부국철강 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 2,035원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-01
현재 종가: 2,035원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 2,002.86원
장기 EMA: 1,999.56원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 2,019원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 2,019원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 2,019원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 2,019원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [부국철강] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-01
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 026940.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-01 (포함)
완료: 1,530개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-01
마지막 거래일: 2026-04-01
✅ 요청한 날짜(2026-04-01)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 4,627원 → 2,025원
종가: 4,619원 → 2,035원
최고 종가: 7,422원
최저 종가: 1,726원
평균 종가: 3,320원
평균 거래량: 754,920주
전체 기간 수익률: -55.94%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 18.55초
조합당 평균: 2.63ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.8배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 6 24 4% 97.10% 77 28 3,942,097원
2 7 21 4% 92.54% 73 29 3,850,755원
3 7 22 4% 91.07% 75 29 3,821,450원
4 6 23 4% 90.41% 79 29 3,808,151원
5 9 22 6% 89.01% 62 21 3,780,162원
6 7 27 6% 87.78% 64 20 3,755,595원
7 8 24 6% 87.56% 62 21 3,751,195원
8 9 21 6% 86.37% 68 21 3,727,431원
9 6 24 5% 85.27% 77 26 3,705,451원
10 6 24 6% 82.38% 77 21 3,647,506원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 6 7 7 6 9
장기(long) 24 21 22 23 22
손절(stop_loss) 4% 4% 4% 4% 6%
수익률 97.10% 92.54% 91.07% 90.41% 89.01%
거래횟수 77회 73회 75회 79회 62회
손절발동 28회 29회 29회 29회 21회
최종자산 3,942,097원 3,850,755원 3,821,450원 3,808,151원 3,780,162원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 6
장기(long_window): 24
추적 손절(stop_loss): 4%
총 수익률: 97.10%
최종 자산 가치: 3,942,097원
총 거래 횟수: 77회
손절 발동: 28회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=6, long=24, stop_loss=4%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.97년
전략 최종 수익률: 97.10%
Buy & Hold 수익률: -52.56%
초과 수익률: 149.67%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 12.03%
벤치마크 CAGR: -11.74%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.43
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -32.60%
벤치마크 MDD: -74.54%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 39회
수익 거래: 15회
손실 거래: 24회
승률 (Win Rate): 38.46%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 11.53%
평균 손실 (손실 거래): -3.58%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.22
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-01
현재 종가: 2,035원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 2,002.86원
장기 EMA: 1,999.56원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 2,019원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 2,019원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 2,019원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 2,019원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 39건의 완결된 거래 (총 78개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-01 🔴 매수 3,256원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-07 🔵 매도 3,499원 📈 수익 7.44% + 148,698원 2,148,698원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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2 2020-06-22 🔴 매수 3,589원 - - 2,148,698원 🚀 골든크로스
2 2020-07-08 🔵 매도 4,783원 📈 수익 33.25% + 713,771원 2,862,469원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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3 2020-11-10 🔴 매수 4,199원 - - 2,862,469원 🚀 골든크로스
3 2020-11-19 🔵 매도 4,065원 📉 손실 -3.19% -91,297원 2,771,172원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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4 2021-01-07 🔴 매수 3,918원 - - 2,771,172원 🚀 골든크로스
4 2021-01-12 🔵 매도 3,773원 📉 손실 -3.71% -102,706원 2,668,466원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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5 2021-02-22 🔴 매수 3,751원 - - 2,668,466원 🚀 골든크로스
5 2021-02-24 🔵 매도 3,531원 📉 손실 -5.87% -156,496원 2,511,970원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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6 2021-02-25 🔴 매수 3,645원 - - 2,511,970원 🚀 골든크로스
6 2021-02-26 🔵 매도 3,601원 📉 손실 -1.21% -30,331원 2,481,639원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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7 2021-03-02 🔴 매수 3,671원 - - 2,481,639원 🚀 골든크로스
7 2021-03-09 🔵 매도 3,671원 📉 손실 0.00% + 0원 2,481,639원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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8 2021-04-05 🔴 매수 3,693원 - - 2,481,639원 🚀 골든크로스
8 2021-04-28 🔵 매도 4,305원 📈 수익 16.57% + 410,582원 2,892,221원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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9 2021-06-22 🔴 매수 4,363원 - - 2,892,221원 🚀 골든크로스
9 2021-07-08 🔵 매도 4,252원 📉 손실 -2.52% -72,856원 2,819,365원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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10 2021-07-12 🔴 매수 4,772원 - - 2,819,365원 🚀 골든크로스
10 2021-07-16 🔵 매도 5,908원 📈 수익 23.80% + 670,092원 3,489,457원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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11 2021-09-02 🔴 매수 6,172원 - - 3,489,457원 🚀 골든크로스
11 2021-09-06 🔵 매도 5,106원 📉 손실 -17.26% -601,903원 2,887,554원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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12 2021-09-23 🔴 매수 6,498원 - - 2,887,554원 🚀 골든크로스
12 2021-09-24 🔵 매도 5,793원 📉 손실 -10.84% -312,728원 2,574,827원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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13 2021-12-28 🔴 매수 3,737원 - - 2,574,827원 🚀 골든크로스
13 2022-01-11 🔵 매도 3,858원 📈 수익 3.24% + 83,245원 2,658,071원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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14 2022-02-11 🔴 매수 3,693원 - - 2,658,071원 🚀 골든크로스
14 2022-02-15 🔵 매도 3,540원 📉 손실 -4.13% -109,550원 2,548,522원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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15 2022-02-21 🔴 매수 3,688원 - - 2,548,522원 🚀 골든크로스
15 2022-03-24 🔵 매도 4,965원 📈 수익 34.63% + 882,525원 3,431,047원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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16 2022-04-14 🔴 매수 4,342원 - - 3,431,047원 🚀 골든크로스
16 2022-04-28 🔵 매도 4,947원 📈 수익 13.93% + 477,931원 3,908,978원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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17 2022-07-27 🔴 매수 3,356원 - - 3,908,978원 🚀 골든크로스
17 2022-08-18 🔵 매도 3,495원 📈 수익 4.14% + 161,703원 4,070,681원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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18 2022-11-11 🔴 매수 2,998원 - - 4,070,681원 🚀 골든크로스
18 2022-11-28 🔵 매도 3,209원 📈 수익 7.03% + 285,813원 4,356,494원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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19 2023-01-12 🔴 매수 3,099원 - - 4,356,494원 🚀 골든크로스
19 2023-02-23 🔵 매도 3,259원 📈 수익 5.18% + 225,407원 4,581,902원 ✂️ 손절 (42일 보유)
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20 2023-04-14 🔴 매수 3,232원 - - 4,581,902원 🚀 골든크로스
20 2023-04-24 🔵 매도 3,117원 📉 손실 -3.55% -162,380원 4,419,522원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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21 2023-05-03 🔴 매수 3,328원 - - 4,419,522원 🚀 골든크로스
21 2023-06-13 🔵 매도 3,204원 📉 손실 -3.72% -164,356원 4,255,166원 ✂️ 손절 (41일 보유)
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22 2023-08-14 🔴 매수 3,094원 - - 4,255,166원 🚀 골든크로스
22 2023-08-16 🔵 매도 3,030원 📉 손실 -2.07% -88,238원 4,166,929원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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23 2023-08-24 🔴 매수 3,067원 - - 4,166,929원 🚀 골든크로스
23 2023-09-12 🔵 매도 3,071원 📈 수익 0.15% + 6,225원 4,173,154원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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24 2023-09-22 🔴 매수 3,465원 - - 4,173,154원 🚀 골든크로스
24 2023-09-26 🔵 매도 3,887원 📈 수익 12.17% + 507,735원 4,680,889원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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25 2023-11-13 🔴 매수 3,484원 - - 4,680,889원 🚀 골든크로스
25 2023-11-17 🔵 매도 3,282원 📉 손실 -5.79% -270,864원 4,410,024원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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26 2024-05-09 🔴 매수 2,940원 - - 4,410,024원 🚀 골든크로스
26 2024-05-23 🔵 매도 2,874원 📉 손실 -2.22% -97,988원 4,312,036원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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27 2024-06-05 🔴 매수 2,944원 - - 4,312,036원 🚀 골든크로스
27 2024-06-10 🔵 매도 2,870원 📉 손실 -2.54% -109,299원 4,202,737원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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28 2024-09-25 🔴 매수 2,440원 - - 4,202,737원 🚀 골든크로스
28 2024-10-18 🔵 매도 2,398원 📉 손실 -1.72% -72,315원 4,130,422원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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29 2024-12-17 🔴 매수 2,277원 - - 4,130,422원 🚀 골든크로스
29 2025-01-23 🔵 매도 2,386원 📈 수익 4.78% + 197,451원 4,327,872원 ✂️ 손절 (37일 보유)
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30 2025-03-05 🔴 매수 2,473원 - - 4,327,872원 🚀 골든크로스
30 2025-03-13 🔵 매도 2,357원 📉 손실 -4.67% -202,038원 4,125,834원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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31 2025-03-24 🔴 매수 2,439원 - - 4,125,834원 🚀 골든크로스
31 2025-03-26 🔵 매도 2,357원 📉 손실 -3.35% -138,285원 3,987,548원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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32 2025-04-11 🔴 매수 2,410원 - - 3,987,548원 🚀 골든크로스
32 2025-05-07 🔵 매도 2,530원 📈 수익 4.99% + 198,911원 4,186,460원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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33 2025-07-08 🔴 매수 2,285원 - - 4,186,460원 🚀 골든크로스
33 2025-07-31 🔵 매도 2,232원 📉 손실 -2.32% -96,940원 4,089,520원 💀 데드크로스 (23일 보유)
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34 2025-08-12 🔴 매수 2,285원 - - 4,089,520원 🚀 골든크로스
34 2025-08-20 🔵 매도 2,261원 📉 손실 -1.05% -43,029원 4,046,490원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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35 2025-08-21 🔴 매수 2,285원 - - 4,046,490원 🚀 골든크로스
35 2025-08-29 🔵 매도 2,222원 📉 손실 -2.74% -110,688원 3,935,802원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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36 2025-09-03 🔴 매수 2,295원 - - 3,935,802원 🚀 골든크로스
36 2025-09-22 🔵 매도 2,333원 📈 수익 1.68% + 65,999원 4,001,801원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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37 2025-12-18 🔴 매수 2,016원 - - 4,001,801원 🚀 골든크로스
37 2026-01-19 🔵 매도 2,010원 📉 손실 -0.28% -11,054원 3,990,747원 💀 데드크로스 (32일 보유)
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38 2026-01-22 🔴 매수 2,050원 - - 3,990,747원 🚀 골든크로스
38 2026-03-03 🔵 매도 2,025원 📉 손실 -1.22% -48,650원 3,942,097원 ✂️ 손절 (40일 보유)
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39 2026-04-01 🔴 매수 2,035원 - - 3,942,097원 🚀 골든크로스
39 2026-04-01 3,942,097원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,942,097원
총 수익금: 1,942,097원
총 수익률: 97.10%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 39건 (매수 39회 + 매도 39회)
최고 수익 거래: 34.63%
최악 손실 거래: -17.26%
평균 보유 기간: 14.4일
최장 보유 기간: 42일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.21%
수익률 표준편차: 10.29%
매도 사유:
✂️ 손절: 28회 (71.8%)
💀 데드크로스: 10회 (25.6%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (2.6%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 2건 ( 5.1%) ██
-10% ~ -5% 2건 ( 5.1%) ██
-5% ~ 0% 20건 ( 51.3%) █████████████████████████
0% ~ 5% 6건 ( 15.4%) ███████
5% ~ 10% 3건 ( 7.7%) ███
> 10% 6건 ( 15.4%) ███████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 3,256원 🚀 골든크로스
1 2020-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 3,499원 ✂️ 손절
2 2020-06-22 현금 ➜ 주식 (매수) 3,589원 🚀 골든크로스
2 2020-07-08 주식 ➜ 현금 (매도) 4,783원 ✂️ 손절
3 2020-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 4,199원 🚀 골든크로스
3 2020-11-19 주식 ➜ 현금 (매도) 4,065원 💀 데드크로스
4 2021-01-07 현금 ➜ 주식 (매수) 3,918원 🚀 골든크로스
4 2021-01-12 주식 ➜ 현금 (매도) 3,773원 💀 데드크로스
5 2021-02-22 현금 ➜ 주식 (매수) 3,751원 🚀 골든크로스
5 2021-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 3,531원 ✂️ 손절
6 2021-02-25 현금 ➜ 주식 (매수) 3,645원 🚀 골든크로스
6 2021-02-26 주식 ➜ 현금 (매도) 3,601원 💀 데드크로스
7 2021-03-02 현금 ➜ 주식 (매수) 3,671원 🚀 골든크로스
7 2021-03-09 주식 ➜ 현금 (매도) 3,671원 ✂️ 손절
8 2021-04-05 현금 ➜ 주식 (매수) 3,693원 🚀 골든크로스
8 2021-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 4,305원 ✂️ 손절
9 2021-06-22 현금 ➜ 주식 (매수) 4,363원 🚀 골든크로스
9 2021-07-08 주식 ➜ 현금 (매도) 4,252원 ✂️ 손절
10 2021-07-12 현금 ➜ 주식 (매수) 4,772원 🚀 골든크로스
10 2021-07-16 주식 ➜ 현금 (매도) 5,908원 ✂️ 손절
11 2021-09-02 현금 ➜ 주식 (매수) 6,172원 🚀 골든크로스
11 2021-09-06 주식 ➜ 현금 (매도) 5,106원 ✂️ 손절
12 2021-09-23 현금 ➜ 주식 (매수) 6,498원 🚀 골든크로스
12 2021-09-24 주식 ➜ 현금 (매도) 5,793원 ✂️ 손절
13 2021-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 3,737원 🚀 골든크로스
13 2022-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 3,858원 ✂️ 손절
14 2022-02-11 현금 ➜ 주식 (매수) 3,693원 🚀 골든크로스
14 2022-02-15 주식 ➜ 현금 (매도) 3,540원 ✂️ 손절
15 2022-02-21 현금 ➜ 주식 (매수) 3,688원 🚀 골든크로스
15 2022-03-24 주식 ➜ 현금 (매도) 4,965원 ✂️ 손절
16 2022-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 4,342원 🚀 골든크로스
16 2022-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 4,947원 ✂️ 손절
17 2022-07-27 현금 ➜ 주식 (매수) 3,356원 🚀 골든크로스
17 2022-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 3,495원 ✂️ 손절
18 2022-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 2,998원 🚀 골든크로스
18 2022-11-28 주식 ➜ 현금 (매도) 3,209원 ✂️ 손절
19 2023-01-12 현금 ➜ 주식 (매수) 3,099원 🚀 골든크로스
19 2023-02-23 주식 ➜ 현금 (매도) 3,259원 ✂️ 손절
20 2023-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 3,232원 🚀 골든크로스
20 2023-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 3,117원 ✂️ 손절
21 2023-05-03 현금 ➜ 주식 (매수) 3,328원 🚀 골든크로스
21 2023-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 3,204원 ✂️ 손절
22 2023-08-14 현금 ➜ 주식 (매수) 3,094원 🚀 골든크로스
22 2023-08-16 주식 ➜ 현금 (매도) 3,030원 💀 데드크로스
23 2023-08-24 현금 ➜ 주식 (매수) 3,067원 🚀 골든크로스
23 2023-09-12 주식 ➜ 현금 (매도) 3,071원 ✂️ 손절
24 2023-09-22 현금 ➜ 주식 (매수) 3,465원 🚀 골든크로스
24 2023-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 3,887원 ✂️ 손절
25 2023-11-13 현금 ➜ 주식 (매수) 3,484원 🚀 골든크로스
25 2023-11-17 주식 ➜ 현금 (매도) 3,282원 ✂️ 손절
26 2024-05-09 현금 ➜ 주식 (매수) 2,940원 🚀 골든크로스
26 2024-05-23 주식 ➜ 현금 (매도) 2,874원 ✂️ 손절
27 2024-06-05 현금 ➜ 주식 (매수) 2,944원 🚀 골든크로스
27 2024-06-10 주식 ➜ 현금 (매도) 2,870원 💀 데드크로스
28 2024-09-25 현금 ➜ 주식 (매수) 2,440원 🚀 골든크로스
28 2024-10-18 주식 ➜ 현금 (매도) 2,398원 ✂️ 손절
29 2024-12-17 현금 ➜ 주식 (매수) 2,277원 🚀 골든크로스
29 2025-01-23 주식 ➜ 현금 (매도) 2,386원 ✂️ 손절
30 2025-03-05 현금 ➜ 주식 (매수) 2,473원 🚀 골든크로스
30 2025-03-13 주식 ➜ 현금 (매도) 2,357원 ✂️ 손절
31 2025-03-24 현금 ➜ 주식 (매수) 2,439원 🚀 골든크로스
31 2025-03-26 주식 ➜ 현금 (매도) 2,357원 💀 데드크로스
32 2025-04-11 현금 ➜ 주식 (매수) 2,410원 🚀 골든크로스
32 2025-05-07 주식 ➜ 현금 (매도) 2,530원 ✂️ 손절
33 2025-07-08 현금 ➜ 주식 (매수) 2,285원 🚀 골든크로스
33 2025-07-31 주식 ➜ 현금 (매도) 2,232원 💀 데드크로스
34 2025-08-12 현금 ➜ 주식 (매수) 2,285원 🚀 골든크로스
34 2025-08-20 주식 ➜ 현금 (매도) 2,261원 💀 데드크로스
35 2025-08-21 현금 ➜ 주식 (매수) 2,285원 🚀 골든크로스
35 2025-08-29 주식 ➜ 현금 (매도) 2,222원 💀 데드크로스
36 2025-09-03 현금 ➜ 주식 (매수) 2,295원 🚀 골든크로스
36 2025-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 2,333원 ✂️ 손절
37 2025-12-18 현금 ➜ 주식 (매수) 2,016원 🚀 골든크로스
37 2026-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 2,010원 💀 데드크로스
38 2026-01-22 현금 ➜ 주식 (매수) 2,050원 🚀 골든크로스
38 2026-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 2,025원 ✂️ 손절
39 2026-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 2,035원 🚀 골든크로스
39 2026-04-01 2,035원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 78회의 포지션 변화 (매수 39회 + 매도 39회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -21.55%
중간값(Median): -25.41%
최고 수익률: 97.10%
최저 수익률: -73.35%
수익률 범위: 170.45%
수익률 표준편차: 24.77%
25% 분위수: -39.21%
75% 분위수: -8.55%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 1,114개 (15.8%)
음수 수익률 조합: 5,926개 (84.2%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -55.94%
벤치마크 초과: 6,717개
10% 이상 수익: 765개
20% 이상 수익: 537개
30% 이상 수익: 338개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 48.6회
중간 거래 횟수: 50회
최대 거래 횟수: 101회
최소 거래 횟수: 24회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -17.68% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -23.97% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -22.75% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -22.76% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -11.65% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -28.66% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -29.42% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -16.70% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -9.20% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 4,260개 ( 60.5%) ██████████████████████████████
-20~-10% 917개 ( 13.0%) ██████
-10~0% 749개 ( 10.6%) █████
0~10% 349개 ( 5.0%) ██
10~20% 228개 ( 3.2%) █
20~30% 199개 ( 2.8%) █
30~40% 199개 ( 2.8%) █
40~50% 64개 ( 0.9%)
> 50% 75개 ( 1.1%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [부국철강] 분석 요약
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회사명: 부국철강
종목코드: 026940
시장: 코스피
Yahoo 티커: 026940.KS
최적 파라미터: 단기=6, 장기=24, 손절=4%
최종 수익률: 97.10%
총 거래 횟수: 77회
최종 자산: 3,942,097원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.