계룡건설산업 트레이딩 시그널
계룡건설산업 트레이딩 시그널
계룡건설산업 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 26,750원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-04-01
현재 종가: 26,750원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 25,918.77원
장기 EMA: 25,859.27원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 26,505원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 26,505원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 26,505원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 26,505원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [계룡건설산업] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-04-01
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 013580.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-01 (포함)
완료: 1,530개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-01
마지막 거래일: 2026-04-01
✅ 요청한 날짜(2026-04-01)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 17,064원 → 26,000원
종가: 17,192원 → 26,750원
최고 종가: 37,878원
최저 종가: 7,613원
평균 종가: 19,776원
평균 거래량: 122,544주
전체 기간 수익률: 55.59%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 10.50초
조합당 평균: 1.49ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.3배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 5 21 4% 466.26% 71 28 11,325,166원
2 6 29 4% 464.29% 56 25 11,285,850원
3 6 28 4% 447.88% 56 25 10,957,587원
4 5 24 4% 446.30% 67 27 10,925,916원
5 5 25 4% 443.48% 63 26 10,869,653원
6 6 29 3% 443.12% 56 28 10,862,397원
7 5 21 3% 442.81% 71 31 10,856,265원
8 5 30 4% 442.24% 58 26 10,844,743원
9 5 22 4% 435.71% 75 30 10,714,193원
10 6 30 4% 433.18% 54 24 10,663,666원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 5 6 6 5 5
장기(long) 21 29 28 24 25
손절(stop_loss) 4% 4% 4% 4% 4%
수익률 466.26% 464.29% 447.88% 446.30% 443.48%
거래횟수 71회 56회 56회 67회 63회
손절발동 28회 25회 25회 27회 26회
최종자산 11,325,166원 11,285,850원 10,957,587원 10,925,916원 10,869,653원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 5
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 4%
총 수익률: 466.26%
최종 자산 가치: 11,325,166원
총 거래 횟수: 71회
손절 발동: 28회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=5, long=21, stop_loss=4%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 5.98년
전략 최종 수익률: 466.26%
Buy & Hold 수익률: 74.23%
초과 수익률: 392.03%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 33.61%
벤치마크 CAGR: 9.72%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.05
✅ 우수
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -21.85%
벤치마크 MDD: -70.02%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 36회
수익 거래: 19회
손실 거래: 17회
승률 (Win Rate): 52.78%
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 13.80%
평균 손실 (손실 거래): -3.14%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.39
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-04-01
현재 종가: 26,750원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 25,918.77원
장기 EMA: 25,859.27원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 26,505원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 26,505원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 26,505원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 26,505원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 36건의 완결된 거래 (총 72개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-02-12 🔴 매수 16,423원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-02-18 🔵 매도 15,824원 📉 손실 -3.65% -72,448원 1,927,552원 💀 데드크로스 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-04-07 🔴 매수 12,189원 - - 1,927,552원 🚀 골든크로스
2 2020-05-12 🔵 매도 13,429원 📈 수익 10.18% + 195,959원 2,123,512원 ✂️ 손절 (35일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2020-07-15 🔴 매수 13,857원 - - 2,123,512원 🚀 골든크로스
3 2020-07-28 🔵 매도 20,400원 📈 수익 47.22% + 1,001,138원 3,124,649원 ✂️ 손절 (13일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2020-09-01 🔴 매수 21,469원 - - 3,124,649원 🚀 골든크로스
4 2020-09-04 🔵 매도 20,528원 📉 손실 -4.38% -136,428원 2,988,221원 ✂️ 손절 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2020-10-16 🔴 매수 19,673원 - - 2,988,221원 🚀 골든크로스
5 2020-10-21 🔵 매도 18,732원 📉 손실 -4.78% -142,072원 2,846,149원 ✂️ 손절 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2020-11-09 🔴 매수 19,117원 - - 2,846,149원 🚀 골든크로스
6 2020-12-08 🔵 매도 20,999원 📈 수익 9.84% + 278,500원 3,124,649원 ✂️ 손절 (29일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2021-03-16 🔴 매수 26,462원 - - 3,124,649원 🚀 골든크로스
7 2021-04-12 🔵 매도 29,611원 📈 수익 11.90% + 371,608원 3,496,258원 ✂️ 손절 (27일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2021-05-27 🔴 매수 30,574원 - - 3,496,258원 🚀 골든크로스
8 2021-06-09 🔵 매도 32,236원 📈 수익 5.44% + 189,478원 3,685,736원 ✂️ 손절 (13일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2021-07-01 🔴 매수 31,755원 - - 3,685,736원 🚀 골든크로스
9 2021-07-09 🔵 매도 30,792원 📉 손실 -3.03% -111,622원 3,574,113원 ✂️ 손절 (8일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2021-08-24 🔴 매수 30,180원 - - 3,574,113원 🚀 골든크로스
10 2021-09-09 🔵 매도 35,560원 📈 수익 17.83% + 634,831원 4,208,944원 ✂️ 손절 (16일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2021-11-08 🔴 매수 35,166원 - - 4,208,944원 🚀 골든크로스
11 2021-11-09 🔵 매도 33,504원 📉 손실 -4.73% -197,789원 4,011,155원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2022-01-04 🔴 매수 31,410원 - - 4,011,155원 🚀 골든크로스
12 2022-01-13 🔵 매도 32,172원 📈 수익 2.43% + 96,740원 4,107,894원 ✂️ 손절 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2022-02-11 🔴 매수 30,066원 - - 4,107,894원 🚀 골든크로스
13 2022-04-04 🔵 매도 35,667원 📈 수익 18.63% + 761,730원 4,869,624원 ✂️ 손절 (52일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2022-08-02 🔴 매수 22,404원 - - 4,869,624원 🚀 골든크로스
14 2022-08-17 🔵 매도 22,225원 📉 손실 -0.80% -38,893원 4,830,731원 ✂️ 손절 (15일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2022-11-09 🔴 매수 16,400원 - - 4,830,731원 🚀 골든크로스
15 2022-12-07 🔵 매도 17,923원 📈 수익 9.29% + 447,898원 5,278,628원 ✂️ 손절 (28일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2023-01-09 🔴 매수 17,266원 - - 5,278,628원 🚀 골든크로스
16 2023-02-16 🔵 매도 17,892원 📈 수익 3.63% + 190,982원 5,469,610원 ✂️ 손절 (38일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 2023-06-19 🔴 매수 17,146원 - - 5,469,610원 🚀 골든크로스
17 2023-06-22 🔵 매도 16,142원 📉 손실 -5.85% -320,185원 5,149,425원 ✂️ 손절 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 2023-11-07 🔴 매수 12,192원 - - 5,149,425원 🚀 골든크로스
18 2024-01-16 🔵 매도 13,071원 📈 수익 7.21% + 370,775원 5,520,200원 ✂️ 손절 (70일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 2024-01-30 🔴 매수 13,440원 - - 5,520,200원 🚀 골든크로스
19 2024-02-06 🔵 매도 13,534원 📈 수익 0.70% + 38,804원 5,559,005원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 2024-04-30 🔴 매수 13,023원 - - 5,559,005원 🚀 골든크로스
20 2024-06-12 🔵 매도 13,099원 📈 수익 0.58% + 32,255원 5,591,260원 💀 데드크로스 (43일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 2024-07-15 🔴 매수 13,449원 - - 5,591,260원 🚀 골든크로스
21 2024-07-25 🔵 매도 13,667원 📈 수익 1.62% + 90,339원 5,681,599원 ✂️ 손절 (10일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 2024-08-09 🔴 매수 14,206원 - - 5,681,599원 🚀 골든크로스
22 2024-08-28 🔵 매도 13,979원 📉 손실 -1.60% -90,632원 5,590,967원 ✂️ 손절 (19일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 2024-11-27 🔴 매수 12,588원 - - 5,590,967원 🚀 골든크로스
23 2024-12-02 🔵 매도 12,285원 📉 손실 -2.41% -134,472원 5,456,494원 💀 데드크로스 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 2024-12-16 🔴 매수 12,645원 - - 5,456,494원 🚀 골든크로스
24 2025-01-13 🔵 매도 12,145원 📉 손실 -3.95% -215,208원 5,241,286원 💀 데드크로스 (28일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 2025-02-13 🔴 매수 12,458원 - - 5,241,286원 🚀 골든크로스
25 2025-03-25 🔵 매도 12,751원 📈 수익 2.35% + 123,015원 5,364,302원 ✂️ 손절 (40일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 2025-04-04 🔴 매수 13,668원 - - 5,364,302원 🚀 골든크로스
26 2025-04-11 🔵 매도 21,821원 📈 수익 59.64% + 3,195,662원 8,559,964원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 2025-06-09 🔴 매수 21,625원 - - 8,559,964원 🚀 골든크로스
27 2025-06-10 🔵 매도 20,747원 📉 손실 -4.06% -347,078원 8,212,886원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 2025-06-20 🔴 매수 21,576원 - - 8,212,886원 🚀 골든크로스
28 2025-06-26 🔵 매도 20,307원 📉 손실 -5.88% -482,298원 7,730,588원 ✂️ 손절 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 2025-08-11 🔴 매수 19,966원 - - 7,730,588원 🚀 골든크로스
29 2025-08-28 🔵 매도 19,673원 📉 손실 -1.47% -113,349원 7,617,238원 💀 데드크로스 (17일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 2025-09-04 🔴 매수 20,258원 - - 7,617,238원 🚀 골든크로스
30 2025-09-23 🔵 매도 19,575원 📉 손실 -3.37% -256,965원 7,360,273원 ✂️ 손절 (19일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 2025-11-19 🔴 매수 17,945원 - - 7,360,273원 🚀 골든크로스
31 2025-12-08 🔵 매도 19,721원 📈 수익 9.90% + 728,524원 8,088,797원 ✂️ 손절 (19일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32 2026-01-14 🔴 매수 19,770원 - - 8,088,797원 🚀 골든크로스
32 2026-01-15 🔵 매도 19,526원 📉 손실 -1.23% -99,828원 7,988,969원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33 2026-01-16 🔴 매수 19,966원 - - 7,988,969원 🚀 골든크로스
33 2026-01-19 🔵 매도 19,516원 📉 손실 -2.25% -179,641원 7,809,327원 💀 데드크로스 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34 2026-01-20 🔴 매수 20,112원 - - 7,809,327원 🚀 골든크로스
34 2026-02-27 🔵 매도 28,350원 📈 수익 40.96% + 3,196,339원 11,005,666원 ✂️ 손절 (38일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35 2026-03-19 🔴 매수 25,800원 - - 11,005,666원 🚀 골든크로스
35 2026-03-23 🔵 매도 26,550원 📈 수익 2.91% + 319,500원 11,325,166원 ✂️ 손절 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36 2026-04-01 🔴 매수 26,750원 - - 11,325,166원 🚀 골든크로스
36 2026-04-01 11,325,166원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 11,325,166원
총 수익금: 9,325,166원
총 수익률: 466.26%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 36건 (매수 36회 + 매도 36회)
최고 수익 거래: 59.64%
최악 손실 거래: -5.88%
평균 보유 기간: 17.7일
최장 보유 기간: 70일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 0.64%
수익률 표준편차: 14.70%
매도 사유:
✂️ 손절: 28회 (77.8%)
💀 데드크로스: 7회 (19.4%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (2.8%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 2건 ( 5.6%) ██
-5% ~ 0% 15건 ( 41.7%) ████████████████████
0% ~ 5% 7건 ( 19.4%) █████████
5% ~ 10% 5건 ( 13.9%) ██████
> 10% 7건 ( 19.4%) █████████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-02-12 현금 ➜ 주식 (매수) 16,423원 🚀 골든크로스
1 2020-02-18 주식 ➜ 현금 (매도) 15,824원 💀 데드크로스
2 2020-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 12,189원 🚀 골든크로스
2 2020-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 13,429원 ✂️ 손절
3 2020-07-15 현금 ➜ 주식 (매수) 13,857원 🚀 골든크로스
3 2020-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 20,400원 ✂️ 손절
4 2020-09-01 현금 ➜ 주식 (매수) 21,469원 🚀 골든크로스
4 2020-09-04 주식 ➜ 현금 (매도) 20,528원 ✂️ 손절
5 2020-10-16 현금 ➜ 주식 (매수) 19,673원 🚀 골든크로스
5 2020-10-21 주식 ➜ 현금 (매도) 18,732원 ✂️ 손절
6 2020-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 19,117원 🚀 골든크로스
6 2020-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 20,999원 ✂️ 손절
7 2021-03-16 현금 ➜ 주식 (매수) 26,462원 🚀 골든크로스
7 2021-04-12 주식 ➜ 현금 (매도) 29,611원 ✂️ 손절
8 2021-05-27 현금 ➜ 주식 (매수) 30,574원 🚀 골든크로스
8 2021-06-09 주식 ➜ 현금 (매도) 32,236원 ✂️ 손절
9 2021-07-01 현금 ➜ 주식 (매수) 31,755원 🚀 골든크로스
9 2021-07-09 주식 ➜ 현금 (매도) 30,792원 ✂️ 손절
10 2021-08-24 현금 ➜ 주식 (매수) 30,180원 🚀 골든크로스
10 2021-09-09 주식 ➜ 현금 (매도) 35,560원 ✂️ 손절
11 2021-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 35,166원 🚀 골든크로스
11 2021-11-09 주식 ➜ 현금 (매도) 33,504원 ✂️ 손절
12 2022-01-04 현금 ➜ 주식 (매수) 31,410원 🚀 골든크로스
12 2022-01-13 주식 ➜ 현금 (매도) 32,172원 ✂️ 손절
13 2022-02-11 현금 ➜ 주식 (매수) 30,066원 🚀 골든크로스
13 2022-04-04 주식 ➜ 현금 (매도) 35,667원 ✂️ 손절
14 2022-08-02 현금 ➜ 주식 (매수) 22,404원 🚀 골든크로스
14 2022-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 22,225원 ✂️ 손절
15 2022-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 16,400원 🚀 골든크로스
15 2022-12-07 주식 ➜ 현금 (매도) 17,923원 ✂️ 손절
16 2023-01-09 현금 ➜ 주식 (매수) 17,266원 🚀 골든크로스
16 2023-02-16 주식 ➜ 현금 (매도) 17,892원 ✂️ 손절
17 2023-06-19 현금 ➜ 주식 (매수) 17,146원 🚀 골든크로스
17 2023-06-22 주식 ➜ 현금 (매도) 16,142원 ✂️ 손절
18 2023-11-07 현금 ➜ 주식 (매수) 12,192원 🚀 골든크로스
18 2024-01-16 주식 ➜ 현금 (매도) 13,071원 ✂️ 손절
19 2024-01-30 현금 ➜ 주식 (매수) 13,440원 🚀 골든크로스
19 2024-02-06 주식 ➜ 현금 (매도) 13,534원 ✂️ 손절
20 2024-04-30 현금 ➜ 주식 (매수) 13,023원 🚀 골든크로스
20 2024-06-12 주식 ➜ 현금 (매도) 13,099원 💀 데드크로스
21 2024-07-15 현금 ➜ 주식 (매수) 13,449원 🚀 골든크로스
21 2024-07-25 주식 ➜ 현금 (매도) 13,667원 ✂️ 손절
22 2024-08-09 현금 ➜ 주식 (매수) 14,206원 🚀 골든크로스
22 2024-08-28 주식 ➜ 현금 (매도) 13,979원 ✂️ 손절
23 2024-11-27 현금 ➜ 주식 (매수) 12,588원 🚀 골든크로스
23 2024-12-02 주식 ➜ 현금 (매도) 12,285원 💀 데드크로스
24 2024-12-16 현금 ➜ 주식 (매수) 12,645원 🚀 골든크로스
24 2025-01-13 주식 ➜ 현금 (매도) 12,145원 💀 데드크로스
25 2025-02-13 현금 ➜ 주식 (매수) 12,458원 🚀 골든크로스
25 2025-03-25 주식 ➜ 현금 (매도) 12,751원 ✂️ 손절
26 2025-04-04 현금 ➜ 주식 (매수) 13,668원 🚀 골든크로스
26 2025-04-11 주식 ➜ 현금 (매도) 21,821원 ✂️ 손절
27 2025-06-09 현금 ➜ 주식 (매수) 21,625원 🚀 골든크로스
27 2025-06-10 주식 ➜ 현금 (매도) 20,747원 ✂️ 손절
28 2025-06-20 현금 ➜ 주식 (매수) 21,576원 🚀 골든크로스
28 2025-06-26 주식 ➜ 현금 (매도) 20,307원 ✂️ 손절
29 2025-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 19,966원 🚀 골든크로스
29 2025-08-28 주식 ➜ 현금 (매도) 19,673원 💀 데드크로스
30 2025-09-04 현금 ➜ 주식 (매수) 20,258원 🚀 골든크로스
30 2025-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 19,575원 ✂️ 손절
31 2025-11-19 현금 ➜ 주식 (매수) 17,945원 🚀 골든크로스
31 2025-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 19,721원 ✂️ 손절
32 2026-01-14 현금 ➜ 주식 (매수) 19,770원 🚀 골든크로스
32 2026-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 19,526원 💀 데드크로스
33 2026-01-16 현금 ➜ 주식 (매수) 19,966원 🚀 골든크로스
33 2026-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 19,516원 💀 데드크로스
34 2026-01-20 현금 ➜ 주식 (매수) 20,112원 🚀 골든크로스
34 2026-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 28,350원 ✂️ 손절
35 2026-03-19 현금 ➜ 주식 (매수) 25,800원 🚀 골든크로스
35 2026-03-23 주식 ➜ 현금 (매도) 26,550원 ✂️ 손절
36 2026-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 26,750원 🚀 골든크로스
36 2026-04-01 26,750원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 72회의 포지션 변화 (매수 36회 + 매도 36회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: 131.82%
중간값(Median): 130.23%
최고 수익률: 466.26%
최저 수익률: -14.40%
수익률 범위: 480.66%
수익률 표준편차: 80.41%
25% 분위수: 59.73%
75% 분위수: 191.97%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 6,987개 (99.2%)
음수 수익률 조합: 53개 (0.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 55.59%
벤치마크 초과: 5,372개
10% 이상 수익: 6,840개
20% 이상 수익: 6,664개
30% 이상 수익: 6,469개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 43.5회
중간 거래 횟수: 42회
최대 거래 횟수: 75회
최소 거래 횟수: 29회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 193.20% (2,200개 조합)
10~14: 평균 132.11% (2,200개 조합)
15~19: 평균 82.81% (2,200개 조합)
20~20: 평균 68.46% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 194.55% (1,584개 조합)
30~39: 평균 142.60% (1,760개 조합)
40~49: 평균 113.73% (1,760개 조합)
50~59: 평균 88.02% (1,760개 조합)
60~60: 평균 78.31% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 12개 ( 0.2%)
-10~0% 41개 ( 0.6%)
0~10% 147개 ( 2.1%) █
10~20% 176개 ( 2.5%) █
20~30% 195개 ( 2.8%) █
30~40% 478개 ( 6.8%) ███
40~50% 448개 ( 6.4%) ███
> 50% 5,543개 ( 78.7%) ███████████████████████████████████████
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [계룡건설산업] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 계룡건설산업
종목코드: 013580
시장: 코스피
Yahoo 티커: 013580.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=21, 손절=4%
최종 수익률: 466.26%
총 거래 횟수: 71회
최종 자산: 11,325,166원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.