팬오션 트레이딩 시그널
팬오션 트레이딩 시그널
팬오션 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 5,260원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-04-03
현재 종가: 5,260원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 5,057.62원
장기 EMA: 5,042.93원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 5,205원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 5,205원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 5,205원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 5,205원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [팬오션] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-04-03
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 028670.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-03 (포함)
완료: 1,532개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-03
마지막 거래일: 2026-04-03
✅ 요청한 날짜(2026-04-03)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 3,887원 → 4,995원
종가: 3,827원 → 5,260원
최고 종가: 7,603원
최저 종가: 1,789원
평균 종가: 4,332원
평균 거래량: 4,115,504주
전체 기간 수익률: 37.45%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 10.40초
조합당 평균: 1.48ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.4배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 5 29 6% 91.67% 73 29 3,833,445원
2 17 57 0% 90.04% 23 0 3,800,824원
3 18 56 0% 89.68% 21 0 3,793,617원
4 16 59 0% 89.67% 23 0 3,793,469원
5 5 31 6% 89.14% 73 30 3,782,853원
6 19 54 0% 88.59% 21 0 3,771,799원
7 20 52 0% 88.09% 21 0 3,761,752원
8 18 55 0% 87.67% 23 0 3,753,495원
9 17 59 0% 86.26% 21 0 3,725,197원
10 5 29 5% 85.78% 73 31 3,715,521원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 5 17 18 16 5
장기(long) 29 57 56 59 31
손절(stop_loss) 6% 0% 0% 0% 6%
수익률 91.67% 90.04% 89.68% 89.67% 89.14%
거래횟수 73회 23회 21회 23회 73회
손절발동 29회 0회 0회 0회 30회
최종자산 3,833,445원 3,800,824원 3,793,617원 3,793,469원 3,782,853원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 5
장기(long_window): 29
추적 손절(stop_loss): 6%
총 수익률: 91.67%
최종 자산 가치: 3,833,445원
총 거래 횟수: 73회
손절 발동: 29회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=5, long=29, stop_loss=6%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 5.96년
전략 최종 수익률: 91.67%
Buy & Hold 수익률: 52.12%
초과 수익률: 39.55%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 11.53%
벤치마크 CAGR: 7.29%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.43
❌ 부족
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -36.76%
벤치마크 MDD: -61.24%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 37회
수익 거래: 17회
손실 거래: 20회
승률 (Win Rate): 45.95%
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 9.63%
평균 손실 (손실 거래): -4.22%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.28
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-04-03
현재 종가: 5,260원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 5,057.62원
장기 EMA: 5,042.93원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 5,205원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 5,205원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 5,205원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 5,205원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 37건의 완결된 거래 (총 74개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-17 🔴 매수 2,797원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-04 🔵 매도 2,797원 📉 손실 0.00% + 0원 2,000,000원 ✂️ 손절 (17일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-05-14 🔴 매수 2,849원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
2 2020-06-12 🔵 매도 3,110원 📈 수익 9.19% + 183,708원 2,183,708원 ✂️ 손절 (29일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2020-08-12 🔴 매수 3,213원 - - 2,183,708원 🚀 골든크로스
3 2020-08-20 🔵 매도 2,964원 📉 손실 -7.74% -168,950원 2,014,757원 ✂️ 손절 (8일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2020-10-05 🔴 매수 3,278원 - - 2,014,757원 🚀 골든크로스
4 2020-10-16 🔵 매도 3,089원 📉 손실 -5.76% -115,900원 1,898,858원 ✂️ 손절 (11일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2020-11-09 🔴 매수 3,621원 - - 1,898,858원 🚀 골든크로스
5 2020-11-13 🔵 매도 3,625원 📈 수익 0.12% + 2,248원 1,901,106원 ✂️ 손절 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2021-02-15 🔴 매수 4,266원 - - 1,901,106원 🚀 골든크로스
6 2021-03-09 🔵 매도 5,037원 📈 수익 18.09% + 343,368원 2,244,474원 ✂️ 손절 (22일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2021-04-16 🔴 매수 5,497원 - - 2,244,474원 🚀 골든크로스
7 2021-05-03 🔵 매도 6,086원 📈 수익 10.73% + 240,536원 2,485,009원 ✂️ 손절 (17일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2021-05-25 🔴 매수 6,173원 - - 2,485,009원 🚀 골든크로스
8 2021-05-31 🔵 매도 5,904원 📉 손실 -4.35% -108,043원 2,376,966원 💀 데드크로스 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2021-06-15 🔴 매수 5,982원 - - 2,376,966원 🚀 골든크로스
9 2021-07-06 🔵 매도 7,101원 📈 수익 18.70% + 444,007원 2,820,973원 ✂️ 손절 (21일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2021-08-17 🔴 매수 6,667원 - - 2,820,973원 🚀 골든크로스
10 2021-09-02 🔵 매도 6,719원 📈 수익 0.78% + 22,004원 2,842,977원 ✂️ 손절 (16일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2022-01-05 🔴 매수 4,955원 - - 2,842,977원 🚀 골든크로스
11 2022-01-14 🔵 매도 4,761원 📉 손실 -3.92% -111,346원 2,731,631원 ✂️ 손절 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2022-02-10 🔴 매수 5,291원 - - 2,731,631원 🚀 골든크로스
12 2022-03-18 🔵 매도 6,236원 📈 수익 17.86% + 487,676원 3,219,307원 ✂️ 손절 (36일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2022-04-20 🔴 매수 5,936원 - - 3,219,307원 🚀 골든크로스
13 2022-04-25 🔵 매도 5,688원 📉 손실 -4.17% -134,047원 3,085,260원 💀 데드크로스 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2022-05-02 🔴 매수 6,103원 - - 3,085,260원 🚀 골든크로스
14 2022-05-30 🔵 매도 6,633원 📈 수익 8.68% + 267,633원 3,352,894원 ✂️ 손절 (28일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2022-09-21 🔴 매수 4,840원 - - 3,352,894원 🚀 골든크로스
15 2022-09-23 🔵 매도 4,567원 📉 손실 -5.66% -189,480원 3,163,413원 💀 데드크로스 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2022-11-10 🔴 매수 4,231원 - - 3,163,413원 🚀 골든크로스
16 2022-11-21 🔵 매도 4,522원 📈 수익 6.89% + 217,737원 3,381,150원 ✂️ 손절 (11일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 2023-01-11 🔴 매수 4,965원 - - 3,381,150원 🚀 골든크로스
17 2023-01-12 🔵 매도 4,902원 📉 손실 -1.28% -43,128원 3,338,023원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 2023-01-13 🔴 매수 5,346원 - - 3,338,023원 🚀 골든크로스
18 2023-03-07 🔵 매도 5,663원 📈 수익 5.93% + 197,880원 3,535,903원 ✂️ 손절 (53일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 2023-04-14 🔴 매수 5,445원 - - 3,535,903원 🚀 골든크로스
19 2023-04-24 🔵 매도 5,291원 📉 손실 -2.83% -99,964원 3,435,939원 ✂️ 손절 (10일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 2023-06-14 🔴 매수 4,820원 - - 3,435,939원 🚀 골든크로스
20 2023-06-23 🔵 매도 4,630원 📉 손실 -3.95% -135,472원 3,300,467원 ✂️ 손절 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 2023-09-18 🔴 매수 4,177원 - - 3,300,467원 🚀 골든크로스
21 2023-10-05 🔵 매도 4,254원 📈 수익 1.84% + 60,841원 3,361,308원 ✂️ 손절 (17일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 2023-11-07 🔴 매수 4,113원 - - 3,361,308원 🚀 골든크로스
22 2023-11-14 🔵 매도 3,819원 📉 손실 -7.16% -240,577원 3,120,730원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 2023-11-30 🔴 매수 4,100원 - - 3,120,730원 🚀 골든크로스
23 2023-12-06 🔵 매도 3,959원 📉 손실 -3.43% -106,872원 3,013,858원 ✂️ 손절 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 2023-12-18 🔴 매수 4,127원 - - 3,013,858원 🚀 골든크로스
24 2023-12-19 🔵 매도 3,710원 📉 손실 -10.10% -304,249원 2,709,609원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 2024-02-07 🔴 매수 4,020원 - - 2,709,609원 🚀 골든크로스
25 2024-03-07 🔵 매도 4,219원 📈 수익 4.96% + 134,382원 2,843,991원 ✂️ 손절 (29일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 2024-05-07 🔴 매수 3,918원 - - 2,843,991원 🚀 골든크로스
26 2024-05-16 🔵 매도 4,117원 📈 수익 5.09% + 144,550원 2,988,541원 ✂️ 손절 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 2024-05-28 🔴 매수 4,025원 - - 2,988,541원 🚀 골든크로스
27 2024-05-30 🔵 매도 3,904원 📉 손실 -3.00% -89,452원 2,899,090원 💀 데드크로스 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 2024-06-03 🔴 매수 4,136원 - - 2,899,090원 🚀 골든크로스
28 2024-06-07 🔵 매도 3,969원 📉 손실 -4.04% -116,846원 2,782,244원 💀 데드크로스 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 2024-09-25 🔴 매수 3,533원 - - 2,782,244원 🚀 골든크로스
29 2024-10-04 🔵 매도 3,403원 📉 손실 -3.67% -102,175원 2,680,069원 ✂️ 손절 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 2024-11-19 🔴 매수 3,362원 - - 2,680,069원 🚀 골든크로스
30 2024-11-29 🔵 매도 3,204원 📉 손실 -4.69% -125,646원 2,554,422원 💀 데드크로스 (10일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 2025-01-06 🔴 매수 3,317원 - - 2,554,422원 🚀 골든크로스
31 2025-01-23 🔵 매도 3,178원 📉 손실 -4.20% -107,222원 2,447,201원 ✂️ 손절 (17일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32 2025-02-11 🔴 매수 3,269원 - - 2,447,201원 🚀 골든크로스
32 2025-03-12 🔵 매도 3,543원 📈 수익 8.38% + 204,991원 2,652,192원 ✂️ 손절 (29일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33 2025-05-12 🔴 매수 3,346원 - - 2,652,192원 🚀 골든크로스
33 2025-06-26 🔵 매도 3,659원 📈 수익 9.34% + 247,513원 2,899,705원 ✂️ 손절 (45일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34 2025-09-10 🔴 매수 3,928원 - - 2,899,705원 🚀 골든크로스
34 2025-09-23 🔵 매도 3,755원 📉 손실 -4.41% -127,737원 2,771,967원 ✂️ 손절 (13일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35 2025-12-01 🔴 매수 3,789원 - - 2,771,967원 🚀 골든크로스
35 2025-12-09 🔵 매도 3,933원 📈 수익 3.81% + 105,438원 2,877,405원 ✂️ 손절 (8일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36 2025-12-29 🔴 매수 3,865원 - - 2,877,405원 🚀 골든크로스
36 2026-03-04 🔵 매도 5,150원 📈 수익 33.25% + 956,040원 3,833,445원 ✂️ 손절 (65일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37 2026-04-03 🔴 매수 5,260원 - - 3,833,445원 🚀 골든크로스
37 2026-04-03 3,833,445원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,833,445원
총 수익금: 1,833,445원
총 수익률: 91.67%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 37건 (매수 37회 + 매도 37회)
최고 수익 거래: 33.25%
최악 손실 거래: -10.10%
평균 보유 기간: 15.8일
최장 보유 기간: 65일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 0.00%
수익률 표준편차: 8.97%
매도 사유:
✂️ 손절: 29회 (78.4%)
💀 데드크로스: 7회 (18.9%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (2.7%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 1건 ( 2.7%) █
-10% ~ -5% 4건 ( 10.8%) █████
-5% ~ 0% 15건 ( 40.5%) ████████████████████
0% ~ 5% 5건 ( 13.5%) ██████
5% ~ 10% 7건 ( 18.9%) █████████
> 10% 5건 ( 13.5%) ██████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 2,797원 🚀 골든크로스
1 2020-05-04 주식 ➜ 현금 (매도) 2,797원 ✂️ 손절
2 2020-05-14 현금 ➜ 주식 (매수) 2,849원 🚀 골든크로스
2 2020-06-12 주식 ➜ 현금 (매도) 3,110원 ✂️ 손절
3 2020-08-12 현금 ➜ 주식 (매수) 3,213원 🚀 골든크로스
3 2020-08-20 주식 ➜ 현금 (매도) 2,964원 ✂️ 손절
4 2020-10-05 현금 ➜ 주식 (매수) 3,278원 🚀 골든크로스
4 2020-10-16 주식 ➜ 현금 (매도) 3,089원 ✂️ 손절
5 2020-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 3,621원 🚀 골든크로스
5 2020-11-13 주식 ➜ 현금 (매도) 3,625원 ✂️ 손절
6 2021-02-15 현금 ➜ 주식 (매수) 4,266원 🚀 골든크로스
6 2021-03-09 주식 ➜ 현금 (매도) 5,037원 ✂️ 손절
7 2021-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 5,497원 🚀 골든크로스
7 2021-05-03 주식 ➜ 현금 (매도) 6,086원 ✂️ 손절
8 2021-05-25 현금 ➜ 주식 (매수) 6,173원 🚀 골든크로스
8 2021-05-31 주식 ➜ 현금 (매도) 5,904원 💀 데드크로스
9 2021-06-15 현금 ➜ 주식 (매수) 5,982원 🚀 골든크로스
9 2021-07-06 주식 ➜ 현금 (매도) 7,101원 ✂️ 손절
10 2021-08-17 현금 ➜ 주식 (매수) 6,667원 🚀 골든크로스
10 2021-09-02 주식 ➜ 현금 (매도) 6,719원 ✂️ 손절
11 2022-01-05 현금 ➜ 주식 (매수) 4,955원 🚀 골든크로스
11 2022-01-14 주식 ➜ 현금 (매도) 4,761원 ✂️ 손절
12 2022-02-10 현금 ➜ 주식 (매수) 5,291원 🚀 골든크로스
12 2022-03-18 주식 ➜ 현금 (매도) 6,236원 ✂️ 손절
13 2022-04-20 현금 ➜ 주식 (매수) 5,936원 🚀 골든크로스
13 2022-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 5,688원 💀 데드크로스
14 2022-05-02 현금 ➜ 주식 (매수) 6,103원 🚀 골든크로스
14 2022-05-30 주식 ➜ 현금 (매도) 6,633원 ✂️ 손절
15 2022-09-21 현금 ➜ 주식 (매수) 4,840원 🚀 골든크로스
15 2022-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 4,567원 💀 데드크로스
16 2022-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 4,231원 🚀 골든크로스
16 2022-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 4,522원 ✂️ 손절
17 2023-01-11 현금 ➜ 주식 (매수) 4,965원 🚀 골든크로스
17 2023-01-12 주식 ➜ 현금 (매도) 4,902원 💀 데드크로스
18 2023-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 5,346원 🚀 골든크로스
18 2023-03-07 주식 ➜ 현금 (매도) 5,663원 ✂️ 손절
19 2023-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 5,445원 🚀 골든크로스
19 2023-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 5,291원 ✂️ 손절
20 2023-06-14 현금 ➜ 주식 (매수) 4,820원 🚀 골든크로스
20 2023-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 4,630원 ✂️ 손절
21 2023-09-18 현금 ➜ 주식 (매수) 4,177원 🚀 골든크로스
21 2023-10-05 주식 ➜ 현금 (매도) 4,254원 ✂️ 손절
22 2023-11-07 현금 ➜ 주식 (매수) 4,113원 🚀 골든크로스
22 2023-11-14 주식 ➜ 현금 (매도) 3,819원 ✂️ 손절
23 2023-11-30 현금 ➜ 주식 (매수) 4,100원 🚀 골든크로스
23 2023-12-06 주식 ➜ 현금 (매도) 3,959원 ✂️ 손절
24 2023-12-18 현금 ➜ 주식 (매수) 4,127원 🚀 골든크로스
24 2023-12-19 주식 ➜ 현금 (매도) 3,710원 ✂️ 손절
25 2024-02-07 현금 ➜ 주식 (매수) 4,020원 🚀 골든크로스
25 2024-03-07 주식 ➜ 현금 (매도) 4,219원 ✂️ 손절
26 2024-05-07 현금 ➜ 주식 (매수) 3,918원 🚀 골든크로스
26 2024-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 4,117원 ✂️ 손절
27 2024-05-28 현금 ➜ 주식 (매수) 4,025원 🚀 골든크로스
27 2024-05-30 주식 ➜ 현금 (매도) 3,904원 💀 데드크로스
28 2024-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 4,136원 🚀 골든크로스
28 2024-06-07 주식 ➜ 현금 (매도) 3,969원 💀 데드크로스
29 2024-09-25 현금 ➜ 주식 (매수) 3,533원 🚀 골든크로스
29 2024-10-04 주식 ➜ 현금 (매도) 3,403원 ✂️ 손절
30 2024-11-19 현금 ➜ 주식 (매수) 3,362원 🚀 골든크로스
30 2024-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 3,204원 💀 데드크로스
31 2025-01-06 현금 ➜ 주식 (매수) 3,317원 🚀 골든크로스
31 2025-01-23 주식 ➜ 현금 (매도) 3,178원 ✂️ 손절
32 2025-02-11 현금 ➜ 주식 (매수) 3,269원 🚀 골든크로스
32 2025-03-12 주식 ➜ 현금 (매도) 3,543원 ✂️ 손절
33 2025-05-12 현금 ➜ 주식 (매수) 3,346원 🚀 골든크로스
33 2025-06-26 주식 ➜ 현금 (매도) 3,659원 ✂️ 손절
34 2025-09-10 현금 ➜ 주식 (매수) 3,928원 🚀 골든크로스
34 2025-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 3,755원 ✂️ 손절
35 2025-12-01 현금 ➜ 주식 (매수) 3,789원 🚀 골든크로스
35 2025-12-09 주식 ➜ 현금 (매도) 3,933원 ✂️ 손절
36 2025-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 3,865원 🚀 골든크로스
36 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 5,150원 ✂️ 손절
37 2026-04-03 현금 ➜ 주식 (매수) 5,260원 🚀 골든크로스
37 2026-04-03 5,260원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 74회의 포지션 변화 (매수 37회 + 매도 37회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: -21.64%
중간값(Median): -27.06%
최고 수익률: 91.67%
최저 수익률: -67.12%
수익률 범위: 158.80%
수익률 표준편차: 27.06%
25% 분위수: -40.24%
75% 분위수: -10.89%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 1,229개 (17.5%)
음수 수익률 조합: 5,811개 (82.5%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 37.45%
벤치마크 초과: 333개
10% 이상 수익: 855개
20% 이상 수익: 610개
30% 이상 수익: 461개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 44.5회
중간 거래 횟수: 42회
최대 거래 횟수: 108회
최소 거래 횟수: 21회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -10.08% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -30.63% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -24.53% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -20.04% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -19.93% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -27.29% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -23.35% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -16.53% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -14.62% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 4,440개 ( 63.1%) ███████████████████████████████
-20~-10% 882개 ( 12.5%) ██████
-10~0% 489개 ( 6.9%) ███
0~10% 374개 ( 5.3%) ██
10~20% 245개 ( 3.5%) █
20~30% 149개 ( 2.1%) █
30~40% 172개 ( 2.4%) █
40~50% 127개 ( 1.8%)
> 50% 162개 ( 2.3%) █
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [팬오션] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 팬오션
종목코드: 028670
시장: 코스피
Yahoo 티커: 028670.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=29, 손절=6%
최종 수익률: 91.67%
총 거래 횟수: 73회
최종 자산: 3,833,445원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.