신한서부티엔디리츠 트레이딩 시그널
신한서부티엔디리츠 트레이딩 시그널
신한서부티엔디리츠 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 4,235원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-04-02
현재 종가: 4,235원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 4,364.01원
장기 EMA: 4,181.55원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 978원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 978원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 978원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 978원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 4,268원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 4,268원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 4,268원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 4,268원
매수가: 3,383원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 4,268원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [신한서부티엔디리츠] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-04-02
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 404990.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-02 (포함)
완료: 1,050개 행
실제 기간: 2021-12-10 ~ 2026-04-02
마지막 거래일: 2026-04-02
✅ 요청한 날짜(2026-04-02)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 3,525원 → 4,350원
종가: 3,605원 → 4,235원
최고 종가: 4,540원
최저 종가: 2,582원
평균 종가: 3,357원
평균 거래량: 88,390주
전체 기간 수익률: 17.46%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 7.21초
조합당 평균: 1.02ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 2.0배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 20 50 6% 60.34% 12 5 3,206,770원
2 20 49 6% 60.09% 12 5 3,201,801원
3 19 51 6% 58.91% 12 5 3,178,234원
4 19 52 6% 58.71% 14 5 3,174,106원
5 18 54 6% 57.88% 14 5 3,157,603원
6 16 60 6% 56.09% 14 5 3,121,760원
7 16 59 6% 56.09% 14 5 3,121,760원
8 17 56 6% 56.08% 14 5 3,121,672원
9 17 57 6% 56.08% 14 5 3,121,672원
10 18 53 6% 55.15% 16 5 3,102,952원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 20 20 19 19 18
장기(long) 50 49 51 52 54
손절(stop_loss) 6% 6% 6% 6% 6%
수익률 60.34% 60.09% 58.91% 58.71% 57.88%
거래횟수 12회 12회 12회 14회 14회
손절발동 5회 5회 5회 5회 5회
최종자산 3,206,770원 3,201,801원 3,178,234원 3,174,106원 3,157,603원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 20
장기(long_window): 50
추적 손절(stop_loss): 6%
총 수익률: 60.34%
최종 자산 가치: 3,206,770원
총 거래 횟수: 12회
손절 발동: 5회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=20, long=50, stop_loss=6%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 3.96년
전략 최종 수익률: 60.34%
Buy & Hold 수익률: 14.32%
초과 수익률: 46.02%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 12.65%
벤치마크 CAGR: 3.43%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.83
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -9.91%
벤치마크 MDD: -39.78%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 6회
수익 거래: 4회
손실 거래: 2회
승률 (Win Rate): 66.67%
✅ 높음
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 14.11%
평균 손실 (손실 거래): -1.96%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 7.22
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-04-02
현재 종가: 4,235원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 4,364.01원
장기 EMA: 4,181.55원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 978원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 978원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 978원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 978원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 4,268원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 4,268원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 4,268원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 4,268원
매수가: 3,383원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 4,268원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 6건의 완결된 거래 (총 12개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2023-01-06 🔴 매수 3,171원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2023-02-15 🔵 매도 3,195원 📈 수익 0.76% + 15,191원 2,015,191원 ✂️ 손절 (40일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2023-10-10 🔴 매수 2,766원 - - 2,015,191원 🚀 골든크로스
2 2024-04-12 🔵 매도 3,394원 📈 수익 22.71% + 457,298원 2,472,489원 ✂️ 손절 (185일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2024-04-24 🔴 매수 3,407원 - - 2,472,489원 🚀 골든크로스
3 2024-06-18 🔵 매도 3,673원 📈 수익 7.79% + 192,453원 2,664,942원 ✂️ 손절 (55일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2025-01-14 🔴 매수 3,232원 - - 2,664,942원 🚀 골든크로스
4 2025-02-28 🔵 매도 3,153원 📉 손실 -2.44% -65,049원 2,599,893원 💀 데드크로스 (45일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2025-04-25 🔴 매수 3,162원 - - 2,599,893원 🚀 골든크로스
5 2025-06-13 🔵 매도 3,116원 📉 손실 -1.47% -38,171원 2,561,722원 ✂️ 손절 (49일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2025-11-14 🔴 매수 3,383원 - - 2,561,722원 🚀 골든크로스
6 2026-04-02 🔵 매도 4,235원 📈 수익 25.19% + 645,048원 3,206,770원 ✂️ 손절 (139일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,206,770원
총 수익금: 1,206,770원
총 수익률: 60.34%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 6건 (매수 6회 + 매도 6회)
최고 수익 거래: 25.19%
최악 손실 거래: -2.44%
평균 보유 기간: 85.5일
최장 보유 기간: 185일
최단 보유 기간: 40일
중간 수익률 (Median): 4.28%
수익률 표준편차: 11.25%
매도 사유:
✂️ 손절: 5회 (83.3%)
💀 데드크로스: 1회 (16.7%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 2건 ( 33.3%) ████████████████
0% ~ 5% 1건 ( 16.7%) ████████
5% ~ 10% 1건 ( 16.7%) ████████
> 10% 2건 ( 33.3%) ████████████████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2023-01-06 현금 ➜ 주식 (매수) 3,171원 🚀 골든크로스
1 2023-02-15 주식 ➜ 현금 (매도) 3,195원 ✂️ 손절
2 2023-10-10 현금 ➜ 주식 (매수) 2,766원 🚀 골든크로스
2 2024-04-12 주식 ➜ 현금 (매도) 3,394원 ✂️ 손절
3 2024-04-24 현금 ➜ 주식 (매수) 3,407원 🚀 골든크로스
3 2024-06-18 주식 ➜ 현금 (매도) 3,673원 ✂️ 손절
4 2025-01-14 현금 ➜ 주식 (매수) 3,232원 🚀 골든크로스
4 2025-02-28 주식 ➜ 현금 (매도) 3,153원 💀 데드크로스
5 2025-04-25 현금 ➜ 주식 (매수) 3,162원 🚀 골든크로스
5 2025-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 3,116원 ✂️ 손절
6 2025-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 3,383원 🚀 골든크로스
6 2026-04-02 주식 ➜ 현금 (매도) 4,235원 ✂️ 손절
총 12회의 포지션 변화 (매수 6회 + 매도 6회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: 17.92%
중간값(Median): 18.39%
최고 수익률: 60.34%
최저 수익률: -26.27%
수익률 범위: 86.61%
수익률 표준편차: 17.51%
25% 분위수: 4.54%
75% 분위수: 32.56%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 5,731개 (81.4%)
음수 수익률 조합: 1,309개 (18.6%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 17.46%
벤치마크 초과: 3,638개
10% 이상 수익: 4,561개
20% 이상 수익: 3,385개
30% 이상 수익: 2,123개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 26.4회
중간 거래 횟수: 24회
최대 거래 횟수: 62회
최소 거래 횟수: 9회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 12.57% (2,200개 조합)
10~14: 평균 17.98% (2,200개 조합)
15~19: 평균 22.14% (2,200개 조합)
20~20: 평균 23.28% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 21.07% (1,584개 조합)
30~39: 평균 19.72% (1,760개 조합)
40~49: 평균 12.97% (1,760개 조합)
50~59: 평균 18.08% (1,760개 조합)
60~60: 평균 19.74% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 63개 ( 0.9%)
-20~-10% 359개 ( 5.1%) ██
-10~0% 887개 ( 12.6%) ██████
0~10% 1,170개 ( 16.6%) ████████
10~20% 1,176개 ( 16.7%) ████████
20~30% 1,262개 ( 17.9%) ████████
30~40% 1,403개 ( 19.9%) █████████
40~50% 633개 ( 9.0%) ████
> 50% 87개 ( 1.2%)
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [신한서부티엔디리츠] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 신한서부티엔디리츠
종목코드: 404990
시장: 코스피
Yahoo 티커: 404990.KS
최적 파라미터: 단기=20, 장기=50, 손절=6%
최종 수익률: 60.34%
총 거래 횟수: 12회
최종 자산: 3,206,770원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.