한진중공업홀딩스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 4,540원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-31
현재 종가: 4,540원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 4,828.93원
장기 EMA: 4,871.25원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 4,809원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 4,809원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 4,809원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 4,809원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 4,581원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 4,581원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 4,581원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 4,581원
매수가: 4,960원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 4,581원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [한진중공업홀딩스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-31
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 003480.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-31 (포함)
완료: 1,529개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-31
마지막 거래일: 2026-03-31
✅ 요청한 날짜(2026-03-31)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 2,268원 → 4,685원
종가: 2,251원 → 4,540원
최고 종가: 6,133원
최저 종가: 1,978원
평균 종가: 3,659원
평균 거래량: 149,996주
전체 기간 수익률: 101.71%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.53초
조합당 평균: 1.35ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 9 46 10% 74.57% 42 10 3,491,493원
2 9 46 7% 73.60% 42 15 3,471,991원
3 8 51 10% 72.05% 44 10 3,441,092원
4 9 44 10% 71.54% 46 10 3,430,825원
5 9 48 10% 70.83% 42 10 3,416,517원
6 9 47 10% 70.83% 42 10 3,416,517원
7 9 49 10% 70.83% 42 10 3,416,517원
8 8 52 10% 70.77% 44 10 3,415,344원
9 9 44 7% 70.61% 46 14 3,412,148원
10 8 50 10% 70.59% 44 10 3,411,871원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 9 9 8 9 9
장기(long) 46 46 51 44 48
손절(stop_loss) 10% 7% 10% 10% 10%
수익률 74.57% 73.60% 72.05% 71.54% 70.83%
거래횟수 42회 42회 44회 46회 42회
손절발동 10회 15회 10회 10회 10회
최종자산 3,491,493원 3,471,991원 3,441,092원 3,430,825원 3,416,517원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 9
장기(long_window): 46
추적 손절(stop_loss): 10%
총 수익률: 74.57%
최종 자산 가치: 3,491,493원
총 거래 횟수: 42회
손절 발동: 10회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=9, long=46, stop_loss=10%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.88년
전략 최종 수익률: 74.57%
Buy & Hold 수익률: 99.79%
초과 수익률: -25.21%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 9.94%
벤치마크 CAGR: 12.49%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.36
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -29.81%
벤치마크 MDD: -48.37%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 21회
수익 거래: 8회
손실 거래: 13회
승률 (Win Rate): 38.10%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 15.83%
평균 손실 (손실 거래): -4.23%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.74
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-31
현재 종가: 4,540원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 4,828.93원
장기 EMA: 4,871.25원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 4,809원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 4,809원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 4,809원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 4,809원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 4,581원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 4,581원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 4,581원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 4,581원
매수가: 4,960원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 4,581원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 21건의 완결된 거래 (총 42개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-03-30 🔴 매수 2,376원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-22 🔵 매도 3,088원 📈 수익 29.93% + 598,129원 2,598,129원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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2 2020-06-22 🔴 매수 2,927원 - - 2,598,129원 🚀 골든크로스
2 2020-06-29 🔵 매도 2,689원 📉 손실 -8.15% -211,564원 2,386,566원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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3 2020-07-08 🔴 매수 2,823원 - - 2,386,566원 🚀 골든크로스
3 2020-08-13 🔵 매도 2,914원 📈 수익 3.23% + 76,954원 2,463,520원 ✂️ 손절 (36일 보유)
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4 2020-09-07 🔴 매수 3,218원 - - 2,463,520원 🚀 골든크로스
4 2020-09-21 🔵 매도 3,730원 📈 수익 15.90% + 391,470원 2,854,990원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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5 2020-11-11 🔴 매수 3,890원 - - 2,854,990원 🚀 골든크로스
5 2021-01-26 🔵 매도 3,730원 📉 손실 -4.12% -117,614원 2,737,376원 ✂️ 손절 (76일 보유)
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6 2021-04-05 🔴 매수 3,647원 - - 2,737,376원 🚀 골든크로스
6 2021-07-22 🔵 매도 5,031원 📈 수익 37.93% + 1,037,546원 3,774,922원 ✂️ 손절 (108일 보유)
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7 2022-01-12 🔴 매수 3,663원 - - 3,774,922원 🚀 골든크로스
7 2022-01-18 🔵 매도 3,534원 📉 손실 -3.52% -132,936원 3,641,986원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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8 2022-02-25 🔴 매수 3,516원 - - 3,641,986원 🚀 골든크로스
8 2022-03-15 🔵 매도 3,578원 📈 수익 1.77% + 64,488원 3,706,473원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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9 2022-11-07 🔴 매수 3,387원 - - 3,706,473원 🚀 골든크로스
9 2022-12-23 🔵 매도 3,378원 📉 손실 -0.26% -9,738원 3,696,736원 💀 데드크로스 (46일 보유)
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10 2023-01-26 🔴 매수 3,574원 - - 3,696,736원 🚀 골든크로스
10 2023-03-09 🔵 매도 3,478원 📉 손실 -2.69% -99,243원 3,597,493원 💀 데드크로스 (42일 보유)
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11 2023-04-07 🔴 매수 3,624원 - - 3,597,493원 🚀 골든크로스
11 2023-05-18 🔵 매도 3,410원 📉 손실 -5.93% -213,092원 3,384,401원 💀 데드크로스 (41일 보유)
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12 2023-10-18 🔴 매수 3,208원 - - 3,384,401원 🚀 골든크로스
12 2023-10-31 🔵 매도 3,030원 📉 손실 -5.56% -187,873원 3,196,528원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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13 2024-02-07 🔴 매수 3,057원 - - 3,196,528원 🚀 골든크로스
13 2024-03-22 🔵 매도 3,057원 📉 손실 0.00% + 0원 3,196,528원 💀 데드크로스 (44일 보유)
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14 2024-03-26 🔴 매수 3,080원 - - 3,196,528원 🚀 골든크로스
14 2024-03-27 🔵 매도 3,042원 📉 손실 -1.23% -39,131원 3,157,397원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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15 2024-04-15 🔴 매수 3,085원 - - 3,157,397원 🚀 골든크로스
15 2024-07-12 🔵 매도 3,406원 📈 수익 10.40% + 328,129원 3,485,526원 💀 데드크로스 (88일 보유)
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16 2024-11-08 🔴 매수 3,344원 - - 3,485,526원 🚀 골든크로스
16 2025-02-03 🔵 매도 3,388원 📈 수익 1.32% + 45,851원 3,531,376원 💀 데드크로스 (87일 보유)
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17 2025-03-05 🔴 매수 3,564원 - - 3,531,376원 🚀 골든크로스
17 2025-05-02 🔵 매도 4,495원 📈 수익 26.13% + 921,863원 4,453,239원 ✂️ 손절 (58일 보유)
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18 2025-09-10 🔴 매수 5,655원 - - 4,453,239원 🚀 골든크로스
18 2025-09-17 🔵 매도 5,509원 📉 손실 -2.59% -115,105원 4,338,135원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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19 2025-12-15 🔴 매수 4,944원 - - 4,338,135원 🚀 골든크로스
19 2025-12-26 🔵 매도 4,690원 📉 손실 -5.13% -222,331원 4,115,803원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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20 2026-01-23 🔴 매수 4,840원 - - 4,115,803원 🚀 골든크로스
20 2026-03-04 🔵 매도 4,485원 📉 손실 -7.33% -301,750원 3,814,053원 ✂️ 손절 (40일 보유)
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21 2026-03-23 🔴 매수 4,960원 - - 3,814,053원 🚀 골든크로스
21 2026-03-31 🔵 매도 4,540원 📉 손실 -8.47% -322,560원 3,491,493원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,491,493원
총 수익금: 1,491,493원
총 수익률: 74.57%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 21건 (매수 21회 + 매도 21회)
최고 수익 거래: 37.93%
최악 손실 거래: -8.47%
평균 보유 기간: 36.9일
최장 보유 기간: 108일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -1.23%
수익률 표준편차: 12.87%
매도 사유:
✂️ 손절: 10회 (47.6%)
💀 데드크로스: 11회 (52.4%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 6건 ( 28.6%) ██████████████
-5% ~ 0% 7건 ( 33.3%) ████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 14.3%) ███████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 5건 ( 23.8%) ███████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-03-30 현금 ➜ 주식 (매수) 2,376원 🚀 골든크로스
1 2020-04-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,088원 ✂️ 손절
2 2020-06-22 현금 ➜ 주식 (매수) 2,927원 🚀 골든크로스
2 2020-06-29 주식 ➜ 현금 (매도) 2,689원 💀 데드크로스
3 2020-07-08 현금 ➜ 주식 (매수) 2,823원 🚀 골든크로스
3 2020-08-13 주식 ➜ 현금 (매도) 2,914원 ✂️ 손절
4 2020-09-07 현금 ➜ 주식 (매수) 3,218원 🚀 골든크로스
4 2020-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 3,730원 ✂️ 손절
5 2020-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 3,890원 🚀 골든크로스
5 2021-01-26 주식 ➜ 현금 (매도) 3,730원 ✂️ 손절
6 2021-04-05 현금 ➜ 주식 (매수) 3,647원 🚀 골든크로스
6 2021-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 5,031원 ✂️ 손절
7 2022-01-12 현금 ➜ 주식 (매수) 3,663원 🚀 골든크로스
7 2022-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 3,534원 💀 데드크로스
8 2022-02-25 현금 ➜ 주식 (매수) 3,516원 🚀 골든크로스
8 2022-03-15 주식 ➜ 현금 (매도) 3,578원 ✂️ 손절
9 2022-11-07 현금 ➜ 주식 (매수) 3,387원 🚀 골든크로스
9 2022-12-23 주식 ➜ 현금 (매도) 3,378원 💀 데드크로스
10 2023-01-26 현금 ➜ 주식 (매수) 3,574원 🚀 골든크로스
10 2023-03-09 주식 ➜ 현금 (매도) 3,478원 💀 데드크로스
11 2023-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 3,624원 🚀 골든크로스
11 2023-05-18 주식 ➜ 현금 (매도) 3,410원 💀 데드크로스
12 2023-10-18 현금 ➜ 주식 (매수) 3,208원 🚀 골든크로스
12 2023-10-31 주식 ➜ 현금 (매도) 3,030원 💀 데드크로스
13 2024-02-07 현금 ➜ 주식 (매수) 3,057원 🚀 골든크로스
13 2024-03-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,057원 💀 데드크로스
14 2024-03-26 현금 ➜ 주식 (매수) 3,080원 🚀 골든크로스
14 2024-03-27 주식 ➜ 현금 (매도) 3,042원 💀 데드크로스
15 2024-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 3,085원 🚀 골든크로스
15 2024-07-12 주식 ➜ 현금 (매도) 3,406원 💀 데드크로스
16 2024-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 3,344원 🚀 골든크로스
16 2025-02-03 주식 ➜ 현금 (매도) 3,388원 💀 데드크로스
17 2025-03-05 현금 ➜ 주식 (매수) 3,564원 🚀 골든크로스
17 2025-05-02 주식 ➜ 현금 (매도) 4,495원 ✂️ 손절
18 2025-09-10 현금 ➜ 주식 (매수) 5,655원 🚀 골든크로스
18 2025-09-17 주식 ➜ 현금 (매도) 5,509원 ✂️ 손절
19 2025-12-15 현금 ➜ 주식 (매수) 4,944원 🚀 골든크로스
19 2025-12-26 주식 ➜ 현금 (매도) 4,690원 💀 데드크로스
20 2026-01-23 현금 ➜ 주식 (매수) 4,840원 🚀 골든크로스
20 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 4,485원 ✂️ 손절
21 2026-03-23 현금 ➜ 주식 (매수) 4,960원 🚀 골든크로스
21 2026-03-31 주식 ➜ 현금 (매도) 4,540원 ✂️ 손절
총 42회의 포지션 변화 (매수 21회 + 매도 21회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -2.26%
중간값(Median): -5.11%
최고 수익률: 74.57%
최저 수익률: -45.51%
수익률 범위: 120.09%
수익률 표준편차: 20.69%
25% 분위수: -17.71%
75% 분위수: 9.74%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 2,848개 (40.5%)
음수 수익률 조합: 4,192개 (59.5%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 101.71%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 1,739개
20% 이상 수익: 939개
30% 이상 수익: 524개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 46.7회
중간 거래 횟수: 44회
최대 거래 횟수: 90회
최소 거래 횟수: 26회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 12.47% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -5.43% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -11.82% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -12.20% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -4.53% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -11.60% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -0.23% (1,760개 조합)
50~59: 평균 6.92% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -0.45% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1,459개 ( 20.7%) ██████████
-20~-10% 1,333개 ( 18.9%) █████████
-10~0% 1,400개 ( 19.9%) █████████
0~10% 1,109개 ( 15.8%) ███████
10~20% 800개 ( 11.4%) █████
20~30% 415개 ( 5.9%) ██
30~40% 211개 ( 3.0%) █
40~50% 153개 ( 2.2%) █
> 50% 160개 ( 2.3%) █
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✅ 분석 완료!
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📝 [한진중공업홀딩스] 분석 요약
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회사명: 한진중공업홀딩스
종목코드: 003480
시장: 코스피
Yahoo 티커: 003480.KS
최적 파라미터: 단기=9, 장기=46, 손절=10%
최종 수익률: 74.57%
총 거래 횟수: 42회
최종 자산: 3,491,493원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.