도화엔지니어링 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 6,540원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-01
현재 종가: 6,540원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 6,385.82원
장기 EMA: 6,381.76원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 6,409원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 6,409원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 6,409원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 6,409원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [도화엔지니어링] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-01
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 002150.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-01 (포함)
완료: 1,530개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-01
마지막 거래일: 2026-04-01
✅ 요청한 날짜(2026-04-01)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 7,032원 → 6,340원
종가: 7,096원 → 6,540원
최고 종가: 10,245원
최저 종가: 4,017원
평균 종가: 6,849원
평균 거래량: 274,015주
전체 기간 수익률: -7.83%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.42초
조합당 평균: 1.34ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 19 28 5% 31.67% 45 16 2,633,408원
2 11 45 1% 29.10% 52 26 2,581,956원
3 16 32 5% 27.92% 47 17 2,558,473원
4 18 29 5% 27.84% 47 17 2,556,754원
5 10 48 1% 27.81% 50 25 2,556,281원
6 17 31 5% 27.04% 47 17 2,540,707원
7 10 47 1% 25.82% 52 26 2,516,324원
8 11 44 1% 25.59% 52 26 2,511,763원
9 20 33 5% 25.19% 42 15 2,503,782원
10 18 36 5% 24.80% 42 15 2,496,006원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 19 11 16 18 10
장기(long) 28 45 32 29 48
손절(stop_loss) 5% 1% 5% 5% 1%
수익률 31.67% 29.10% 27.92% 27.84% 27.81%
거래횟수 45회 52회 47회 47회 50회
손절발동 16회 26회 17회 17회 25회
최종자산 2,633,408원 2,581,956원 2,558,473원 2,556,754원 2,556,281원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 19
장기(long_window): 28
추적 손절(stop_loss): 5%
총 수익률: 31.67%
최종 자산 가치: 2,633,408원
총 거래 횟수: 45회
손절 발동: 16회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=19, long=28, stop_loss=5%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.96년
전략 최종 수익률: 31.67%
Buy & Hold 수익률: -2.13%
초과 수익률: 33.80%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 4.73%
벤치마크 CAGR: -0.36%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.17
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -39.91%
벤치마크 MDD: -44.70%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 23회
수익 거래: 8회
손실 거래: 15회
승률 (Win Rate): 34.78%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 11.68%
평균 손실 (손실 거래): -3.58%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.26
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-01
현재 종가: 6,540원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 6,385.82원
장기 EMA: 6,381.76원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 6,409원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 6,409원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 6,409원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 6,409원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 23건의 완결된 거래 (총 46개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-14 🔴 매수 6,125원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-28 🔵 매도 7,128원 📈 수익 16.36% + 326,764원 2,326,764원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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2 2020-11-13 🔴 매수 6,117원 - - 2,326,764원 🚀 골든크로스
2 2021-01-18 🔵 매도 6,618원 📈 수익 8.17% + 190,026원 2,516,790원 ✂️ 손절 (66일 보유)
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3 2021-03-29 🔴 매수 7,054원 - - 2,516,790원 🚀 골든크로스
3 2021-04-29 🔵 매도 7,646원 📈 수익 8.40% + 210,971원 2,727,761원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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4 2021-12-30 🔴 매수 6,531원 - - 2,727,761원 🚀 골든크로스
4 2022-01-25 🔵 매도 6,454원 📉 손실 -1.18% -32,042원 2,695,719원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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5 2022-03-08 🔴 매수 6,506원 - - 2,695,719원 🚀 골든크로스
5 2022-05-16 🔵 매도 9,605원 📈 수익 47.64% + 1,283,055원 3,978,775원 ✂️ 손절 (69일 보유)
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6 2022-08-31 🔴 매수 8,102원 - - 3,978,775원 🚀 골든크로스
6 2022-09-01 🔵 매도 7,658원 📉 손실 -5.48% -217,983원 3,760,792원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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7 2022-11-02 🔴 매수 8,205원 - - 3,760,792원 🚀 골든크로스
7 2022-11-04 🔵 매도 8,879원 📈 수익 8.22% + 308,909원 4,069,701원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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8 2023-04-20 🔴 매수 7,499원 - - 4,069,701원 🚀 골든크로스
8 2023-04-25 🔵 매도 7,163원 📉 손실 -4.47% -181,696원 3,888,005원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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9 2023-05-03 🔴 매수 7,516원 - - 3,888,005원 🚀 골든크로스
9 2023-05-12 🔵 매도 7,252원 📉 손실 -3.52% -136,828원 3,751,178원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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10 2023-05-18 🔴 매수 7,569원 - - 3,751,178원 🚀 골든크로스
10 2023-05-31 🔵 매도 7,428원 📉 손실 -1.86% -69,869원 3,681,308원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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11 2023-09-12 🔴 매수 7,446원 - - 3,681,308원 🚀 골든크로스
11 2023-09-20 🔵 매도 7,596원 📈 수익 2.01% + 74,086원 3,755,395원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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12 2024-01-02 🔴 매수 7,268원 - - 3,755,395원 🚀 골든크로스
12 2024-01-17 🔵 매도 6,903원 📉 손실 -5.03% -188,705원 3,566,689원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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13 2024-02-13 🔴 매수 7,268원 - - 3,566,689원 🚀 골든크로스
13 2024-03-06 🔵 매도 6,985원 📉 손실 -3.90% -138,878원 3,427,812원 💀 데드크로스 (22일 보유)
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14 2024-05-28 🔴 매수 7,662원 - - 3,427,812원 🚀 골든크로스
14 2024-05-30 🔵 매도 7,223원 📉 손실 -5.73% -196,166원 3,231,646원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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15 2024-07-24 🔴 매수 7,168원 - - 3,231,646원 🚀 골든크로스
15 2024-08-02 🔵 매도 6,866원 📉 손실 -4.21% -135,769원 3,095,877원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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16 2024-11-12 🔴 매수 6,528원 - - 3,095,877원 🚀 골든크로스
16 2024-11-20 🔵 매도 6,171원 📉 손실 -5.46% -169,012원 2,926,865원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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17 2025-01-02 🔴 매수 6,247원 - - 2,926,865원 🚀 골든크로스
17 2025-02-03 🔵 매도 6,056원 📉 손실 -3.05% -89,273원 2,837,592원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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18 2025-05-07 🔴 매수 6,276원 - - 2,837,592원 🚀 골든크로스
18 2025-05-23 🔵 매도 6,190원 📉 손실 -1.37% -38,800원 2,798,792원 💀 데드크로스 (16일 보유)
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19 2025-05-27 🔴 매수 6,266원 - - 2,798,792원 🚀 골든크로스
19 2025-07-29 🔵 매도 6,314원 📈 수익 0.76% + 21,269원 2,820,061원 💀 데드크로스 (63일 보유)
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20 2025-08-13 🔴 매수 6,505원 - - 2,820,061원 🚀 골든크로스
20 2025-08-28 🔵 매도 6,314원 📉 손실 -2.93% -82,597원 2,737,464원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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21 2025-12-02 🔴 매수 6,009원 - - 2,737,464원 🚀 골든크로스
21 2026-01-07 🔵 매도 6,120원 📈 수익 1.85% + 50,604원 2,788,068원 ✂️ 손절 (36일 보유)
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22 2026-03-20 🔴 매수 6,670원 - - 2,788,068원 🚀 골든크로스
22 2026-03-30 🔵 매도 6,300원 📉 손실 -5.55% -154,660원 2,633,408원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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23 2026-04-01 🔴 매수 6,540원 - - 2,633,408원 🚀 골든크로스
23 2026-04-01 2,633,408원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,633,408원
총 수익금: 633,408원
총 수익률: 31.67%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 23건 (매수 23회 + 매도 23회)
최고 수익 거래: 47.64%
최악 손실 거래: -5.73%
평균 보유 기간: 20.5일
최장 보유 기간: 69일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.86%
수익률 표준편차: 11.27%
매도 사유:
✂️ 손절: 16회 (69.6%)
💀 데드크로스: 6회 (26.1%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (4.3%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 5건 ( 21.7%) ██████████
-5% ~ 0% 10건 ( 43.5%) █████████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 13.0%) ██████
5% ~ 10% 3건 ( 13.0%) ██████
> 10% 2건 ( 8.7%) ████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 6,125원 🚀 골든크로스
1 2020-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 7,128원 ✂️ 손절
2 2020-11-13 현금 ➜ 주식 (매수) 6,117원 🚀 골든크로스
2 2021-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 6,618원 ✂️ 손절
3 2021-03-29 현금 ➜ 주식 (매수) 7,054원 🚀 골든크로스
3 2021-04-29 주식 ➜ 현금 (매도) 7,646원 ✂️ 손절
4 2021-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 6,531원 🚀 골든크로스
4 2022-01-25 주식 ➜ 현금 (매도) 6,454원 ✂️ 손절
5 2022-03-08 현금 ➜ 주식 (매수) 6,506원 🚀 골든크로스
5 2022-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 9,605원 ✂️ 손절
6 2022-08-31 현금 ➜ 주식 (매수) 8,102원 🚀 골든크로스
6 2022-09-01 주식 ➜ 현금 (매도) 7,658원 ✂️ 손절
7 2022-11-02 현금 ➜ 주식 (매수) 8,205원 🚀 골든크로스
7 2022-11-04 주식 ➜ 현금 (매도) 8,879원 ✂️ 손절
8 2023-04-20 현금 ➜ 주식 (매수) 7,499원 🚀 골든크로스
8 2023-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 7,163원 💀 데드크로스
9 2023-05-03 현금 ➜ 주식 (매수) 7,516원 🚀 골든크로스
9 2023-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 7,252원 💀 데드크로스
10 2023-05-18 현금 ➜ 주식 (매수) 7,569원 🚀 골든크로스
10 2023-05-31 주식 ➜ 현금 (매도) 7,428원 ✂️ 손절
11 2023-09-12 현금 ➜ 주식 (매수) 7,446원 🚀 골든크로스
11 2023-09-20 주식 ➜ 현금 (매도) 7,596원 ✂️ 손절
12 2024-01-02 현금 ➜ 주식 (매수) 7,268원 🚀 골든크로스
12 2024-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 6,903원 ✂️ 손절
13 2024-02-13 현금 ➜ 주식 (매수) 7,268원 🚀 골든크로스
13 2024-03-06 주식 ➜ 현금 (매도) 6,985원 💀 데드크로스
14 2024-05-28 현금 ➜ 주식 (매수) 7,662원 🚀 골든크로스
14 2024-05-30 주식 ➜ 현금 (매도) 7,223원 ✂️ 손절
15 2024-07-24 현금 ➜ 주식 (매수) 7,168원 🚀 골든크로스
15 2024-08-02 주식 ➜ 현금 (매도) 6,866원 ✂️ 손절
16 2024-11-12 현금 ➜ 주식 (매수) 6,528원 🚀 골든크로스
16 2024-11-20 주식 ➜ 현금 (매도) 6,171원 ✂️ 손절
17 2025-01-02 현금 ➜ 주식 (매수) 6,247원 🚀 골든크로스
17 2025-02-03 주식 ➜ 현금 (매도) 6,056원 ✂️ 손절
18 2025-05-07 현금 ➜ 주식 (매수) 6,276원 🚀 골든크로스
18 2025-05-23 주식 ➜ 현금 (매도) 6,190원 💀 데드크로스
19 2025-05-27 현금 ➜ 주식 (매수) 6,266원 🚀 골든크로스
19 2025-07-29 주식 ➜ 현금 (매도) 6,314원 💀 데드크로스
20 2025-08-13 현금 ➜ 주식 (매수) 6,505원 🚀 골든크로스
20 2025-08-28 주식 ➜ 현금 (매도) 6,314원 💀 데드크로스
21 2025-12-02 현금 ➜ 주식 (매수) 6,009원 🚀 골든크로스
21 2026-01-07 주식 ➜ 현금 (매도) 6,120원 ✂️ 손절
22 2026-03-20 현금 ➜ 주식 (매수) 6,670원 🚀 골든크로스
22 2026-03-30 주식 ➜ 현금 (매도) 6,300원 ✂️ 손절
23 2026-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 6,540원 🚀 골든크로스
23 2026-04-01 6,540원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 46회의 포지션 변화 (매수 23회 + 매도 23회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -21.58%
중간값(Median): -21.13%
최고 수익률: 31.67%
최저 수익률: -69.82%
수익률 범위: 101.49%
수익률 표준편차: 18.23%
25% 분위수: -32.81%
75% 분위수: -10.62%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 825개 (11.7%)
음수 수익률 조합: 6,215개 (88.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -7.83%
벤치마크 초과: 1,361개
10% 이상 수익: 432개
20% 이상 수익: 59개
30% 이상 수익: 1개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 56.2회
중간 거래 횟수: 54회
최대 거래 횟수: 109회
최소 거래 횟수: 33회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -25.10% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -17.25% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -21.60% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -25.56% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -19.70% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -16.76% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -20.10% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -28.54% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -31.89% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 3,664개 ( 52.0%) ██████████████████████████
-20~-10% 1,699개 ( 24.1%) ████████████
-10~0% 852개 ( 12.1%) ██████
0~10% 393개 ( 5.6%) ██
10~20% 373개 ( 5.3%) ██
20~30% 58개 ( 0.8%)
30~40% 1개 ( 0.0%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [도화엔지니어링] 분석 요약
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회사명: 도화엔지니어링
종목코드: 002150
시장: 코스피
Yahoo 티커: 002150.KS
최적 파라미터: 단기=19, 장기=28, 손절=5%
최종 수익률: 31.67%
총 거래 횟수: 45회
최종 자산: 2,633,408원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.