애경케미칼 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 13,740원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-31
현재 종가: 13,740원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 11,492.98원
장기 EMA: 10,432.68원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 7,075원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 7,075원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 7,075원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 7,075원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 14,227원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 14,227원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 14,227원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 14,227원
매수가: 14,820원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 14,227원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [애경케미칼] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-31
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 161000.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-31 (포함)
완료: 1,529개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-31
마지막 거래일: 2026-03-31
✅ 요청한 날짜(2026-03-31)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 6,613원 → 17,000원
종가: 6,646원 → 13,740원
최고 종가: 25,117원
최저 종가: 3,569원
평균 종가: 9,788원
평균 거래량: 770,903주
전체 기간 수익률: 106.75%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 8.98초
조합당 평균: 1.27ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.6배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 7 21 4% 468.44% 80 37 11,368,764원
2 5 26 6% 448.96% 86 31 10,979,183원
3 7 21 6% 443.42% 80 34 10,868,471원
4 6 21 4% 439.18% 84 38 10,783,605원
5 8 21 4% 435.65% 78 34 10,712,923원
6 5 26 4% 435.32% 86 39 10,706,433원
7 6 22 4% 434.66% 86 38 10,693,292원
8 6 23 6% 428.20% 84 31 10,563,931원
9 8 21 6% 425.49% 78 32 10,509,847원
10 5 27 6% 423.44% 86 31 10,468,883원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 7 5 7 6 8
장기(long) 21 26 21 21 21
손절(stop_loss) 4% 6% 6% 4% 4%
수익률 468.44% 448.96% 443.42% 439.18% 435.65%
거래횟수 80회 86회 80회 84회 78회
손절발동 37회 31회 34회 38회 34회
최종자산 11,368,764원 10,979,183원 10,868,471원 10,783,605원 10,712,923원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 7
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 4%
총 수익률: 468.44%
최종 자산 가치: 11,368,764원
총 거래 횟수: 80회
손절 발동: 37회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=7, long=21, stop_loss=4%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.98년
전략 최종 수익률: 468.44%
Buy & Hold 수익률: 112.70%
초과 수익률: 355.74%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 33.72%
벤치마크 CAGR: 13.45%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.94
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -27.52%
벤치마크 MDD: -76.24%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 40회
수익 거래: 20회
손실 거래: 20회
승률 (Win Rate): 50.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 14.20%
평균 손실 (손실 거래): -3.40%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.17
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-31
현재 종가: 13,740원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 11,492.98원
장기 EMA: 10,432.68원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 7,075원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 7,075원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 7,075원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 7,075원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 14,227원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 14,227원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 14,227원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 14,227원
매수가: 14,820원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 14,227원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 40건의 완결된 거래 (총 80개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-07 🔴 매수 5,063원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-12 🔵 매도 5,507원 📈 수익 8.77% + 175,426원 2,175,426원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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2 2020-07-15 🔴 매수 5,475원 - - 2,175,426원 🚀 골든크로스
2 2020-08-13 🔵 매도 6,056원 📈 수익 10.62% + 230,812원 2,406,238원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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3 2020-09-08 🔴 매수 5,717원 - - 2,406,238원 🚀 골든크로스
3 2020-09-17 🔵 매도 5,838원 📈 수익 2.12% + 50,871원 2,457,110원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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4 2020-10-07 🔴 매수 5,887원 - - 2,457,110원 🚀 골든크로스
4 2020-10-14 🔵 매도 6,105원 📈 수익 3.70% + 90,915원 2,548,025원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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5 2020-11-05 🔴 매수 6,161원 - - 2,548,025원 🚀 골든크로스
5 2020-11-26 🔵 매도 7,736원 📈 수익 25.56% + 650,309원 3,198,333원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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6 2021-02-03 🔴 매수 8,223원 - - 3,198,333원 🚀 골든크로스
6 2021-02-24 🔵 매도 8,475원 📈 수익 3.06% + 97,671원 3,296,004원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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7 2021-03-18 🔴 매수 9,062원 - - 3,296,004원 🚀 골든크로스
7 2021-04-01 🔵 매도 9,356원 📈 수익 3.24% + 106,608원 3,402,612원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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8 2021-07-19 🔴 매수 10,153원 - - 3,402,612원 🚀 골든크로스
8 2021-07-29 🔵 매도 10,657원 📈 수익 4.96% + 168,659원 3,571,271원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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9 2021-09-02 🔴 매수 10,740원 - - 3,571,271원 🚀 골든크로스
9 2021-09-15 🔵 매도 12,209원 📈 수익 13.67% + 487,516원 4,058,787원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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10 2021-10-08 🔴 매수 12,712원 - - 4,058,787원 🚀 골든크로스
10 2021-10-18 🔵 매도 12,964원 📈 수익 1.98% + 80,301원 4,139,089원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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11 2021-12-29 🔴 매수 9,828원 - - 4,139,089원 🚀 골든크로스
11 2022-01-17 🔵 매도 9,520원 📉 손실 -3.14% -129,880원 4,009,208원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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12 2022-03-03 🔴 매수 9,079원 - - 4,009,208원 🚀 골든크로스
12 2022-03-10 🔵 매도 8,858원 📉 손실 -2.43% -97,179원 3,912,029원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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13 2022-03-18 🔴 매수 9,079원 - - 3,912,029원 🚀 골든크로스
13 2022-04-07 🔵 매도 9,035원 📉 손실 -0.49% -18,950원 3,893,079원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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14 2022-04-21 🔴 매수 9,211원 - - 3,893,079원 🚀 골든크로스
14 2022-05-06 🔵 매도 9,035원 📉 손실 -1.91% -74,393원 3,818,686원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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15 2022-08-02 🔴 매수 7,272원 - - 3,818,686원 🚀 골든크로스
15 2022-08-22 🔵 매도 8,338원 📈 수익 14.67% + 559,934원 4,378,621원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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16 2022-11-04 🔴 매수 8,858원 - - 4,378,621원 🚀 골든크로스
16 2022-11-15 🔵 매도 8,709원 📉 손실 -1.69% -74,023원 4,304,598원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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17 2022-12-27 🔴 매수 8,656원 - - 4,304,598원 🚀 골든크로스
17 2022-12-29 🔵 매도 8,282원 📉 손실 -4.32% -185,627원 4,118,971원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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18 2023-02-06 🔴 매수 8,254원 - - 4,118,971원 🚀 골든크로스
18 2023-02-15 🔵 매도 7,983원 📉 손실 -3.28% -135,121원 3,983,850원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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19 2023-02-21 🔴 매수 8,180원 - - 3,983,850원 🚀 골든크로스
19 2023-02-22 🔵 매도 8,058원 📉 손실 -1.48% -59,115원 3,924,735원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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20 2023-03-27 🔴 매수 7,965원 - - 3,924,735원 🚀 골든크로스
20 2023-04-12 🔵 매도 13,483원 📈 수익 69.28% + 2,715,041원 6,639,777원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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21 2023-06-13 🔴 매수 17,769원 - - 6,639,777원 🚀 골든크로스
21 2023-06-23 🔵 매도 23,063원 📈 수익 29.80% + 1,974,766원 8,614,543원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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22 2023-07-10 🔴 매수 21,569원 - - 8,614,543원 🚀 골든크로스
22 2023-07-12 🔵 매도 20,169원 📉 손실 -6.49% -558,841원 8,055,702원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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23 2023-07-17 🔴 매수 21,849원 - - 8,055,702원 🚀 골든크로스
23 2023-07-20 🔵 매도 22,083원 📈 수익 1.07% + 85,904원 8,141,606원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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24 2023-11-23 🔴 매수 11,392원 - - 8,141,606원 🚀 골든크로스
24 2023-12-01 🔵 매도 11,494원 📈 수익 0.90% + 73,336원 8,214,943원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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25 2023-12-11 🔴 매수 11,429원 - - 8,214,943원 🚀 골든크로스
25 2023-12-26 🔵 매도 14,361원 📈 수익 25.65% + 2,105,126원 10,320,069원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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26 2024-02-22 🔴 매수 12,985원 - - 10,320,069원 🚀 골든크로스
26 2024-02-27 🔵 매도 13,488원 📈 수익 3.87% + 399,427원 10,719,496원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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27 2024-05-08 🔴 매수 13,193원 - - 10,719,496원 🚀 골든크로스
27 2024-05-10 🔵 매도 12,425원 📉 손실 -5.83% -624,284원 10,095,211원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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28 2024-06-11 🔴 매수 12,861원 - - 10,095,211원 🚀 골든크로스
28 2024-06-14 🔵 매도 12,168원 📉 손실 -5.39% -543,225원 9,551,986원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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29 2024-06-25 🔴 매수 12,368원 - - 9,551,986원 🚀 골든크로스
29 2024-07-05 🔵 매도 12,263원 📉 손실 -0.84% -80,603원 9,471,383원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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30 2024-08-20 🔴 매수 12,586원 - - 9,471,383원 🚀 골든크로스
30 2024-08-22 🔵 매도 12,358원 📉 손실 -1.81% -171,305원 9,300,078원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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31 2024-09-27 🔴 매수 11,153원 - - 9,300,078원 🚀 골든크로스
31 2024-10-02 🔵 매도 10,574원 📉 손실 -5.19% -482,299원 8,817,779원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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32 2024-10-07 🔴 매수 11,191원 - - 8,817,779원 🚀 골든크로스
32 2024-10-17 🔵 매도 10,545원 📉 손실 -5.77% -507,955원 8,309,824원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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33 2025-02-18 🔴 매수 7,181원 - - 8,309,824원 🚀 골든크로스
33 2025-02-28 🔵 매도 7,181원 📉 손실 0.00% + 0원 8,309,824원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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34 2025-04-22 🔴 매수 6,737원 - - 8,309,824원 🚀 골든크로스
34 2025-05-08 🔵 매도 10,426원 📈 수익 54.76% + 4,548,557원 12,858,381원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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35 2025-06-26 🔴 매수 11,264원 - - 12,858,381원 🚀 골든크로스
35 2025-06-27 🔵 매도 10,465원 📉 손실 -7.09% -911,611원 11,946,770원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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36 2025-10-17 🔴 매수 10,722원 - - 11,946,770원 🚀 골든크로스
36 2025-10-30 🔵 매도 10,949원 📈 수익 2.12% + 252,727원 12,199,497원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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37 2025-11-11 🔴 매수 10,929원 - - 12,199,497원 🚀 골든크로스
37 2025-11-17 🔵 매도 10,594원 📉 손실 -3.07% -374,268원 11,825,229원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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38 2025-12-04 🔴 매수 10,603원 - - 11,825,229원 🚀 골든크로스
38 2025-12-16 🔵 매도 10,544원 📉 손실 -0.56% -65,989원 11,759,241원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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39 2026-01-28 🔴 매수 9,459원 - - 11,759,241원 🚀 골든크로스
39 2026-02-06 🔵 매도 9,864원 📈 수익 4.28% + 502,683원 12,261,924원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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40 2026-03-30 🔴 매수 14,820원 - - 12,261,924원 🚀 골든크로스
40 2026-03-31 🔵 매도 13,740원 📉 손실 -7.29% -893,160원 11,368,764원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 11,368,764원
총 수익금: 9,368,764원
총 수익률: 468.44%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 40건 (매수 40회 + 매도 40회)
최고 수익 거래: 69.28%
최악 손실 거래: -7.29%
평균 보유 기간: 10.8일
최장 보유 기간: 35일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): 0.45%
수익률 표준편차: 15.71%
매도 사유:
✂️ 손절: 37회 (92.5%)
💀 데드크로스: 3회 (7.5%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 7건 ( 17.5%) ████████
-5% ~ 0% 13건 ( 32.5%) ████████████████
0% ~ 5% 11건 ( 27.5%) █████████████
5% ~ 10% 1건 ( 2.5%) █
> 10% 8건 ( 20.0%) ██████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 5,063원 🚀 골든크로스
1 2020-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 5,507원 ✂️ 손절
2 2020-07-15 현금 ➜ 주식 (매수) 5,475원 🚀 골든크로스
2 2020-08-13 주식 ➜ 현금 (매도) 6,056원 ✂️ 손절
3 2020-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 5,717원 🚀 골든크로스
3 2020-09-17 주식 ➜ 현금 (매도) 5,838원 ✂️ 손절
4 2020-10-07 현금 ➜ 주식 (매수) 5,887원 🚀 골든크로스
4 2020-10-14 주식 ➜ 현금 (매도) 6,105원 ✂️ 손절
5 2020-11-05 현금 ➜ 주식 (매수) 6,161원 🚀 골든크로스
5 2020-11-26 주식 ➜ 현금 (매도) 7,736원 ✂️ 손절
6 2021-02-03 현금 ➜ 주식 (매수) 8,223원 🚀 골든크로스
6 2021-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 8,475원 ✂️ 손절
7 2021-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 9,062원 🚀 골든크로스
7 2021-04-01 주식 ➜ 현금 (매도) 9,356원 ✂️ 손절
8 2021-07-19 현금 ➜ 주식 (매수) 10,153원 🚀 골든크로스
8 2021-07-29 주식 ➜ 현금 (매도) 10,657원 ✂️ 손절
9 2021-09-02 현금 ➜ 주식 (매수) 10,740원 🚀 골든크로스
9 2021-09-15 주식 ➜ 현금 (매도) 12,209원 ✂️ 손절
10 2021-10-08 현금 ➜ 주식 (매수) 12,712원 🚀 골든크로스
10 2021-10-18 주식 ➜ 현금 (매도) 12,964원 ✂️ 손절
11 2021-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 9,828원 🚀 골든크로스
11 2022-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 9,520원 ✂️ 손절
12 2022-03-03 현금 ➜ 주식 (매수) 9,079원 🚀 골든크로스
12 2022-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 8,858원 💀 데드크로스
13 2022-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 9,079원 🚀 골든크로스
13 2022-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 9,035원 ✂️ 손절
14 2022-04-21 현금 ➜ 주식 (매수) 9,211원 🚀 골든크로스
14 2022-05-06 주식 ➜ 현금 (매도) 9,035원 ✂️ 손절
15 2022-08-02 현금 ➜ 주식 (매수) 7,272원 🚀 골든크로스
15 2022-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 8,338원 ✂️ 손절
16 2022-11-04 현금 ➜ 주식 (매수) 8,858원 🚀 골든크로스
16 2022-11-15 주식 ➜ 현금 (매도) 8,709원 ✂️ 손절
17 2022-12-27 현금 ➜ 주식 (매수) 8,656원 🚀 골든크로스
17 2022-12-29 주식 ➜ 현금 (매도) 8,282원 ✂️ 손절
18 2023-02-06 현금 ➜ 주식 (매수) 8,254원 🚀 골든크로스
18 2023-02-15 주식 ➜ 현금 (매도) 7,983원 💀 데드크로스
19 2023-02-21 현금 ➜ 주식 (매수) 8,180원 🚀 골든크로스
19 2023-02-22 주식 ➜ 현금 (매도) 8,058원 💀 데드크로스
20 2023-03-27 현금 ➜ 주식 (매수) 7,965원 🚀 골든크로스
20 2023-04-12 주식 ➜ 현금 (매도) 13,483원 ✂️ 손절
21 2023-06-13 현금 ➜ 주식 (매수) 17,769원 🚀 골든크로스
21 2023-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 23,063원 ✂️ 손절
22 2023-07-10 현금 ➜ 주식 (매수) 21,569원 🚀 골든크로스
22 2023-07-12 주식 ➜ 현금 (매도) 20,169원 ✂️ 손절
23 2023-07-17 현금 ➜ 주식 (매수) 21,849원 🚀 골든크로스
23 2023-07-20 주식 ➜ 현금 (매도) 22,083원 ✂️ 손절
24 2023-11-23 현금 ➜ 주식 (매수) 11,392원 🚀 골든크로스
24 2023-12-01 주식 ➜ 현금 (매도) 11,494원 ✂️ 손절
25 2023-12-11 현금 ➜ 주식 (매수) 11,429원 🚀 골든크로스
25 2023-12-26 주식 ➜ 현금 (매도) 14,361원 ✂️ 손절
26 2024-02-22 현금 ➜ 주식 (매수) 12,985원 🚀 골든크로스
26 2024-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 13,488원 ✂️ 손절
27 2024-05-08 현금 ➜ 주식 (매수) 13,193원 🚀 골든크로스
27 2024-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 12,425원 ✂️ 손절
28 2024-06-11 현금 ➜ 주식 (매수) 12,861원 🚀 골든크로스
28 2024-06-14 주식 ➜ 현금 (매도) 12,168원 ✂️ 손절
29 2024-06-25 현금 ➜ 주식 (매수) 12,368원 🚀 골든크로스
29 2024-07-05 주식 ➜ 현금 (매도) 12,263원 ✂️ 손절
30 2024-08-20 현금 ➜ 주식 (매수) 12,586원 🚀 골든크로스
30 2024-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 12,358원 ✂️ 손절
31 2024-09-27 현금 ➜ 주식 (매수) 11,153원 🚀 골든크로스
31 2024-10-02 주식 ➜ 현금 (매도) 10,574원 ✂️ 손절
32 2024-10-07 현금 ➜ 주식 (매수) 11,191원 🚀 골든크로스
32 2024-10-17 주식 ➜ 현금 (매도) 10,545원 ✂️ 손절
33 2025-02-18 현금 ➜ 주식 (매수) 7,181원 🚀 골든크로스
33 2025-02-28 주식 ➜ 현금 (매도) 7,181원 ✂️ 손절
34 2025-04-22 현금 ➜ 주식 (매수) 6,737원 🚀 골든크로스
34 2025-05-08 주식 ➜ 현금 (매도) 10,426원 ✂️ 손절
35 2025-06-26 현금 ➜ 주식 (매수) 11,264원 🚀 골든크로스
35 2025-06-27 주식 ➜ 현금 (매도) 10,465원 ✂️ 손절
36 2025-10-17 현금 ➜ 주식 (매수) 10,722원 🚀 골든크로스
36 2025-10-30 주식 ➜ 현금 (매도) 10,949원 ✂️ 손절
37 2025-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 10,929원 🚀 골든크로스
37 2025-11-17 주식 ➜ 현금 (매도) 10,594원 ✂️ 손절
38 2025-12-04 현금 ➜ 주식 (매수) 10,603원 🚀 골든크로스
38 2025-12-16 주식 ➜ 현금 (매도) 10,544원 ✂️ 손절
39 2026-01-28 현금 ➜ 주식 (매수) 9,459원 🚀 골든크로스
39 2026-02-06 주식 ➜ 현금 (매도) 9,864원 ✂️ 손절
40 2026-03-30 현금 ➜ 주식 (매수) 14,820원 🚀 골든크로스
40 2026-03-31 주식 ➜ 현금 (매도) 13,740원 ✂️ 손절
총 80회의 포지션 변화 (매수 40회 + 매도 40회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 23.57%
중간값(Median): 11.92%
최고 수익률: 468.44%
최저 수익률: -58.80%
수익률 범위: 527.23%
수익률 표준편차: 60.36%
25% 분위수: -15.72%
75% 분위수: 44.74%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 4,298개 (61.1%)
음수 수익률 조합: 2,742개 (38.9%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 106.75%
벤치마크 초과: 507개
10% 이상 수익: 3,653개
20% 이상 수익: 2,918개
30% 이상 수익: 2,303개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 50.9회
중간 거래 횟수: 50회
최대 거래 횟수: 90회
최소 거래 횟수: 29회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 57.02% (2,200개 조합)
10~14: 평균 18.73% (2,200개 조합)
15~19: 평균 0.64% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -4.77% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 77.22% (1,584개 조합)
30~39: 평균 27.31% (1,760개 조합)
40~49: 평균 2.34% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -4.24% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -6.22% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1,458개 ( 20.7%) ██████████
-20~-10% 661개 ( 9.4%) ████
-10~0% 623개 ( 8.8%) ████
0~10% 645개 ( 9.2%) ████
10~20% 735개 ( 10.4%) █████
20~30% 615개 ( 8.7%) ████
30~40% 407개 ( 5.8%) ██
40~50% 271개 ( 3.8%) █
> 50% 1,625개 ( 23.1%) ███████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [애경케미칼] 분석 요약
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회사명: 애경케미칼
종목코드: 161000
시장: 코스피
Yahoo 티커: 161000.KS
최적 파라미터: 단기=7, 장기=21, 손절=4%
최종 수익률: 468.44%
총 거래 횟수: 80회
최종 자산: 11,368,764원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.