삼양식품 트레이딩 시그널
삼양식품 트레이딩 시그널
삼양식품 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 1,316,000원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-04-01
현재 종가: 1,316,000원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,165,928.23원
장기 EMA: 1,162,470.34원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 1,237,333원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 1,237,333원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 1,237,333원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 1,237,333원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [삼양식품] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-04-01
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 003230.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-01 (포함)
완료: 1,530개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-01
마지막 거래일: 2026-04-01
✅ 요청한 날짜(2026-04-01)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 85,330원 → 1,226,000원
종가: 84,383원 → 1,316,000원
최고 종가: 1,626,590원
최저 종가: 67,241원
평균 종가: 369,855원
평균 거래량: 68,883주
전체 기간 수익률: 1459.56%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 10.15초
조합당 평균: 1.44ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.4배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 20 38 0% 584.55% 37 0 13,690,973원
2 19 39 0% 583.88% 39 0 13,677,587원
3 16 49 0% 567.51% 33 0 13,350,234원
4 17 47 0% 567.18% 33 0 13,343,696원
5 18 47 0% 567.01% 33 0 13,340,162원
6 19 45 0% 566.52% 33 0 13,330,306원
7 18 46 0% 565.86% 33 0 13,317,230원
8 19 42 0% 565.84% 39 0 13,316,867원
9 17 48 0% 565.50% 33 0 13,309,985원
10 18 44 0% 565.37% 37 0 13,307,318원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 20 19 16 17 18
장기(long) 38 39 49 47 47
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 584.55% 583.88% 567.51% 567.18% 567.01%
거래횟수 37회 39회 33회 33회 33회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 13,690,973원 13,677,587원 13,350,234원 13,343,696원 13,340,162원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 20
장기(long_window): 38
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 584.55%
최종 자산 가치: 13,690,973원
총 거래 횟수: 37회
손절 발동: 0회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=20, long=38, stop_loss=0%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 5.92년
전략 최종 수익률: 584.55%
Buy & Hold 수익률: 1525.22%
초과 수익률: -940.68%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 38.42%
벤치마크 CAGR: 60.20%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.97
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -42.07%
벤치마크 MDD: -43.05%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 19회
수익 거래: 7회
손실 거래: 12회
승률 (Win Rate): 36.84%
❌ 낮음
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 53.47%
평균 손실 (손실 거래): -4.88%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 10.95
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-04-01
현재 종가: 1,316,000원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,165,928.23원
장기 EMA: 1,162,470.34원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 1,237,333원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 1,237,333원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 1,237,333원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 1,237,333원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 19건의 완결된 거래 (총 38개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-07 🔴 매수 95,179원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-08-03 🔵 매도 114,120원 📈 수익 19.90% + 397,764원 2,397,764원 💀 데드크로스 (118일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2021-01-08 🔴 매수 97,384원 - - 2,397,764원 🚀 골든크로스
2 2021-01-19 🔵 매도 94,424원 📉 손실 -3.04% -71,033원 2,326,731원 💀 데드크로스 (11일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2021-01-25 🔴 매수 95,952원 - - 2,326,731원 🚀 골든크로스
3 2021-01-26 🔵 매도 94,710원 📉 손실 -1.29% -29,788원 2,296,943원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2021-05-07 🔴 매수 88,600원 - - 2,296,943원 🚀 골든크로스
4 2021-05-21 🔵 매도 81,058원 📉 손실 -8.51% -188,562원 2,108,382원 💀 데드크로스 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2021-06-25 🔴 매수 87,072원 - - 2,108,382원 🚀 골든크로스
5 2021-07-12 🔵 매도 84,972원 📉 손실 -2.41% -50,410원 2,057,971원 💀 데드크로스 (17일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2021-07-15 🔴 매수 90,700원 - - 2,057,971원 🚀 골든크로스
6 2021-08-09 🔵 매도 86,404원 📉 손실 -4.74% -94,519원 1,963,452원 💀 데드크로스 (25일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2021-12-03 🔴 매수 83,349원 - - 1,963,452원 🚀 골든크로스
7 2022-02-28 🔵 매도 83,950원 📈 수익 0.72% + 13,823원 1,977,275원 💀 데드크로스 (87일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2022-03-25 🔴 매수 90,705원 - - 1,977,275원 🚀 골든크로스
8 2022-05-17 🔵 매도 89,257원 📉 손실 -1.60% -30,396원 1,946,879원 💀 데드크로스 (53일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2022-06-22 🔴 매수 95,240원 - - 1,946,879원 🚀 골든크로스
9 2022-10-07 🔵 매도 103,085원 📈 수익 8.24% + 156,895원 2,103,774원 💀 데드크로스 (107일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2022-10-31 🔴 매수 107,947원 - - 2,103,774원 🚀 골든크로스
10 2022-11-15 🔵 매도 99,681원 📉 손실 -7.66% -157,058원 1,946,716원 💀 데드크로스 (15일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2022-12-01 🔴 매수 108,920원 - - 1,946,716원 🚀 골든크로스
11 2023-03-16 🔵 매도 112,372원 📈 수익 3.17% + 58,694원 2,005,410원 💀 데드크로스 (105일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2023-04-06 🔴 매수 121,264원 - - 2,005,410원 🚀 골든크로스
12 2023-04-21 🔵 매도 114,913원 📉 손실 -5.24% -101,623원 1,903,787원 💀 데드크로스 (15일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2023-05-03 🔴 매수 121,166원 - - 1,903,787원 🚀 골든크로스
13 2023-05-08 🔵 매도 115,792원 📉 손실 -4.44% -80,615원 1,823,172원 💀 데드크로스 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2023-07-07 🔴 매수 120,042원 - - 1,823,172원 🚀 골든크로스
14 2024-01-19 🔵 매도 192,122원 📈 수익 60.05% + 1,081,207원 2,904,379원 💀 데드크로스 (196일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2024-03-25 🔴 매수 204,712원 - - 2,904,379원 🚀 골든크로스
15 2024-08-19 🔵 매도 516,490원 📈 수익 152.30% + 4,364,886원 7,269,266원 💀 데드크로스 (147일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2024-10-16 🔴 매수 565,772원 - - 7,269,266원 🚀 골든크로스
16 2024-10-30 🔵 매도 509,095원 📉 손실 -10.02% -680,119원 6,589,147원 💀 데드크로스 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 2024-11-04 🔴 매수 585,658원 - - 6,589,147원 🚀 골든크로스
17 2024-11-22 🔵 매도 528,982원 📉 손실 -9.68% -623,443원 5,965,704원 💀 데드크로스 (18일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 2024-12-04 🔴 매수 594,607원 - - 5,965,704원 🚀 골든크로스
18 2025-10-16 🔵 매도 1,367,134원 📈 수익 129.92% + 7,725,269원 13,690,973원 💀 데드크로스 (316일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 2026-04-01 🔴 매수 1,316,000원 - - 13,690,973원 🚀 골든크로스
19 2026-04-01 13,690,973원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 13,690,973원
총 수익금: 11,690,973원
총 수익률: 584.55%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 19건 (매수 19회 + 매도 19회)
최고 수익 거래: 152.30%
최악 손실 거래: -10.02%
평균 보유 기간: 66.5일
최장 보유 기간: 316일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.60%
수익률 표준편차: 45.49%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 18회 (94.7%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (5.3%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 1건 ( 5.3%) ██
-10% ~ -5% 4건 ( 21.1%) ██████████
-5% ~ 0% 7건 ( 36.8%) ██████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 10.5%) █████
5% ~ 10% 1건 ( 5.3%) ██
> 10% 4건 ( 21.1%) ██████████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 95,179원 🚀 골든크로스
1 2020-08-03 주식 ➜ 현금 (매도) 114,120원 💀 데드크로스
2 2021-01-08 현금 ➜ 주식 (매수) 97,384원 🚀 골든크로스
2 2021-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 94,424원 💀 데드크로스
3 2021-01-25 현금 ➜ 주식 (매수) 95,952원 🚀 골든크로스
3 2021-01-26 주식 ➜ 현금 (매도) 94,710원 💀 데드크로스
4 2021-05-07 현금 ➜ 주식 (매수) 88,600원 🚀 골든크로스
4 2021-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 81,058원 💀 데드크로스
5 2021-06-25 현금 ➜ 주식 (매수) 87,072원 🚀 골든크로스
5 2021-07-12 주식 ➜ 현금 (매도) 84,972원 💀 데드크로스
6 2021-07-15 현금 ➜ 주식 (매수) 90,700원 🚀 골든크로스
6 2021-08-09 주식 ➜ 현금 (매도) 86,404원 💀 데드크로스
7 2021-12-03 현금 ➜ 주식 (매수) 83,349원 🚀 골든크로스
7 2022-02-28 주식 ➜ 현금 (매도) 83,950원 💀 데드크로스
8 2022-03-25 현금 ➜ 주식 (매수) 90,705원 🚀 골든크로스
8 2022-05-17 주식 ➜ 현금 (매도) 89,257원 💀 데드크로스
9 2022-06-22 현금 ➜ 주식 (매수) 95,240원 🚀 골든크로스
9 2022-10-07 주식 ➜ 현금 (매도) 103,085원 💀 데드크로스
10 2022-10-31 현금 ➜ 주식 (매수) 107,947원 🚀 골든크로스
10 2022-11-15 주식 ➜ 현금 (매도) 99,681원 💀 데드크로스
11 2022-12-01 현금 ➜ 주식 (매수) 108,920원 🚀 골든크로스
11 2023-03-16 주식 ➜ 현금 (매도) 112,372원 💀 데드크로스
12 2023-04-06 현금 ➜ 주식 (매수) 121,264원 🚀 골든크로스
12 2023-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 114,913원 💀 데드크로스
13 2023-05-03 현금 ➜ 주식 (매수) 121,166원 🚀 골든크로스
13 2023-05-08 주식 ➜ 현금 (매도) 115,792원 💀 데드크로스
14 2023-07-07 현금 ➜ 주식 (매수) 120,042원 🚀 골든크로스
14 2024-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 192,122원 💀 데드크로스
15 2024-03-25 현금 ➜ 주식 (매수) 204,712원 🚀 골든크로스
15 2024-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 516,490원 💀 데드크로스
16 2024-10-16 현금 ➜ 주식 (매수) 565,772원 🚀 골든크로스
16 2024-10-30 주식 ➜ 현금 (매도) 509,095원 💀 데드크로스
17 2024-11-04 현금 ➜ 주식 (매수) 585,658원 🚀 골든크로스
17 2024-11-22 주식 ➜ 현금 (매도) 528,982원 💀 데드크로스
18 2024-12-04 현금 ➜ 주식 (매수) 594,607원 🚀 골든크로스
18 2025-10-16 주식 ➜ 현금 (매도) 1,367,134원 💀 데드크로스
19 2026-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 1,316,000원 🚀 골든크로스
19 2026-04-01 1,316,000원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 38회의 포지션 변화 (매수 19회 + 매도 19회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: 181.49%
중간값(Median): 174.08%
최고 수익률: 584.55%
최저 수익률: -47.97%
수익률 범위: 632.52%
수익률 표준편차: 170.52%
25% 분위수: -4.13%
75% 분위수: 338.68%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 5,163개 (73.3%)
음수 수익률 조합: 1,877개 (26.7%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 1459.56%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 5,080개
20% 이상 수익: 4,923개
30% 이상 수익: 4,818개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 51.1회
중간 거래 횟수: 47회
최대 거래 횟수: 110회
최소 거래 횟수: 32회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 143.19% (2,200개 조합)
10~14: 평균 172.52% (2,200개 조합)
15~19: 평균 217.49% (2,200개 조합)
20~20: 평균 237.87% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 105.51% (1,584개 조합)
30~39: 평균 180.13% (1,760개 조합)
40~49: 평균 217.75% (1,760개 조합)
50~59: 평균 212.20% (1,760개 조합)
60~60: 평균 209.25% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 1,031개 ( 14.6%) ███████
-20~-10% 548개 ( 7.8%) ███
-10~0% 298개 ( 4.2%) ██
0~10% 83개 ( 1.2%)
10~20% 157개 ( 2.2%) █
20~30% 105개 ( 1.5%)
30~40% 104개 ( 1.5%)
40~50% 183개 ( 2.6%) █
> 50% 4,531개 ( 64.4%) ████████████████████████████████
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [삼양식품] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 삼양식품
종목코드: 003230
시장: 코스피
Yahoo 티커: 003230.KS
최적 파라미터: 단기=20, 장기=38, 손절=0%
최종 수익률: 584.55%
총 거래 횟수: 37회
최종 자산: 13,690,973원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.