한창제지 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 571원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-31
현재 종가: 571원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 564.56원
장기 EMA: 537.82원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 326원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 326원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 326원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 326원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 653원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 653원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 653원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 653원
매수가: 519원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 653원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [한창제지] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-31
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 009460.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-31 (포함)
완료: 1,529개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-31
마지막 거래일: 2026-03-31
✅ 요청한 날짜(2026-03-31)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 2,913원 → 669원
종가: 2,889원 → 571원
최고 종가: 4,210원
최저 종가: 479원
평균 종가: 1,483원
평균 거래량: 1,484,179주
전체 기간 수익률: -80.23%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.76초
조합당 평균: 1.39ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 9 21 1% 22.99% 76 38 2,459,875원
2 7 21 1% 21.71% 76 38 2,434,256원
3 11 21 1% 19.34% 68 34 2,386,704원
4 6 22 1% 18.10% 80 40 2,361,990원
5 10 21 1% 18.07% 70 35 2,361,489원
6 8 23 1% 18.01% 76 38 2,360,288원
7 10 22 1% 17.08% 70 35 2,341,579원
8 9 22 1% 16.71% 72 36 2,334,296원
9 7 23 1% 16.31% 80 40 2,326,103원
10 9 23 1% 15.50% 72 36 2,310,031원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 9 7 11 6 10
장기(long) 21 21 21 22 21
손절(stop_loss) 1% 1% 1% 1% 1%
수익률 22.99% 21.71% 19.34% 18.10% 18.07%
거래횟수 76회 76회 68회 80회 70회
손절발동 38회 38회 34회 40회 35회
최종자산 2,459,875원 2,434,256원 2,386,704원 2,361,990원 2,361,489원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 9
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 1%
총 수익률: 22.99%
최종 자산 가치: 2,459,875원
총 거래 횟수: 76회
손절 발동: 38회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=9, long=21, stop_loss=1%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.98년
전략 최종 수익률: 22.99%
Buy & Hold 수익률: -78.39%
초과 수익률: 101.38%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 3.52%
벤치마크 CAGR: -22.60%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.10
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -17.70%
벤치마크 MDD: -88.62%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 38회
수익 거래: 13회
손실 거래: 25회
승률 (Win Rate): 34.21%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 5.00%
평균 손실 (손실 거래): -1.65%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.03
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-31
현재 종가: 571원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 564.56원
장기 EMA: 537.82원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 326원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 326원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 326원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 326원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 653원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 653원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 653원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 653원
매수가: 519원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 653원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 38건의 완결된 거래 (총 76개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-02-11 🔴 매수 3,532원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-02-20 🔵 매도 3,924원 📈 수익 11.10% + 221,849원 2,221,849원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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2 2020-04-01 🔴 매수 3,499원 - - 2,221,849원 🚀 골든크로스
2 2020-04-02 🔵 매도 3,353원 📉 손실 -4.15% -92,183원 2,129,666원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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3 2020-07-17 🔴 매수 2,013원 - - 2,129,666원 🚀 골든크로스
3 2020-07-20 🔵 매도 1,984원 📉 손실 -1.44% -30,689원 2,098,977원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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4 2020-09-03 🔴 매수 1,994원 - - 2,098,977원 🚀 골든크로스
4 2020-09-04 🔵 매도 1,955원 📉 손실 -1.94% -40,725원 2,058,252원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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5 2020-11-12 🔴 매수 2,095원 - - 2,058,252원 🚀 골든크로스
5 2020-11-13 🔵 매도 2,052원 📉 손실 -2.08% -42,767원 2,015,485원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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6 2021-02-04 🔴 매수 2,289원 - - 2,015,485원 🚀 골든크로스
6 2021-02-08 🔵 매도 2,265원 📉 손실 -1.07% -21,476원 1,994,009원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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7 2021-03-12 🔴 매수 2,318원 - - 1,994,009원 🚀 골든크로스
7 2021-03-17 🔵 매도 2,260원 📉 손실 -2.53% -50,371원 1,943,638원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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8 2021-04-08 🔴 매수 2,314원 - - 1,943,638원 🚀 골든크로스
8 2021-04-14 🔵 매도 2,392원 📈 수익 3.38% + 65,599원 2,009,237원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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9 2021-06-02 🔴 매수 2,440원 - - 2,009,237원 🚀 골든크로스
9 2021-06-16 🔵 매도 2,787원 📈 수익 14.20% + 285,205원 2,294,442원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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10 2021-11-08 🔴 매수 2,118원 - - 2,294,442원 🚀 골든크로스
10 2021-11-10 🔵 매도 2,104원 📉 손실 -0.69% -15,858원 2,278,585원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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11 2022-01-04 🔴 매수 2,056원 - - 2,278,585원 🚀 골든크로스
11 2022-01-06 🔵 매도 2,120원 📈 수익 3.12% + 71,006원 2,349,590원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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12 2022-02-16 🔴 매수 2,046원 - - 2,349,590원 🚀 골든크로스
12 2022-02-17 🔵 매도 2,011원 📉 손실 -1.69% -39,614원 2,309,976원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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13 2022-03-04 🔴 매수 2,011원 - - 2,309,976원 🚀 골든크로스
13 2022-03-07 🔵 매도 1,982원 📉 손실 -1.47% -33,955원 2,276,021원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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14 2022-03-18 🔴 매수 2,016원 - - 2,276,021원 🚀 골든크로스
14 2022-03-24 🔵 매도 2,080원 📈 수익 3.18% + 72,287원 2,348,309원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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15 2022-04-20 🔴 매수 2,115원 - - 2,348,309원 🚀 골든크로스
15 2022-04-27 🔵 매도 2,194원 📈 수익 3.73% + 87,549원 2,435,858원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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16 2022-07-26 🔴 매수 1,696원 - - 2,435,858원 🚀 골든크로스
16 2022-08-02 🔵 매도 1,696원 📉 손실 0.00% + 0원 2,435,858원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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17 2022-11-02 🔴 매수 1,474원 - - 2,435,858원 🚀 골든크로스
17 2022-11-03 🔵 매도 1,439원 📉 손실 -2.34% -57,005원 2,378,852원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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18 2022-11-11 🔴 매수 1,504원 - - 2,378,852원 🚀 골든크로스
18 2022-11-15 🔵 매도 1,479원 📉 손실 -1.64% -38,993원 2,339,859원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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19 2022-11-24 🔴 매수 1,558원 - - 2,339,859원 🚀 골든크로스
19 2022-11-28 🔵 매도 1,528원 📉 손실 -1.90% -44,425원 2,295,434원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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20 2023-01-25 🔴 매수 1,444원 - - 2,295,434원 🚀 골든크로스
20 2023-02-10 🔵 매도 1,468원 📈 수익 1.66% + 38,136원 2,333,570원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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21 2023-04-14 🔴 매수 1,428원 - - 2,333,570원 🚀 골든크로스
21 2023-04-18 🔵 매도 1,423원 📉 손실 -0.35% -8,170원 2,325,400원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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22 2023-06-08 🔴 매수 1,393원 - - 2,325,400원 🚀 골든크로스
22 2023-06-12 🔵 매도 1,390원 📉 손실 -0.22% -5,007원 2,320,393원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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23 2023-11-16 🔴 매수 905원 - - 2,320,393원 🚀 골든크로스
23 2023-11-24 🔵 매도 925원 📈 수익 2.21% + 51,260원 2,371,653원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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24 2024-01-02 🔴 매수 923원 - - 2,371,653원 🚀 골든크로스
24 2024-01-12 🔵 매도 926원 📈 수익 0.33% + 7,707원 2,379,360원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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25 2024-02-13 🔴 매수 914원 - - 2,379,360원 🚀 골든크로스
25 2024-02-23 🔵 매도 906원 📉 손실 -0.88% -20,824원 2,358,536원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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26 2024-06-17 🔴 매수 810원 - - 2,358,536원 🚀 골든크로스
26 2024-06-18 🔵 매도 801원 📉 손실 -1.11% -26,199원 2,332,337원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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27 2024-07-17 🔴 매수 802원 - - 2,332,337원 🚀 골든크로스
27 2024-07-19 🔵 매도 788원 📉 손실 -1.75% -40,712원 2,291,625원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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28 2024-08-14 🔴 매수 849원 - - 2,291,625원 🚀 골든크로스
28 2024-08-26 🔵 매도 859원 📈 수익 1.18% + 26,990원 2,318,615원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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29 2024-09-12 🔴 매수 838원 - - 2,318,615원 🚀 골든크로스
29 2024-09-19 🔵 매도 820원 📉 손실 -2.15% -49,788원 2,268,827원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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30 2024-12-10 🔴 매수 754원 - - 2,268,827원 🚀 골든크로스
30 2024-12-16 🔵 매도 790원 📈 수익 4.77% + 108,324원 2,377,151원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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31 2025-01-06 🔴 매수 771원 - - 2,377,151원 🚀 골든크로스
31 2025-01-08 🔵 매도 769원 📉 손실 -0.26% -6,166원 2,370,985원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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32 2025-03-28 🔴 매수 730원 - - 2,370,985원 🚀 골든크로스
32 2025-03-31 🔵 매도 715원 📉 손실 -2.05% -48,705원 2,322,280원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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33 2025-04-08 🔴 매수 716원 - - 2,322,280원 🚀 골든크로스
33 2025-04-11 🔵 매도 760원 📈 수익 6.15% + 142,692원 2,464,972원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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34 2025-05-12 🔴 매수 781원 - - 2,464,972원 🚀 골든크로스
34 2025-05-13 🔵 매도 753원 📉 손실 -3.59% -88,368원 2,376,604원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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35 2025-06-12 🔴 매수 760원 - - 2,376,604원 🚀 골든크로스
35 2025-06-13 🔵 매도 745원 📉 손실 -1.97% -46,905원 2,329,699원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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36 2026-02-06 🔴 매수 527원 - - 2,329,699원 🚀 골든크로스
36 2026-02-09 🔵 매도 515원 📉 손실 -2.28% -53,040원 2,276,659원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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37 2026-02-24 🔴 매수 558원 - - 2,276,659원 🚀 골든크로스
37 2026-02-25 🔵 매도 548원 📉 손실 -1.79% -40,800원 2,235,859원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38 2026-03-25 🔴 매수 519원 - - 2,235,859원 🚀 골든크로스
38 2026-03-31 🔵 매도 571원 📈 수익 10.02% + 224,016원 2,459,875원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,459,875원
총 수익금: 459,875원
총 수익률: 22.99%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 38건 (매수 38회 + 매도 38회)
최고 수익 거래: 14.20%
최악 손실 거래: -4.15%
평균 보유 기간: 4.8일
최장 보유 기간: 16일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -0.97%
수익률 표준편차: 4.03%
매도 사유:
✂️ 손절: 38회 (100.0%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 25건 ( 65.8%) ████████████████████████████████
0% ~ 5% 9건 ( 23.7%) ███████████
5% ~ 10% 1건 ( 2.6%) █
> 10% 3건 ( 7.9%) ███
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-02-11 현금 ➜ 주식 (매수) 3,532원 🚀 골든크로스
1 2020-02-20 주식 ➜ 현금 (매도) 3,924원 ✂️ 손절
2 2020-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 3,499원 🚀 골든크로스
2 2020-04-02 주식 ➜ 현금 (매도) 3,353원 ✂️ 손절
3 2020-07-17 현금 ➜ 주식 (매수) 2,013원 🚀 골든크로스
3 2020-07-20 주식 ➜ 현금 (매도) 1,984원 ✂️ 손절
4 2020-09-03 현금 ➜ 주식 (매수) 1,994원 🚀 골든크로스
4 2020-09-04 주식 ➜ 현금 (매도) 1,955원 ✂️ 손절
5 2020-11-12 현금 ➜ 주식 (매수) 2,095원 🚀 골든크로스
5 2020-11-13 주식 ➜ 현금 (매도) 2,052원 ✂️ 손절
6 2021-02-04 현금 ➜ 주식 (매수) 2,289원 🚀 골든크로스
6 2021-02-08 주식 ➜ 현금 (매도) 2,265원 ✂️ 손절
7 2021-03-12 현금 ➜ 주식 (매수) 2,318원 🚀 골든크로스
7 2021-03-17 주식 ➜ 현금 (매도) 2,260원 ✂️ 손절
8 2021-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 2,314원 🚀 골든크로스
8 2021-04-14 주식 ➜ 현금 (매도) 2,392원 ✂️ 손절
9 2021-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 2,440원 🚀 골든크로스
9 2021-06-16 주식 ➜ 현금 (매도) 2,787원 ✂️ 손절
10 2021-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 2,118원 🚀 골든크로스
10 2021-11-10 주식 ➜ 현금 (매도) 2,104원 ✂️ 손절
11 2022-01-04 현금 ➜ 주식 (매수) 2,056원 🚀 골든크로스
11 2022-01-06 주식 ➜ 현금 (매도) 2,120원 ✂️ 손절
12 2022-02-16 현금 ➜ 주식 (매수) 2,046원 🚀 골든크로스
12 2022-02-17 주식 ➜ 현금 (매도) 2,011원 ✂️ 손절
13 2022-03-04 현금 ➜ 주식 (매수) 2,011원 🚀 골든크로스
13 2022-03-07 주식 ➜ 현금 (매도) 1,982원 ✂️ 손절
14 2022-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 2,016원 🚀 골든크로스
14 2022-03-24 주식 ➜ 현금 (매도) 2,080원 ✂️ 손절
15 2022-04-20 현금 ➜ 주식 (매수) 2,115원 🚀 골든크로스
15 2022-04-27 주식 ➜ 현금 (매도) 2,194원 ✂️ 손절
16 2022-07-26 현금 ➜ 주식 (매수) 1,696원 🚀 골든크로스
16 2022-08-02 주식 ➜ 현금 (매도) 1,696원 ✂️ 손절
17 2022-11-02 현금 ➜ 주식 (매수) 1,474원 🚀 골든크로스
17 2022-11-03 주식 ➜ 현금 (매도) 1,439원 ✂️ 손절
18 2022-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 1,504원 🚀 골든크로스
18 2022-11-15 주식 ➜ 현금 (매도) 1,479원 ✂️ 손절
19 2022-11-24 현금 ➜ 주식 (매수) 1,558원 🚀 골든크로스
19 2022-11-28 주식 ➜ 현금 (매도) 1,528원 ✂️ 손절
20 2023-01-25 현금 ➜ 주식 (매수) 1,444원 🚀 골든크로스
20 2023-02-10 주식 ➜ 현금 (매도) 1,468원 ✂️ 손절
21 2023-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 1,428원 🚀 골든크로스
21 2023-04-18 주식 ➜ 현금 (매도) 1,423원 ✂️ 손절
22 2023-06-08 현금 ➜ 주식 (매수) 1,393원 🚀 골든크로스
22 2023-06-12 주식 ➜ 현금 (매도) 1,390원 ✂️ 손절
23 2023-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 905원 🚀 골든크로스
23 2023-11-24 주식 ➜ 현금 (매도) 925원 ✂️ 손절
24 2024-01-02 현금 ➜ 주식 (매수) 923원 🚀 골든크로스
24 2024-01-12 주식 ➜ 현금 (매도) 926원 ✂️ 손절
25 2024-02-13 현금 ➜ 주식 (매수) 914원 🚀 골든크로스
25 2024-02-23 주식 ➜ 현금 (매도) 906원 ✂️ 손절
26 2024-06-17 현금 ➜ 주식 (매수) 810원 🚀 골든크로스
26 2024-06-18 주식 ➜ 현금 (매도) 801원 ✂️ 손절
27 2024-07-17 현금 ➜ 주식 (매수) 802원 🚀 골든크로스
27 2024-07-19 주식 ➜ 현금 (매도) 788원 ✂️ 손절
28 2024-08-14 현금 ➜ 주식 (매수) 849원 🚀 골든크로스
28 2024-08-26 주식 ➜ 현금 (매도) 859원 ✂️ 손절
29 2024-09-12 현금 ➜ 주식 (매수) 838원 🚀 골든크로스
29 2024-09-19 주식 ➜ 현금 (매도) 820원 ✂️ 손절
30 2024-12-10 현금 ➜ 주식 (매수) 754원 🚀 골든크로스
30 2024-12-16 주식 ➜ 현금 (매도) 790원 ✂️ 손절
31 2025-01-06 현금 ➜ 주식 (매수) 771원 🚀 골든크로스
31 2025-01-08 주식 ➜ 현금 (매도) 769원 ✂️ 손절
32 2025-03-28 현금 ➜ 주식 (매수) 730원 🚀 골든크로스
32 2025-03-31 주식 ➜ 현금 (매도) 715원 ✂️ 손절
33 2025-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 716원 🚀 골든크로스
33 2025-04-11 주식 ➜ 현금 (매도) 760원 ✂️ 손절
34 2025-05-12 현금 ➜ 주식 (매수) 781원 🚀 골든크로스
34 2025-05-13 주식 ➜ 현금 (매도) 753원 ✂️ 손절
35 2025-06-12 현금 ➜ 주식 (매수) 760원 🚀 골든크로스
35 2025-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 745원 ✂️ 손절
36 2026-02-06 현금 ➜ 주식 (매수) 527원 🚀 골든크로스
36 2026-02-09 주식 ➜ 현금 (매도) 515원 ✂️ 손절
37 2026-02-24 현금 ➜ 주식 (매수) 558원 🚀 골든크로스
37 2026-02-25 주식 ➜ 현금 (매도) 548원 ✂️ 손절
38 2026-03-25 현금 ➜ 주식 (매수) 519원 🚀 골든크로스
38 2026-03-31 주식 ➜ 현금 (매도) 571원 ✂️ 손절
총 76회의 포지션 변화 (매수 38회 + 매도 38회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -40.90%
중간값(Median): -43.06%
최고 수익률: 22.99%
최저 수익률: -76.20%
수익률 범위: 99.20%
수익률 표준편차: 15.74%
25% 분위수: -53.23%
75% 분위수: -29.77%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 95개 (1.3%)
음수 수익률 조합: 6,945개 (98.7%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -80.23%
벤치마크 초과: 7,040개
10% 이상 수익: 29개
20% 이상 수익: 2개
30% 이상 수익: 0개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 47.2회
중간 거래 횟수: 46회
최대 거래 횟수: 98회
최소 거래 횟수: 17회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -44.41% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -42.85% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -36.90% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -33.57% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -43.49% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -42.24% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -40.27% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -38.17% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -37.70% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 6,351개 ( 90.2%) █████████████████████████████████████████████
-20~-10% 494개 ( 7.0%) ███
-10~0% 100개 ( 1.4%)
0~10% 66개 ( 0.9%)
10~20% 27개 ( 0.4%)
20~30% 2개 ( 0.0%)
30~40% 0개 ( 0.0%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [한창제지] 분석 요약
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회사명: 한창제지
종목코드: 009460
시장: 코스피
Yahoo 티커: 009460.KS
최적 파라미터: 단기=9, 장기=21, 손절=1%
최종 수익률: 22.99%
총 거래 횟수: 76회
최종 자산: 2,459,875원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.