📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-02
현재 종가: 131,200원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 140,656.96원
장기 EMA: 141,152.33원

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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
   상태: ✅ 발생
   행동: 매도
   유효 범위: 가격이 139,435원 이하면 데드크로스 유지
   → 현재 가격이 139,435원 이하면 매도 후 현금 보유
   → 현재 가격이 139,435원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
   설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 139,435원 이하여야 합니다.

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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
  → 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
  → 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능

• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
  → 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
  → 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)

• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
  → 손절가 이상이면 보유 유지
  → 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)

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🎯 [효성] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-02
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📊 데이터 다운로드 중...
   종목: 004800.KS
   기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-02 (포함)
   완료: 1,531개 행
   실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-02
   마지막 거래일: 2026-04-02
   ✅ 요청한 날짜(2026-04-02)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.

📋 데이터 상세 정보:
   시가: 68,934원 → 140,500원
   종가: 66,494원 → 131,200원
   최고 종가: 174,700원
   최저 종가: 36,065원
   평균 종가: 74,892원
   평균 거래량: 51,673주
   전체 기간 수익률: 97.31%

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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다

백테스팅 진행 중...

✅ 백테스팅 완료!
   소요 시간: 10.41초
   조합당 평균: 1.48ms
   병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.4배
   최종 결과 수: 7,040개

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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위     단기       장기       손절       수익률        거래       손절발동       최종자산           
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1      20       56       0%        229.33%  20       0              6,586,589원
2      20       55       0%        221.82%  20       0              6,436,413원
3      18       60       0%        221.46%  20       0              6,429,115원
4      18       58       0%        218.22%  24       0              6,364,445원
5      19       57       0%        217.00%  20       0              6,340,039원
6      19       59       0%        216.15%  20       0              6,322,909원
7      19       58       0%        215.89%  22       0              6,317,784원
8      18       57       0%        212.56%  24       0              6,251,283원
9      20       58       0%        208.73%  20       0              6,174,647원
10     20       57       0%        208.72%  26       0              6,174,438원

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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목                   1위              2위              3위              4위              5위             
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단기(short)            20              20              18              18              19             
장기(long)             56              55              60              58              57             
손절(stop_loss)        0%              0%              0%              0%              0%             
수익률                  229.33%         221.82%         221.46%         218.22%         217.00%        
거래횟수                 20회             20회             20회             24회             20회            
손절발동                 0회              0회              0회              0회              0회             
최종자산                 6,586,589원      6,436,413원      6,429,115원      6,364,445원      6,340,039원     

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🏆 최고 수익률 파라미터
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   단기(short_window): 20
   장기(long_window): 56
   추적 손절(stop_loss): 0%
   총 수익률: 229.33%
   최종 자산 가치: 6,586,589원
   총 거래 횟수: 20회
   손절 발동: 0회

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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=20, long=56, stop_loss=0%)

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[ 기본 수익률 정보 ]
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   투자 기간: 5.85년
   전략 최종 수익률: 229.33%
   Buy & Hold 수익률: 149.25%
   초과 수익률: 80.08%

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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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   전략 CAGR: 22.60%
   벤치마크 CAGR: 16.90%

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[ 위험 조정 수익률 ]
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   샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.68
   ⚠️ 보통

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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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   전략 MDD: -37.26%
   벤치마크 MDD: -69.06%

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[ 거래 통계 ]
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   총 거래 횟수: 10회
   수익 거래: 2회
   손실 거래: 8회
   승률 (Win Rate): 20.00%
   ❌ 낮음

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[ 평균 손익 ]
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   평균 수익 (수익 거래): 127.10%
   평균 손실 (손실 거래): -4.27%
   손익비 (Profit/Loss Ratio): 29.78

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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-02
현재 종가: 131,200원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 140,656.96원
장기 EMA: 141,152.33원

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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
   상태: ✅ 발생
   행동: 매도
   유효 범위: 가격이 139,435원 이하면 데드크로스 유지
   → 현재 가격이 139,435원 이하면 매도 후 현금 보유
   → 현재 가격이 139,435원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
   설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 139,435원 이하여야 합니다.

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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
  → 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
  → 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능

• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
  → 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
  → 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)

• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
  → 손절가 이상이면 보유 유지
  → 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)

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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 10건의 완결된 거래 (총 20개의 매수/매도 이벤트)

번호     날짜           거래구분       종가           수익률        자산변화            총자산             사유/비고
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1      2020-05-07   🔴 매수           60,219원 -          -                   2,000,000원 🚀 골든크로스
1      2020-05-22   🔵 매도           58,302원 📉 손실 -3.18%       -63,270원      1,936,730원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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2      2020-05-25   🔴 매수           58,825원 -          -                   1,936,730원 🚀 골든크로스
2      2020-06-17   🔵 매도           57,518원 📉 손실 -2.22%       -41,831원      1,894,900원 💀 데드크로스 (23일 보유)
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3      2020-07-28   🔴 매수           62,485원 -          -                   1,894,900원 🚀 골든크로스
3      2021-10-13   🔵 매도           99,856원 📈 수익 59.81% +   1,121,115원      3,016,015원 💀 데드크로스 (442일 보유)
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4      2022-11-28   🔴 매수           73,618원 -          -                   3,016,015원 🚀 골든크로스
4      2023-01-03   🔵 매도           68,522원 📉 손실 -6.92%      -203,812원      2,812,203원 💀 데드크로스 (36일 보유)
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5      2023-02-03   🔴 매수           73,996원 -          -                   2,812,203원 🚀 골든크로스
5      2023-02-27   🔵 매도           70,838원 📉 손실 -4.27%      -119,993원      2,692,210원 💀 데드크로스 (24일 보유)
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6      2023-09-06   🔴 매수           66,207원 -          -                   2,692,210원 🚀 골든크로스
6      2023-10-04   🔵 매도           63,049원 📉 손실 -4.77%      -126,308원      2,565,902원 💀 데드크로스 (28일 보유)
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7      2023-11-14   🔴 매수           66,838원 -          -                   2,565,902원 🚀 골든크로스
7      2024-01-17   🔵 매도           66,056원 📉 손실 -1.17%       -29,738원      2,536,164원 💀 데드크로스 (64일 보유)
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8      2024-02-02   🔴 매수           70,679원 -          -                   2,536,164원 🚀 골든크로스
8      2024-02-27   🔵 매도           65,285원 📉 손실 -7.63%      -188,808원      2,347,356원 💀 데드크로스 (25일 보유)
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9      2024-05-16   🔴 매수           66,496원 -          -                   2,347,356원 🚀 골든크로스
9      2024-06-17   🔵 매도           63,854원 📉 손실 -3.97%       -92,478원      2,254,878원 💀 데드크로스 (32일 보유)
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10     2025-02-07   🔴 매수           44,566원 -          -                   2,254,878원 🚀 골든크로스
10     2026-04-02   🔵 매도          131,200원 📈 수익 194.40% +   4,331,711원      6,586,589원 💀 데드크로스 (419일 보유)

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[ 최종 자산 요약 ]
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   초기 자본:       2,000,000원
   최종 자산:       6,586,589원
   총 수익금:       4,586,589원
   총 수익률:         229.33%

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[ 거래 통계 요약 ]
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   총 거래 횟수: 10건 (매수 10회 + 매도 10회)
   최고 수익 거래: 194.40%
   최악 손실 거래: -7.63%
   평균 보유 기간: 110.8일
   최장 보유 기간: 442일
   최단 보유 기간: 15일
   중간 수익률 (Median): -3.58%
   수익률 표준편차: 60.58%

   매도 사유:
      ✂️ 손절: 0회 (0.0%)
      💀 데드크로스: 10회 (100.0%)
      ⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)

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[ 수익률 구간별 분포 ]
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   < -10%            0건 (  0.0%) 
   -10% ~ -5%        2건 ( 20.0%) ██████████
   -5% ~ 0%          6건 ( 60.0%) ██████████████████████████████
   0% ~ 5%           0건 (  0.0%) 
   5% ~ 10%          0건 (  0.0%) 
   > 10%             2건 ( 20.0%) ██████████

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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호     날짜              포지션 변화               종가              비고
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1      2020-05-07      현금 ➜ 주식 (매수)               60,219원  🚀 골든크로스
1      2020-05-22      주식 ➜ 현금 (매도)               58,302원  💀 데드크로스
2      2020-05-25      현금 ➜ 주식 (매수)               58,825원  🚀 골든크로스
2      2020-06-17      주식 ➜ 현금 (매도)               57,518원  💀 데드크로스
3      2020-07-28      현금 ➜ 주식 (매수)               62,485원  🚀 골든크로스
3      2021-10-13      주식 ➜ 현금 (매도)               99,856원  💀 데드크로스
4      2022-11-28      현금 ➜ 주식 (매수)               73,618원  🚀 골든크로스
4      2023-01-03      주식 ➜ 현금 (매도)               68,522원  💀 데드크로스
5      2023-02-03      현금 ➜ 주식 (매수)               73,996원  🚀 골든크로스
5      2023-02-27      주식 ➜ 현금 (매도)               70,838원  💀 데드크로스
6      2023-09-06      현금 ➜ 주식 (매수)               66,207원  🚀 골든크로스
6      2023-10-04      주식 ➜ 현금 (매도)               63,049원  💀 데드크로스
7      2023-11-14      현금 ➜ 주식 (매수)               66,838원  🚀 골든크로스
7      2024-01-17      주식 ➜ 현금 (매도)               66,056원  💀 데드크로스
8      2024-02-02      현금 ➜ 주식 (매수)               70,679원  🚀 골든크로스
8      2024-02-27      주식 ➜ 현금 (매도)               65,285원  💀 데드크로스
9      2024-05-16      현금 ➜ 주식 (매수)               66,496원  🚀 골든크로스
9      2024-06-17      주식 ➜ 현금 (매도)               63,854원  💀 데드크로스
10     2025-02-07      현금 ➜ 주식 (매수)               44,566원  🚀 골든크로스
10     2026-04-02      주식 ➜ 현금 (매도)              131,200원  💀 데드크로스

총 20회의 포지션 변화 (매수 10회 + 매도 10회)

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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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   평균 수익률: -4.26%
   중간값(Median): -13.73%
   최고 수익률: 229.33%
   최저 수익률: -56.76%
   수익률 범위: 286.09%
   수익률 표준편차: 40.60%
   25% 분위수: -24.00%
   75% 분위수: -1.27%

[ 성과 분포 ]
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   양수 수익률 조합: 1,648개 (23.4%)
   음수 수익률 조합: 5,392개 (76.6%)
   벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 97.31%
   벤치마크 초과: 348개
   10% 이상 수익: 994개
   20% 이상 수익: 758개
   30% 이상 수익: 672개

[ 거래 횟수 통계 ]
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   평균 거래 횟수: 45.8회
   중간 거래 횟수: 44회
   최대 거래 횟수: 102회
   최소 거래 횟수: 20회

[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
   5~9: 평균 -3.05% (2,200개 조합)
   10~14: 평균 -2.75% (2,200개 조합)
   15~19: 평균 -6.55% (2,200개 조합)
   20~20: 평균 -6.43% (440개 조합)

장기(long_window) 구간별:
   21~29: 평균 -10.11% (1,584개 조합)
   30~39: 평균 -3.50% (1,760개 조합)
   40~49: 평균 -1.48% (1,760개 조합)
   50~59: 평균 -2.83% (1,760개 조합)
   60~60: 평균 -1.27% (176개 조합)

[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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   < -20%       2,295개 ( 32.6%) ████████████████
   -20~-10%     1,884개 ( 26.8%) █████████████
   -10~0%       1,213개 ( 17.2%) ████████
   0~10%         654개 (  9.3%) ████
   10~20%        236개 (  3.4%) █
   20~30%         86개 (  1.2%) 
   30~40%         55개 (  0.8%) 
   40~50%         68개 (  1.0%) 
   > 50%         549개 (  7.8%) ███

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✅ 분석 완료!
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📝 [효성] 분석 요약
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   회사명: 효성
   종목코드: 004800
   시장: 코스피
   Yahoo 티커: 004800.KS
   최적 파라미터: 단기=20, 장기=56, 손절=0%
   최종 수익률: 229.33%
   총 거래 횟수: 20회
   최종 자산: 6,586,589원
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