알루코 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 2,655원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-31
현재 종가: 2,655원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 2,188.31원
장기 EMA: 2,180.83원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 2,453원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 2,453원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 2,453원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 2,453원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [알루코] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-31
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 001780.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-31 (포함)
완료: 1,529개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-31
마지막 거래일: 2026-03-31
✅ 요청한 날짜(2026-03-31)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 2,750원 → 2,205원
종가: 2,770원 → 2,655원
최고 종가: 5,870원
최저 종가: 1,130원
평균 종가: 3,164원
평균 거래량: 2,474,161주
전체 기간 수익률: -4.15%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 8.99초
조합당 평균: 1.28ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.6배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 17 26 6% 114.53% 41 19 4,290,630원
2 15 28 6% 111.64% 41 19 4,232,725원
3 16 27 6% 111.64% 41 19 4,232,725원
4 14 29 6% 111.02% 43 19 4,220,355원
5 13 30 6% 107.93% 43 19 4,158,680원
6 17 23 6% 102.60% 43 19 4,051,930원
7 18 22 6% 102.60% 43 19 4,051,930원
8 17 26 7% 102.13% 41 18 4,042,645원
9 16 26 6% 101.73% 43 19 4,034,680원
10 19 21 6% 101.58% 43 19 4,031,630원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 17 15 16 14 13
장기(long) 26 28 27 29 30
손절(stop_loss) 6% 6% 6% 6% 6%
수익률 114.53% 111.64% 111.64% 111.02% 107.93%
거래횟수 41회 41회 41회 43회 43회
손절발동 19회 19회 19회 19회 19회
최종자산 4,290,630원 4,232,725원 4,232,725원 4,220,355원 4,158,680원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 17
장기(long_window): 26
추적 손절(stop_loss): 6%
총 수익률: 114.53%
최종 자산 가치: 4,290,630원
총 거래 횟수: 41회
손절 발동: 19회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=17, long=26, stop_loss=6%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.96년
전략 최종 수익률: 114.53%
Buy & Hold 수익률: 0.76%
초과 수익률: 113.77%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 13.66%
벤치마크 CAGR: 0.13%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.44
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -43.94%
벤치마크 MDD: -69.91%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 21회
수익 거래: 7회
손실 거래: 14회
승률 (Win Rate): 33.33%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 27.97%
평균 손실 (손실 거래): -4.60%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.08
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-31
현재 종가: 2,655원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 2,188.31원
장기 EMA: 2,180.83원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 2,453원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 2,453원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 2,453원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 2,453원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 21건의 완결된 거래 (총 42개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-23 🔴 매수 1,880원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-12 🔵 매도 1,925원 📈 수익 2.39% + 47,835원 2,047,835원 ✂️ 손절 (50일 보유)
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2 2020-07-22 🔴 매수 2,005원 - - 2,047,835원 🚀 골든크로스
2 2020-08-14 🔵 매도 4,645원 📈 수익 131.67% + 2,695,440원 4,743,275원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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3 2021-04-05 🔴 매수 5,410원 - - 4,743,275원 🚀 골든크로스
3 2021-04-08 🔵 매도 5,040원 📉 손실 -6.84% -324,120원 4,419,155원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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4 2021-05-07 🔴 매수 5,120원 - - 4,419,155원 🚀 골든크로스
4 2021-05-12 🔵 매도 5,110원 📉 손실 -0.20% -8,630원 4,410,525원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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5 2021-05-31 🔴 매수 5,320원 - - 4,410,525원 🚀 골든크로스
5 2021-06-07 🔵 매도 5,350원 📈 수익 0.56% + 24,870원 4,435,395원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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6 2021-09-09 🔴 매수 4,925원 - - 4,435,395원 🚀 골든크로스
6 2021-09-13 🔵 매도 4,555원 📉 손실 -7.51% -333,000원 4,102,395원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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7 2021-09-27 🔴 매수 4,775원 - - 4,102,395원 🚀 골든크로스
7 2021-10-01 🔵 매도 4,300원 📉 손실 -9.95% -408,025원 3,694,370원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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8 2022-01-13 🔴 매수 4,385원 - - 3,694,370원 🚀 골든크로스
8 2022-01-19 🔵 매도 4,130원 📉 손실 -5.82% -214,710원 3,479,660원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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9 2022-08-04 🔴 매수 3,105원 - - 3,479,660원 🚀 골든크로스
9 2022-08-22 🔵 매도 3,010원 📉 손실 -3.06% -106,400원 3,373,260원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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10 2022-11-15 🔴 매수 2,615원 - - 3,373,260원 🚀 골든크로스
10 2022-11-21 🔵 매도 3,075원 📈 수익 17.59% + 592,940원 3,966,200원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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11 2023-01-31 🔴 매수 2,805원 - - 3,966,200원 🚀 골든크로스
11 2023-03-13 🔵 매도 2,970원 📈 수익 5.88% + 233,145원 4,199,345원 ✂️ 손절 (41일 보유)
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12 2023-06-15 🔴 매수 3,450원 - - 4,199,345원 🚀 골든크로스
12 2023-06-30 🔵 매도 4,410원 📈 수익 27.83% + 1,168,320원 5,367,665원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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13 2023-12-13 🔴 매수 3,030원 - - 5,367,665원 🚀 골든크로스
13 2024-01-17 🔵 매도 2,890원 📉 손실 -4.62% -247,940원 5,119,725원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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14 2024-01-19 🔴 매수 3,400원 - - 5,119,725원 🚀 골든크로스
14 2024-01-29 🔵 매도 3,215원 📉 손실 -5.44% -278,425원 4,841,300원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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15 2024-03-14 🔴 매수 3,660원 - - 4,841,300원 🚀 골든크로스
15 2024-03-27 🔵 매도 3,575원 📉 손실 -2.32% -112,370원 4,728,930원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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16 2024-10-14 🔴 매수 2,495원 - - 4,728,930원 🚀 골든크로스
16 2024-10-18 🔵 매도 2,405원 📉 손실 -3.61% -170,550원 4,558,380원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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17 2025-02-12 🔴 매수 2,170원 - - 4,558,380원 🚀 골든크로스
17 2025-03-28 🔵 매도 2,085원 📉 손실 -3.92% -178,500원 4,379,880원 ✂️ 손절 (44일 보유)
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18 2025-04-29 🔴 매수 2,135원 - - 4,379,880원 🚀 골든크로스
18 2025-05-23 🔵 매도 2,345원 📈 수익 9.84% + 430,710원 4,810,590원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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19 2025-07-09 🔴 매수 2,370원 - - 4,810,590원 🚀 골든크로스
19 2025-08-01 🔵 매도 2,250원 📉 손실 -5.06% -243,480원 4,567,110원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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20 2025-12-22 🔴 매수 2,230원 - - 4,567,110원 🚀 골든크로스
20 2025-12-24 🔵 매도 2,095원 📉 손실 -6.05% -276,480원 4,290,630원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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21 2026-03-31 🔴 매수 2,655원 - - 4,290,630원 🚀 골든크로스
21 2026-03-31 4,290,630원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,290,630원
총 수익금: 2,290,630원
총 수익률: 114.53%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 21건 (매수 21회 + 매도 21회)
최고 수익 거래: 131.67%
최악 손실 거래: -9.95%
평균 보유 기간: 16.0일
최장 보유 기간: 50일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -3.06%
수익률 표준편차: 29.38%
매도 사유:
✂️ 손절: 19회 (90.5%)
💀 데드크로스: 1회 (4.8%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (4.8%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 7건 ( 33.3%) ████████████████
-5% ~ 0% 7건 ( 33.3%) ████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 9.5%) ████
5% ~ 10% 2건 ( 9.5%) ████
> 10% 3건 ( 14.3%) ███████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-23 현금 ➜ 주식 (매수) 1,880원 🚀 골든크로스
1 2020-06-12 주식 ➜ 현금 (매도) 1,925원 ✂️ 손절
2 2020-07-22 현금 ➜ 주식 (매수) 2,005원 🚀 골든크로스
2 2020-08-14 주식 ➜ 현금 (매도) 4,645원 ✂️ 손절
3 2021-04-05 현금 ➜ 주식 (매수) 5,410원 🚀 골든크로스
3 2021-04-08 주식 ➜ 현금 (매도) 5,040원 ✂️ 손절
4 2021-05-07 현금 ➜ 주식 (매수) 5,120원 🚀 골든크로스
4 2021-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 5,110원 ✂️ 손절
5 2021-05-31 현금 ➜ 주식 (매수) 5,320원 🚀 골든크로스
5 2021-06-07 주식 ➜ 현금 (매도) 5,350원 ✂️ 손절
6 2021-09-09 현금 ➜ 주식 (매수) 4,925원 🚀 골든크로스
6 2021-09-13 주식 ➜ 현금 (매도) 4,555원 ✂️ 손절
7 2021-09-27 현금 ➜ 주식 (매수) 4,775원 🚀 골든크로스
7 2021-10-01 주식 ➜ 현금 (매도) 4,300원 ✂️ 손절
8 2022-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 4,385원 🚀 골든크로스
8 2022-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 4,130원 ✂️ 손절
9 2022-08-04 현금 ➜ 주식 (매수) 3,105원 🚀 골든크로스
9 2022-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,010원 ✂️ 손절
10 2022-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 2,615원 🚀 골든크로스
10 2022-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 3,075원 ✂️ 손절
11 2023-01-31 현금 ➜ 주식 (매수) 2,805원 🚀 골든크로스
11 2023-03-13 주식 ➜ 현금 (매도) 2,970원 ✂️ 손절
12 2023-06-15 현금 ➜ 주식 (매수) 3,450원 🚀 골든크로스
12 2023-06-30 주식 ➜ 현금 (매도) 4,410원 ✂️ 손절
13 2023-12-13 현금 ➜ 주식 (매수) 3,030원 🚀 골든크로스
13 2024-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 2,890원 ✂️ 손절
14 2024-01-19 현금 ➜ 주식 (매수) 3,400원 🚀 골든크로스
14 2024-01-29 주식 ➜ 현금 (매도) 3,215원 ✂️ 손절
15 2024-03-14 현금 ➜ 주식 (매수) 3,660원 🚀 골든크로스
15 2024-03-27 주식 ➜ 현금 (매도) 3,575원 ✂️ 손절
16 2024-10-14 현금 ➜ 주식 (매수) 2,495원 🚀 골든크로스
16 2024-10-18 주식 ➜ 현금 (매도) 2,405원 💀 데드크로스
17 2025-02-12 현금 ➜ 주식 (매수) 2,170원 🚀 골든크로스
17 2025-03-28 주식 ➜ 현금 (매도) 2,085원 ✂️ 손절
18 2025-04-29 현금 ➜ 주식 (매수) 2,135원 🚀 골든크로스
18 2025-05-23 주식 ➜ 현금 (매도) 2,345원 ✂️ 손절
19 2025-07-09 현금 ➜ 주식 (매수) 2,370원 🚀 골든크로스
19 2025-08-01 주식 ➜ 현금 (매도) 2,250원 ✂️ 손절
20 2025-12-22 현금 ➜ 주식 (매수) 2,230원 🚀 골든크로스
20 2025-12-24 주식 ➜ 현금 (매도) 2,095원 ✂️ 손절
21 2026-03-31 현금 ➜ 주식 (매수) 2,655원 🚀 골든크로스
21 2026-03-31 2,655원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 42회의 포지션 변화 (매수 21회 + 매도 21회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 4.68%
중간값(Median): -1.51%
최고 수익률: 114.53%
최저 수익률: -57.60%
수익률 범위: 172.13%
수익률 표준편차: 31.82%
25% 분위수: -20.77%
75% 분위수: 25.05%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 3,418개 (48.6%)
음수 수익률 조합: 3,622개 (51.4%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -4.15%
벤치마크 초과: 3,758개
10% 이상 수익: 2,708개
20% 이상 수익: 2,040개
30% 이상 수익: 1,551개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 41.7회
중간 거래 횟수: 37회
최대 거래 횟수: 103회
최소 거래 횟수: 23회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -8.11% (2,200개 조합)
10~14: 평균 9.00% (2,200개 조합)
15~19: 평균 12.08% (2,200개 조합)
20~20: 평균 9.95% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 5.09% (1,584개 조합)
30~39: 평균 5.61% (1,760개 조합)
40~49: 평균 6.52% (1,760개 조합)
50~59: 평균 2.15% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -1.45% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1,817개 ( 25.8%) ████████████
-20~-10% 908개 ( 12.9%) ██████
-10~0% 897개 ( 12.7%) ██████
0~10% 710개 ( 10.1%) █████
10~20% 668개 ( 9.5%) ████
20~30% 489개 ( 6.9%) ███
30~40% 383개 ( 5.4%) ██
40~50% 357개 ( 5.1%) ██
> 50% 811개 ( 11.5%) █████
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✅ 분석 완료!
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📝 [알루코] 분석 요약
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회사명: 알루코
종목코드: 001780
시장: 코스피
Yahoo 티커: 001780.KS
최적 파라미터: 단기=17, 장기=26, 손절=6%
최종 수익률: 114.53%
총 거래 횟수: 41회
최종 자산: 4,290,630원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.