂️ 손절
20 2023-01-20 현금 ➜ 주식 (매수) 33,620원 🚀 골든크로스
20 2023-02-01 주식 ➜ 현금 (매도) 32,578원 ✂️ 손절
21 2023-02-08 현금 ➜ 주식 (매수) 35,414원 🚀 골든크로스
21 2023-02-23 주식 ➜ 현금 (매도) 34,604원 ✂️ 손절
22 2023-04-03 현금 ➜ 주식 (매수) 33,736원 🚀 골든크로스
22 2023-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 33,620원 ✂️ 손절
23 2023-08-08 현금 ➜ 주식 (매수) 26,329원 🚀 골든크로스
23 2023-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 27,486원 ✂️ 손절
24 2023-10-25 현금 ➜ 주식 (매수) 28,470원 🚀 골든크로스
24 2023-10-26 주식 ➜ 현금 (매도) 27,602원 ✂️ 손절
25 2024-01-05 현금 ➜ 주식 (매수) 28,014원 🚀 골든크로스
25 2024-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 26,537원 ✂️ 손절
26 2024-02-05 현금 ➜ 주식 (매수) 27,423원 🚀 골든크로스
26 2024-02-13 주식 ➜ 현금 (매도) 26,596원 ✂️ 손절
27 2024-05-07 현금 ➜ 주식 (매수) 23,700원 🚀 골든크로스
27 2024-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 23,936원 ✂️ 손절
28 2024-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 26,891원 🚀 골든크로스
28 2024-06-05 주식 ➜ 현금 (매도) 25,828원 ✂️ 손절
29 2024-07-16 현금 ➜ 주식 (매수) 24,882원 🚀 골든크로스
29 2024-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 25,237원 ✂️ 손절
30 2024-08-27 현금 ➜ 주식 (매수) 25,946원 🚀 골든크로스
30 2024-09-04 주식 ➜ 현금 (매도) 25,296원 ✂️ 손절
31 2024-11-04 현금 ➜ 주식 (매수) 25,650원 🚀 골든크로스
31 2024-11-08 주식 ➜ 현금 (매도) 24,586원 ✂️ 손절
32 2024-11-21 현금 ➜ 주식 (매수) 25,591원 🚀 골든크로스
32 2024-12-23 주식 ➜ 현금 (매도) 17,903원 ✂️ 손절
33 2025-04-29 현금 ➜ 주식 (매수) 14,237원 🚀 골든크로스
33 2025-05-09 주식 ➜ 현금 (매도) 13,691원 ✂️ 손절
34 2025-05-28 현금 ➜ 주식 (매수) 14,831원 🚀 골든크로스
34 2025-06-11 주식 ➜ 현금 (매도) 16,644원 ✂️ 손절
35 2025-08-13 현금 ➜ 주식 (매수) 16,371원 🚀 골든크로스
35 2025-08-14 주식 ➜ 현금 (매도) 16,215원 💀 데드크로스
36 2025-09-15 현금 ➜ 주식 (매수) 16,283원 🚀 골든크로스
36 2025-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 15,952원 ✂️ 손절
37 2025-10-21 현금 ➜ 주식 (매수) 16,391원 🚀 골든크로스
37 2025-10-31 주식 ➜ 현금 (매도) 17,277원 ✂️ 손절
38 2026-01-21 현금 ➜ 주식 (매수) 20,415원 🚀 골든크로스
38 2026-02-05 주식 ➜ 현금 (매도) 20,415원 ✂️ 손절
39 2026-03-26 현금 ➜ 주식 (매수) 20,950원 🚀 골든크로스
39 2026-04-03 주식 ➜ 현금 (매도) 21,450원 ✂️ 손절
총 78회의 포지션 변화 (매수 39회 + 매도 39회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -51.98%
중간값(Median): -53.18%
최고 수익률: -18.01%
최저 수익률: -73.17%
수익률 범위: 55.16%
수익률 표준편차: 9.85%
25% 분위수: -59.81%
75% 분위수: -45.51%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 0개 (0.0%)
음수 수익률 조합: 7,040개 (100.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -48.40%
벤치마크 초과: 2,335개
10% 이상 수익: 0개
20% 이상 수익: 0개
30% 이상 수익: 0개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 53.4회
중간 거래 횟수: 53회
최대 거래 횟수: 94회
최소 거래 횟수: 29회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -49.71% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -52.92% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -53.16% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -52.73% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -52.50% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -54.31% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -50.92% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -50.36% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -50.76% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 7,037개 (100.0%) █████████████████████████████████████████████████
-20~-10% 3개 ( 0.0%)
-10~0% 0개 ( 0.0%)
0~10% 0개 ( 0.0%)
10~20% 0개 ( 0.0%)
20~30% 0개 ( 0.0%)
30~40% 0개 ( 0.0%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [GS리테일] 분석 요약
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회사명: GS리테일
종목코드: 007070
시장: 코스피
Yahoo 티커: 007070.KS
최적 파라미터: 단기=7, 장기=23, 손절=3%
최종 수익률: -18.01%
총 거래 횟수: 78회
최종 자산: 1,639,815원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.