에스엠벡셀 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 2,155원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-31
현재 종가: 2,155원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 2,059.37원
장기 EMA: 2,051.04원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 2,122원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 2,122원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 2,122원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 2,122원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [에스엠벡셀] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-31
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 010580.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-31 (포함)
완료: 1,529개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-31
마지막 거래일: 2026-03-31
✅ 요청한 날짜(2026-03-31)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 4,245원 → 2,015원
종가: 4,175원 → 2,155원
최고 종가: 4,200원
최저 종가: 817원
평균 종가: 1,708원
평균 거래량: 527,675주
전체 기간 수익률: -48.38%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 11.06초
조합당 평균: 1.57ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.3배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 24 2% 243.51% 45 20 6,870,227원
2 7 21 2% 241.63% 45 20 6,832,639원
3 5 25 2% 234.94% 45 20 6,698,875원
4 6 23 2% 230.90% 43 19 6,618,037원
5 5 30 2% 230.02% 38 16 6,600,371원
6 5 21 2% 220.70% 47 20 6,414,057원
7 5 22 2% 219.70% 47 20 6,393,936원
8 10 21 1% 217.03% 36 18 6,340,546원
9 9 22 1% 217.03% 36 18 6,340,546원
10 8 23 2% 215.20% 36 17 6,304,080원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 7 5 6 5
장기(long) 24 21 25 23 30
손절(stop_loss) 2% 2% 2% 2% 2%
수익률 243.51% 241.63% 234.94% 230.90% 230.02%
거래횟수 45회 45회 45회 43회 38회
손절발동 20회 20회 20회 19회 16회
최종자산 6,870,227원 6,832,639원 6,698,875원 6,618,037원 6,600,371원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 24
추적 손절(stop_loss): 2%
총 수익률: 243.51%
최종 자산 가치: 6,870,227원
총 거래 횟수: 45회
손절 발동: 20회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=24, stop_loss=2%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.97년
전략 최종 수익률: 243.51%
Buy & Hold 수익률: 28.27%
초과 수익률: 215.24%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 22.97%
벤치마크 CAGR: 4.26%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.72
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -18.47%
벤치마크 MDD: -79.32%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 23회
수익 거래: 11회
손실 거래: 12회
승률 (Win Rate): 47.83%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 16.43%
평균 손실 (손실 거래): -2.45%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.71
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-31
현재 종가: 2,155원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 2,059.37원
장기 EMA: 2,051.04원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 2,122원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 2,122원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 2,122원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 2,122원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 23건의 완결된 거래 (총 46개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-03-09 🔴 매수 2,280원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-03-10 🔵 매도 2,170원 📉 손실 -4.82% -96,470원 1,903,530원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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2 2022-09-08 🔴 매수 2,700원 - - 1,903,530원 🚀 골든크로스
2 2022-09-13 🔵 매도 2,615원 📉 손실 -3.15% -59,925원 1,843,605원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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3 2022-11-10 🔴 매수 2,005원 - - 1,843,605원 🚀 골든크로스
3 2022-11-11 🔵 매도 1,890원 📉 손실 -5.74% -105,685원 1,737,920원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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4 2023-01-09 🔴 매수 1,975원 - - 1,737,920원 🚀 골든크로스
4 2023-01-30 🔵 매도 2,115원 📈 수익 7.09% + 123,060원 1,860,980원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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5 2023-02-23 🔴 매수 2,215원 - - 1,860,980원 🚀 골든크로스
5 2023-02-27 🔵 매도 2,150원 📉 손실 -2.93% -54,600원 1,806,380원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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6 2023-03-07 🔴 매수 2,135원 - - 1,806,380원 🚀 골든크로스
6 2023-03-15 🔵 매도 2,215원 📈 수익 3.75% + 67,680원 1,874,060원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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7 2023-04-13 🔴 매수 2,300원 - - 1,874,060원 🚀 골든크로스
7 2023-04-20 🔵 매도 3,220원 📈 수익 40.00% + 748,880원 2,622,940원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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8 2023-05-11 🔴 매수 2,760원 - - 2,622,940원 🚀 골든크로스
8 2023-05-15 🔵 매도 2,850원 📈 수익 3.26% + 85,500원 2,708,440원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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9 2023-07-03 🔴 매수 2,615원 - - 2,708,440원 🚀 골든크로스
9 2023-07-10 🔵 매도 2,900원 📈 수익 10.90% + 294,975원 3,003,415원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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10 2023-11-08 🔴 매수 1,822원 - - 3,003,415원 🚀 골든크로스
10 2023-11-27 🔵 매도 1,842원 📈 수익 1.10% + 32,960원 3,036,375원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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11 2023-12-19 🔴 매수 1,893원 - - 3,036,375원 🚀 골든크로스
11 2023-12-21 🔵 매도 1,916원 📈 수익 1.22% + 36,892원 3,073,267원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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12 2024-03-18 🔴 매수 1,628원 - - 3,073,267원 🚀 골든크로스
12 2024-03-27 🔵 매도 1,630원 📈 수익 0.12% + 3,774원 3,077,041원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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13 2024-05-02 🔴 매수 1,580원 - - 3,077,041원 🚀 골든크로스
13 2024-05-14 🔵 매도 1,570원 📉 손실 -0.63% -19,470원 3,057,571원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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14 2024-07-16 🔴 매수 1,393원 - - 3,057,571원 🚀 골든크로스
14 2024-07-18 🔵 매도 1,357원 📉 손실 -2.58% -78,984원 2,978,587원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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15 2024-10-21 🔴 매수 1,242원 - - 2,978,587원 🚀 골든크로스
15 2024-10-24 🔵 매도 1,216원 📉 손실 -2.09% -62,348원 2,916,239원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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16 2024-12-18 🔴 매수 1,254원 - - 2,916,239원 🚀 골든크로스
16 2025-01-10 🔵 매도 1,431원 📈 수익 14.11% + 411,525원 3,327,764원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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17 2025-03-10 🔴 매수 1,217원 - - 3,327,764원 🚀 골든크로스
17 2025-03-12 🔵 매도 1,196원 📉 손실 -1.73% -57,414원 3,270,350원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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18 2025-03-19 🔴 매수 1,212원 - - 3,270,350원 🚀 골든크로스
18 2025-03-31 🔵 매도 1,202원 📉 손실 -0.83% -26,980원 3,243,370원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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19 2025-04-29 🔴 매수 1,210원 - - 3,243,370원 🚀 골든크로스
19 2025-06-17 🔵 매도 1,676원 📈 수익 38.51% + 1,248,880원 4,492,250원 ✂️ 손절 (49일 보유)
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20 2025-09-05 🔴 매수 1,583원 - - 4,492,250원 🚀 골든크로스
20 2025-09-10 🔵 매도 1,548원 📉 손실 -2.21% -99,295원 4,392,955원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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21 2025-09-23 🔴 매수 1,568원 - - 4,392,955원 🚀 골든크로스
21 2025-09-26 🔵 매도 2,520원 📈 수익 60.71% + 2,666,552원 7,059,507원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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22 2025-12-26 🔴 매수 2,610원 - - 7,059,507원 🚀 골든크로스
22 2025-12-29 🔵 매도 2,540원 📉 손실 -2.68% -189,280원 6,870,227원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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23 2026-03-31 🔴 매수 2,155원 - - 6,870,227원 🚀 골든크로스
23 2026-03-31 6,870,227원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 6,870,227원
총 수익금: 4,870,227원
총 수익률: 243.51%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 23건 (매수 23회 + 매도 23회)
최고 수익 거래: 60.71%
최악 손실 거래: -5.74%
평균 보유 기간: 8.8일
최장 보유 기간: 49일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 0.00%
수익률 표준편차: 16.51%
매도 사유:
✂️ 손절: 20회 (87.0%)
💀 데드크로스: 2회 (8.7%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (4.3%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 4.3%) ██
-5% ~ 0% 11건 ( 47.8%) ███████████████████████
0% ~ 5% 5건 ( 21.7%) ██████████
5% ~ 10% 1건 ( 4.3%) ██
> 10% 5건 ( 21.7%) ██████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-03-09 현금 ➜ 주식 (매수) 2,280원 🚀 골든크로스
1 2020-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 2,170원 ✂️ 손절
2 2022-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 2,700원 🚀 골든크로스
2 2022-09-13 주식 ➜ 현금 (매도) 2,615원 ✂️ 손절
3 2022-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 2,005원 🚀 골든크로스
3 2022-11-11 주식 ➜ 현금 (매도) 1,890원 ✂️ 손절
4 2023-01-09 현금 ➜ 주식 (매수) 1,975원 🚀 골든크로스
4 2023-01-30 주식 ➜ 현금 (매도) 2,115원 ✂️ 손절
5 2023-02-23 현금 ➜ 주식 (매수) 2,215원 🚀 골든크로스
5 2023-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 2,150원 ✂️ 손절
6 2023-03-07 현금 ➜ 주식 (매수) 2,135원 🚀 골든크로스
6 2023-03-15 주식 ➜ 현금 (매도) 2,215원 ✂️ 손절
7 2023-04-13 현금 ➜ 주식 (매수) 2,300원 🚀 골든크로스
7 2023-04-20 주식 ➜ 현금 (매도) 3,220원 ✂️ 손절
8 2023-05-11 현금 ➜ 주식 (매수) 2,760원 🚀 골든크로스
8 2023-05-15 주식 ➜ 현금 (매도) 2,850원 ✂️ 손절
9 2023-07-03 현금 ➜ 주식 (매수) 2,615원 🚀 골든크로스
9 2023-07-10 주식 ➜ 현금 (매도) 2,900원 ✂️ 손절
10 2023-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 1,822원 🚀 골든크로스
10 2023-11-27 주식 ➜ 현금 (매도) 1,842원 ✂️ 손절
11 2023-12-19 현금 ➜ 주식 (매수) 1,893원 🚀 골든크로스
11 2023-12-21 주식 ➜ 현금 (매도) 1,916원 ✂️ 손절
12 2024-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 1,628원 🚀 골든크로스
12 2024-03-27 주식 ➜ 현금 (매도) 1,630원 ✂️ 손절
13 2024-05-02 현금 ➜ 주식 (매수) 1,580원 🚀 골든크로스
13 2024-05-14 주식 ➜ 현금 (매도) 1,570원 ✂️ 손절
14 2024-07-16 현금 ➜ 주식 (매수) 1,393원 🚀 골든크로스
14 2024-07-18 주식 ➜ 현금 (매도) 1,357원 ✂️ 손절
15 2024-10-21 현금 ➜ 주식 (매수) 1,242원 🚀 골든크로스
15 2024-10-24 주식 ➜ 현금 (매도) 1,216원 ✂️ 손절
16 2024-12-18 현금 ➜ 주식 (매수) 1,254원 🚀 골든크로스
16 2025-01-10 주식 ➜ 현금 (매도) 1,431원 ✂️ 손절
17 2025-03-10 현금 ➜ 주식 (매수) 1,217원 🚀 골든크로스
17 2025-03-12 주식 ➜ 현금 (매도) 1,196원 💀 데드크로스
18 2025-03-19 현금 ➜ 주식 (매수) 1,212원 🚀 골든크로스
18 2025-03-31 주식 ➜ 현금 (매도) 1,202원 💀 데드크로스
19 2025-04-29 현금 ➜ 주식 (매수) 1,210원 🚀 골든크로스
19 2025-06-17 주식 ➜ 현금 (매도) 1,676원 ✂️ 손절
20 2025-09-05 현금 ➜ 주식 (매수) 1,583원 🚀 골든크로스
20 2025-09-10 주식 ➜ 현금 (매도) 1,548원 ✂️ 손절
21 2025-09-23 현금 ➜ 주식 (매수) 1,568원 🚀 골든크로스
21 2025-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 2,520원 ✂️ 손절
22 2025-12-26 현금 ➜ 주식 (매수) 2,610원 🚀 골든크로스
22 2025-12-29 주식 ➜ 현금 (매도) 2,540원 ✂️ 손절
23 2026-03-31 현금 ➜ 주식 (매수) 2,155원 🚀 골든크로스
23 2026-03-31 2,155원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 46회의 포지션 변화 (매수 23회 + 매도 23회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 27.64%
중간값(Median): 25.25%
최고 수익률: 243.51%
최저 수익률: -58.41%
수익률 범위: 301.92%
수익률 표준편차: 39.39%
25% 분위수: -0.60%
75% 분위수: 49.74%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,236개 (74.4%)
음수 수익률 조합: 1,804개 (25.6%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -48.38%
벤치마크 초과: 6,915개
10% 이상 수익: 4,459개
20% 이상 수익: 3,870개
30% 이상 수익: 3,158개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 24.2회
중간 거래 횟수: 24회
최대 거래 횟수: 47회
최소 거래 횟수: 14회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 41.56% (2,200개 조합)
10~14: 평균 20.00% (2,200개 조합)
15~19: 평균 21.82% (2,200개 조합)
20~20: 평균 25.31% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 33.39% (1,584개 조합)
30~39: 평균 16.46% (1,760개 조합)
40~49: 평균 35.62% (1,760개 조합)
50~59: 평균 26.47% (1,760개 조합)
60~60: 평균 19.56% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 592개 ( 8.4%) ████
-20~-10% 257개 ( 3.7%) █
-10~0% 955개 ( 13.6%) ██████
0~10% 777개 ( 11.0%) █████
10~20% 589개 ( 8.4%) ████
20~30% 712개 ( 10.1%) █████
30~40% 675개 ( 9.6%) ████
40~50% 727개 ( 10.3%) █████
> 50% 1,756개 ( 24.9%) ████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [에스엠벡셀] 분석 요약
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회사명: 에스엠벡셀
종목코드: 010580
시장: 코스피
Yahoo 티커: 010580.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=24, 손절=2%
최종 수익률: 243.51%
총 거래 횟수: 45회
최종 자산: 6,870,227원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.