SIMPAC 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 4,965원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-31
현재 종가: 4,965원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 4,958.72원
장기 EMA: 4,950.03원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 4,930원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 4,930원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 4,930원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 4,930원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 5,047원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 5,047원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 5,047원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 5,047원
매수가: 5,150원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 5,047원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [SIMPAC] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-31
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 009160.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-31 (포함)
완료: 1,529개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-31
마지막 거래일: 2026-03-31
✅ 요청한 날짜(2026-03-31)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 4,928원 → 5,150원
종가: 4,945원 → 4,965원
최고 종가: 16,460원
최저 종가: 2,910원
평균 종가: 8,185원
평균 거래량: 140,208주
전체 기간 수익률: 0.41%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 10.29초
조합당 평균: 1.46ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 22 2% 68.69% 82 39 3,373,797원
2 20 58 3% 68.16% 22 11 3,363,139원
3 20 60 3% 66.62% 22 11 3,332,344원
4 20 59 3% 60.16% 22 11 3,203,278원
5 5 23 2% 52.41% 78 37 3,048,256원
6 20 58 2% 51.60% 22 11 3,031,936원
7 20 60 2% 47.92% 22 11 2,958,457원
8 20 58 5% 47.73% 22 11 2,954,589원
9 19 56 3% 47.70% 22 11 2,954,100원
10 20 53 3% 46.35% 22 11 2,927,035원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 20 20 20 5
장기(long) 22 58 60 59 23
손절(stop_loss) 2% 3% 3% 3% 2%
수익률 68.69% 68.16% 66.62% 60.16% 52.41%
거래횟수 82회 22회 22회 22회 78회
손절발동 39회 11회 11회 11회 37회
최종자산 3,373,797원 3,363,139원 3,332,344원 3,203,278원 3,048,256원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 22
추적 손절(stop_loss): 2%
총 수익률: 68.69%
최종 자산 가치: 3,373,797원
총 거래 횟수: 82회
손절 발동: 39회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=22, stop_loss=2%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.98년
전략 최종 수익률: 68.69%
Buy & Hold 수익률: 10.06%
초과 수익률: 58.63%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 9.14%
벤치마크 CAGR: 1.62%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.43
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -17.48%
벤치마크 MDD: -72.24%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 41회
수익 거래: 15회
손실 거래: 26회
승률 (Win Rate): 36.59%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 8.02%
평균 손실 (손실 거래): -2.26%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.55
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-31
현재 종가: 4,965원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 4,958.72원
장기 EMA: 4,950.03원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 4,930원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 4,930원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 4,930원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 4,930원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 5,047원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 5,047원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 5,047원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 5,047원
매수가: 5,150원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 5,047원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 41건의 완결된 거래 (총 82개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-02-14 🔴 매수 4,778원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-02-21 🔵 매도 4,786원 📈 수익 0.17% + 3,486원 2,003,486원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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2 2020-03-05 🔴 매수 4,861원 - - 2,003,486원 🚀 골든크로스
2 2020-03-06 🔵 매도 4,736원 📉 손실 -2.57% -51,533원 1,951,953원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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3 2020-04-08 🔴 매수 3,944원 - - 1,951,953원 🚀 골든크로스
3 2020-04-21 🔵 매도 3,903원 📉 손실 -1.06% -20,596원 1,931,357원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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4 2020-09-08 🔴 매수 3,969원 - - 1,931,357원 🚀 골든크로스
4 2020-09-22 🔵 매도 3,936원 📉 손실 -0.84% -16,210원 1,915,146원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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5 2020-10-06 🔴 매수 3,994원 - - 1,915,146원 🚀 골든크로스
5 2020-10-14 🔵 매도 3,978원 📉 손실 -0.42% -7,989원 1,907,158원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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6 2020-11-11 🔴 매수 3,978원 - - 1,907,158원 🚀 골든크로스
6 2020-12-15 🔵 매도 4,003원 📈 수익 0.63% + 11,983원 1,919,140원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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7 2020-12-29 🔴 매수 4,198원 - - 1,919,140원 🚀 골든크로스
7 2021-01-28 🔵 매도 4,754원 📈 수익 13.24% + 253,985원 2,173,126원 ✂️ 손절 (30일 보유)
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8 2021-03-29 🔴 매수 5,626원 - - 2,173,126원 🚀 골든크로스
8 2021-04-07 🔵 매도 5,891원 📈 수익 4.71% + 102,312원 2,275,438원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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9 2021-06-02 🔴 매수 7,379원 - - 2,275,438원 🚀 골든크로스
9 2021-06-10 🔵 매도 7,387원 📈 수익 0.12% + 2,633원 2,278,071원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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10 2021-06-16 🔴 매수 8,131원 - - 2,278,071원 🚀 골든크로스
10 2021-06-21 🔵 매도 7,849원 📉 손실 -3.47% -79,005원 2,199,066원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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11 2021-08-26 🔴 매수 10,961원 - - 2,199,066원 🚀 골든크로스
11 2021-08-30 🔵 매도 11,509원 📈 수익 4.99% + 109,443원 2,308,509원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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12 2021-12-10 🔴 매수 12,039원 - - 2,308,509원 🚀 골든크로스
12 2021-12-14 🔵 매도 11,680원 📉 손실 -2.98% -68,590원 2,239,919원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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13 2022-02-07 🔴 매수 11,274원 - - 2,239,919원 🚀 골든크로스
13 2022-02-11 🔵 매도 11,432원 📈 수익 1.41% + 31,439원 2,271,358원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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14 2022-07-28 🔴 매수 11,362원 - - 2,271,358원 🚀 골든크로스
14 2022-08-16 🔵 매도 11,573원 📈 수익 1.86% + 42,130원 2,313,488원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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15 2022-10-26 🔴 매수 9,439원 - - 2,313,488원 🚀 골든크로스
15 2022-11-08 🔵 매도 11,291원 📈 수익 19.63% + 453,853원 2,767,342원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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16 2022-12-05 🔴 매수 11,079원 - - 2,767,342원 🚀 골든크로스
16 2022-12-06 🔵 매도 10,568원 📉 손실 -4.62% -127,397원 2,639,945원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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17 2023-01-11 🔴 매수 9,879원 - - 2,639,945원 🚀 골든크로스
17 2023-01-12 🔵 매도 9,659원 📉 손실 -2.23% -58,834원 2,581,112원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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18 2023-02-20 🔴 매수 10,467원 - - 2,581,112원 🚀 골든크로스
18 2023-02-23 🔵 매도 10,008원 📉 손실 -4.39% -112,930원 2,468,181원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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19 2023-04-18 🔴 매수 9,365원 - - 2,468,181원 🚀 골든크로스
19 2023-04-21 🔵 매도 9,971원 📈 수익 6.47% + 159,369원 2,627,550원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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20 2023-05-31 🔴 매수 11,054원 - - 2,627,550원 🚀 골든크로스
20 2023-06-07 🔵 매도 10,797원 📉 손실 -2.33% -60,927원 2,566,623원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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21 2023-11-08 🔴 매수 6,638원 - - 2,566,623원 🚀 골든크로스
21 2023-11-10 🔵 매도 6,537원 📉 손실 -1.52% -38,984원 2,527,639원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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22 2023-11-15 🔴 매수 6,712원 - - 2,527,639원 🚀 골든크로스
22 2023-11-17 🔵 매도 6,491원 📉 손실 -3.28% -82,852원 2,444,787원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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23 2023-11-20 🔴 매수 6,647원 - - 2,444,787원 🚀 골든크로스
23 2023-11-29 🔵 매도 6,638원 📉 손실 -0.14% -3,369원 2,441,418원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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24 2023-12-12 🔴 매수 6,693원 - - 2,441,418원 🚀 골든크로스
24 2023-12-19 🔵 매도 7,639원 📈 수익 14.13% + 344,225원 2,785,643원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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25 2024-02-01 🔴 매수 7,870원 - - 2,785,643원 🚀 골든크로스
25 2024-02-05 🔵 매도 7,814원 📉 손실 -0.72% -19,939원 2,765,704원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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26 2024-02-27 🔴 매수 7,880원 - - 2,765,704원 🚀 골든크로스
26 2024-03-05 🔵 매도 7,757원 📉 손실 -1.55% -42,835원 2,722,869원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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27 2024-03-12 🔴 매수 7,842원 - - 2,722,869원 🚀 골든크로스
27 2024-03-14 🔵 매도 7,475원 📉 손실 -4.68% -127,404원 2,595,464원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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28 2024-03-18 🔴 매수 8,002원 - - 2,595,464원 🚀 골든크로스
28 2024-03-27 🔵 매도 9,414원 📈 수익 17.65% + 457,536원 3,053,001원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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29 2024-04-18 🔴 매수 8,435원 - - 3,053,001원 🚀 골든크로스
29 2024-04-22 🔵 매도 8,266원 📉 손실 -2.01% -61,174원 2,991,826원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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30 2024-08-14 🔴 매수 7,061원 - - 2,991,826원 🚀 골든크로스
30 2024-09-02 🔵 매도 7,381원 📈 수익 4.53% + 135,397원 3,127,223원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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31 2024-11-04 🔴 매수 7,852원 - - 3,127,223원 🚀 골든크로스
31 2024-11-07 🔵 매도 7,456원 📉 손실 -5.04% -157,370원 2,969,853원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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32 2024-11-26 🔴 매수 7,324원 - - 2,969,853원 🚀 골든크로스
32 2024-11-28 🔵 매도 7,080원 📉 손실 -3.34% -99,133원 2,870,721원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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33 2024-12-13 🔴 매수 7,258원 - - 2,870,721원 🚀 골든크로스
33 2025-01-13 🔵 매도 7,666원 📈 수익 5.62% + 161,023원 3,031,744원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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34 2025-02-24 🔴 매수 7,597원 - - 3,031,744원 🚀 골든크로스
34 2025-03-06 🔵 매도 7,547원 📉 손실 -0.65% -19,811원 3,011,933원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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35 2025-04-17 🔴 매수 7,676원 - - 3,011,933원 🚀 골든크로스
35 2025-06-04 🔵 매도 9,602원 📈 수익 25.10% + 755,170원 3,767,104원 ✂️ 손절 (48일 보유)
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36 2025-09-12 🔴 매수 9,056원 - - 3,767,104원 🚀 골든크로스
36 2025-09-22 🔵 매도 8,937원 📉 손실 -1.32% -49,452원 3,717,651원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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37 2025-10-10 🔴 매수 9,712원 - - 3,717,651원 🚀 골든크로스
37 2025-10-14 🔵 매도 9,404원 📉 손실 -3.17% -117,593원 3,600,058원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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38 2025-11-03 🔴 매수 9,374원 - - 3,600,058원 🚀 골든크로스
38 2025-11-05 🔵 매도 9,225원 📉 손실 -1.59% -57,198원 3,542,860원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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39 2025-11-11 🔴 매수 9,334원 - - 3,542,860원 🚀 골든크로스
39 2025-11-19 🔵 매도 9,255원 📉 손실 -0.85% -30,108원 3,512,752원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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40 2026-02-10 🔴 매수 5,260원 - - 3,512,752원 🚀 골든크로스
40 2026-02-13 🔵 매도 5,240원 📉 손실 -0.38% -13,340원 3,499,412원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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41 2026-03-30 🔴 매수 5,150원 - - 3,499,412원 🚀 골든크로스
41 2026-03-31 🔵 매도 4,965원 📉 손실 -3.59% -125,615원 3,373,797원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,373,797원
총 수익금: 1,373,797원
총 수익률: 68.69%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 41건 (매수 41회 + 매도 41회)
최고 수익 거래: 25.10%
최악 손실 거래: -5.04%
평균 보유 기간: 9.1일
최장 보유 기간: 48일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -0.84%
수익률 표준편차: 6.89%
매도 사유:
✂️ 손절: 39회 (95.1%)
💀 데드크로스: 2회 (4.9%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 2.4%) █
-5% ~ 0% 25건 ( 61.0%) ██████████████████████████████
0% ~ 5% 8건 ( 19.5%) █████████
5% ~ 10% 2건 ( 4.9%) ██
> 10% 5건 ( 12.2%) ██████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-02-14 현금 ➜ 주식 (매수) 4,778원 🚀 골든크로스
1 2020-02-21 주식 ➜ 현금 (매도) 4,786원 ✂️ 손절
2 2020-03-05 현금 ➜ 주식 (매수) 4,861원 🚀 골든크로스
2 2020-03-06 주식 ➜ 현금 (매도) 4,736원 ✂️ 손절
3 2020-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 3,944원 🚀 골든크로스
3 2020-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 3,903원 ✂️ 손절
4 2020-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 3,969원 🚀 골든크로스
4 2020-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,936원 ✂️ 손절
5 2020-10-06 현금 ➜ 주식 (매수) 3,994원 🚀 골든크로스
5 2020-10-14 주식 ➜ 현금 (매도) 3,978원 ✂️ 손절
6 2020-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 3,978원 🚀 골든크로스
6 2020-12-15 주식 ➜ 현금 (매도) 4,003원 ✂️ 손절
7 2020-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 4,198원 🚀 골든크로스
7 2021-01-28 주식 ➜ 현금 (매도) 4,754원 ✂️ 손절
8 2021-03-29 현금 ➜ 주식 (매수) 5,626원 🚀 골든크로스
8 2021-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 5,891원 ✂️ 손절
9 2021-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 7,379원 🚀 골든크로스
9 2021-06-10 주식 ➜ 현금 (매도) 7,387원 ✂️ 손절
10 2021-06-16 현금 ➜ 주식 (매수) 8,131원 🚀 골든크로스
10 2021-06-21 주식 ➜ 현금 (매도) 7,849원 ✂️ 손절
11 2021-08-26 현금 ➜ 주식 (매수) 10,961원 🚀 골든크로스
11 2021-08-30 주식 ➜ 현금 (매도) 11,509원 ✂️ 손절
12 2021-12-10 현금 ➜ 주식 (매수) 12,039원 🚀 골든크로스
12 2021-12-14 주식 ➜ 현금 (매도) 11,680원 ✂️ 손절
13 2022-02-07 현금 ➜ 주식 (매수) 11,274원 🚀 골든크로스
13 2022-02-11 주식 ➜ 현금 (매도) 11,432원 ✂️ 손절
14 2022-07-28 현금 ➜ 주식 (매수) 11,362원 🚀 골든크로스
14 2022-08-16 주식 ➜ 현금 (매도) 11,573원 ✂️ 손절
15 2022-10-26 현금 ➜ 주식 (매수) 9,439원 🚀 골든크로스
15 2022-11-08 주식 ➜ 현금 (매도) 11,291원 ✂️ 손절
16 2022-12-05 현금 ➜ 주식 (매수) 11,079원 🚀 골든크로스
16 2022-12-06 주식 ➜ 현금 (매도) 10,568원 ✂️ 손절
17 2023-01-11 현금 ➜ 주식 (매수) 9,879원 🚀 골든크로스
17 2023-01-12 주식 ➜ 현금 (매도) 9,659원 ✂️ 손절
18 2023-02-20 현금 ➜ 주식 (매수) 10,467원 🚀 골든크로스
18 2023-02-23 주식 ➜ 현금 (매도) 10,008원 ✂️ 손절
19 2023-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 9,365원 🚀 골든크로스
19 2023-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 9,971원 ✂️ 손절
20 2023-05-31 현금 ➜ 주식 (매수) 11,054원 🚀 골든크로스
20 2023-06-07 주식 ➜ 현금 (매도) 10,797원 ✂️ 손절
21 2023-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 6,638원 🚀 골든크로스
21 2023-11-10 주식 ➜ 현금 (매도) 6,537원 💀 데드크로스
22 2023-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 6,712원 🚀 골든크로스
22 2023-11-17 주식 ➜ 현금 (매도) 6,491원 ✂️ 손절
23 2023-11-20 현금 ➜ 주식 (매수) 6,647원 🚀 골든크로스
23 2023-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 6,638원 ✂️ 손절
24 2023-12-12 현금 ➜ 주식 (매수) 6,693원 🚀 골든크로스
24 2023-12-19 주식 ➜ 현금 (매도) 7,639원 ✂️ 손절
25 2024-02-01 현금 ➜ 주식 (매수) 7,870원 🚀 골든크로스
25 2024-02-05 주식 ➜ 현금 (매도) 7,814원 ✂️ 손절
26 2024-02-27 현금 ➜ 주식 (매수) 7,880원 🚀 골든크로스
26 2024-03-05 주식 ➜ 현금 (매도) 7,757원 ✂️ 손절
27 2024-03-12 현금 ➜ 주식 (매수) 7,842원 🚀 골든크로스
27 2024-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 7,475원 ✂️ 손절
28 2024-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 8,002원 🚀 골든크로스
28 2024-03-27 주식 ➜ 현금 (매도) 9,414원 ✂️ 손절
29 2024-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 8,435원 🚀 골든크로스
29 2024-04-22 주식 ➜ 현금 (매도) 8,266원 ✂️ 손절
30 2024-08-14 현금 ➜ 주식 (매수) 7,061원 🚀 골든크로스
30 2024-09-02 주식 ➜ 현금 (매도) 7,381원 ✂️ 손절
31 2024-11-04 현금 ➜ 주식 (매수) 7,852원 🚀 골든크로스
31 2024-11-07 주식 ➜ 현금 (매도) 7,456원 ✂️ 손절
32 2024-11-26 현금 ➜ 주식 (매수) 7,324원 🚀 골든크로스
32 2024-11-28 주식 ➜ 현금 (매도) 7,080원 ✂️ 손절
33 2024-12-13 현금 ➜ 주식 (매수) 7,258원 🚀 골든크로스
33 2025-01-13 주식 ➜ 현금 (매도) 7,666원 ✂️ 손절
34 2025-02-24 현금 ➜ 주식 (매수) 7,597원 🚀 골든크로스
34 2025-03-06 주식 ➜ 현금 (매도) 7,547원 ✂️ 손절
35 2025-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 7,676원 🚀 골든크로스
35 2025-06-04 주식 ➜ 현금 (매도) 9,602원 ✂️ 손절
36 2025-09-12 현금 ➜ 주식 (매수) 9,056원 🚀 골든크로스
36 2025-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 8,937원 ✂️ 손절
37 2025-10-10 현금 ➜ 주식 (매수) 9,712원 🚀 골든크로스
37 2025-10-14 주식 ➜ 현금 (매도) 9,404원 ✂️ 손절
38 2025-11-03 현금 ➜ 주식 (매수) 9,374원 🚀 골든크로스
38 2025-11-05 주식 ➜ 현금 (매도) 9,225원 💀 데드크로스
39 2025-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 9,334원 🚀 골든크로스
39 2025-11-19 주식 ➜ 현금 (매도) 9,255원 ✂️ 손절
40 2026-02-10 현금 ➜ 주식 (매수) 5,260원 🚀 골든크로스
40 2026-02-13 주식 ➜ 현금 (매도) 5,240원 ✂️ 손절
41 2026-03-30 현금 ➜ 주식 (매수) 5,150원 🚀 골든크로스
41 2026-03-31 주식 ➜ 현금 (매도) 4,965원 ✂️ 손절
총 82회의 포지션 변화 (매수 41회 + 매도 41회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -16.37%
중간값(Median): -20.33%
최고 수익률: 68.69%
최저 수익률: -60.93%
수익률 범위: 129.62%
수익률 표준편차: 26.13%
25% 분위수: -39.34%
75% 분위수: 5.94%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 2,283개 (32.4%)
음수 수익률 조합: 4,757개 (67.6%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 0.41%
벤치마크 초과: 2,244개
10% 이상 수익: 1,403개
20% 이상 수익: 752개
30% 이상 수익: 259개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 37.3회
중간 거래 횟수: 34회
최대 거래 횟수: 86회
최소 거래 횟수: 22회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -17.93% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -17.23% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -15.05% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -10.91% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -22.92% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -18.81% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -13.53% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -11.48% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -10.49% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 3,546개 ( 50.4%) █████████████████████████
-20~-10% 659개 ( 9.4%) ████
-10~0% 552개 ( 7.8%) ███
0~10% 880개 ( 12.5%) ██████
10~20% 651개 ( 9.2%) ████
20~30% 493개 ( 7.0%) ███
30~40% 207개 ( 2.9%) █
40~50% 46개 ( 0.7%)
> 50% 6개 ( 0.1%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [SIMPAC] 분석 요약
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회사명: SIMPAC
종목코드: 009160
시장: 코스피
Yahoo 티커: 009160.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=22, 손절=2%
최종 수익률: 68.69%
총 거래 횟수: 82회
최종 자산: 3,373,797원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.