오리엔트바이오 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 570원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-02
현재 종가: 570원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 581.73원
장기 EMA: 578.12원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 551원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 551원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 551원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 551원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 577원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 577원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 577원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 577원
매수가: 601원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 577원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [오리엔트바이오] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-02
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 002630.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-02 (포함)
완료: 1,531개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-02
마지막 거래일: 2026-04-02
✅ 요청한 날짜(2026-04-02)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 682원 → 603원
종가: 696원 → 570원
최고 종가: 2,340원
최저 종가: 413원
평균 종가: 920원
평균 거래량: 3,298,922주
전체 기간 수익률: -18.10%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 10.64초
조합당 평균: 1.51ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.3배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 8 53 4% 163.82% 36 16 5,276,344원
2 8 53 5% 156.87% 36 15 5,137,424원
3 9 49 4% 155.49% 40 17 5,109,883원
4 9 48 4% 152.12% 40 17 5,042,307원
5 8 55 4% 150.45% 34 15 5,008,911원
6 13 54 2% 148.98% 28 14 4,979,529원
7 8 54 4% 148.82% 34 15 4,976,406원
8 9 50 4% 141.27% 38 16 4,825,403원
9 8 53 6% 139.72% 35 14 4,794,432원
10 9 49 5% 138.46% 40 16 4,769,207원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 8 8 9 9 8
장기(long) 53 53 49 48 55
손절(stop_loss) 4% 5% 4% 4% 4%
수익률 163.82% 156.87% 155.49% 152.12% 150.45%
거래횟수 36회 36회 40회 40회 34회
손절발동 16회 15회 17회 17회 15회
최종자산 5,276,344원 5,137,424원 5,109,883원 5,042,307원 5,008,911원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 8
장기(long_window): 53
추적 손절(stop_loss): 4%
총 수익률: 163.82%
최종 자산 가치: 5,276,344원
총 거래 횟수: 36회
손절 발동: 16회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=8, long=53, stop_loss=4%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.86년
전략 최종 수익률: 163.82%
Buy & Hold 수익률: 30.43%
초과 수익률: 133.38%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 18.00%
벤치마크 CAGR: 4.64%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.56
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -36.45%
벤치마크 MDD: -82.05%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 18회
수익 거래: 6회
손실 거래: 12회
승률 (Win Rate): 33.33%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 36.40%
평균 손실 (손실 거래): -4.74%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 7.69
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-02
현재 종가: 570원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 581.73원
장기 EMA: 578.12원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 551원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 551원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 551원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 551원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 577원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 577원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 577원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 577원
매수가: 601원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 577원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 18건의 완결된 거래 (총 36개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-09 🔴 매수 650원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-16 🔵 매도 765원 📈 수익 17.69% + 353,740원 2,353,740원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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2 2020-07-20 🔴 매수 773원 - - 2,353,740원 🚀 골든크로스
2 2020-07-22 🔵 매도 744원 📉 손실 -3.75% -88,276원 2,265,464원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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3 2021-01-12 🔴 매수 1,450원 - - 2,265,464원 🚀 골든크로스
3 2021-01-28 🔵 매도 2,215원 📈 수익 52.76% + 1,194,930원 3,460,394원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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4 2021-05-20 🔴 매수 1,670원 - - 3,460,394원 🚀 골든크로스
4 2021-05-24 🔵 매도 1,620원 📉 손실 -2.99% -103,600원 3,356,794원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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5 2021-09-07 🔴 매수 1,550원 - - 3,356,794원 🚀 골든크로스
5 2021-09-13 🔵 매도 1,490원 📉 손실 -3.87% -129,900원 3,226,894원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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6 2022-01-06 🔴 매수 1,405원 - - 3,226,894원 🚀 골든크로스
6 2022-01-07 🔵 매도 1,325원 📉 손실 -5.69% -183,680원 3,043,214원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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7 2022-08-08 🔴 매수 848원 - - 3,043,214원 🚀 골든크로스
7 2022-08-17 🔵 매도 795원 📉 손실 -6.25% -190,164원 2,853,050원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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8 2023-01-12 🔴 매수 653원 - - 2,853,050원 🚀 골든크로스
8 2023-02-15 🔵 매도 670원 📈 수익 2.60% + 74,273원 2,927,323원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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9 2023-04-19 🔴 매수 651원 - - 2,927,323원 🚀 골든크로스
9 2023-04-20 🔵 매도 633원 📉 손실 -2.76% -80,928원 2,846,395원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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10 2023-05-15 🔴 매수 757원 - - 2,846,395원 🚀 골든크로스
10 2023-05-16 🔵 매도 698원 📉 손실 -7.79% -221,840원 2,624,555원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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11 2024-01-10 🔴 매수 617원 - - 2,624,555원 🚀 골든크로스
11 2024-01-17 🔵 매도 596원 📉 손실 -3.40% -89,313원 2,535,242원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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12 2024-03-27 🔴 매수 600원 - - 2,535,242원 🚀 골든크로스
12 2024-04-04 🔵 매도 570원 📉 손실 -5.00% -126,750원 2,408,492원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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13 2024-11-27 🔴 매수 480원 - - 2,408,492원 🚀 골든크로스
13 2024-12-12 🔵 매도 1,140원 📈 수익 137.50% + 3,311,220원 5,719,712원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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14 2025-03-26 🔴 매수 1,575원 - - 5,719,712원 🚀 골든크로스
14 2025-03-28 🔵 매도 1,665원 📈 수익 5.71% + 326,790원 6,046,502원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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15 2025-05-09 🔴 매수 1,734원 - - 6,046,502원 🚀 골든크로스
15 2025-05-13 🔵 매도 1,670원 📉 손실 -3.69% -223,168원 5,823,334원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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16 2025-12-04 🔴 매수 666원 - - 5,823,334원 🚀 골든크로스
16 2025-12-10 🔵 매도 623원 📉 손실 -6.46% -375,949원 5,447,385원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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17 2026-02-13 🔴 매수 611원 - - 5,447,385원 🚀 골든크로스
17 2026-02-26 🔵 매도 624원 📈 수익 2.13% + 115,895원 5,563,280원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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18 2026-03-30 🔴 매수 601원 - - 5,563,280원 🚀 골든크로스
18 2026-04-02 🔵 매도 570원 📉 손실 -5.16% -286,936원 5,276,344원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,276,344원
총 수익금: 3,276,344원
총 수익률: 163.82%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 18건 (매수 18회 + 매도 18회)
최고 수익 거래: 137.50%
최악 손실 거래: -7.79%
평균 보유 기간: 7.7일
최장 보유 기간: 34일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -3.55%
수익률 표준편차: 34.07%
매도 사유:
✂️ 손절: 16회 (88.9%)
💀 데드크로스: 2회 (11.1%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 6건 ( 33.3%) ████████████████
-5% ~ 0% 6건 ( 33.3%) ████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 11.1%) █████
5% ~ 10% 1건 ( 5.6%) ██
> 10% 3건 ( 16.7%) ████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-09 현금 ➜ 주식 (매수) 650원 🚀 골든크로스
1 2020-04-16 주식 ➜ 현금 (매도) 765원 ✂️ 손절
2 2020-07-20 현금 ➜ 주식 (매수) 773원 🚀 골든크로스
2 2020-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 744원 ✂️ 손절
3 2021-01-12 현금 ➜ 주식 (매수) 1,450원 🚀 골든크로스
3 2021-01-28 주식 ➜ 현금 (매도) 2,215원 ✂️ 손절
4 2021-05-20 현금 ➜ 주식 (매수) 1,670원 🚀 골든크로스
4 2021-05-24 주식 ➜ 현금 (매도) 1,620원 ✂️ 손절
5 2021-09-07 현금 ➜ 주식 (매수) 1,550원 🚀 골든크로스
5 2021-09-13 주식 ➜ 현금 (매도) 1,490원 ✂️ 손절
6 2022-01-06 현금 ➜ 주식 (매수) 1,405원 🚀 골든크로스
6 2022-01-07 주식 ➜ 현금 (매도) 1,325원 ✂️ 손절
7 2022-08-08 현금 ➜ 주식 (매수) 848원 🚀 골든크로스
7 2022-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 795원 ✂️ 손절
8 2023-01-12 현금 ➜ 주식 (매수) 653원 🚀 골든크로스
8 2023-02-15 주식 ➜ 현금 (매도) 670원 ✂️ 손절
9 2023-04-19 현금 ➜ 주식 (매수) 651원 🚀 골든크로스
9 2023-04-20 주식 ➜ 현금 (매도) 633원 💀 데드크로스
10 2023-05-15 현금 ➜ 주식 (매수) 757원 🚀 골든크로스
10 2023-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 698원 ✂️ 손절
11 2024-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 617원 🚀 골든크로스
11 2024-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 596원 💀 데드크로스
12 2024-03-27 현금 ➜ 주식 (매수) 600원 🚀 골든크로스
12 2024-04-04 주식 ➜ 현금 (매도) 570원 ✂️ 손절
13 2024-11-27 현금 ➜ 주식 (매수) 480원 🚀 골든크로스
13 2024-12-12 주식 ➜ 현금 (매도) 1,140원 ✂️ 손절
14 2025-03-26 현금 ➜ 주식 (매수) 1,575원 🚀 골든크로스
14 2025-03-28 주식 ➜ 현금 (매도) 1,665원 ✂️ 손절
15 2025-05-09 현금 ➜ 주식 (매수) 1,734원 🚀 골든크로스
15 2025-05-13 주식 ➜ 현금 (매도) 1,670원 ✂️ 손절
16 2025-12-04 현금 ➜ 주식 (매수) 666원 🚀 골든크로스
16 2025-12-10 주식 ➜ 현금 (매도) 623원 ✂️ 손절
17 2026-02-13 현금 ➜ 주식 (매수) 611원 🚀 골든크로스
17 2026-02-26 주식 ➜ 현금 (매도) 624원 ✂️ 손절
18 2026-03-30 현금 ➜ 주식 (매수) 601원 🚀 골든크로스
18 2026-04-02 주식 ➜ 현금 (매도) 570원 ✂️ 손절
총 36회의 포지션 변화 (매수 18회 + 매도 18회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 6.68%
중간값(Median): 0.40%
최고 수익률: 163.82%
최저 수익률: -72.89%
수익률 범위: 236.71%
수익률 표준편차: 45.49%
25% 분위수: -29.57%
75% 분위수: 39.35%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 3,539개 (50.3%)
음수 수익률 조합: 3,501개 (49.7%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -18.10%
벤치마크 초과: 4,560개
10% 이상 수익: 3,100개
20% 이상 수익: 2,634개
30% 이상 수익: 2,209개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 44.2회
중간 거래 횟수: 42회
최대 거래 횟수: 90회
최소 거래 횟수: 20회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -19.07% (2,200개 조합)
10~14: 평균 18.44% (2,200개 조합)
15~19: 평균 17.95% (2,200개 조합)
20~20: 평균 20.20% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -19.07% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -2.70% (1,760개 조합)
40~49: 평균 14.21% (1,760개 조합)
50~59: 평균 28.98% (1,760개 조합)
60~60: 평균 33.73% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 2,372개 ( 33.7%) ████████████████
-20~-10% 530개 ( 7.5%) ███
-10~0% 599개 ( 8.5%) ████
0~10% 439개 ( 6.2%) ███
10~20% 466개 ( 6.6%) ███
20~30% 425개 ( 6.0%) ███
30~40% 478개 ( 6.8%) ███
40~50% 422개 ( 6.0%) ██
> 50% 1,309개 ( 18.6%) █████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [오리엔트바이오] 분석 요약
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회사명: 오리엔트바이오
종목코드: 002630
시장: 코스피
Yahoo 티커: 002630.KS
최적 파라미터: 단기=8, 장기=53, 손절=4%
최종 수익률: 163.82%
총 거래 횟수: 36회
최종 자산: 5,276,344원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.