솔루스첨단소재 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 8,850원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-31
현재 종가: 8,850원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 8,912.42원
장기 EMA: 8,729.10원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 6,550원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 6,550원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 6,550원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 6,550원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 9,009원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 9,009원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 9,009원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 9,009원
매수가: 8,670원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 9,009원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [솔루스첨단소재] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-31
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 336370.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-31 (포함)
완료: 1,529개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-31
마지막 거래일: 2026-03-31
✅ 요청한 날짜(2026-03-31)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 9,622원 → 9,210원
종가: 9,837원 → 8,850원
최고 종가: 53,600원
최저 종가: 6,791원
평균 종가: 18,198원
평균 거래량: 823,951주
전체 기간 수익률: -10.03%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 8.46초
조합당 평균: 1.20ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.7배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 11 22 9% 250.89% 54 22 7,017,722원
2 9 25 9% 247.54% 56 22 6,950,725원
3 9 25 6% 246.29% 56 27 6,925,806원
4 6 27 9% 243.56% 64 23 6,871,145원
5 11 22 6% 241.69% 54 25 6,833,793원
6 10 24 9% 240.40% 56 22 6,808,054원
7 6 26 9% 235.87% 66 23 6,717,398원
8 10 23 9% 235.70% 56 22 6,714,097원
9 5 30 6% 235.41% 74 32 6,708,207원
10 10 23 6% 233.61% 56 27 6,672,120원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 11 9 9 6 11
장기(long) 22 25 25 27 22
손절(stop_loss) 9% 9% 6% 9% 6%
수익률 250.89% 247.54% 246.29% 243.56% 241.69%
거래횟수 54회 56회 56회 64회 54회
손절발동 22회 22회 27회 23회 25회
최종자산 7,017,722원 6,950,725원 6,925,806원 6,871,145원 6,833,793원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 11
장기(long_window): 22
추적 손절(stop_loss): 9%
총 수익률: 250.89%
최종 자산 가치: 7,017,722원
총 거래 횟수: 54회
손절 발동: 22회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=11, long=22, stop_loss=9%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.98년
전략 최종 수익률: 250.89%
Buy & Hold 수익률: -32.56%
초과 수익률: 283.45%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 23.37%
벤치마크 CAGR: -6.38%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.67
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -36.49%
벤치마크 MDD: -87.33%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 27회
수익 거래: 14회
손실 거래: 13회
승률 (Win Rate): 51.85%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 16.66%
평균 손실 (손실 거래): -5.92%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.81
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-31
현재 종가: 8,850원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 8,912.42원
장기 EMA: 8,729.10원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 6,550원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 6,550원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 6,550원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 6,550원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 9,009원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 9,009원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 9,009원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 9,009원
매수가: 8,670원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 9,009원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 27건의 완결된 거래 (총 54개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-07 🔴 매수 11,504원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-10 🔵 매도 12,980원 📈 수익 12.84% + 255,465원 2,255,465원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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2 2020-07-27 🔴 매수 17,339원 - - 2,255,465원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 🔵 매도 20,197원 📈 수익 16.48% + 371,551원 2,627,016원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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3 2020-11-12 🔴 매수 18,601원 - - 2,627,016원 🚀 골든크로스
3 2020-12-16 🔵 매도 23,103원 📈 수익 24.20% + 634,709원 3,261,725원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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4 2021-04-01 🔴 매수 22,869원 - - 3,261,725원 🚀 골든크로스
4 2021-04-21 🔵 매도 21,559원 📉 손실 -5.73% -186,053원 3,075,672원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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5 2021-04-22 🔴 매수 23,060원 - - 3,075,672원 🚀 골든크로스
5 2021-06-04 🔵 매도 23,632원 📈 수익 2.48% + 76,040원 3,151,712원 💀 데드크로스 (43일 보유)
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6 2021-06-18 🔴 매수 24,966원 - - 3,151,712원 🚀 골든크로스
6 2021-07-07 🔵 매도 23,870원 📉 손실 -4.39% -138,074원 3,013,638원 💀 데드크로스 (19일 보유)
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7 2021-07-09 🔴 매수 24,442원 - - 3,013,638원 🚀 골든크로스
7 2021-08-17 🔵 매도 29,826원 📈 수익 22.03% + 662,214원 3,675,852원 ✂️ 손절 (39일 보유)
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8 2021-09-06 🔴 매수 29,635원 - - 3,675,852원 🚀 골든크로스
8 2021-11-22 🔵 매도 47,073원 📈 수익 58.84% + 2,162,306원 5,838,158원 ✂️ 손절 (77일 보유)
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9 2022-03-29 🔴 매수 30,575원 - - 5,838,158원 🚀 골든크로스
9 2022-05-04 🔵 매도 34,212원 📈 수익 11.89% + 690,947원 6,529,105원 ✂️ 손절 (36일 보유)
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10 2022-08-09 🔴 매수 22,725원 - - 6,529,105원 🚀 골든크로스
10 2022-08-23 🔵 매도 20,918원 📉 손실 -7.95% -518,643원 6,010,462원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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11 2022-10-28 🔴 매수 17,972원 - - 6,010,462원 🚀 골든크로스
11 2022-11-22 🔵 매도 17,848원 📉 손실 -0.69% -41,341원 5,969,121원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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12 2023-01-17 🔴 매수 17,635원 - - 5,969,121원 🚀 골든크로스
12 2023-02-27 🔵 매도 23,298원 📈 수익 32.11% + 1,914,083원 7,883,204원 ✂️ 손절 (41일 보유)
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13 2023-03-29 🔴 매수 23,794원 - - 7,883,204원 🚀 골든크로스
13 2023-04-18 🔵 매도 22,155원 📉 손실 -6.89% -542,602원 7,340,602원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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14 2023-12-12 🔴 매수 11,897원 - - 7,340,602원 🚀 골든크로스
14 2023-12-13 🔵 매도 11,525원 📉 손실 -3.13% -229,872원 7,110,730원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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15 2023-12-22 🔴 매수 13,065원 - - 7,110,730원 🚀 골든크로스
15 2024-01-10 🔵 매도 13,875원 📈 수익 6.20% + 440,705원 7,551,435원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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16 2024-03-05 🔴 매수 12,758원 - - 7,551,435원 🚀 골든크로스
16 2024-04-08 🔵 매도 15,271원 📈 수익 19.70% + 1,485,540원 9,036,975원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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17 2024-05-31 🔴 매수 17,815원 - - 9,036,975원 🚀 골든크로스
17 2024-06-17 🔵 매도 16,368원 📉 손실 -8.12% -733,284원 8,303,691원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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18 2024-06-28 🔴 매수 18,194원 - - 8,303,691원 🚀 골든크로스
18 2024-07-02 🔵 매도 20,348원 📈 수익 11.84% + 982,459원 9,286,150원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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19 2024-10-10 🔴 매수 13,356원 - - 9,286,150원 🚀 골든크로스
19 2024-10-22 🔵 매도 11,970원 📉 손실 -10.38% -963,598원 8,322,552원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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20 2025-01-09 🔴 매수 9,088원 - - 8,322,552원 🚀 골든크로스
20 2025-01-24 🔵 매도 9,867원 📈 수익 8.57% + 712,747원 9,035,300원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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21 2025-04-28 🔴 매수 9,088원 - - 9,035,300원 🚀 골든크로스
21 2025-05-09 🔵 매도 8,059원 📉 손실 -11.32% -1,022,453원 8,012,847원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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22 2025-06-02 🔴 매수 9,707원 - - 8,012,847원 🚀 골든크로스
22 2025-06-09 🔵 매도 8,599원 📉 손실 -11.42% -914,528원 7,098,319원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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23 2025-07-08 🔴 매수 8,409원 - - 7,098,319원 🚀 골든크로스
23 2025-07-17 🔵 매도 8,239원 📉 손실 -2.02% -143,289원 6,955,030원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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24 2025-07-18 🔴 매수 8,549원 - - 6,955,030원 🚀 골든크로스
24 2025-08-27 🔵 매도 8,479원 📉 손실 -0.82% -56,834원 6,898,196원 ✂️ 손절 (40일 보유)
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25 2025-10-16 🔴 매수 8,599원 - - 6,898,196원 🚀 골든크로스
25 2025-11-06 🔵 매도 8,938원 📈 수익 3.95% + 272,316원 7,170,512원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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26 2026-01-26 🔴 매수 8,010원 - - 7,170,512원 🚀 골든크로스
26 2026-02-02 🔵 매도 7,680원 📉 손실 -4.12% -295,350원 6,875,162원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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27 2026-03-20 🔴 매수 8,670원 - - 6,875,162원 🚀 골든크로스
27 2026-03-31 🔵 매도 8,850원 📈 수익 2.08% + 142,560원 7,017,722원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 7,017,722원
총 수익금: 5,017,722원
총 수익률: 250.89%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 27건 (매수 27회 + 매도 27회)
최고 수익 거래: 58.84%
최악 손실 거래: -11.42%
평균 보유 기간: 22.3일
최장 보유 기간: 77일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): 2.08%
수익률 표준편차: 15.55%
매도 사유:
✂️ 손절: 22회 (81.5%)
💀 데드크로스: 5회 (18.5%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 3건 ( 11.1%) █████
-10% ~ -5% 4건 ( 14.8%) ███████
-5% ~ 0% 6건 ( 22.2%) ███████████
0% ~ 5% 3건 ( 11.1%) █████
5% ~ 10% 2건 ( 7.4%) ███
> 10% 9건 ( 33.3%) ████████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 11,504원 🚀 골든크로스
1 2020-04-10 주식 ➜ 현금 (매도) 12,980원 ✂️ 손절
2 2020-07-27 현금 ➜ 주식 (매수) 17,339원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 20,197원 ✂️ 손절
3 2020-11-12 현금 ➜ 주식 (매수) 18,601원 🚀 골든크로스
3 2020-12-16 주식 ➜ 현금 (매도) 23,103원 ✂️ 손절
4 2021-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 22,869원 🚀 골든크로스
4 2021-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 21,559원 💀 데드크로스
5 2021-04-22 현금 ➜ 주식 (매수) 23,060원 🚀 골든크로스
5 2021-06-04 주식 ➜ 현금 (매도) 23,632원 💀 데드크로스
6 2021-06-18 현금 ➜ 주식 (매수) 24,966원 🚀 골든크로스
6 2021-07-07 주식 ➜ 현금 (매도) 23,870원 💀 데드크로스
7 2021-07-09 현금 ➜ 주식 (매수) 24,442원 🚀 골든크로스
7 2021-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 29,826원 ✂️ 손절
8 2021-09-06 현금 ➜ 주식 (매수) 29,635원 🚀 골든크로스
8 2021-11-22 주식 ➜ 현금 (매도) 47,073원 ✂️ 손절
9 2022-03-29 현금 ➜ 주식 (매수) 30,575원 🚀 골든크로스
9 2022-05-04 주식 ➜ 현금 (매도) 34,212원 ✂️ 손절
10 2022-08-09 현금 ➜ 주식 (매수) 22,725원 🚀 골든크로스
10 2022-08-23 주식 ➜ 현금 (매도) 20,918원 ✂️ 손절
11 2022-10-28 현금 ➜ 주식 (매수) 17,972원 🚀 골든크로스
11 2022-11-22 주식 ➜ 현금 (매도) 17,848원 ✂️ 손절
12 2023-01-17 현금 ➜ 주식 (매수) 17,635원 🚀 골든크로스
12 2023-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 23,298원 ✂️ 손절
13 2023-03-29 현금 ➜ 주식 (매수) 23,794원 🚀 골든크로스
13 2023-04-18 주식 ➜ 현금 (매도) 22,155원 ✂️ 손절
14 2023-12-12 현금 ➜ 주식 (매수) 11,897원 🚀 골든크로스
14 2023-12-13 주식 ➜ 현금 (매도) 11,525원 💀 데드크로스
15 2023-12-22 현금 ➜ 주식 (매수) 13,065원 🚀 골든크로스
15 2024-01-10 주식 ➜ 현금 (매도) 13,875원 ✂️ 손절
16 2024-03-05 현금 ➜ 주식 (매수) 12,758원 🚀 골든크로스
16 2024-04-08 주식 ➜ 현금 (매도) 15,271원 ✂️ 손절
17 2024-05-31 현금 ➜ 주식 (매수) 17,815원 🚀 골든크로스
17 2024-06-17 주식 ➜ 현금 (매도) 16,368원 ✂️ 손절
18 2024-06-28 현금 ➜ 주식 (매수) 18,194원 🚀 골든크로스
18 2024-07-02 주식 ➜ 현금 (매도) 20,348원 ✂️ 손절
19 2024-10-10 현금 ➜ 주식 (매수) 13,356원 🚀 골든크로스
19 2024-10-22 주식 ➜ 현금 (매도) 11,970원 ✂️ 손절
20 2025-01-09 현금 ➜ 주식 (매수) 9,088원 🚀 골든크로스
20 2025-01-24 주식 ➜ 현금 (매도) 9,867원 ✂️ 손절
21 2025-04-28 현금 ➜ 주식 (매수) 9,088원 🚀 골든크로스
21 2025-05-09 주식 ➜ 현금 (매도) 8,059원 ✂️ 손절
22 2025-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 9,707원 🚀 골든크로스
22 2025-06-09 주식 ➜ 현금 (매도) 8,599원 ✂️ 손절
23 2025-07-08 현금 ➜ 주식 (매수) 8,409원 🚀 골든크로스
23 2025-07-17 주식 ➜ 현금 (매도) 8,239원 💀 데드크로스
24 2025-07-18 현금 ➜ 주식 (매수) 8,549원 🚀 골든크로스
24 2025-08-27 주식 ➜ 현금 (매도) 8,479원 ✂️ 손절
25 2025-10-16 현금 ➜ 주식 (매수) 8,599원 🚀 골든크로스
25 2025-11-06 주식 ➜ 현금 (매도) 8,938원 ✂️ 손절
26 2026-01-26 현금 ➜ 주식 (매수) 8,010원 🚀 골든크로스
26 2026-02-02 주식 ➜ 현금 (매도) 7,680원 ✂️ 손절
27 2026-03-20 현금 ➜ 주식 (매수) 8,670원 🚀 골든크로스
27 2026-03-31 주식 ➜ 현금 (매도) 8,850원 ✂️ 손절
총 54회의 포지션 변화 (매수 27회 + 매도 27회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 30.29%
중간값(Median): 19.47%
최고 수익률: 250.89%
최저 수익률: -40.73%
수익률 범위: 291.62%
수익률 표준편차: 47.66%
25% 분위수: -0.18%
75% 분위수: 45.24%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,264개 (74.8%)
음수 수익률 조합: 1,776개 (25.2%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -10.03%
벤치마크 초과: 6,070개
10% 이상 수익: 4,384개
20% 이상 수익: 3,473개
30% 이상 수익: 2,678개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 43.7회
중간 거래 횟수: 41회
최대 거래 횟수: 82회
최소 거래 횟수: 23회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 63.35% (2,200개 조합)
10~14: 평균 23.55% (2,200개 조합)
15~19: 평균 6.23% (2,200개 조합)
20~20: 평균 18.89% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 67.53% (1,584개 조합)
30~39: 평균 35.82% (1,760개 조합)
40~49: 평균 19.23% (1,760개 조합)
50~59: 평균 5.99% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -6.63% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 540개 ( 7.7%) ███
-20~-10% 433개 ( 6.2%) ███
-10~0% 803개 ( 11.4%) █████
0~10% 880개 ( 12.5%) ██████
10~20% 911개 ( 12.9%) ██████
20~30% 795개 ( 11.3%) █████
30~40% 626개 ( 8.9%) ████
40~50% 494개 ( 7.0%) ███
> 50% 1,558개 ( 22.1%) ███████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [솔루스첨단소재] 분석 요약
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회사명: 솔루스첨단소재
종목코드: 336370
시장: 코스피
Yahoo 티커: 336370.KS
최적 파라미터: 단기=11, 장기=22, 손절=9%
최종 수익률: 250.89%
총 거래 횟수: 54회
최종 자산: 7,017,722원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.