동방아그로 트레이딩 시그널
동방아그로 트레이딩 시그널
동방아그로 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 5,920원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-04-03
현재 종가: 5,920원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 5,874.47원
장기 EMA: 5,872.39원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 5,887원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 5,887원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 5,887원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 5,887원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [동방아그로] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-04-03
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 007590.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-03 (포함)
완료: 1,532개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-03
마지막 거래일: 2026-04-03
✅ 요청한 날짜(2026-04-03)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 5,124원 → 5,840원
종가: 5,095원 → 5,920원
최고 종가: 7,856원
최저 종가: 3,554원
평균 종가: 5,597원
평균 거래량: 36,641주
전체 기간 수익률: 16.20%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.88초
조합당 평균: 1.40ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.4배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 13 24 9% 47.56% 45 3 2,951,203원
2 13 25 9% 46.34% 45 3 2,926,713원
3 14 23 9% 45.76% 45 3 2,915,130원
4 10 29 9% 45.12% 51 3 2,902,462원
5 11 28 9% 45.11% 51 3 2,902,241원
6 12 25 9% 44.59% 49 3 2,891,735원
7 15 22 9% 44.55% 47 3 2,891,073원
8 13 23 9% 44.48% 49 3 2,889,538원
9 11 27 9% 44.03% 53 3 2,880,644원
10 13 24 10% 43.81% 45 3 2,876,289원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 13 13 14 10 11
장기(long) 24 25 23 29 28
손절(stop_loss) 9% 9% 9% 9% 9%
수익률 47.56% 46.34% 45.76% 45.12% 45.11%
거래횟수 45회 45회 45회 51회 51회
손절발동 3회 3회 3회 3회 3회
최종자산 2,951,203원 2,926,713원 2,915,130원 2,902,462원 2,902,241원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 13
장기(long_window): 24
추적 손절(stop_loss): 9%
총 수익률: 47.56%
최종 자산 가치: 2,951,203원
총 거래 횟수: 45회
손절 발동: 3회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=13, long=24, stop_loss=9%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 5.98년
전략 최종 수익률: 47.56%
Buy & Hold 수익률: 20.80%
초과 수익률: 26.76%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 6.72%
벤치마크 CAGR: 3.21%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.28
❌ 부족
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -21.78%
벤치마크 MDD: -35.99%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 23회
수익 거래: 10회
손실 거래: 13회
승률 (Win Rate): 43.48%
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 6.98%
평균 손실 (손실 거래): -1.68%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.16
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-04-03
현재 종가: 5,920원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 5,874.47원
장기 EMA: 5,872.39원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 5,887원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 5,887원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 5,887원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 5,887원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 23건의 완결된 거래 (총 46개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-16 🔴 매수 4,341원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-08-18 🔵 매도 4,655원 📈 수익 7.22% + 144,111원 2,144,111원 ✂️ 손절 (124일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-10-06 🔴 매수 4,777원 - - 2,144,111원 🚀 골든크로스
2 2020-10-30 🔵 매도 4,716원 📉 손실 -1.27% -27,260원 2,116,852원 💀 데드크로스 (24일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2020-11-06 🔴 매수 4,754원 - - 2,116,852원 🚀 골든크로스
3 2021-06-14 🔵 매도 6,930원 📈 수익 45.78% + 968,521원 3,085,372원 ✂️ 손절 (220일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2021-08-03 🔴 매수 6,999원 - - 3,085,372원 🚀 골든크로스
4 2021-08-11 🔵 매도 6,503원 📉 손실 -7.09% -218,211원 2,867,161원 💀 데드크로스 (8일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2021-11-05 🔴 매수 6,039원 - - 2,867,161원 🚀 골든크로스
5 2021-11-12 🔵 매도 5,887원 📉 손실 -2.52% -72,039원 2,795,123원 💀 데드크로스 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2021-12-28 🔴 매수 5,815원 - - 2,795,123원 🚀 골든크로스
6 2022-01-21 🔵 매도 5,708원 📉 손실 -1.85% -51,691원 2,743,432원 💀 데드크로스 (24일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2022-03-02 🔴 매수 5,782원 - - 2,743,432원 🚀 골든크로스
7 2022-05-11 🔵 매도 6,188원 📈 수익 7.02% + 192,400원 2,935,832원 ✂️ 손절 (70일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2022-08-05 🔴 매수 5,881원 - - 2,935,832원 🚀 골든크로스
8 2022-08-29 🔵 매도 5,757원 📉 손실 -2.11% -62,004원 2,873,828원 💀 데드크로스 (24일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2022-11-14 🔴 매수 5,343원 - - 2,873,828원 🚀 골든크로스
9 2023-03-15 🔵 매도 5,492원 📈 수익 2.78% + 79,897원 2,953,725원 💀 데드크로스 (121일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2023-05-16 🔴 매수 5,690원 - - 2,953,725원 🚀 골든크로스
10 2023-07-25 🔵 매도 5,716원 📈 수익 0.45% + 13,403원 2,967,127원 💀 데드크로스 (70일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2023-11-09 🔴 매수 5,604원 - - 2,967,127원 🚀 골든크로스
11 2024-03-05 🔵 매도 5,697원 📈 수익 1.67% + 49,547원 3,016,674원 💀 데드크로스 (117일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2024-05-23 🔴 매수 5,706원 - - 3,016,674원 🚀 골든크로스
12 2024-05-24 🔵 매도 5,670원 📉 손실 -0.63% -19,070원 2,997,604원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2024-06-05 🔴 매수 5,724원 - - 2,997,604원 🚀 골든크로스
13 2024-07-15 🔵 매도 5,697원 📉 손실 -0.47% -14,167원 2,983,438원 💀 데드크로스 (40일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2024-10-02 🔴 매수 5,589원 - - 2,983,438원 🚀 골든크로스
14 2024-11-18 🔵 매도 5,598원 📈 수익 0.16% + 4,812원 2,988,250원 💀 데드크로스 (47일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2024-11-28 🔴 매수 5,661원 - - 2,988,250원 🚀 골든크로스
15 2024-12-03 🔵 매도 5,580원 📉 손실 -1.44% -42,825원 2,945,425원 💀 데드크로스 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2024-12-05 🔴 매수 5,634원 - - 2,945,425원 🚀 골든크로스
16 2024-12-09 🔵 매도 5,535원 📉 손실 -1.76% -51,845원 2,893,579원 💀 데드크로스 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 2024-12-24 🔴 매수 5,643원 - - 2,893,579원 🚀 골든크로스
17 2025-03-07 🔵 매도 5,727원 📈 수익 1.48% + 42,764원 2,936,343원 💀 데드크로스 (73일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 2025-04-17 🔴 매수 5,774원 - - 2,936,343원 🚀 골든크로스
18 2025-08-06 🔵 매도 5,935원 📈 수익 2.79% + 81,881원 3,018,224원 💀 데드크로스 (111일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 2025-08-11 🔴 매수 5,973원 - - 3,018,224원 🚀 골든크로스
19 2025-08-14 🔵 매도 5,954원 📉 손실 -0.32% -9,576원 3,008,648원 💀 데드크로스 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 2025-12-02 🔴 매수 5,793원 - - 3,008,648원 🚀 골든크로스
20 2026-01-22 🔵 매도 5,820원 📈 수익 0.46% + 13,955원 3,022,603원 💀 데드크로스 (51일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 2026-02-12 🔴 매수 5,890원 - - 3,022,603원 🚀 골든크로스
21 2026-03-09 🔵 매도 5,810원 📉 손실 -1.36% -41,040원 2,981,563원 💀 데드크로스 (25일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 2026-03-30 🔴 매수 5,890원 - - 2,981,563원 🚀 골든크로스
22 2026-04-02 🔵 매도 5,830원 📉 손실 -1.02% -30,360원 2,951,203원 💀 데드크로스 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 2026-04-03 🔴 매수 5,920원 - - 2,951,203원 🚀 골든크로스
23 2026-04-03 2,951,203원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,951,203원
총 수익금: 951,203원
총 수익률: 47.56%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 23건 (매수 23회 + 매도 23회)
최고 수익 거래: 45.78%
최악 손실 거래: -7.09%
평균 보유 기간: 51.0일
최장 보유 기간: 220일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.32%
수익률 표준편차: 9.77%
매도 사유:
✂️ 손절: 3회 (13.0%)
💀 데드크로스: 19회 (82.6%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (4.3%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 4.3%) ██
-5% ~ 0% 12건 ( 52.2%) ██████████████████████████
0% ~ 5% 7건 ( 30.4%) ███████████████
5% ~ 10% 2건 ( 8.7%) ████
> 10% 1건 ( 4.3%) ██
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 4,341원 🚀 골든크로스
1 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 4,655원 ✂️ 손절
2 2020-10-06 현금 ➜ 주식 (매수) 4,777원 🚀 골든크로스
2 2020-10-30 주식 ➜ 현금 (매도) 4,716원 💀 데드크로스
3 2020-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 4,754원 🚀 골든크로스
3 2021-06-14 주식 ➜ 현금 (매도) 6,930원 ✂️ 손절
4 2021-08-03 현금 ➜ 주식 (매수) 6,999원 🚀 골든크로스
4 2021-08-11 주식 ➜ 현금 (매도) 6,503원 💀 데드크로스
5 2021-11-05 현금 ➜ 주식 (매수) 6,039원 🚀 골든크로스
5 2021-11-12 주식 ➜ 현금 (매도) 5,887원 💀 데드크로스
6 2021-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 5,815원 🚀 골든크로스
6 2022-01-21 주식 ➜ 현금 (매도) 5,708원 💀 데드크로스
7 2022-03-02 현금 ➜ 주식 (매수) 5,782원 🚀 골든크로스
7 2022-05-11 주식 ➜ 현금 (매도) 6,188원 ✂️ 손절
8 2022-08-05 현금 ➜ 주식 (매수) 5,881원 🚀 골든크로스
8 2022-08-29 주식 ➜ 현금 (매도) 5,757원 💀 데드크로스
9 2022-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 5,343원 🚀 골든크로스
9 2023-03-15 주식 ➜ 현금 (매도) 5,492원 💀 데드크로스
10 2023-05-16 현금 ➜ 주식 (매수) 5,690원 🚀 골든크로스
10 2023-07-25 주식 ➜ 현금 (매도) 5,716원 💀 데드크로스
11 2023-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 5,604원 🚀 골든크로스
11 2024-03-05 주식 ➜ 현금 (매도) 5,697원 💀 데드크로스
12 2024-05-23 현금 ➜ 주식 (매수) 5,706원 🚀 골든크로스
12 2024-05-24 주식 ➜ 현금 (매도) 5,670원 💀 데드크로스
13 2024-06-05 현금 ➜ 주식 (매수) 5,724원 🚀 골든크로스
13 2024-07-15 주식 ➜ 현금 (매도) 5,697원 💀 데드크로스
14 2024-10-02 현금 ➜ 주식 (매수) 5,589원 🚀 골든크로스
14 2024-11-18 주식 ➜ 현금 (매도) 5,598원 💀 데드크로스
15 2024-11-28 현금 ➜ 주식 (매수) 5,661원 🚀 골든크로스
15 2024-12-03 주식 ➜ 현금 (매도) 5,580원 💀 데드크로스
16 2024-12-05 현금 ➜ 주식 (매수) 5,634원 🚀 골든크로스
16 2024-12-09 주식 ➜ 현금 (매도) 5,535원 💀 데드크로스
17 2024-12-24 현금 ➜ 주식 (매수) 5,643원 🚀 골든크로스
17 2025-03-07 주식 ➜ 현금 (매도) 5,727원 💀 데드크로스
18 2025-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 5,774원 🚀 골든크로스
18 2025-08-06 주식 ➜ 현금 (매도) 5,935원 💀 데드크로스
19 2025-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 5,973원 🚀 골든크로스
19 2025-08-14 주식 ➜ 현금 (매도) 5,954원 💀 데드크로스
20 2025-12-02 현금 ➜ 주식 (매수) 5,793원 🚀 골든크로스
20 2026-01-22 주식 ➜ 현금 (매도) 5,820원 💀 데드크로스
21 2026-02-12 현금 ➜ 주식 (매수) 5,890원 🚀 골든크로스
21 2026-03-09 주식 ➜ 현금 (매도) 5,810원 💀 데드크로스
22 2026-03-30 현금 ➜ 주식 (매수) 5,890원 🚀 골든크로스
22 2026-04-02 주식 ➜ 현금 (매도) 5,830원 💀 데드크로스
23 2026-04-03 현금 ➜ 주식 (매수) 5,920원 🚀 골든크로스
23 2026-04-03 5,920원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 46회의 포지션 변화 (매수 23회 + 매도 23회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: 8.05%
중간값(Median): 3.86%
최고 수익률: 47.56%
최저 수익률: -18.31%
수익률 범위: 65.87%
수익률 표준편차: 13.90%
25% 분위수: -2.36%
75% 분위수: 18.35%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 4,543개 (64.5%)
음수 수익률 조합: 2,497개 (35.5%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 16.20%
벤치마크 초과: 1,965개
10% 이상 수익: 2,531개
20% 이상 수익: 1,547개
30% 이상 수익: 754개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 46.9회
중간 거래 횟수: 45회
최대 거래 횟수: 89회
최소 거래 횟수: 29회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 5.33% (2,200개 조합)
10~14: 평균 9.40% (2,200개 조합)
15~19: 평균 9.09% (2,200개 조합)
20~20: 평균 9.63% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 10.79% (1,584개 조합)
30~39: 평균 10.26% (1,760개 조합)
40~49: 평균 6.70% (1,760개 조합)
50~59: 평균 4.94% (1,760개 조합)
60~60: 평균 5.65% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 274개 ( 3.9%) █
-10~0% 2,223개 ( 31.6%) ███████████████
0~10% 2,012개 ( 28.6%) ██████████████
10~20% 984개 ( 14.0%) ██████
20~30% 793개 ( 11.3%) █████
30~40% 686개 ( 9.7%) ████
40~50% 68개 ( 1.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [동방아그로] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 동방아그로
종목코드: 007590
시장: 코스피
Yahoo 티커: 007590.KS
최적 파라미터: 단기=13, 장기=24, 손절=9%
최종 수익률: 47.56%
총 거래 횟수: 45회
최종 자산: 2,951,203원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.