현대엘리베이터 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 84,600원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-02
현재 종가: 84,600원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 86,829.04원
장기 EMA: 86,880.99원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 85,404원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 85,404원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 85,404원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 85,404원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [현대엘리베이터] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-02
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 017800.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-02 (포함)
완료: 1,531개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-02
마지막 거래일: 2026-04-02
✅ 요청한 날짜(2026-04-02)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 30,755원 → 88,000원
종가: 30,395원 → 84,600원
최고 종가: 100,500원
최저 종가: 15,334원
평균 종가: 36,831원
평균 거래량: 241,163주
전체 기간 수익률: 178.33%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 10.55초
조합당 평균: 1.50ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.3배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 17 42 0% 178.49% 34 0 5,569,815원
2 14 56 0% 177.97% 25 0 5,559,379원
3 15 59 0% 177.21% 23 0 5,544,187원
4 15 52 0% 175.16% 25 0 5,503,211원
5 14 57 0% 174.03% 25 0 5,480,580원
6 16 49 0% 172.67% 27 0 5,453,342원
7 16 45 0% 172.66% 29 0 5,453,123원
8 17 43 0% 172.62% 30 0 5,452,387원
9 15 51 0% 170.77% 27 0 5,415,495원
10 15 53 0% 170.09% 25 0 5,401,718원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 17 14 15 15 14
장기(long) 42 56 59 52 57
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 178.49% 177.97% 177.21% 175.16% 174.03%
거래횟수 34회 25회 23회 25회 25회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 5,569,815원 5,559,379원 5,544,187원 5,503,211원 5,480,580원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 17
장기(long_window): 42
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 178.49%
최종 자산 가치: 5,569,815원
총 거래 횟수: 34회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=17, long=42, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.90년
전략 최종 수익률: 178.49%
Buy & Hold 수익률: 233.01%
초과 수익률: -54.52%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 18.94%
벤치마크 CAGR: 22.60%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.60
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -27.06%
벤치마크 MDD: -61.19%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 17회
수익 거래: 8회
손실 거래: 9회
승률 (Win Rate): 47.06%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 23.19%
평균 손실 (손실 거래): -4.89%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.74
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-02
현재 종가: 84,600원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 86,829.04원
장기 EMA: 86,880.99원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 85,404원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 85,404원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 85,404원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 85,404원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 17건의 완결된 거래 (총 34개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-14 🔴 매수 27,248원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-08-19 🔵 매도 29,372원 📈 수익 7.80% + 155,090원 2,155,090원 💀 데드크로스 (127일 보유)
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2 2020-12-10 🔴 매수 28,192원 - - 2,155,090원 🚀 골든크로스
2 2020-12-28 🔵 매도 26,708원 📉 손실 -5.26% -112,768원 2,042,322원 💀 데드크로스 (18일 보유)
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3 2021-01-04 🔴 매수 28,154원 - - 2,042,322원 🚀 골든크로스
3 2021-07-14 🔵 매도 34,349원 📈 수익 22.00% + 446,056원 2,488,378원 💀 데드크로스 (191일 보유)
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4 2021-08-02 🔴 매수 36,827원 - - 2,488,378원 🚀 골든크로스
4 2021-08-18 🔵 매도 34,418원 📉 손실 -6.54% -161,420원 2,326,958원 💀 데드크로스 (16일 보유)
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5 2022-08-18 🔴 매수 20,457원 - - 2,326,958원 🚀 골든크로스
5 2022-08-19 🔵 매도 20,141원 📉 손실 -1.54% -35,686원 2,291,272원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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6 2022-08-31 🔴 매수 20,562원 - - 2,291,272원 🚀 골든크로스
6 2022-09-01 🔵 매도 19,755원 📉 손실 -3.92% -89,583원 2,201,688원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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7 2022-11-10 🔴 매수 19,018원 - - 2,201,688원 🚀 골든크로스
7 2023-02-22 🔵 매도 20,072원 📈 수익 5.54% + 121,203원 2,322,891원 💀 데드크로스 (104일 보유)
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8 2023-04-03 🔴 매수 22,037원 - - 2,322,891원 🚀 골든크로스
8 2023-09-14 🔵 매도 29,716원 📈 수익 34.85% + 806,290원 3,129,181원 💀 데드크로스 (164일 보유)
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9 2023-09-25 🔴 매수 31,180원 - - 3,129,181원 🚀 골든크로스
9 2023-12-11 🔵 매도 31,394원 📈 수익 0.69% + 21,430원 3,150,611원 💀 데드크로스 (77일 보유)
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10 2023-12-19 🔴 매수 33,037원 - - 3,150,611원 🚀 골든크로스
10 2024-01-15 🔵 매도 31,653원 📉 손실 -4.19% -131,543원 3,019,068원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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11 2024-02-13 🔴 매수 32,905원 - - 3,019,068원 🚀 골든크로스
11 2024-02-28 🔵 매도 31,340원 📉 손실 -4.76% -142,417원 2,876,650원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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12 2024-05-16 🔴 매수 32,435원 - - 2,876,650원 🚀 골든크로스
12 2024-05-22 🔵 매도 31,301원 📉 손실 -3.50% -99,848원 2,776,802원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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13 2024-06-13 🔴 매수 33,022원 - - 2,776,802원 🚀 골든크로스
13 2024-09-06 🔵 매도 33,647원 📈 수익 1.89% + 52,526원 2,829,328원 💀 데드크로스 (85일 보유)
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14 2024-09-19 🔴 매수 35,144원 - - 2,829,328원 🚀 골든크로스
14 2025-08-22 🔵 매도 68,666원 📈 수익 95.39% + 2,681,754원 5,511,082원 💀 데드크로스 (337일 보유)
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15 2025-09-25 🔴 매수 73,481원 - - 5,511,082원 🚀 골든크로스
15 2025-10-01 🔵 매도 69,175원 📉 손실 -5.86% -318,713원 5,192,369원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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16 2025-10-10 🔴 매수 71,987원 - - 5,192,369원 🚀 골든크로스
16 2025-11-03 🔵 매도 65,922원 📉 손실 -8.42% -436,670원 4,755,699원 💀 데드크로스 (24일 보유)
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17 2025-11-26 🔴 매수 72,075원 - - 4,755,699원 🚀 골든크로스
17 2026-04-02 🔵 매도 84,600원 📈 수익 17.38% + 814,116원 5,569,815원 💀 데드크로스 (127일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,569,815원
총 수익금: 3,569,815원
총 수익률: 178.49%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 17건 (매수 17회 + 매도 17회)
최고 수익 거래: 95.39%
최악 손실 거래: -8.42%
평균 보유 기간: 78.0일
최장 보유 기간: 337일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -1.54%
수익률 표준편차: 24.57%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 17회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 4건 ( 23.5%) ███████████
-5% ~ 0% 5건 ( 29.4%) ██████████████
0% ~ 5% 2건 ( 11.8%) █████
5% ~ 10% 2건 ( 11.8%) █████
> 10% 4건 ( 23.5%) ███████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 27,248원 🚀 골든크로스
1 2020-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 29,372원 💀 데드크로스
2 2020-12-10 현금 ➜ 주식 (매수) 28,192원 🚀 골든크로스
2 2020-12-28 주식 ➜ 현금 (매도) 26,708원 💀 데드크로스
3 2021-01-04 현금 ➜ 주식 (매수) 28,154원 🚀 골든크로스
3 2021-07-14 주식 ➜ 현금 (매도) 34,349원 💀 데드크로스
4 2021-08-02 현금 ➜ 주식 (매수) 36,827원 🚀 골든크로스
4 2021-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 34,418원 💀 데드크로스
5 2022-08-18 현금 ➜ 주식 (매수) 20,457원 🚀 골든크로스
5 2022-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 20,141원 💀 데드크로스
6 2022-08-31 현금 ➜ 주식 (매수) 20,562원 🚀 골든크로스
6 2022-09-01 주식 ➜ 현금 (매도) 19,755원 💀 데드크로스
7 2022-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 19,018원 🚀 골든크로스
7 2023-02-22 주식 ➜ 현금 (매도) 20,072원 💀 데드크로스
8 2023-04-03 현금 ➜ 주식 (매수) 22,037원 🚀 골든크로스
8 2023-09-14 주식 ➜ 현금 (매도) 29,716원 💀 데드크로스
9 2023-09-25 현금 ➜ 주식 (매수) 31,180원 🚀 골든크로스
9 2023-12-11 주식 ➜ 현금 (매도) 31,394원 💀 데드크로스
10 2023-12-19 현금 ➜ 주식 (매수) 33,037원 🚀 골든크로스
10 2024-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 31,653원 💀 데드크로스
11 2024-02-13 현금 ➜ 주식 (매수) 32,905원 🚀 골든크로스
11 2024-02-28 주식 ➜ 현금 (매도) 31,340원 💀 데드크로스
12 2024-05-16 현금 ➜ 주식 (매수) 32,435원 🚀 골든크로스
12 2024-05-22 주식 ➜ 현금 (매도) 31,301원 💀 데드크로스
13 2024-06-13 현금 ➜ 주식 (매수) 33,022원 🚀 골든크로스
13 2024-09-06 주식 ➜ 현금 (매도) 33,647원 💀 데드크로스
14 2024-09-19 현금 ➜ 주식 (매수) 35,144원 🚀 골든크로스
14 2025-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 68,666원 💀 데드크로스
15 2025-09-25 현금 ➜ 주식 (매수) 73,481원 🚀 골든크로스
15 2025-10-01 주식 ➜ 현금 (매도) 69,175원 💀 데드크로스
16 2025-10-10 현금 ➜ 주식 (매수) 71,987원 🚀 골든크로스
16 2025-11-03 주식 ➜ 현금 (매도) 65,922원 💀 데드크로스
17 2025-11-26 현금 ➜ 주식 (매수) 72,075원 🚀 골든크로스
17 2026-04-02 주식 ➜ 현금 (매도) 84,600원 💀 데드크로스
총 34회의 포지션 변화 (매수 17회 + 매도 17회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 15.61%
중간값(Median): 6.37%
최고 수익률: 178.49%
최저 수익률: -33.68%
수익률 범위: 212.17%
수익률 표준편차: 34.37%
25% 분위수: -3.19%
75% 분위수: 16.64%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 4,687개 (66.6%)
음수 수익률 조합: 2,353개 (33.4%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 178.33%
벤치마크 초과: 1개
10% 이상 수익: 2,822개
20% 이상 수익: 1,458개
30% 이상 수익: 1,074개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 44.9회
중간 거래 횟수: 44회
최대 거래 횟수: 84회
최소 거래 횟수: 19회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 17.81% (2,200개 조합)
10~14: 평균 17.07% (2,200개 조합)
15~19: 평균 12.83% (2,200개 조합)
20~20: 평균 11.20% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 24.10% (1,584개 조합)
30~39: 평균 14.94% (1,760개 조합)
40~49: 평균 8.55% (1,760개 조합)
50~59: 평균 15.90% (1,760개 조합)
60~60: 평균 13.41% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 191개 ( 2.7%) █
-20~-10% 574개 ( 8.2%) ████
-10~0% 1,588개 ( 22.6%) ███████████
0~10% 1,865개 ( 26.5%) █████████████
10~20% 1,364개 ( 19.4%) █████████
20~30% 384개 ( 5.5%) ██
30~40% 93개 ( 1.3%)
40~50% 72개 ( 1.0%)
> 50% 909개 ( 12.9%) ██████
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✅ 분석 완료!
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📝 [현대엘리베이터] 분석 요약
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회사명: 현대엘리베이터
종목코드: 017800
시장: 코스피
Yahoo 티커: 017800.KS
최적 파라미터: 단기=17, 장기=42, 손절=0%
최종 수익률: 178.49%
총 거래 횟수: 34회
최종 자산: 5,569,815원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.