아모레퍼시픽 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 142,600원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-01
현재 종가: 142,600원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 137,351.04원
장기 EMA: 137,311.13원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 141,300원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 141,300원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 141,300원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 141,300원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [아모레퍼시픽] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-01
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 090430.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-01 (포함)
완료: 1,530개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-01
마지막 거래일: 2026-04-01
✅ 요청한 날짜(2026-04-01)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 194,516원 → 142,400원
종가: 199,318원 → 142,600원
최고 종가: 286,430원
최저 종가: 86,991원
평균 종가: 150,221원
평균 거래량: 285,419주
전체 기간 수익률: -28.46%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 13.30초
조합당 평균: 1.89ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.1배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 16 22 10% 74.35% 45 13 3,487,094원
2 17 21 10% 73.25% 45 14 3,465,027원
3 14 25 10% 71.41% 47 13 3,428,299원
4 15 24 10% 71.06% 45 14 3,421,162원
5 18 21 2% 64.49% 43 21 3,289,860원
6 17 22 2% 64.49% 43 21 3,289,860원
7 16 23 10% 64.07% 45 14 3,281,332원
8 12 28 10% 63.38% 45 14 3,267,604원
9 17 22 10% 62.48% 43 15 3,249,687원
10 18 21 10% 62.48% 43 15 3,249,687원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 16 17 14 15 18
장기(long) 22 21 25 24 21
손절(stop_loss) 10% 10% 10% 10% 2%
수익률 74.35% 73.25% 71.41% 71.06% 64.49%
거래횟수 45회 45회 47회 45회 43회
손절발동 13회 14회 13회 14회 21회
최종자산 3,487,094원 3,465,027원 3,428,299원 3,421,162원 3,289,860원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 16
장기(long_window): 22
추적 손절(stop_loss): 10%
총 수익률: 74.35%
최종 자산 가치: 3,487,094원
총 거래 횟수: 45회
손절 발동: 13회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=16, long=22, stop_loss=10%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.98년
전략 최종 수익률: 74.35%
Buy & Hold 수익률: -18.88%
초과 수익률: 93.23%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 9.74%
벤치마크 CAGR: -3.44%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.37
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -28.41%
벤치마크 MDD: -69.63%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 23회
수익 거래: 8회
손실 거래: 15회
승률 (Win Rate): 34.78%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 19.77%
평균 손실 (손실 거래): -5.07%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.90
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-01
현재 종가: 142,600원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 137,351.04원
장기 EMA: 137,311.13원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 141,300원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 141,300원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 141,300원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 141,300원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 23건의 완결된 거래 (총 46개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-14 🔴 매수 165,218원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-25 🔵 매도 161,856원 📉 손실 -2.03% -40,344원 1,959,656원 💀 데드크로스 (41일 보유)
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2 2020-06-09 🔴 매수 169,060원 - - 1,959,656원 🚀 골든크로스
2 2020-06-12 🔵 매도 161,376원 📉 손실 -4.55% -84,530원 1,875,126원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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3 2020-07-21 🔴 매수 164,258원 - - 1,875,126원 🚀 골든크로스
3 2020-08-04 🔵 매도 156,573원 📉 손실 -4.68% -84,531원 1,790,595원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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4 2020-08-05 🔴 매수 158,494원 - - 1,790,595원 🚀 골든크로스
4 2020-08-18 🔵 매도 169,541원 📈 수익 6.97% + 121,512원 1,912,108원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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5 2020-11-11 🔴 매수 167,620원 - - 1,912,108원 🚀 골든크로스
5 2021-06-22 🔵 매도 265,213원 📈 수익 58.22% + 1,073,522원 2,985,630원 💀 데드크로스 (223일 보유)
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6 2021-12-17 🔴 매수 173,111원 - - 2,985,630원 🚀 골든크로스
6 2021-12-22 🔵 매도 169,736원 📉 손실 -1.95% -57,382원 2,928,247원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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7 2022-02-11 🔴 매수 169,714원 - - 2,928,247원 🚀 골든크로스
7 2022-03-11 🔵 매도 162,440원 📉 손실 -4.29% -123,649원 2,804,598원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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8 2022-04-21 🔴 매수 162,440원 - - 2,804,598원 🚀 골든크로스
8 2022-05-16 🔵 매도 157,107원 📉 손실 -3.28% -90,676원 2,713,923원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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9 2022-11-10 🔴 매수 108,132원 - - 2,713,923원 🚀 골든크로스
9 2023-03-02 🔵 매도 140,909원 📈 수익 30.31% + 819,433원 3,533,356원 💀 데드크로스 (112일 보유)
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10 2023-04-18 🔴 매수 136,622원 - - 3,533,356원 🚀 골든크로스
10 2023-04-21 🔵 매도 122,297원 📉 손실 -10.49% -358,121원 3,175,235원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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11 2023-07-28 🔴 매수 107,972원 - - 3,175,235원 🚀 골든크로스
11 2023-09-27 🔵 매도 118,886원 📈 수익 10.11% + 316,510원 3,491,745원 💀 데드크로스 (61일 보유)
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12 2023-11-01 🔴 매수 131,262원 - - 3,491,745원 🚀 골든크로스
12 2023-11-24 🔵 매도 126,682원 📉 손실 -3.49% -119,081원 3,372,664원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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13 2023-12-14 🔴 매수 133,308원 - - 3,372,664원 🚀 골든크로스
13 2024-01-04 🔵 매도 127,917원 📉 손실 -4.04% -134,783원 3,237,881원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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14 2024-01-24 🔴 매수 135,863원 - - 3,237,881원 🚀 골든크로스
14 2024-01-31 🔵 매도 115,753원 📉 손실 -14.80% -462,522원 2,775,359원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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15 2024-04-01 🔴 매수 126,642원 - - 2,775,359원 🚀 골든크로스
15 2024-06-20 🔵 매도 169,510원 📈 수익 33.85% + 900,227원 3,675,585원 ✂️ 손절 (80일 보유)
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16 2024-07-25 🔴 매수 173,826원 - - 3,675,585원 🚀 골든크로스
16 2024-08-05 🔵 매도 156,659원 📉 손실 -9.88% -360,503원 3,315,082원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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17 2024-09-20 🔴 매수 135,078원 - - 3,315,082원 🚀 골든크로스
17 2024-10-04 🔵 매도 129,094원 📉 손실 -4.43% -143,612원 3,171,470원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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18 2025-01-08 🔴 매수 112,908원 - - 3,171,470원 🚀 골든크로스
18 2025-02-11 🔵 매도 114,380원 📈 수익 1.30% + 41,200원 3,212,670원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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19 2025-04-18 🔴 매수 114,409원 - - 3,212,670원 🚀 골든크로스
19 2025-07-28 🔵 매도 129,776원 📈 수익 13.43% + 430,273원 3,642,944원 ✂️ 손절 (101일 보유)
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20 2025-09-29 🔴 매수 124,521원 - - 3,642,944원 🚀 골든크로스
20 2025-10-10 🔵 매도 118,771원 📉 손실 -4.62% -166,756원 3,476,188원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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21 2025-11-07 🔴 매수 125,414원 - - 3,476,188원 🚀 골든크로스
21 2025-12-09 🔵 매도 120,952원 📉 손실 -3.56% -120,456원 3,355,731원 💀 데드크로스 (32일 보유)
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22 2026-01-23 🔴 매수 132,155원 - - 3,355,731원 🚀 골든크로스
22 2026-03-03 🔵 매도 137,410원 📈 수익 3.98% + 131,362원 3,487,094원 ✂️ 손절 (39일 보유)
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23 2026-04-01 🔴 매수 142,600원 - - 3,487,094원 🚀 골든크로스
23 2026-04-01 3,487,094원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,487,094원
총 수익금: 1,487,094원
총 수익률: 74.35%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 23건 (매수 23회 + 매도 23회)
최고 수익 거래: 58.22%
최악 손실 거래: -14.80%
평균 보유 기간: 39.2일
최장 보유 기간: 223일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -3.28%
수익률 표준편차: 16.28%
매도 사유:
✂️ 손절: 13회 (56.5%)
💀 데드크로스: 9회 (39.1%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (4.3%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 2건 ( 8.7%) ████
-10% ~ -5% 1건 ( 4.3%) ██
-5% ~ 0% 12건 ( 52.2%) ██████████████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 8.7%) ████
5% ~ 10% 1건 ( 4.3%) ██
> 10% 5건 ( 21.7%) ██████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 165,218원 🚀 골든크로스
1 2020-05-25 주식 ➜ 현금 (매도) 161,856원 💀 데드크로스
2 2020-06-09 현금 ➜ 주식 (매수) 169,060원 🚀 골든크로스
2 2020-06-12 주식 ➜ 현금 (매도) 161,376원 💀 데드크로스
3 2020-07-21 현금 ➜ 주식 (매수) 164,258원 🚀 골든크로스
3 2020-08-04 주식 ➜ 현금 (매도) 156,573원 💀 데드크로스
4 2020-08-05 현금 ➜ 주식 (매수) 158,494원 🚀 골든크로스
4 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 169,541원 ✂️ 손절
5 2020-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 167,620원 🚀 골든크로스
5 2021-06-22 주식 ➜ 현금 (매도) 265,213원 💀 데드크로스
6 2021-12-17 현금 ➜ 주식 (매수) 173,111원 🚀 골든크로스
6 2021-12-22 주식 ➜ 현금 (매도) 169,736원 💀 데드크로스
7 2022-02-11 현금 ➜ 주식 (매수) 169,714원 🚀 골든크로스
7 2022-03-11 주식 ➜ 현금 (매도) 162,440원 ✂️ 손절
8 2022-04-21 현금 ➜ 주식 (매수) 162,440원 🚀 골든크로스
8 2022-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 157,107원 ✂️ 손절
9 2022-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 108,132원 🚀 골든크로스
9 2023-03-02 주식 ➜ 현금 (매도) 140,909원 💀 데드크로스
10 2023-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 136,622원 🚀 골든크로스
10 2023-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 122,297원 ✂️ 손절
11 2023-07-28 현금 ➜ 주식 (매수) 107,972원 🚀 골든크로스
11 2023-09-27 주식 ➜ 현금 (매도) 118,886원 💀 데드크로스
12 2023-11-01 현금 ➜ 주식 (매수) 131,262원 🚀 골든크로스
12 2023-11-24 주식 ➜ 현금 (매도) 126,682원 ✂️ 손절
13 2023-12-14 현금 ➜ 주식 (매수) 133,308원 🚀 골든크로스
13 2024-01-04 주식 ➜ 현금 (매도) 127,917원 ✂️ 손절
14 2024-01-24 현금 ➜ 주식 (매수) 135,863원 🚀 골든크로스
14 2024-01-31 주식 ➜ 현금 (매도) 115,753원 ✂️ 손절
15 2024-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 126,642원 🚀 골든크로스
15 2024-06-20 주식 ➜ 현금 (매도) 169,510원 ✂️ 손절
16 2024-07-25 현금 ➜ 주식 (매수) 173,826원 🚀 골든크로스
16 2024-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 156,659원 ✂️ 손절
17 2024-09-20 현금 ➜ 주식 (매수) 135,078원 🚀 골든크로스
17 2024-10-04 주식 ➜ 현금 (매도) 129,094원 ✂️ 손절
18 2025-01-08 현금 ➜ 주식 (매수) 112,908원 🚀 골든크로스
18 2025-02-11 주식 ➜ 현금 (매도) 114,380원 ✂️ 손절
19 2025-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 114,409원 🚀 골든크로스
19 2025-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 129,776원 ✂️ 손절
20 2025-09-29 현금 ➜ 주식 (매수) 124,521원 🚀 골든크로스
20 2025-10-10 주식 ➜ 현금 (매도) 118,771원 💀 데드크로스
21 2025-11-07 현금 ➜ 주식 (매수) 125,414원 🚀 골든크로스
21 2025-12-09 주식 ➜ 현금 (매도) 120,952원 💀 데드크로스
22 2026-01-23 현금 ➜ 주식 (매수) 132,155원 🚀 골든크로스
22 2026-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 137,410원 ✂️ 손절
23 2026-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 142,600원 🚀 골든크로스
23 2026-04-01 142,600원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 46회의 포지션 변화 (매수 23회 + 매도 23회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -4.60%
중간값(Median): -5.90%
최고 수익률: 74.35%
최저 수익률: -51.03%
수익률 범위: 125.38%
수익률 표준편차: 20.92%
25% 분위수: -19.16%
75% 분위수: 10.01%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 2,780개 (39.5%)
음수 수익률 조합: 4,260개 (60.5%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -28.46%
벤치마크 초과: 6,113개
10% 이상 수익: 1,761개
20% 이상 수익: 847개
30% 이상 수익: 419개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 44.2회
중간 거래 횟수: 41회
최대 거래 횟수: 96회
최소 거래 횟수: 25회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -12.59% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -5.75% (2,200개 조합)
15~19: 평균 2.07% (2,200개 조합)
20~20: 평균 7.75% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -2.21% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -5.27% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -8.42% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -2.68% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -0.45% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1,674개 ( 23.8%) ███████████
-20~-10% 1,252개 ( 17.8%) ████████
-10~0% 1,334개 ( 18.9%) █████████
0~10% 1,019개 ( 14.5%) ███████
10~20% 914개 ( 13.0%) ██████
20~30% 428개 ( 6.1%) ███
30~40% 268개 ( 3.8%) █
40~50% 95개 ( 1.3%)
> 50% 56개 ( 0.8%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [아모레퍼시픽] 분석 요약
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회사명: 아모레퍼시픽
종목코드: 090430
시장: 코스피
Yahoo 티커: 090430.KS
최적 파라미터: 단기=16, 장기=22, 손절=10%
최종 수익률: 74.35%
총 거래 횟수: 45회
최종 자산: 3,487,094원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.