경보제약 트레이딩 시그널
경보제약 트레이딩 시그널
경보제약 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 7,160원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-03-31
현재 종가: 7,160원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 7,458.14원
장기 EMA: 6,329.19원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
설명: 현재 골든크로스 상태가 유지됩니다. (현재 시장 조건에서 데드크로스 발생 가능성이 낮습니다)
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 7,695원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 7,695원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 7,695원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 7,695원
매수가: 7,130원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 7,695원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [경보제약] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-03-31
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 214390.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-31 (포함)
완료: 1,529개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-31
마지막 거래일: 2026-03-31
✅ 요청한 날짜(2026-03-31)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 7,950원 → 8,300원
종가: 7,922원 → 7,160원
최고 종가: 18,673원
최저 종가: 4,495원
평균 종가: 8,113원
평균 거래량: 312,656주
전체 기간 수익률: -9.61%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.90초
조합당 평균: 1.41ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.4배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 11 60 10% 46.76% 30 13 2,935,163원
2 11 59 10% 46.76% 30 13 2,935,163원
3 11 58 10% 45.01% 30 13 2,900,184원
4 10 57 4% 42.12% 34 16 2,842,467원
5 13 36 10% 41.83% 34 14 2,836,526원
6 16 60 6% 41.67% 30 13 2,833,382원
7 16 59 6% 41.67% 30 13 2,833,382원
8 12 44 10% 40.97% 32 13 2,819,334원
9 12 43 10% 40.97% 32 13 2,819,334원
10 8 23 5% 40.02% 56 22 2,800,419원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 11 11 11 10 13
장기(long) 60 59 58 57 36
손절(stop_loss) 10% 10% 10% 4% 10%
수익률 46.76% 46.76% 45.01% 42.12% 41.83%
거래횟수 30회 30회 30회 34회 34회
손절발동 13회 13회 13회 16회 14회
최종자산 2,935,163원 2,935,163원 2,900,184원 2,842,467원 2,836,526원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 11
장기(long_window): 60
추적 손절(stop_loss): 10%
총 수익률: 46.76%
최종 자산 가치: 2,935,163원
총 거래 횟수: 30회
손절 발동: 13회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=11, long=60, stop_loss=10%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 5.83년
전략 최종 수익률: 46.76%
Buy & Hold 수익률: 11.36%
초과 수익률: 35.40%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 6.81%
벤치마크 CAGR: 1.86%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.26
❌ 부족
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -47.57%
벤치마크 MDD: -74.70%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 15회
수익 거래: 5회
손실 거래: 10회
승률 (Win Rate): 33.33%
❌ 낮음
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 26.80%
평균 손실 (손실 거래): -6.89%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.89
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-03-31
현재 종가: 7,160원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 7,458.14원
장기 EMA: 6,329.19원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
설명: 현재 골든크로스 상태가 유지됩니다. (현재 시장 조건에서 데드크로스 발생 가능성이 낮습니다)
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 7,695원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 7,695원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 7,695원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 7,695원
매수가: 7,130원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 7,695원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 15건의 완결된 거래 (총 30개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-17 🔴 매수 7,315원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-08-14 🔵 매도 10,636원 📈 수익 45.39% + 906,546원 2,906,546원 ✂️ 손절 (119일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-11-23 🔴 매수 10,540원 - - 2,906,546원 🚀 골든크로스
2 2020-12-23 🔵 매도 16,459원 📈 수익 56.16% + 1,627,858원 4,534,404원 ✂️ 손절 (30일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2021-04-26 🔴 매수 13,126원 - - 4,534,404원 🚀 골든크로스
3 2021-05-03 🔵 매도 12,787원 📉 손실 -2.58% -116,972원 4,417,433원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2021-06-30 🔴 매수 12,981원 - - 4,417,433원 🚀 골든크로스
4 2021-08-02 🔵 매도 12,399원 📉 손실 -4.48% -197,616원 4,219,817원 ✂️ 손절 (33일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2021-12-29 🔴 매수 10,317원 - - 4,219,817원 🚀 골든크로스
5 2022-01-14 🔵 매도 9,577원 📉 손실 -7.17% -302,540원 3,917,277원 ✂️ 손절 (16일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2022-11-17 🔴 매수 6,180원 - - 3,917,277원 🚀 골든크로스
6 2022-12-22 🔵 매도 7,864원 📈 수익 27.24% + 1,065,848원 4,983,125원 ✂️ 손절 (35일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2023-04-17 🔴 매수 7,077원 - - 4,983,125원 🚀 골든크로스
7 2023-04-21 🔵 매도 6,725원 📉 손실 -4.98% -248,075원 4,735,050원 💀 데드크로스 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2023-05-11 🔴 매수 6,940원 - - 4,735,050원 🚀 골든크로스
8 2023-06-14 🔵 매도 6,881원 📉 손실 -0.85% -40,054원 4,694,996원 ✂️ 손절 (34일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2023-07-31 🔴 매수 7,087원 - - 4,694,996원 🚀 골든크로스
9 2023-09-21 🔵 매도 6,901원 📉 손실 -2.62% -123,118원 4,571,878원 ✂️ 손절 (52일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2023-11-06 🔴 매수 8,467원 - - 4,571,878원 🚀 골든크로스
10 2023-11-09 🔵 매도 7,576원 📉 손실 -10.52% -480,109원 4,091,769원 ✂️ 손절 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2024-12-27 🔴 매수 7,376원 - - 4,091,769원 🚀 골든크로스
11 2024-12-30 🔵 매도 6,166원 📉 손실 -16.40% -670,054원 3,421,715원 ✂️ 손절 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2025-09-12 🔴 매수 5,423원 - - 3,421,715원 🚀 골든크로스
12 2025-10-24 🔵 매도 5,681원 📈 수익 4.75% + 162,388원 3,584,103원 ✂️ 손절 (42일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2026-01-27 🔴 매수 6,100원 - - 3,584,103원 🚀 골든크로스
13 2026-02-09 🔵 매도 5,670원 📉 손실 -7.05% -252,410원 3,331,693원 💀 데드크로스 (13일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2026-02-10 🔴 매수 5,940원 - - 3,331,693원 🚀 골든크로스
14 2026-03-04 🔵 매도 5,210원 📉 손실 -12.29% -408,800원 2,922,893원 ✂️ 손절 (22일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2026-03-18 🔴 매수 7,130원 - - 2,922,893원 🚀 골든크로스
15 2026-03-31 🔵 매도 7,160원 📈 수익 0.42% + 12,270원 2,935,163원 ✂️ 손절 (13일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,935,163원
총 수익금: 935,163원
총 수익률: 46.76%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 15건 (매수 15회 + 매도 15회)
최고 수익 거래: 56.16%
최악 손실 거래: -16.40%
평균 보유 기간: 28.4일
최장 보유 기간: 119일
최단 보유 기간: 3일
중간 수익률 (Median): -2.62%
수익률 표준편차: 20.64%
매도 사유:
✂️ 손절: 13회 (86.7%)
💀 데드크로스: 2회 (13.3%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 3건 ( 20.0%) ██████████
-10% ~ -5% 2건 ( 13.3%) ██████
-5% ~ 0% 5건 ( 33.3%) ████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 13.3%) ██████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 3건 ( 20.0%) ██████████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 7,315원 🚀 골든크로스
1 2020-08-14 주식 ➜ 현금 (매도) 10,636원 ✂️ 손절
2 2020-11-23 현금 ➜ 주식 (매수) 10,540원 🚀 골든크로스
2 2020-12-23 주식 ➜ 현금 (매도) 16,459원 ✂️ 손절
3 2021-04-26 현금 ➜ 주식 (매수) 13,126원 🚀 골든크로스
3 2021-05-03 주식 ➜ 현금 (매도) 12,787원 ✂️ 손절
4 2021-06-30 현금 ➜ 주식 (매수) 12,981원 🚀 골든크로스
4 2021-08-02 주식 ➜ 현금 (매도) 12,399원 ✂️ 손절
5 2021-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 10,317원 🚀 골든크로스
5 2022-01-14 주식 ➜ 현금 (매도) 9,577원 ✂️ 손절
6 2022-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 6,180원 🚀 골든크로스
6 2022-12-22 주식 ➜ 현금 (매도) 7,864원 ✂️ 손절
7 2023-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 7,077원 🚀 골든크로스
7 2023-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 6,725원 💀 데드크로스
8 2023-05-11 현금 ➜ 주식 (매수) 6,940원 🚀 골든크로스
8 2023-06-14 주식 ➜ 현금 (매도) 6,881원 ✂️ 손절
9 2023-07-31 현금 ➜ 주식 (매수) 7,087원 🚀 골든크로스
9 2023-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 6,901원 ✂️ 손절
10 2023-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 8,467원 🚀 골든크로스
10 2023-11-09 주식 ➜ 현금 (매도) 7,576원 ✂️ 손절
11 2024-12-27 현금 ➜ 주식 (매수) 7,376원 🚀 골든크로스
11 2024-12-30 주식 ➜ 현금 (매도) 6,166원 ✂️ 손절
12 2025-09-12 현금 ➜ 주식 (매수) 5,423원 🚀 골든크로스
12 2025-10-24 주식 ➜ 현금 (매도) 5,681원 ✂️ 손절
13 2026-01-27 현금 ➜ 주식 (매수) 6,100원 🚀 골든크로스
13 2026-02-09 주식 ➜ 현금 (매도) 5,670원 💀 데드크로스
14 2026-02-10 현금 ➜ 주식 (매수) 5,940원 🚀 골든크로스
14 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 5,210원 ✂️ 손절
15 2026-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 7,130원 🚀 골든크로스
15 2026-03-31 주식 ➜ 현금 (매도) 7,160원 ✂️ 손절
총 30회의 포지션 변화 (매수 15회 + 매도 15회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: -8.94%
중간값(Median): -6.88%
최고 수익률: 46.76%
최저 수익률: -51.85%
수익률 범위: 98.60%
수익률 표준편차: 19.36%
25% 분위수: -24.35%
75% 분위수: 5.28%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 2,452개 (34.8%)
음수 수익률 조합: 4,588개 (65.2%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -9.61%
벤치마크 초과: 3,856개
10% 이상 수익: 1,206개
20% 이상 수익: 408개
30% 이상 수익: 138개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 39.5회
중간 거래 횟수: 38회
최대 거래 횟수: 80회
최소 거래 횟수: 25회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -19.46% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -5.53% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -3.10% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -2.60% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -14.22% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -8.78% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -8.30% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -5.63% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -2.57% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 2,145개 ( 30.5%) ███████████████
-20~-10% 1,010개 ( 14.3%) ███████
-10~0% 1,433개 ( 20.4%) ██████████
0~10% 1,246개 ( 17.7%) ████████
10~20% 798개 ( 11.3%) █████
20~30% 270개 ( 3.8%) █
30~40% 128개 ( 1.8%)
40~50% 10개 ( 0.1%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [경보제약] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 경보제약
종목코드: 214390
시장: 코스피
Yahoo 티커: 214390.KS
최적 파라미터: 단기=11, 장기=60, 손절=10%
최종 수익률: 46.76%
총 거래 횟수: 30회
최종 자산: 2,935,163원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.