삼성생명 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 227,000원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-01
현재 종가: 227,000원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 221,191.96원
장기 EMA: 219,138.09원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 218,528원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 218,528원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 218,528원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 218,528원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [삼성생명] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-01
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 032830.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-01 (포함)
완료: 1,530개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-01
마지막 거래일: 2026-04-01
✅ 요청한 날짜(2026-04-01)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 57,982원 → 228,000원
종가: 56,969원 → 227,000원
최고 종가: 246,000원
최저 종가: 24,860원
평균 종가: 75,102원
평균 거래량: 377,530주
전체 기간 수익률: 298.46%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.51초
조합당 평균: 1.35ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 21 7% 332.05% 81 14 8,640,966원
2 5 30 7% 323.53% 66 16 8,470,594원
3 5 24 7% 314.18% 74 15 8,283,586원
4 5 31 7% 312.65% 68 16 8,252,908원
5 5 23 7% 309.97% 76 15 8,199,312원
6 6 25 7% 305.91% 66 16 8,118,164원
7 5 29 7% 304.90% 70 15 8,098,015원
8 5 30 6% 304.24% 66 20 8,084,899원
9 20 59 0% 298.02% 23 0 7,960,309원
10 20 58 0% 297.73% 23 0 7,954,583원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 5 5 5
장기(long) 21 30 24 31 23
손절(stop_loss) 7% 7% 7% 7% 7%
수익률 332.05% 323.53% 314.18% 312.65% 309.97%
거래횟수 81회 66회 74회 68회 76회
손절발동 14회 16회 15회 16회 15회
최종자산 8,640,966원 8,470,594원 8,283,586원 8,252,908원 8,199,312원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 7%
총 수익률: 332.05%
최종 자산 가치: 8,640,966원
총 거래 횟수: 81회
손절 발동: 14회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=21, stop_loss=7%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.98년
전략 최종 수익률: 332.05%
Buy & Hold 수익률: 325.22%
초과 수익률: 6.83%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 27.70%
벤치마크 CAGR: 27.36%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.92
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -24.45%
벤치마크 MDD: -54.69%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 41회
수익 거래: 18회
손실 거래: 23회
승률 (Win Rate): 43.90%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 14.28%
평균 손실 (손실 거래): -3.02%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.72
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-01
현재 종가: 227,000원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 221,191.96원
장기 EMA: 219,138.09원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 218,528원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 218,528원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 218,528원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 218,528원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 41건의 완결된 거래 (총 82개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-10 🔴 매수 39,434원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-24 🔵 매도 36,550원 📉 손실 -7.31% -144,175원 1,855,825원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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2 2020-06-01 🔴 매수 36,239원 - - 1,855,825원 🚀 골든크로스
2 2020-06-12 🔵 매도 36,550원 📈 수익 0.86% + 15,898원 1,871,723원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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3 2020-07-16 🔴 매수 36,667원 - - 1,871,723원 🚀 골든크로스
3 2020-08-14 🔵 매도 50,890원 📈 수익 38.79% + 725,357원 2,597,080원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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4 2020-10-22 🔴 매수 49,097원 - - 2,597,080원 🚀 골든크로스
4 2021-01-18 🔵 매도 63,115원 📈 수익 28.55% + 728,934원 3,326,014원 ✂️ 손절 (88일 보유)
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5 2021-02-18 🔴 매수 60,784원 - - 3,326,014원 🚀 골든크로스
5 2021-03-22 🔵 매도 61,909원 📈 수익 1.85% + 60,784원 3,386,798원 💀 데드크로스 (32일 보유)
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6 2021-03-31 🔴 매수 62,794원 - - 3,386,798원 🚀 골든크로스
6 2021-04-09 🔵 매도 61,668원 📉 손실 -1.79% -59,658원 3,327,140원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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7 2021-04-14 🔴 매수 64,804원 - - 3,327,140원 🚀 골든크로스
7 2021-05-28 🔵 매도 66,894원 📈 수익 3.23% + 106,613원 3,433,753원 💀 데드크로스 (44일 보유)
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8 2021-06-02 🔴 매수 69,065원 - - 3,433,753원 🚀 골든크로스
8 2021-06-08 🔵 매도 67,216원 📉 손실 -2.68% -90,613원 3,343,140원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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9 2021-08-11 🔴 매수 62,392원 - - 3,343,140원 🚀 골든크로스
9 2021-08-12 🔵 매도 61,507원 📉 손실 -1.42% -46,875원 3,296,266원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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10 2021-12-07 🔴 매수 53,950원 - - 3,296,266원 🚀 골든크로스
10 2022-01-21 🔵 매도 54,823원 📈 수익 1.62% + 53,276원 3,349,541원 💀 데드크로스 (45일 보유)
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11 2022-02-10 🔴 매수 54,571원 - - 3,349,541원 🚀 골든크로스
11 2022-02-14 🔵 매도 52,721원 📉 손실 -3.39% -112,841원 3,236,700원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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12 2022-02-18 🔴 매수 54,150원 - - 3,236,700원 🚀 골든크로스
12 2022-02-24 🔵 매도 50,451원 📉 손실 -6.83% -218,283원 3,018,417원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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13 2022-03-18 🔴 매수 52,637원 - - 3,018,417원 🚀 골든크로스
13 2022-04-27 🔵 매도 53,057원 📈 수익 0.80% + 23,964원 3,042,381원 💀 데드크로스 (40일 보유)
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14 2022-05-02 🔴 매수 54,487원 - - 3,042,381원 🚀 골든크로스
14 2022-05-03 🔵 매도 54,066원 📉 손실 -0.77% -23,123원 3,019,258원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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15 2022-05-06 🔴 매수 54,739원 - - 3,019,258원 🚀 골든크로스
15 2022-05-10 🔵 매도 53,394원 📉 손실 -2.46% -73,994원 2,945,263원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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16 2022-05-16 🔴 매수 54,823원 - - 2,945,263원 🚀 골든크로스
16 2022-06-08 🔵 매도 54,907원 📈 수익 0.15% + 4,456원 2,949,720원 💀 데드크로스 (23일 보유)
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17 2022-06-20 🔴 매수 56,168원 - - 2,949,720원 🚀 골든크로스
17 2022-06-24 🔵 매도 54,150원 📉 손실 -3.59% -104,937원 2,844,782원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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18 2022-08-08 🔴 매수 51,712원 - - 2,844,782원 🚀 골든크로스
18 2022-08-29 🔵 매도 50,619원 📉 손실 -2.11% -60,120원 2,784,662원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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19 2022-08-31 🔴 매수 52,132원 - - 2,784,662원 🚀 골든크로스
19 2022-09-28 🔵 매도 51,460원 📉 손실 -1.29% -35,652원 2,749,010원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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20 2022-10-07 🔴 매수 55,328원 - - 2,749,010원 🚀 골든크로스
20 2022-12-06 🔵 매도 57,009원 📈 수익 3.04% + 82,403원 2,831,413원 ✂️ 손절 (60일 보유)
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21 2023-04-14 🔴 매수 56,761원 - - 2,831,413원 🚀 골든크로스
21 2023-06-01 🔵 매도 57,814원 📈 수익 1.85% + 51,585원 2,882,998원 💀 데드크로스 (48일 보유)
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22 2023-06-05 🔴 매수 59,218원 - - 2,882,998원 🚀 골든크로스
22 2023-06-14 🔵 매도 57,989원 📉 손실 -2.07% -58,954원 2,824,044원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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23 2023-06-30 🔴 매수 59,042원 - - 2,824,044원 🚀 골든크로스
23 2023-08-16 🔵 매도 59,218원 📈 수익 0.30% + 8,246원 2,832,290원 💀 데드크로스 (47일 보유)
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24 2023-09-08 🔴 매수 60,007원 - - 2,832,290원 🚀 골든크로스
24 2023-10-30 🔵 매도 62,902원 📈 수익 4.82% + 136,069원 2,968,359원 💀 데드크로스 (52일 보유)
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25 2023-10-31 🔴 매수 63,429원 - - 2,968,359원 🚀 골든크로스
25 2023-11-02 🔵 매도 61,498원 📉 손실 -3.04% -88,783원 2,879,577원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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26 2023-12-13 🔴 매수 61,762원 - - 2,879,577원 🚀 골든크로스
26 2024-01-05 🔵 매도 60,527원 📉 손실 -2.00% -56,818원 2,822,759원 💀 데드크로스 (23일 보유)
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27 2024-01-30 🔴 매수 60,804원 - - 2,822,759원 🚀 골든크로스
27 2024-03-12 🔵 매도 90,097원 📈 수익 48.18% + 1,347,477원 4,170,236원 ✂️ 손절 (42일 보유)
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28 2024-04-30 🔴 매수 80,856원 - - 4,170,236원 🚀 골든크로스
28 2024-05-02 🔵 매도 78,361원 📉 손실 -3.09% -127,245원 4,042,991원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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29 2024-05-08 🔴 매수 82,704원 - - 4,042,991원 🚀 골든크로스
29 2024-05-22 🔵 매도 80,394원 📉 손실 -2.79% -110,888원 3,932,103원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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30 2024-06-20 🔴 매수 80,948원 - - 3,932,103원 🚀 골든크로스
30 2024-08-05 🔵 매도 77,622원 📉 손실 -4.11% -159,679원 3,772,424원 ✂️ 손절 (46일 보유)
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31 2024-08-19 🔴 매수 86,493원 - - 3,772,424원 🚀 골든크로스
31 2024-09-26 🔵 매도 88,341원 📈 수익 2.14% + 79,470원 3,851,894원 💀 데드크로스 (38일 보유)
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32 2024-10-10 🔴 매수 89,727원 - - 3,851,894원 🚀 골든크로스
32 2024-11-13 🔵 매도 91,113원 📈 수익 1.54% + 58,217원 3,910,110원 💀 데드크로스 (34일 보유)
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33 2024-11-18 🔴 매수 100,539원 - - 3,910,110원 🚀 골든크로스
33 2024-12-06 🔵 매도 94,994원 📉 손실 -5.51% -210,688원 3,699,423원 💀 데드크로스 (18일 보유)
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34 2025-02-05 🔴 매수 91,902원 - - 3,699,423원 🚀 골든크로스
34 2025-02-11 🔵 매도 86,194원 📉 손실 -6.21% -228,303원 3,471,120원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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35 2025-02-14 🔴 매수 93,449원 - - 3,471,120원 🚀 골든크로스
35 2025-02-20 🔵 매도 92,385원 📉 손실 -1.14% -39,373원 3,431,747원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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36 2025-04-23 🔴 매수 80,293원 - - 3,431,747원 🚀 골든크로스
36 2025-07-23 🔵 매도 124,889원 📈 수익 55.54% + 1,873,050원 5,304,798원 ✂️ 손절 (91일 보유)
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37 2025-08-18 🔴 매수 123,342원 - - 5,304,798원 🚀 골든크로스
37 2025-10-31 🔵 매도 149,267원 📈 수익 21.02% + 1,114,814원 6,419,612원 ✂️ 손절 (74일 보유)
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38 2025-11-11 🔴 매수 154,201원 - - 6,419,612원 🚀 골든크로스
38 2025-11-14 🔵 매도 148,590원 📉 손실 -3.64% -230,044원 6,189,568원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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39 2025-12-03 🔴 매수 151,396원 - - 6,189,568원 🚀 골든크로스
39 2025-12-15 🔵 매도 147,913원 📉 손실 -2.30% -139,304원 6,050,264원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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40 2025-12-22 🔴 매수 155,072원 - - 6,050,264원 🚀 골든크로스
40 2026-03-03 🔵 매도 221,500원 📈 수익 42.84% + 2,590,702원 8,640,966원 ✂️ 손절 (71일 보유)
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41 2026-04-01 🔴 매수 227,000원 - - 8,640,966원 🚀 골든크로스
41 2026-04-01 8,640,966원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 8,640,966원
총 수익금: 6,640,966원
총 수익률: 332.05%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 41건 (매수 41회 + 매도 41회)
최고 수익 거래: 55.54%
최악 손실 거래: -7.31%
평균 보유 기간: 27.0일
최장 보유 기간: 91일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.14%
수익률 표준편차: 15.22%
매도 사유:
✂️ 손절: 14회 (34.1%)
💀 데드크로스: 26회 (63.4%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (2.4%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 4건 ( 9.8%) ████
-5% ~ 0% 19건 ( 46.3%) ███████████████████████
0% ~ 5% 12건 ( 29.3%) ██████████████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 6건 ( 14.6%) ███████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-10 현금 ➜ 주식 (매수) 39,434원 🚀 골든크로스
1 2020-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 36,550원 ✂️ 손절
2 2020-06-01 현금 ➜ 주식 (매수) 36,239원 🚀 골든크로스
2 2020-06-12 주식 ➜ 현금 (매도) 36,550원 ✂️ 손절
3 2020-07-16 현금 ➜ 주식 (매수) 36,667원 🚀 골든크로스
3 2020-08-14 주식 ➜ 현금 (매도) 50,890원 ✂️ 손절
4 2020-10-22 현금 ➜ 주식 (매수) 49,097원 🚀 골든크로스
4 2021-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 63,115원 ✂️ 손절
5 2021-02-18 현금 ➜ 주식 (매수) 60,784원 🚀 골든크로스
5 2021-03-22 주식 ➜ 현금 (매도) 61,909원 💀 데드크로스
6 2021-03-31 현금 ➜ 주식 (매수) 62,794원 🚀 골든크로스
6 2021-04-09 주식 ➜ 현금 (매도) 61,668원 💀 데드크로스
7 2021-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 64,804원 🚀 골든크로스
7 2021-05-28 주식 ➜ 현금 (매도) 66,894원 💀 데드크로스
8 2021-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 69,065원 🚀 골든크로스
8 2021-06-08 주식 ➜ 현금 (매도) 67,216원 💀 데드크로스
9 2021-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 62,392원 🚀 골든크로스
9 2021-08-12 주식 ➜ 현금 (매도) 61,507원 💀 데드크로스
10 2021-12-07 현금 ➜ 주식 (매수) 53,950원 🚀 골든크로스
10 2022-01-21 주식 ➜ 현금 (매도) 54,823원 💀 데드크로스
11 2022-02-10 현금 ➜ 주식 (매수) 54,571원 🚀 골든크로스
11 2022-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 52,721원 💀 데드크로스
12 2022-02-18 현금 ➜ 주식 (매수) 54,150원 🚀 골든크로스
12 2022-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 50,451원 💀 데드크로스
13 2022-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 52,637원 🚀 골든크로스
13 2022-04-27 주식 ➜ 현금 (매도) 53,057원 💀 데드크로스
14 2022-05-02 현금 ➜ 주식 (매수) 54,487원 🚀 골든크로스
14 2022-05-03 주식 ➜ 현금 (매도) 54,066원 💀 데드크로스
15 2022-05-06 현금 ➜ 주식 (매수) 54,739원 🚀 골든크로스
15 2022-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 53,394원 💀 데드크로스
16 2022-05-16 현금 ➜ 주식 (매수) 54,823원 🚀 골든크로스
16 2022-06-08 주식 ➜ 현금 (매도) 54,907원 💀 데드크로스
17 2022-06-20 현금 ➜ 주식 (매수) 56,168원 🚀 골든크로스
17 2022-06-24 주식 ➜ 현금 (매도) 54,150원 💀 데드크로스
18 2022-08-08 현금 ➜ 주식 (매수) 51,712원 🚀 골든크로스
18 2022-08-29 주식 ➜ 현금 (매도) 50,619원 💀 데드크로스
19 2022-08-31 현금 ➜ 주식 (매수) 52,132원 🚀 골든크로스
19 2022-09-28 주식 ➜ 현금 (매도) 51,460원 ✂️ 손절
20 2022-10-07 현금 ➜ 주식 (매수) 55,328원 🚀 골든크로스
20 2022-12-06 주식 ➜ 현금 (매도) 57,009원 ✂️ 손절
21 2023-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 56,761원 🚀 골든크로스
21 2023-06-01 주식 ➜ 현금 (매도) 57,814원 💀 데드크로스
22 2023-06-05 현금 ➜ 주식 (매수) 59,218원 🚀 골든크로스
22 2023-06-14 주식 ➜ 현금 (매도) 57,989원 💀 데드크로스
23 2023-06-30 현금 ➜ 주식 (매수) 59,042원 🚀 골든크로스
23 2023-08-16 주식 ➜ 현금 (매도) 59,218원 💀 데드크로스
24 2023-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 60,007원 🚀 골든크로스
24 2023-10-30 주식 ➜ 현금 (매도) 62,902원 💀 데드크로스
25 2023-10-31 현금 ➜ 주식 (매수) 63,429원 🚀 골든크로스
25 2023-11-02 주식 ➜ 현금 (매도) 61,498원 💀 데드크로스
26 2023-12-13 현금 ➜ 주식 (매수) 61,762원 🚀 골든크로스
26 2024-01-05 주식 ➜ 현금 (매도) 60,527원 💀 데드크로스
27 2024-01-30 현금 ➜ 주식 (매수) 60,804원 🚀 골든크로스
27 2024-03-12 주식 ➜ 현금 (매도) 90,097원 ✂️ 손절
28 2024-04-30 현금 ➜ 주식 (매수) 80,856원 🚀 골든크로스
28 2024-05-02 주식 ➜ 현금 (매도) 78,361원 💀 데드크로스
29 2024-05-08 현금 ➜ 주식 (매수) 82,704원 🚀 골든크로스
29 2024-05-22 주식 ➜ 현금 (매도) 80,394원 ✂️ 손절
30 2024-06-20 현금 ➜ 주식 (매수) 80,948원 🚀 골든크로스
30 2024-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 77,622원 ✂️ 손절
31 2024-08-19 현금 ➜ 주식 (매수) 86,493원 🚀 골든크로스
31 2024-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 88,341원 💀 데드크로스
32 2024-10-10 현금 ➜ 주식 (매수) 89,727원 🚀 골든크로스
32 2024-11-13 주식 ➜ 현금 (매도) 91,113원 💀 데드크로스
33 2024-11-18 현금 ➜ 주식 (매수) 100,539원 🚀 골든크로스
33 2024-12-06 주식 ➜ 현금 (매도) 94,994원 💀 데드크로스
34 2025-02-05 현금 ➜ 주식 (매수) 91,902원 🚀 골든크로스
34 2025-02-11 주식 ➜ 현금 (매도) 86,194원 💀 데드크로스
35 2025-02-14 현금 ➜ 주식 (매수) 93,449원 🚀 골든크로스
35 2025-02-20 주식 ➜ 현금 (매도) 92,385원 ✂️ 손절
36 2025-04-23 현금 ➜ 주식 (매수) 80,293원 🚀 골든크로스
36 2025-07-23 주식 ➜ 현금 (매도) 124,889원 ✂️ 손절
37 2025-08-18 현금 ➜ 주식 (매수) 123,342원 🚀 골든크로스
37 2025-10-31 주식 ➜ 현금 (매도) 149,267원 ✂️ 손절
38 2025-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 154,201원 🚀 골든크로스
38 2025-11-14 주식 ➜ 현금 (매도) 148,590원 ✂️ 손절
39 2025-12-03 현금 ➜ 주식 (매수) 151,396원 🚀 골든크로스
39 2025-12-15 주식 ➜ 현금 (매도) 147,913원 💀 데드크로스
40 2025-12-22 현금 ➜ 주식 (매수) 155,072원 🚀 골든크로스
40 2026-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 221,500원 ✂️ 손절
41 2026-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 227,000원 🚀 골든크로스
41 2026-04-01 227,000원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 82회의 포지션 변화 (매수 41회 + 매도 41회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 84.33%
중간값(Median): 84.90%
최고 수익률: 332.05%
최저 수익률: -29.58%
수익률 범위: 361.63%
수익률 표준편차: 69.61%
25% 분위수: 29.22%
75% 분위수: 126.61%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,903개 (83.8%)
음수 수익률 조합: 1,137개 (16.2%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 298.46%
벤치마크 초과: 8개
10% 이상 수익: 5,570개
20% 이상 수익: 5,442개
30% 이상 수익: 5,251개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 45.6회
중간 거래 횟수: 44회
최대 거래 횟수: 81회
최소 거래 횟수: 23회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 98.02% (2,200개 조합)
10~14: 평균 81.14% (2,200개 조합)
15~19: 평균 76.43% (2,200개 조합)
20~20: 평균 71.45% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 107.30% (1,584개 조합)
30~39: 평균 84.42% (1,760개 조합)
40~49: 평균 70.92% (1,760개 조합)
50~59: 평균 77.74% (1,760개 조합)
60~60: 평균 76.87% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 135개 ( 1.9%)
-20~-10% 486개 ( 6.9%) ███
-10~0% 516개 ( 7.3%) ███
0~10% 333개 ( 4.7%) ██
10~20% 128개 ( 1.8%)
20~30% 191개 ( 2.7%) █
30~40% 307개 ( 4.4%) ██
40~50% 295개 ( 4.2%) ██
> 50% 4,649개 ( 66.0%) █████████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [삼성생명] 분석 요약
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회사명: 삼성생명
종목코드: 032830
시장: 코스피
Yahoo 티커: 032830.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=21, 손절=7%
최종 수익률: 332.05%
총 거래 횟수: 81회
최종 자산: 8,640,966원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.