하나금융지주 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 112,800원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-01
현재 종가: 112,800원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 109,581.97원
장기 EMA: 108,260.48원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 108,378원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 108,378원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 108,378원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 108,378원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [하나금융지주] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-01
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 086790.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-01 (포함)
완료: 1,530개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-01
마지막 거래일: 2026-04-01
✅ 요청한 날짜(2026-04-01)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 24,849원 → 113,400원
종가: 24,508원 → 112,800원
최고 종가: 129,877원
최저 종가: 12,578원
평균 종가: 44,049원
평균 거래량: 1,201,418주
전체 기간 수익률: 360.25%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 13.54초
조합당 평균: 1.92ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.0배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 57 9% 330.05% 57 14 8,601,016원
2 5 56 9% 319.58% 61 14 8,391,566원
3 5 58 9% 312.46% 57 14 8,249,121원
4 5 59 9% 308.94% 56 14 8,178,822원
5 6 56 9% 292.98% 51 15 7,859,687원
6 5 52 9% 285.69% 61 15 7,713,769원
7 5 54 9% 285.21% 61 15 7,704,114원
8 6 58 9% 281.48% 50 15 7,629,562원
9 5 57 10% 281.07% 57 11 7,621,460원
10 5 55 9% 280.50% 67 15 7,609,936원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 5 5 6
장기(long) 57 56 58 59 56
손절(stop_loss) 9% 9% 9% 9% 9%
수익률 330.05% 319.58% 312.46% 308.94% 292.98%
거래횟수 57회 61회 57회 56회 51회
손절발동 14회 14회 14회 14회 15회
최종자산 8,601,016원 8,391,566원 8,249,121원 8,178,822원 7,859,687원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 57
추적 손절(stop_loss): 9%
총 수익률: 330.05%
최종 자산 가치: 8,601,016원
총 거래 횟수: 57회
손절 발동: 14회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=57, stop_loss=9%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.84년
전략 최종 수익률: 330.05%
Buy & Hold 수익률: 655.53%
초과 수익률: -325.48%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 28.37%
벤치마크 CAGR: 41.37%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.98
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -24.70%
벤치마크 MDD: -34.11%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 29회
수익 거래: 12회
손실 거래: 17회
승률 (Win Rate): 41.38%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 18.14%
평균 손실 (손실 거래): -2.56%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 7.10
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-01
현재 종가: 112,800원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 109,581.97원
장기 EMA: 108,260.48원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 108,378원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 108,378원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 108,378원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 108,378원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 29건의 완결된 거래 (총 58개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-27 🔴 매수 18,543원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-11 🔵 매도 19,770원 📈 수익 6.62% + 131,301원 2,131,301원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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2 2020-07-03 🔴 매수 18,921원 - - 2,131,301원 🚀 골든크로스
2 2020-07-08 🔵 매도 18,608원 📉 손실 -1.65% -34,994원 2,096,307원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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3 2020-07-15 🔴 매수 19,302원 - - 2,096,307원 🚀 골든크로스
3 2020-08-18 🔵 매도 20,170원 📈 수익 4.50% + 93,735원 2,190,042원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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4 2020-10-06 🔴 매수 20,344원 - - 2,190,042원 🚀 골든크로스
4 2021-01-22 🔵 매도 26,227원 📈 수익 28.92% + 629,442원 2,819,484원 ✂️ 손절 (108일 보유)
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5 2021-02-01 🔴 매수 25,361원 - - 2,819,484원 🚀 골든크로스
5 2021-02-04 🔵 매도 24,495원 📉 손실 -3.41% -96,104원 2,723,380원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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6 2021-02-05 🔴 매수 26,082원 - - 2,723,380원 🚀 골든크로스
6 2021-07-09 🔵 매도 31,122원 📈 수익 19.32% + 524,127원 3,247,507원 ✂️ 손절 (154일 보유)
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7 2021-07-28 🔴 매수 32,770원 - - 3,247,507원 🚀 골든크로스
7 2021-08-02 🔵 매도 31,342원 📉 손실 -4.36% -141,367원 3,106,140원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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8 2021-08-10 🔴 매수 32,403원 - - 3,106,140원 🚀 골든크로스
8 2021-08-20 🔵 매도 30,683원 📉 손실 -5.31% -163,482원 2,942,658원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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9 2021-08-25 🔴 매수 32,879원 - - 2,942,658원 🚀 골든크로스
9 2021-09-09 🔵 매도 32,184원 📉 손실 -2.12% -61,914원 2,880,744원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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10 2021-09-14 🔴 매수 33,062원 - - 2,880,744원 🚀 골든크로스
10 2021-10-14 🔵 매도 32,147원 📉 손실 -2.77% -79,636원 2,801,108원 💀 데드크로스 (30일 보유)
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11 2021-10-20 🔴 매수 33,355원 - - 2,801,108원 🚀 골든크로스
11 2021-11-05 🔵 매도 32,074원 📉 손실 -3.84% -106,364원 2,694,744원 💀 데드크로스 (16일 보유)
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12 2021-12-16 🔴 매수 32,001원 - - 2,694,744원 🚀 골든크로스
12 2022-03-02 🔵 매도 35,979원 📈 수익 12.43% + 334,194원 3,028,939원 ✂️ 손절 (76일 보유)
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13 2022-03-11 🔴 매수 36,057원 - - 3,028,939원 🚀 골든크로스
13 2022-04-12 🔵 매도 36,328원 📈 수익 0.75% + 22,773원 3,051,711원 💀 데드크로스 (32일 보유)
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14 2022-04-13 🔴 매수 36,560원 - - 3,051,711원 🚀 골든크로스
14 2022-04-15 🔵 매도 36,328원 📉 손실 -0.64% -19,287원 3,032,424원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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15 2022-04-19 🔴 매수 36,870원 - - 3,032,424원 🚀 골든크로스
15 2022-05-02 🔵 매도 36,095원 📉 손실 -2.10% -63,515원 2,968,909원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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16 2022-05-24 🔴 매수 36,909원 - - 2,968,909원 🚀 골든크로스
16 2022-06-09 🔵 매도 36,057원 📉 손실 -2.31% -68,163원 2,900,746원 💀 데드크로스 (16일 보유)
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17 2022-10-18 🔴 매수 31,130원 - - 2,900,746원 🚀 골든크로스
17 2023-02-02 🔵 매도 40,061원 📈 수익 28.69% + 830,614원 3,731,359원 ✂️ 손절 (107일 보유)
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18 2023-08-31 🔴 매수 34,119원 - - 3,731,359원 🚀 골든크로스
18 2023-10-30 🔵 매도 34,679원 📈 수익 1.64% + 61,006원 3,792,366원 ✂️ 손절 (60일 보유)
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19 2023-11-15 🔴 매수 36,647원 - - 3,792,366원 🚀 골든크로스
19 2024-01-08 🔵 매도 36,078원 📉 손실 -1.55% -58,556원 3,733,810원 💀 데드크로스 (54일 보유)
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20 2024-01-15 🔴 매수 37,171원 - - 3,733,810원 🚀 골든크로스
20 2024-01-16 🔵 매도 36,341원 📉 손실 -2.24% -83,089원 3,650,721원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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21 2024-01-23 🔴 매수 37,521원 - - 3,650,721원 🚀 골든크로스
21 2024-03-29 🔵 매도 52,501원 📈 수익 39.92% + 1,453,068원 5,103,789원 ✂️ 손절 (66일 보유)
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22 2024-04-22 🔴 매수 51,864원 - - 5,103,789원 🚀 골든크로스
22 2024-06-17 🔵 매도 53,229원 📈 수익 2.63% + 133,756원 5,237,545원 ✂️ 손절 (56일 보유)
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23 2024-08-19 🔴 매수 57,807원 - - 5,237,545원 🚀 골든크로스
23 2024-08-30 🔵 매도 56,888원 📉 손실 -1.59% -82,713원 5,154,832원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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24 2024-10-10 🔴 매수 56,990원 - - 5,154,832원 🚀 골든크로스
24 2024-10-31 🔵 매도 55,598원 📉 손실 -2.44% -125,304원 5,029,528원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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25 2024-11-25 🔴 매수 58,382원 - - 5,029,528원 🚀 골든크로스
25 2024-12-05 🔵 매도 55,319원 📉 손실 -5.25% -263,417원 4,766,112원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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26 2025-02-04 🔴 매수 57,083원 - - 4,766,112원 🚀 골든크로스
26 2025-04-04 🔵 매도 56,004원 📉 손실 -1.89% -89,540원 4,676,571원 💀 데드크로스 (59일 보유)
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27 2025-04-22 🔴 매수 57,151원 - - 4,676,571원 🚀 골든크로스
27 2025-07-28 🔵 매도 81,710원 📈 수익 42.97% + 1,989,268원 6,665,840원 ✂️ 손절 (97일 보유)
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28 2025-09-09 🔴 매수 81,609원 - - 6,665,840원 🚀 골든크로스
28 2026-03-04 🔵 매도 105,500원 📈 수익 29.28% + 1,935,177원 8,601,016원 ✂️ 손절 (176일 보유)
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29 2026-04-01 🔴 매수 112,800원 - - 8,601,016원 🚀 골든크로스
29 2026-04-01 8,601,016원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 8,601,016원
총 수익금: 6,601,016원
총 수익률: 330.05%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 29건 (매수 29회 + 매도 29회)
최고 수익 거래: 42.97%
최악 손실 거래: -5.31%
평균 보유 기간: 43.2일
최장 보유 기간: 176일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.55%
수익률 표준편차: 13.97%
매도 사유:
✂️ 손절: 14회 (48.3%)
💀 데드크로스: 14회 (48.3%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.4%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 2건 ( 6.9%) ███
-5% ~ 0% 15건 ( 51.7%) █████████████████████████
0% ~ 5% 4건 ( 13.8%) ██████
5% ~ 10% 1건 ( 3.4%) █
> 10% 7건 ( 24.1%) ████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-27 현금 ➜ 주식 (매수) 18,543원 🚀 골든크로스
1 2020-06-11 주식 ➜ 현금 (매도) 19,770원 ✂️ 손절
2 2020-07-03 현금 ➜ 주식 (매수) 18,921원 🚀 골든크로스
2 2020-07-08 주식 ➜ 현금 (매도) 18,608원 💀 데드크로스
3 2020-07-15 현금 ➜ 주식 (매수) 19,302원 🚀 골든크로스
3 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 20,170원 ✂️ 손절
4 2020-10-06 현금 ➜ 주식 (매수) 20,344원 🚀 골든크로스
4 2021-01-22 주식 ➜ 현금 (매도) 26,227원 ✂️ 손절
5 2021-02-01 현금 ➜ 주식 (매수) 25,361원 🚀 골든크로스
5 2021-02-04 주식 ➜ 현금 (매도) 24,495원 💀 데드크로스
6 2021-02-05 현금 ➜ 주식 (매수) 26,082원 🚀 골든크로스
6 2021-07-09 주식 ➜ 현금 (매도) 31,122원 ✂️ 손절
7 2021-07-28 현금 ➜ 주식 (매수) 32,770원 🚀 골든크로스
7 2021-08-02 주식 ➜ 현금 (매도) 31,342원 💀 데드크로스
8 2021-08-10 현금 ➜ 주식 (매수) 32,403원 🚀 골든크로스
8 2021-08-20 주식 ➜ 현금 (매도) 30,683원 💀 데드크로스
9 2021-08-25 현금 ➜ 주식 (매수) 32,879원 🚀 골든크로스
9 2021-09-09 주식 ➜ 현금 (매도) 32,184원 💀 데드크로스
10 2021-09-14 현금 ➜ 주식 (매수) 33,062원 🚀 골든크로스
10 2021-10-14 주식 ➜ 현금 (매도) 32,147원 💀 데드크로스
11 2021-10-20 현금 ➜ 주식 (매수) 33,355원 🚀 골든크로스
11 2021-11-05 주식 ➜ 현금 (매도) 32,074원 💀 데드크로스
12 2021-12-16 현금 ➜ 주식 (매수) 32,001원 🚀 골든크로스
12 2022-03-02 주식 ➜ 현금 (매도) 35,979원 ✂️ 손절
13 2022-03-11 현금 ➜ 주식 (매수) 36,057원 🚀 골든크로스
13 2022-04-12 주식 ➜ 현금 (매도) 36,328원 💀 데드크로스
14 2022-04-13 현금 ➜ 주식 (매수) 36,560원 🚀 골든크로스
14 2022-04-15 주식 ➜ 현금 (매도) 36,328원 💀 데드크로스
15 2022-04-19 현금 ➜ 주식 (매수) 36,870원 🚀 골든크로스
15 2022-05-02 주식 ➜ 현금 (매도) 36,095원 💀 데드크로스
16 2022-05-24 현금 ➜ 주식 (매수) 36,909원 🚀 골든크로스
16 2022-06-09 주식 ➜ 현금 (매도) 36,057원 💀 데드크로스
17 2022-10-18 현금 ➜ 주식 (매수) 31,130원 🚀 골든크로스
17 2023-02-02 주식 ➜ 현금 (매도) 40,061원 ✂️ 손절
18 2023-08-31 현금 ➜ 주식 (매수) 34,119원 🚀 골든크로스
18 2023-10-30 주식 ➜ 현금 (매도) 34,679원 ✂️ 손절
19 2023-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 36,647원 🚀 골든크로스
19 2024-01-08 주식 ➜ 현금 (매도) 36,078원 💀 데드크로스
20 2024-01-15 현금 ➜ 주식 (매수) 37,171원 🚀 골든크로스
20 2024-01-16 주식 ➜ 현금 (매도) 36,341원 💀 데드크로스
21 2024-01-23 현금 ➜ 주식 (매수) 37,521원 🚀 골든크로스
21 2024-03-29 주식 ➜ 현금 (매도) 52,501원 ✂️ 손절
22 2024-04-22 현금 ➜ 주식 (매수) 51,864원 🚀 골든크로스
22 2024-06-17 주식 ➜ 현금 (매도) 53,229원 ✂️ 손절
23 2024-08-19 현금 ➜ 주식 (매수) 57,807원 🚀 골든크로스
23 2024-08-30 주식 ➜ 현금 (매도) 56,888원 ✂️ 손절
24 2024-10-10 현금 ➜ 주식 (매수) 56,990원 🚀 골든크로스
24 2024-10-31 주식 ➜ 현금 (매도) 55,598원 ✂️ 손절
25 2024-11-25 현금 ➜ 주식 (매수) 58,382원 🚀 골든크로스
25 2024-12-05 주식 ➜ 현금 (매도) 55,319원 ✂️ 손절
26 2025-02-04 현금 ➜ 주식 (매수) 57,083원 🚀 골든크로스
26 2025-04-04 주식 ➜ 현금 (매도) 56,004원 💀 데드크로스
27 2025-04-22 현금 ➜ 주식 (매수) 57,151원 🚀 골든크로스
27 2025-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 81,710원 ✂️ 손절
28 2025-09-09 현금 ➜ 주식 (매수) 81,609원 🚀 골든크로스
28 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 105,500원 ✂️ 손절
29 2026-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 112,800원 🚀 골든크로스
29 2026-04-01 112,800원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 58회의 포지션 변화 (매수 29회 + 매도 29회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 82.95%
중간값(Median): 74.58%
최고 수익률: 330.05%
최저 수익률: -7.26%
수익률 범위: 337.31%
수익률 표준편차: 51.39%
25% 분위수: 48.35%
75% 분위수: 107.82%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 7,000개 (99.4%)
음수 수익률 조합: 40개 (0.6%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 360.25%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 6,765개
20% 이상 수익: 6,347개
30% 이상 수익: 6,034개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 52.2회
중간 거래 횟수: 50회
최대 거래 횟수: 98회
최소 거래 횟수: 25회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 90.43% (2,200개 조합)
10~14: 평균 79.35% (2,200개 조합)
15~19: 평균 80.63% (2,200개 조합)
20~20: 평균 75.20% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 56.87% (1,584개 조합)
30~39: 평균 63.44% (1,760개 조합)
40~49: 평균 104.61% (1,760개 조합)
50~59: 평균 103.76% (1,760개 조합)
60~60: 평균 88.30% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 0개 ( 0.0%)
-10~0% 40개 ( 0.6%)
0~10% 235개 ( 3.3%) █
10~20% 418개 ( 5.9%) ██
20~30% 313개 ( 4.4%) ██
30~40% 349개 ( 5.0%) ██
40~50% 500개 ( 7.1%) ███
> 50% 5,185개 ( 73.7%) ████████████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [하나금융지주] 분석 요약
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회사명: 하나금융지주
종목코드: 086790
시장: 코스피
Yahoo 티커: 086790.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=57, 손절=9%
최종 수익률: 330.05%
총 거래 횟수: 57회
최종 자산: 8,601,016원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.