이수페타시스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 98,000원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-31
현재 종가: 98,000원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 112,031.57원
장기 EMA: 113,610.44원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 112,416원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 112,416원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 112,416원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 112,416원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [이수페타시스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-31
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 007660.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-31 (포함)
완료: 1,529개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-31
마지막 거래일: 2026-03-31
✅ 요청한 날짜(2026-03-31)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 3,567원 → 100,500원
종가: 3,619원 → 98,000원
최고 종가: 147,904원
최저 종가: 1,557원
평균 종가: 25,858원
평균 거래량: 2,418,826주
전체 기간 수익률: 2607.71%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 10.32초
조합당 평균: 1.47ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 11 34 0% 1675.97% 40 0 35,519,412원
2 12 32 0% 1615.42% 40 0 34,308,404원
3 11 30 0% 1613.36% 46 0 34,267,102원
4 10 36 0% 1589.07% 42 0 33,781,366원
5 11 29 0% 1574.10% 46 0 33,482,091원
6 16 22 0% 1571.62% 48 0 33,432,336원
7 15 23 0% 1555.40% 50 0 33,107,944원
8 13 22 0% 1539.16% 46 0 32,783,215원
9 13 30 0% 1538.04% 44 0 32,760,835원
10 12 28 0% 1537.12% 48 0 32,742,443원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 11 12 11 10 11
장기(long) 34 32 30 36 29
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 1675.97% 1615.42% 1613.36% 1589.07% 1574.10%
거래횟수 40회 40회 46회 42회 46회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 35,519,412원 34,308,404원 34,267,102원 33,781,366원 33,482,091원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 11
장기(long_window): 34
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 1675.97%
최종 자산 가치: 35,519,412원
총 거래 횟수: 40회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=11, long=34, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.93년
전략 최종 수익률: 1675.97%
Buy & Hold 수익률: 2932.93%
초과 수익률: -1256.96%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 62.46%
벤치마크 CAGR: 77.81%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.09
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -50.28%
벤치마크 MDD: -64.05%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 20회
수익 거래: 10회
손실 거래: 10회
승률 (Win Rate): 50.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 64.00%
평균 손실 (손실 거래): -10.79%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.93
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-31
현재 종가: 98,000원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 112,031.57원
장기 EMA: 113,610.44원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 112,416원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 112,416원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 112,416원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 112,416원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 20건의 완결된 거래 (총 40개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-21 🔴 매수 2,738원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-18 🔵 매도 2,961원 📈 수익 8.12% + 162,345원 2,162,345원 💀 데드크로스 (58일 보유)
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2 2020-06-23 🔴 매수 3,092원 - - 2,162,345원 🚀 골든크로스
2 2020-09-25 🔵 매도 3,720원 📈 수익 20.31% + 438,920원 2,601,265원 💀 데드크로스 (94일 보유)
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3 2021-04-20 🔴 매수 3,096원 - - 2,601,265원 🚀 골든크로스
3 2021-05-25 🔵 매도 3,065원 📉 손실 -0.99% -25,641원 2,575,624원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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4 2021-06-09 🔴 매수 3,249원 - - 2,575,624원 🚀 골든크로스
4 2021-07-13 🔵 매도 3,314원 📈 수익 2.01% + 51,804원 2,627,428원 💀 데드크로스 (34일 보유)
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5 2021-08-24 🔴 매수 3,480원 - - 2,627,428원 🚀 골든크로스
5 2021-10-05 🔵 매도 3,480원 📈 수익 0.02% + 536원 2,627,964원 💀 데드크로스 (42일 보유)
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6 2021-10-22 🔴 매수 3,929원 - - 2,627,964원 🚀 골든크로스
6 2022-03-14 🔵 매도 6,064원 📈 수익 54.34% + 1,426,230원 4,054,194원 💀 데드크로스 (143일 보유)
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7 2022-03-18 🔴 매수 6,912원 - - 4,054,194원 🚀 골든크로스
7 2022-05-12 🔵 매도 6,746원 📉 손실 -2.40% -97,121원 3,957,073원 💀 데드크로스 (55일 보유)
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8 2022-05-26 🔴 매수 7,838원 - - 3,957,073원 🚀 골든크로스
8 2022-06-07 🔵 매도 6,990원 📉 손실 -10.82% -427,483원 3,529,590원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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9 2022-07-25 🔴 매수 6,971원 - - 3,529,590원 🚀 골든크로스
9 2022-08-19 🔵 매도 6,678원 📉 손실 -4.20% -147,993원 3,381,597원 💀 데드크로스 (25일 보유)
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10 2022-11-15 🔴 매수 6,161원 - - 3,381,597원 🚀 골든크로스
10 2022-12-27 🔵 매도 5,772원 📉 손실 -6.33% -213,702원 3,167,895원 💀 데드크로스 (42일 보유)
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11 2023-01-12 🔴 매수 6,005원 - - 3,167,895원 🚀 골든크로스
11 2023-05-11 🔵 매도 9,037원 📈 수익 50.50% + 1,597,946원 4,765,841원 💀 데드크로스 (119일 보유)
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12 2023-05-18 🔴 매수 9,750원 - - 4,765,841원 🚀 골든크로스
12 2023-09-11 🔵 매도 29,876원 📈 수익 206.40% + 9,821,095원 14,586,936원 💀 데드크로스 (116일 보유)
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13 2023-11-15 🔴 매수 31,015원 - - 14,586,936원 🚀 골든크로스
13 2024-01-12 🔵 매도 28,335원 📉 손실 -8.64% -1,259,569원 13,327,367원 💀 데드크로스 (58일 보유)
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14 2024-01-22 🔴 매수 33,803원 - - 13,327,367원 🚀 골든크로스
14 2024-02-01 🔵 매도 26,844원 📉 손실 -20.59% -2,742,058원 10,585,310원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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15 2024-02-08 🔴 매수 30,274원 - - 10,585,310원 🚀 골든크로스
15 2024-07-22 🔵 매도 46,927원 📈 수익 55.01% + 5,811,958원 16,397,268원 💀 데드크로스 (165일 보유)
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16 2024-10-17 🔴 매수 45,336원 - - 16,397,268원 🚀 골든크로스
16 2024-11-01 🔵 매도 34,798원 📉 손실 -23.25% -3,804,482원 12,592,786원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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17 2025-01-03 🔴 매수 28,286원 - - 12,592,786원 🚀 골든크로스
17 2025-01-16 🔵 매도 26,446원 📉 손실 -6.50% -818,491원 11,774,295원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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18 2025-01-17 🔴 매수 28,136원 - - 11,774,295원 🚀 골든크로스
18 2025-04-02 🔵 매도 35,229원 📈 수익 25.21% + 2,964,867원 14,739,162원 💀 데드크로스 (75일 보유)
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19 2025-05-08 🔴 매수 38,124원 - - 14,739,162원 🚀 골든크로스
19 2026-01-02 🔵 매도 121,257원 📈 수익 218.06% + 32,089,492원 46,828,654원 💀 데드크로스 (239일 보유)
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20 2026-03-19 🔴 매수 129,241원 - - 46,828,654원 🚀 골든크로스
20 2026-03-31 🔵 매도 98,000원 📉 손실 -24.17% -11,309,242원 35,519,412원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 35,519,412원
총 수익금: 33,519,412원
총 수익률: 1675.97%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 20건 (매수 20회 + 매도 20회)
최고 수익 거래: 218.06%
최악 손실 거래: -24.17%
평균 보유 기간: 68.1일
최장 보유 기간: 239일
최단 보유 기간: 10일
중간 수익률 (Median): -0.48%
수익률 표준편차: 66.14%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 20회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 4건 ( 20.0%) ██████████
-10% ~ -5% 3건 ( 15.0%) ███████
-5% ~ 0% 3건 ( 15.0%) ███████
0% ~ 5% 2건 ( 10.0%) █████
5% ~ 10% 1건 ( 5.0%) ██
> 10% 7건 ( 35.0%) █████████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-21 현금 ➜ 주식 (매수) 2,738원 🚀 골든크로스
1 2020-06-18 주식 ➜ 현금 (매도) 2,961원 💀 데드크로스
2 2020-06-23 현금 ➜ 주식 (매수) 3,092원 🚀 골든크로스
2 2020-09-25 주식 ➜ 현금 (매도) 3,720원 💀 데드크로스
3 2021-04-20 현금 ➜ 주식 (매수) 3,096원 🚀 골든크로스
3 2021-05-25 주식 ➜ 현금 (매도) 3,065원 💀 데드크로스
4 2021-06-09 현금 ➜ 주식 (매수) 3,249원 🚀 골든크로스
4 2021-07-13 주식 ➜ 현금 (매도) 3,314원 💀 데드크로스
5 2021-08-24 현금 ➜ 주식 (매수) 3,480원 🚀 골든크로스
5 2021-10-05 주식 ➜ 현금 (매도) 3,480원 💀 데드크로스
6 2021-10-22 현금 ➜ 주식 (매수) 3,929원 🚀 골든크로스
6 2022-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 6,064원 💀 데드크로스
7 2022-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 6,912원 🚀 골든크로스
7 2022-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 6,746원 💀 데드크로스
8 2022-05-26 현금 ➜ 주식 (매수) 7,838원 🚀 골든크로스
8 2022-06-07 주식 ➜ 현금 (매도) 6,990원 💀 데드크로스
9 2022-07-25 현금 ➜ 주식 (매수) 6,971원 🚀 골든크로스
9 2022-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 6,678원 💀 데드크로스
10 2022-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 6,161원 🚀 골든크로스
10 2022-12-27 주식 ➜ 현금 (매도) 5,772원 💀 데드크로스
11 2023-01-12 현금 ➜ 주식 (매수) 6,005원 🚀 골든크로스
11 2023-05-11 주식 ➜ 현금 (매도) 9,037원 💀 데드크로스
12 2023-05-18 현금 ➜ 주식 (매수) 9,750원 🚀 골든크로스
12 2023-09-11 주식 ➜ 현금 (매도) 29,876원 💀 데드크로스
13 2023-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 31,015원 🚀 골든크로스
13 2024-01-12 주식 ➜ 현금 (매도) 28,335원 💀 데드크로스
14 2024-01-22 현금 ➜ 주식 (매수) 33,803원 🚀 골든크로스
14 2024-02-01 주식 ➜ 현금 (매도) 26,844원 💀 데드크로스
15 2024-02-08 현금 ➜ 주식 (매수) 30,274원 🚀 골든크로스
15 2024-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 46,927원 💀 데드크로스
16 2024-10-17 현금 ➜ 주식 (매수) 45,336원 🚀 골든크로스
16 2024-11-01 주식 ➜ 현금 (매도) 34,798원 💀 데드크로스
17 2025-01-03 현금 ➜ 주식 (매수) 28,286원 🚀 골든크로스
17 2025-01-16 주식 ➜ 현금 (매도) 26,446원 💀 데드크로스
18 2025-01-17 현금 ➜ 주식 (매수) 28,136원 🚀 골든크로스
18 2025-04-02 주식 ➜ 현금 (매도) 35,229원 💀 데드크로스
19 2025-05-08 현금 ➜ 주식 (매수) 38,124원 🚀 골든크로스
19 2026-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 121,257원 💀 데드크로스
20 2026-03-19 현금 ➜ 주식 (매수) 129,241원 🚀 골든크로스
20 2026-03-31 주식 ➜ 현금 (매도) 98,000원 💀 데드크로스
총 40회의 포지션 변화 (매수 20회 + 매도 20회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 182.56%
중간값(Median): 41.43%
최고 수익률: 1675.97%
최저 수익률: -54.74%
수익률 범위: 1730.71%
수익률 표준편차: 307.05%
25% 분위수: 12.11%
75% 분위수: 234.56%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,919개 (84.1%)
음수 수익률 조합: 1,121개 (15.9%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 2607.71%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 5,410개
20% 이상 수익: 4,826개
30% 이상 수익: 4,200개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 42.8회
중간 거래 횟수: 38회
최대 거래 횟수: 104회
최소 거래 횟수: 26회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 219.81% (2,200개 조합)
10~14: 평균 200.48% (2,200개 조합)
15~19: 평균 140.64% (2,200개 조합)
20~20: 평균 116.39% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 261.30% (1,584개 조합)
30~39: 평균 263.19% (1,760개 조합)
40~49: 평균 142.50% (1,760개 조합)
50~59: 평균 82.67% (1,760개 조합)
60~60: 평균 67.24% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 272개 ( 3.9%) █
-20~-10% 307개 ( 4.4%) ██
-10~0% 542개 ( 7.7%) ███
0~10% 509개 ( 7.2%) ███
10~20% 584개 ( 8.3%) ████
20~30% 626개 ( 8.9%) ████
30~40% 615개 ( 8.7%) ████
40~50% 394개 ( 5.6%) ██
> 50% 3,191개 ( 45.3%) ██████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [이수페타시스] 분석 요약
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회사명: 이수페타시스
종목코드: 007660
시장: 코스피
Yahoo 티커: 007660.KS
최적 파라미터: 단기=11, 장기=34, 손절=0%
최종 수익률: 1675.97%
총 거래 횟수: 40회
최종 자산: 35,519,412원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.