만호제강 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 5,600원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-01
현재 종가: 5,600원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 5,176.97원
장기 EMA: 5,140.76원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 5,165원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 5,165원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 5,165원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 5,165원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [만호제강] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-01
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 001080.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-01 (포함)
완료: 1,530개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-01
마지막 거래일: 2026-04-01
✅ 요청한 날짜(2026-04-01)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 1,499원 → 5,400원
종가: 1,513원 → 5,600원
최고 종가: 6,653원
최저 종가: 975원
평균 종가: 3,133원
평균 거래량: 139,318주
전체 기간 수익률: 270.12%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.29초
조합당 평균: 1.32ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 11 23 8% 289.39% 53 17 7,787,887원
2 12 21 8% 282.77% 53 17 7,655,453원
3 10 21 8% 277.09% 53 20 7,541,757원
4 12 22 8% 271.95% 53 17 7,438,923원
5 10 25 8% 260.19% 55 17 7,203,815원
6 9 21 8% 254.39% 55 20 7,087,805원
7 13 21 8% 253.35% 53 17 7,067,060원
8 8 24 8% 252.96% 57 20 7,059,238원
9 9 27 8% 245.05% 55 19 6,901,097원
10 11 23 3% 243.56% 53 25 6,871,299원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 11 12 10 12 10
장기(long) 23 21 21 22 25
손절(stop_loss) 8% 8% 8% 8% 8%
수익률 289.39% 282.77% 277.09% 271.95% 260.19%
거래횟수 53회 53회 53회 53회 55회
손절발동 17회 17회 20회 17회 17회
최종자산 7,787,887원 7,655,453원 7,541,757원 7,438,923원 7,203,815원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 11
장기(long_window): 23
추적 손절(stop_loss): 8%
총 수익률: 289.39%
최종 자산 가치: 7,787,887원
총 거래 횟수: 53회
손절 발동: 17회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=11, long=23, stop_loss=8%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.98년
전략 최종 수익률: 289.39%
Buy & Hold 수익률: 297.91%
초과 수익률: -8.52%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 25.54%
벤치마크 CAGR: 26.00%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.78
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -32.69%
벤치마크 MDD: -67.01%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 27회
수익 거래: 13회
손실 거래: 14회
승률 (Win Rate): 48.15%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 17.05%
평균 손실 (손실 거래): -4.32%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.94
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-01
현재 종가: 5,600원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 5,176.97원
장기 EMA: 5,140.76원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 5,165원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 5,165원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 5,165원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 5,165원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 27건의 완결된 거래 (총 54개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-16 🔴 매수 1,186원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-15 🔵 매도 1,287원 📈 수익 8.50% + 169,962원 2,169,962원 ✂️ 손절 (60일 보유)
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2 2020-07-07 🔴 매수 1,364원 - - 2,169,962원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 🔵 매도 1,520원 📈 수익 11.43% + 247,929원 2,417,891원 ✂️ 손절 (42일 보유)
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3 2020-09-14 🔴 매수 1,589원 - - 2,417,891원 🚀 골든크로스
3 2020-09-21 🔵 매도 1,472원 📉 손실 -7.36% -177,995원 2,239,896원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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4 2020-11-11 🔴 매수 1,525원 - - 2,239,896원 🚀 골든크로스
4 2020-11-23 🔵 매도 1,876원 📈 수익 23.00% + 515,038원 2,754,934원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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5 2021-03-23 🔴 매수 1,881원 - - 2,754,934원 🚀 골든크로스
5 2021-05-03 🔵 매도 2,217원 📈 수익 17.88% + 492,233원 3,247,167원 ✂️ 손절 (41일 보유)
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6 2021-06-29 🔴 매수 2,246원 - - 3,247,167원 🚀 골든크로스
6 2021-07-09 🔵 매도 2,173원 📉 손실 -3.28% -106,539원 3,140,627원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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7 2021-07-14 🔴 매수 2,256원 - - 3,140,627원 🚀 골든크로스
7 2021-08-02 🔵 매도 2,217원 📉 손실 -1.74% -54,737원 3,085,891원 💀 데드크로스 (19일 보유)
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8 2021-09-03 🔴 매수 2,236원 - - 3,085,891원 🚀 골든크로스
8 2021-09-24 🔵 매도 2,123원 📉 손실 -5.05% -155,898원 2,929,992원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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9 2021-10-28 🔴 매수 2,173원 - - 2,929,992원 🚀 골든크로스
9 2021-11-03 🔵 매도 2,064원 📉 손실 -4.98% -145,767원 2,784,225원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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10 2021-11-18 🔴 매수 2,207원 - - 2,784,225원 🚀 골든크로스
10 2021-11-30 🔵 매도 2,025원 📉 손실 -8.24% -229,333원 2,554,893원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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11 2021-12-06 🔴 매수 2,163원 - - 2,554,893원 🚀 골든크로스
11 2022-01-17 🔵 매도 2,138원 📉 손실 -1.14% -29,025원 2,525,868원 ✂️ 손절 (42일 보유)
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12 2022-02-08 🔴 매수 2,246원 - - 2,525,868원 🚀 골든크로스
12 2022-02-15 🔵 매도 2,158원 📉 손실 -3.94% -99,446원 2,426,422원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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13 2022-03-02 🔴 매수 2,251원 - - 2,426,422원 🚀 골든크로스
13 2022-05-11 🔵 매도 2,581원 📈 수익 14.63% + 354,682원 2,781,104원 ✂️ 손절 (70일 보유)
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14 2022-06-08 🔴 매수 2,644원 - - 2,781,104원 🚀 골든크로스
14 2022-06-13 🔵 매도 2,477원 📉 손실 -6.32% -175,643원 2,605,461원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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15 2022-07-22 🔴 매수 2,317원 - - 2,605,461원 🚀 골든크로스
15 2022-09-16 🔵 매도 2,695원 📈 수익 16.31% + 424,788원 3,030,249원 ✂️ 손절 (56일 보유)
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16 2022-10-19 🔴 매수 2,805원 - - 3,030,249원 🚀 골든크로스
16 2022-11-14 🔵 매도 3,928원 📈 수익 40.07% + 1,213,738원 4,243,988원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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17 2023-01-17 🔴 매수 3,481원 - - 4,243,988원 🚀 골든크로스
17 2023-06-14 🔵 매도 4,555원 📈 수익 30.86% + 1,309,334원 5,553,322원 ✂️ 손절 (148일 보유)
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18 2023-08-04 🔴 매수 4,610원 - - 5,553,322원 🚀 골든크로스
18 2023-08-09 🔵 매도 4,555원 📉 손실 -1.19% -66,220원 5,487,102원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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19 2023-08-30 🔴 매수 4,320원 - - 5,487,102원 🚀 골든크로스
19 2023-09-05 🔵 매도 4,530원 📈 수익 4.86% + 266,700원 5,753,802원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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20 2024-11-28 🔴 매수 3,240원 - - 5,753,802원 🚀 골든크로스
20 2024-12-06 🔵 매도 3,250원 📈 수익 0.31% + 17,750원 5,771,552원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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21 2025-03-07 🔴 매수 2,600원 - - 5,771,552원 🚀 골든크로스
21 2025-04-08 🔵 매도 2,780원 📈 수익 6.92% + 399,420원 6,170,972원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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22 2025-05-15 🔴 매수 2,700원 - - 6,170,972원 🚀 골든크로스
22 2025-06-23 🔵 매도 2,575원 📉 손실 -4.63% -285,625원 5,885,347원 ✂️ 손절 (39일 보유)
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23 2025-08-25 🔴 매수 2,630원 - - 5,885,347원 🚀 골든크로스
23 2025-09-16 🔵 매도 3,570원 📈 수익 35.74% + 2,102,780원 7,988,127원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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24 2025-12-19 🔴 매수 4,450원 - - 7,988,127원 🚀 골든크로스
24 2025-12-26 🔵 매도 4,160원 📉 손실 -6.52% -520,550원 7,467,577원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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25 2025-12-29 🔴 매수 4,400원 - - 7,467,577원 🚀 골든크로스
25 2026-01-14 🔵 매도 4,130원 📉 손실 -6.14% -458,190원 7,009,387원 💀 데드크로스 (16일 보유)
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26 2026-01-16 🔴 매수 4,500원 - - 7,009,387원 🚀 골든크로스
26 2026-03-12 🔵 매도 5,000원 📈 수익 11.11% + 778,500원 7,787,887원 ✂️ 손절 (55일 보유)
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27 2026-04-01 🔴 매수 5,600원 - - 7,787,887원 🚀 골든크로스
27 2026-04-01 7,787,887원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 7,787,887원
총 수익금: 5,787,887원
총 수익률: 289.39%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 27건 (매수 27회 + 매도 27회)
최고 수익 거래: 40.07%
최악 손실 거래: -8.24%
평균 보유 기간: 28.7일
최장 보유 기간: 148일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 0.00%
수익률 표준편차: 13.54%
매도 사유:
✂️ 손절: 17회 (63.0%)
💀 데드크로스: 9회 (33.3%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.7%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 6건 ( 22.2%) ███████████
-5% ~ 0% 8건 ( 29.6%) ██████████████
0% ~ 5% 2건 ( 7.4%) ███
5% ~ 10% 2건 ( 7.4%) ███
> 10% 9건 ( 33.3%) ████████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 1,186원 🚀 골든크로스
1 2020-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 1,287원 ✂️ 손절
2 2020-07-07 현금 ➜ 주식 (매수) 1,364원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 1,520원 ✂️ 손절
3 2020-09-14 현금 ➜ 주식 (매수) 1,589원 🚀 골든크로스
3 2020-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 1,472원 💀 데드크로스
4 2020-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 1,525원 🚀 골든크로스
4 2020-11-23 주식 ➜ 현금 (매도) 1,876원 ✂️ 손절
5 2021-03-23 현금 ➜ 주식 (매수) 1,881원 🚀 골든크로스
5 2021-05-03 주식 ➜ 현금 (매도) 2,217원 ✂️ 손절
6 2021-06-29 현금 ➜ 주식 (매수) 2,246원 🚀 골든크로스
6 2021-07-09 주식 ➜ 현금 (매도) 2,173원 💀 데드크로스
7 2021-07-14 현금 ➜ 주식 (매수) 2,256원 🚀 골든크로스
7 2021-08-02 주식 ➜ 현금 (매도) 2,217원 💀 데드크로스
8 2021-09-03 현금 ➜ 주식 (매수) 2,236원 🚀 골든크로스
8 2021-09-24 주식 ➜ 현금 (매도) 2,123원 💀 데드크로스
9 2021-10-28 현금 ➜ 주식 (매수) 2,173원 🚀 골든크로스
9 2021-11-03 주식 ➜ 현금 (매도) 2,064원 💀 데드크로스
10 2021-11-18 현금 ➜ 주식 (매수) 2,207원 🚀 골든크로스
10 2021-11-30 주식 ➜ 현금 (매도) 2,025원 ✂️ 손절
11 2021-12-06 현금 ➜ 주식 (매수) 2,163원 🚀 골든크로스
11 2022-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 2,138원 ✂️ 손절
12 2022-02-08 현금 ➜ 주식 (매수) 2,246원 🚀 골든크로스
12 2022-02-15 주식 ➜ 현금 (매도) 2,158원 💀 데드크로스
13 2022-03-02 현금 ➜ 주식 (매수) 2,251원 🚀 골든크로스
13 2022-05-11 주식 ➜ 현금 (매도) 2,581원 ✂️ 손절
14 2022-06-08 현금 ➜ 주식 (매수) 2,644원 🚀 골든크로스
14 2022-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 2,477원 💀 데드크로스
15 2022-07-22 현금 ➜ 주식 (매수) 2,317원 🚀 골든크로스
15 2022-09-16 주식 ➜ 현금 (매도) 2,695원 ✂️ 손절
16 2022-10-19 현금 ➜ 주식 (매수) 2,805원 🚀 골든크로스
16 2022-11-14 주식 ➜ 현금 (매도) 3,928원 ✂️ 손절
17 2023-01-17 현금 ➜ 주식 (매수) 3,481원 🚀 골든크로스
17 2023-06-14 주식 ➜ 현금 (매도) 4,555원 ✂️ 손절
18 2023-08-04 현금 ➜ 주식 (매수) 4,610원 🚀 골든크로스
18 2023-08-09 주식 ➜ 현금 (매도) 4,555원 ✂️ 손절
19 2023-08-30 현금 ➜ 주식 (매수) 4,320원 🚀 골든크로스
19 2023-09-05 주식 ➜ 현금 (매도) 4,530원 ✂️ 손절
20 2024-11-28 현금 ➜ 주식 (매수) 3,240원 🚀 골든크로스
20 2024-12-06 주식 ➜ 현금 (매도) 3,250원 ✂️ 손절
21 2025-03-07 현금 ➜ 주식 (매수) 2,600원 🚀 골든크로스
21 2025-04-08 주식 ➜ 현금 (매도) 2,780원 ✂️ 손절
22 2025-05-15 현금 ➜ 주식 (매수) 2,700원 🚀 골든크로스
22 2025-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 2,575원 ✂️ 손절
23 2025-08-25 현금 ➜ 주식 (매수) 2,630원 🚀 골든크로스
23 2025-09-16 주식 ➜ 현금 (매도) 3,570원 ✂️ 손절
24 2025-12-19 현금 ➜ 주식 (매수) 4,450원 🚀 골든크로스
24 2025-12-26 주식 ➜ 현금 (매도) 4,160원 💀 데드크로스
25 2025-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 4,400원 🚀 골든크로스
25 2026-01-14 주식 ➜ 현금 (매도) 4,130원 💀 데드크로스
26 2026-01-16 현금 ➜ 주식 (매수) 4,500원 🚀 골든크로스
26 2026-03-12 주식 ➜ 현금 (매도) 5,000원 ✂️ 손절
27 2026-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 5,600원 🚀 골든크로스
27 2026-04-01 5,600원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 54회의 포지션 변화 (매수 27회 + 매도 27회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 93.25%
중간값(Median): 85.37%
최고 수익률: 289.39%
최저 수익률: -27.93%
수익률 범위: 317.33%
수익률 표준편차: 44.16%
25% 분위수: 63.39%
75% 분위수: 118.06%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,978개 (99.1%)
음수 수익률 조합: 62개 (0.9%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 270.12%
벤치마크 초과: 4개
10% 이상 수익: 6,935개
20% 이상 수익: 6,867개
30% 이상 수익: 6,753개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 46.0회
중간 거래 횟수: 43회
최대 거래 횟수: 75회
최소 거래 횟수: 23회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 82.32% (2,200개 조합)
10~14: 평균 95.73% (2,200개 조합)
15~19: 평균 99.27% (2,200개 조합)
20~20: 평균 105.42% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 122.46% (1,584개 조합)
30~39: 평균 104.77% (1,760개 조합)
40~49: 평균 72.58% (1,760개 조합)
50~59: 평균 76.91% (1,760개 조합)
60~60: 평균 85.20% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 9개 ( 0.1%)
-20~-10% 19개 ( 0.3%)
-10~0% 34개 ( 0.5%)
0~10% 43개 ( 0.6%)
10~20% 68개 ( 1.0%)
20~30% 114개 ( 1.6%)
30~40% 209개 ( 3.0%) █
40~50% 441개 ( 6.3%) ███
> 50% 6,103개 ( 86.7%) ███████████████████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [만호제강] 분석 요약
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회사명: 만호제강
종목코드: 001080
시장: 코스피
Yahoo 티커: 001080.KS
최적 파라미터: 단기=11, 장기=23, 손절=8%
최종 수익률: 289.39%
총 거래 횟수: 53회
최종 자산: 7,787,887원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.