효성중공업 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 2,676,000원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-27
현재 종가: 2,676,000원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 2,759,057.26원
장기 EMA: 2,644,977.76원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 2,205,422원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 2,205,422원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 2,205,422원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 2,205,422원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 2,720,900원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 2,720,900원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 2,720,900원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 2,720,900원
매수가: 2,550,000원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 2,720,900원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [효성중공업] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-27
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 298040.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-27 (포함)
완료: 1,527개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-27
마지막 거래일: 2026-03-27
✅ 요청한 날짜(2026-03-27)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 25,843원 → 2,785,000원
종가: 26,036원 → 2,676,000원
최고 종가: 2,990,000원
최저 종가: 8,469원
평균 종가: 350,266원
평균 거래량: 127,598주
전체 기간 수익률: 10177.96%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 11.07초
조합당 평균: 1.57ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.3배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 21 9% 4221.34% 88 29 86,426,821원
2 18 54 0% 4197.06% 29 0 85,941,212원
3 6 25 0% 4002.49% 71 0 82,049,773원
4 7 26 0% 3934.82% 63 0 80,696,308원
5 18 53 0% 3930.56% 29 0 80,611,275원
6 18 52 0% 3927.18% 29 0 80,543,565원
7 11 54 0% 3918.91% 33 0 80,378,231원
8 7 24 0% 3857.61% 61 0 79,152,145원
9 7 25 0% 3842.97% 61 0 78,859,440원
10 5 27 0% 3835.09% 73 0 78,701,834원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 18 6 7 18
장기(long) 21 54 25 26 53
손절(stop_loss) 9% 0% 0% 0% 0%
수익률 4221.34% 4197.06% 4002.49% 3934.82% 3930.56%
거래횟수 88회 29회 71회 63회 29회
손절발동 29회 0회 0회 0회 0회
최종자산 86,426,821원 85,941,212원 82,049,773원 80,696,308원 80,611,275원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 9%
총 수익률: 4221.34%
최종 자산 가치: 86,426,821원
총 거래 횟수: 88회
손절 발동: 29회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=21, stop_loss=9%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.97년
전략 최종 수익률: 4221.34%
Buy & Hold 수익률: 11946.94%
초과 수익률: -7725.60%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 87.88%
벤치마크 CAGR: 123.06%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.63
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -45.70%
벤치마크 MDD: -65.14%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 44회
수익 거래: 20회
손실 거래: 24회
승률 (Win Rate): 45.45%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 35.20%
평균 손실 (손실 거래): -5.75%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.12
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-27
현재 종가: 2,676,000원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 2,759,057.26원
장기 EMA: 2,644,977.76원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 2,205,422원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 2,205,422원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 2,205,422원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 2,205,422원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 2,720,900원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 2,720,900원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 2,720,900원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 2,720,900원
매수가: 2,550,000원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 2,720,900원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 44건의 완결된 거래 (총 88개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-02-11 🔴 매수 24,294원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-02-14 🔵 매도 23,617원 📉 손실 -2.79% -55,557원 1,944,443원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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2 2020-04-07 🔴 매수 14,470원 - - 1,944,443원 🚀 골든크로스
2 2020-05-06 🔵 매도 15,631원 📈 수익 8.03% + 155,637원 2,100,080원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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3 2020-05-27 🔴 매수 17,035원 - - 2,100,080원 🚀 골든크로스
3 2020-07-30 🔵 매도 41,232원 📈 수익 142.05% + 2,976,267원 5,076,347원 ✂️ 손절 (64일 보유)
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4 2020-08-31 🔴 매수 42,684원 - - 5,076,347원 🚀 골든크로스
4 2020-09-21 🔵 매도 60,880원 📈 수익 42.63% + 2,147,171원 7,223,518원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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5 2020-10-06 🔴 매수 60,493원 - - 7,223,518원 🚀 골든크로스
5 2020-10-19 🔵 매도 57,880원 📉 손실 -4.32% -310,984원 6,912,534원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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6 2020-11-06 🔴 매수 59,525원 - - 6,912,534원 🚀 골든크로스
6 2020-12-04 🔵 매도 58,557원 📉 손실 -1.63% -112,276원 6,800,259원 💀 데드크로스 (28일 보유)
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7 2020-12-17 🔴 매수 60,300원 - - 6,800,259원 🚀 골든크로스
7 2020-12-22 🔵 매도 57,783원 📉 손실 -4.17% -281,850원 6,518,408원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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8 2020-12-30 🔴 매수 60,203원 - - 6,518,408원 🚀 골든크로스
8 2021-01-18 🔵 매도 61,268원 📈 수익 1.77% + 114,985원 6,633,394원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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9 2021-03-18 🔴 매수 73,850원 - - 6,633,394원 🚀 골든크로스
9 2021-04-12 🔵 매도 71,430원 📉 손실 -3.28% -215,356원 6,418,038원 💀 데드크로스 (25일 보유)
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10 2021-04-22 🔴 매수 73,366원 - - 6,418,038원 🚀 골든크로스
10 2021-04-26 🔵 매도 70,850원 📉 손실 -3.43% -218,938원 6,199,100원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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11 2021-05-31 🔴 매수 68,817원 - - 6,199,100원 🚀 골든크로스
11 2021-06-29 🔵 매도 69,882원 📈 수익 1.55% + 95,821원 6,294,921원 💀 데드크로스 (29일 보유)
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12 2021-07-01 🔴 매수 71,043원 - - 6,294,921원 🚀 골든크로스
12 2021-07-02 🔵 매도 70,753원 📉 손실 -0.41% -25,552원 6,269,370원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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13 2021-07-14 🔴 매수 76,367원 - - 6,269,370원 🚀 골든크로스
13 2021-08-02 🔵 매도 72,302원 📉 손실 -5.32% -333,342원 5,936,028원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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14 2021-08-30 🔴 매수 78,786원 - - 5,936,028원 🚀 골든크로스
14 2021-10-01 🔵 매도 70,075원 📉 손실 -11.06% -653,327원 5,282,701원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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15 2022-02-21 🔴 매수 52,750원 - - 5,282,701원 🚀 골든크로스
15 2022-04-07 🔵 매도 55,073원 📈 수익 4.40% + 232,293원 5,514,995원 💀 데드크로스 (45일 보유)
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16 2022-04-21 🔴 매수 57,396원 - - 5,514,995원 🚀 골든크로스
16 2022-04-25 🔵 매도 55,267원 📉 손실 -3.71% -204,419원 5,310,576원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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17 2022-05-06 🔴 매수 58,364원 - - 5,310,576원 🚀 골든크로스
17 2022-05-25 🔵 매도 55,654원 📉 손실 -4.64% -243,908원 5,066,667원 💀 데드크로스 (19일 보유)
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18 2022-05-27 🔴 매수 57,396원 - - 5,066,667원 🚀 골든크로스
18 2022-06-13 🔵 매도 58,267원 📈 수익 1.52% + 76,657원 5,143,324원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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19 2022-06-28 🔴 매수 62,332원 - - 5,143,324원 🚀 골든크로스
19 2022-07-06 🔵 매도 54,492원 📉 손실 -12.58% -642,874원 4,500,451원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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20 2022-07-29 🔴 매수 58,074원 - - 4,500,451원 🚀 골든크로스
20 2022-09-13 🔵 매도 66,881원 📈 수익 15.17% + 678,202원 5,178,653원 ✂️ 손절 (46일 보유)
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21 2022-11-02 🔴 매수 58,461원 - - 5,178,653원 🚀 골든크로스
21 2022-12-01 🔵 매도 78,593원 📈 수익 34.44% + 1,771,629원 6,950,281원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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22 2023-02-23 🔴 매수 70,463원 - - 6,950,281원 🚀 골든크로스
22 2023-03-14 🔵 매도 66,010원 📉 손실 -6.32% -436,325원 6,513,956원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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23 2023-04-05 🔴 매수 69,301원 - - 6,513,956원 🚀 골든크로스
23 2023-04-10 🔵 매도 66,010원 📉 손실 -4.75% -306,048원 6,207,908원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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24 2023-04-12 🔴 매수 69,301원 - - 6,207,908원 🚀 골든크로스
24 2023-05-19 🔵 매도 73,173원 📈 수익 5.59% + 344,568원 6,552,477원 💀 데드크로스 (37일 보유)
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25 2023-05-22 🔴 매수 77,915원 - - 6,552,477원 🚀 골든크로스
25 2023-07-26 🔵 매도 130,375원 📈 수익 67.33% + 4,406,618원 10,959,094원 ✂️ 손절 (65일 보유)
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26 2023-09-12 🔴 매수 179,060원 - - 10,959,094원 🚀 골든크로스
26 2023-09-13 🔵 매도 168,800원 📉 손실 -5.73% -625,839원 10,333,255원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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27 2023-09-18 🔴 매수 179,834원 - - 10,333,255원 🚀 골든크로스
27 2023-09-25 🔵 매도 164,638원 📉 손실 -8.45% -866,166원 9,467,090원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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28 2023-10-17 🔴 매수 178,382원 - - 9,467,090원 🚀 골든크로스
28 2023-10-23 🔵 매도 157,670원 📉 손실 -11.61% -1,097,782원 8,369,307원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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29 2023-10-25 🔴 매수 174,027원 - - 8,369,307원 🚀 골든크로스
29 2023-10-31 🔵 매도 165,219원 📉 손실 -5.06% -422,775원 7,946,532원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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30 2023-11-01 🔴 매수 176,931원 - - 7,946,532원 🚀 골든크로스
30 2023-12-05 🔵 매도 184,771원 📈 수익 4.43% + 344,956원 8,291,488원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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31 2024-01-09 🔴 매수 173,982원 - - 8,291,488원 🚀 골든크로스
31 2024-01-31 🔵 매도 168,871원 📉 손실 -2.94% -240,233원 8,051,255원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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32 2024-02-20 🔴 매수 182,927원 - - 8,051,255원 🚀 골든크로스
32 2024-04-16 🔵 매도 287,021원 📈 수익 56.90% + 4,580,150원 12,631,405원 ✂️ 손절 (56일 보유)
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33 2024-04-29 🔴 매수 306,680원 - - 12,631,405원 🚀 골든크로스
33 2024-06-04 🔵 매도 401,535원 📈 수익 30.93% + 3,889,037원 16,520,442원 ✂️ 손절 (36일 보유)
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34 2024-07-11 🔴 매수 376,961원 - - 16,520,442원 🚀 골든크로스
34 2024-07-18 🔵 매도 343,049원 📉 손실 -9.00% -1,458,205원 15,062,237원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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35 2024-08-21 🔴 매수 329,779원 - - 15,062,237원 🚀 골든크로스
35 2024-08-27 🔵 매도 294,393원 📉 손실 -10.73% -1,592,378원 13,469,858원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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36 2024-09-19 🔴 매수 315,527원 - - 13,469,858원 🚀 골든크로스
36 2024-11-18 🔵 매도 442,819원 📈 수익 40.34% + 5,346,261원 18,816,119원 ✂️ 손절 (60일 보유)
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37 2024-12-06 🔴 매수 418,736원 - - 18,816,119원 🚀 골든크로스
37 2024-12-09 🔵 매도 409,890원 📉 손실 -2.11% -389,249원 18,426,871원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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38 2024-12-11 🔴 매수 422,668원 - - 18,426,871원 🚀 골든크로스
38 2024-12-20 🔵 매도 402,518원 📉 손실 -4.77% -866,469원 17,560,402원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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39 2025-01-08 🔴 매수 416,216원 - - 17,560,402원 🚀 골든크로스
39 2025-01-31 🔵 매도 446,586원 📈 수익 7.30% + 1,275,531원 18,835,933원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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40 2025-03-18 🔴 매수 472,475원 - - 18,835,933원 🚀 골든크로스
40 2025-03-28 🔵 매도 428,662원 📉 손실 -9.27% -1,708,675원 17,127,257원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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41 2025-04-15 🔴 매수 468,989원 - - 17,127,257원 🚀 골든크로스
41 2025-08-01 🔵 매도 1,164,010원 📈 수익 148.20% + 25,020,739원 42,147,997원 ✂️ 손절 (108일 보유)
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42 2025-08-22 🔴 매수 1,193,882원 - - 42,147,997원 🚀 골든크로스
42 2025-11-18 🔵 매도 2,068,134원 📈 수익 73.23% + 30,598,824원 72,746,821원 ✂️ 손절 (88일 보유)
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43 2026-01-12 🔴 매수 2,013,000원 - - 72,746,821원 🚀 골든크로스
43 2026-02-02 🔵 매도 2,281,000원 📈 수익 13.31% + 9,648,000원 82,394,821원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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44 2026-03-10 🔴 매수 2,550,000원 - - 82,394,821원 🚀 골든크로스
44 2026-03-27 🔵 매도 2,676,000원 📈 수익 4.94% + 4,032,000원 86,426,821원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 86,426,821원
총 수익금: 84,426,821원
총 수익률: 4221.34%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 44건 (매수 44회 + 매도 44회)
최고 수익 거래: 148.20%
최악 손실 거래: -12.58%
평균 보유 기간: 25.1일
최장 보유 기간: 108일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -1.87%
수익률 표준편차: 35.44%
매도 사유:
✂️ 손절: 29회 (65.9%)
💀 데드크로스: 15회 (34.1%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 4건 ( 9.1%) ████
-10% ~ -5% 7건 ( 15.9%) ███████
-5% ~ 0% 13건 ( 29.5%) ██████████████
0% ~ 5% 6건 ( 13.6%) ██████
5% ~ 10% 3건 ( 6.8%) ███
> 10% 11건 ( 25.0%) ████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-02-11 현금 ➜ 주식 (매수) 24,294원 🚀 골든크로스
1 2020-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 23,617원 💀 데드크로스
2 2020-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 14,470원 🚀 골든크로스
2 2020-05-06 주식 ➜ 현금 (매도) 15,631원 ✂️ 손절
3 2020-05-27 현금 ➜ 주식 (매수) 17,035원 🚀 골든크로스
3 2020-07-30 주식 ➜ 현금 (매도) 41,232원 ✂️ 손절
4 2020-08-31 현금 ➜ 주식 (매수) 42,684원 🚀 골든크로스
4 2020-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 60,880원 ✂️ 손절
5 2020-10-06 현금 ➜ 주식 (매수) 60,493원 🚀 골든크로스
5 2020-10-19 주식 ➜ 현금 (매도) 57,880원 ✂️ 손절
6 2020-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 59,525원 🚀 골든크로스
6 2020-12-04 주식 ➜ 현금 (매도) 58,557원 💀 데드크로스
7 2020-12-17 현금 ➜ 주식 (매수) 60,300원 🚀 골든크로스
7 2020-12-22 주식 ➜ 현금 (매도) 57,783원 💀 데드크로스
8 2020-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 60,203원 🚀 골든크로스
8 2021-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 61,268원 ✂️ 손절
9 2021-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 73,850원 🚀 골든크로스
9 2021-04-12 주식 ➜ 현금 (매도) 71,430원 💀 데드크로스
10 2021-04-22 현금 ➜ 주식 (매수) 73,366원 🚀 골든크로스
10 2021-04-26 주식 ➜ 현금 (매도) 70,850원 💀 데드크로스
11 2021-05-31 현금 ➜ 주식 (매수) 68,817원 🚀 골든크로스
11 2021-06-29 주식 ➜ 현금 (매도) 69,882원 💀 데드크로스
12 2021-07-01 현금 ➜ 주식 (매수) 71,043원 🚀 골든크로스
12 2021-07-02 주식 ➜ 현금 (매도) 70,753원 💀 데드크로스
13 2021-07-14 현금 ➜ 주식 (매수) 76,367원 🚀 골든크로스
13 2021-08-02 주식 ➜ 현금 (매도) 72,302원 ✂️ 손절
14 2021-08-30 현금 ➜ 주식 (매수) 78,786원 🚀 골든크로스
14 2021-10-01 주식 ➜ 현금 (매도) 70,075원 ✂️ 손절
15 2022-02-21 현금 ➜ 주식 (매수) 52,750원 🚀 골든크로스
15 2022-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 55,073원 💀 데드크로스
16 2022-04-21 현금 ➜ 주식 (매수) 57,396원 🚀 골든크로스
16 2022-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 55,267원 💀 데드크로스
17 2022-05-06 현금 ➜ 주식 (매수) 58,364원 🚀 골든크로스
17 2022-05-25 주식 ➜ 현금 (매도) 55,654원 💀 데드크로스
18 2022-05-27 현금 ➜ 주식 (매수) 57,396원 🚀 골든크로스
18 2022-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 58,267원 ✂️ 손절
19 2022-06-28 현금 ➜ 주식 (매수) 62,332원 🚀 골든크로스
19 2022-07-06 주식 ➜ 현금 (매도) 54,492원 ✂️ 손절
20 2022-07-29 현금 ➜ 주식 (매수) 58,074원 🚀 골든크로스
20 2022-09-13 주식 ➜ 현금 (매도) 66,881원 ✂️ 손절
21 2022-11-02 현금 ➜ 주식 (매수) 58,461원 🚀 골든크로스
21 2022-12-01 주식 ➜ 현금 (매도) 78,593원 ✂️ 손절
22 2023-02-23 현금 ➜ 주식 (매수) 70,463원 🚀 골든크로스
22 2023-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 66,010원 ✂️ 손절
23 2023-04-05 현금 ➜ 주식 (매수) 69,301원 🚀 골든크로스
23 2023-04-10 주식 ➜ 현금 (매도) 66,010원 💀 데드크로스
24 2023-04-12 현금 ➜ 주식 (매수) 69,301원 🚀 골든크로스
24 2023-05-19 주식 ➜ 현금 (매도) 73,173원 💀 데드크로스
25 2023-05-22 현금 ➜ 주식 (매수) 77,915원 🚀 골든크로스
25 2023-07-26 주식 ➜ 현금 (매도) 130,375원 ✂️ 손절
26 2023-09-12 현금 ➜ 주식 (매수) 179,060원 🚀 골든크로스
26 2023-09-13 주식 ➜ 현금 (매도) 168,800원 💀 데드크로스
27 2023-09-18 현금 ➜ 주식 (매수) 179,834원 🚀 골든크로스
27 2023-09-25 주식 ➜ 현금 (매도) 164,638원 ✂️ 손절
28 2023-10-17 현금 ➜ 주식 (매수) 178,382원 🚀 골든크로스
28 2023-10-23 주식 ➜ 현금 (매도) 157,670원 ✂️ 손절
29 2023-10-25 현금 ➜ 주식 (매수) 174,027원 🚀 골든크로스
29 2023-10-31 주식 ➜ 현금 (매도) 165,219원 💀 데드크로스
30 2023-11-01 현금 ➜ 주식 (매수) 176,931원 🚀 골든크로스
30 2023-12-05 주식 ➜ 현금 (매도) 184,771원 ✂️ 손절
31 2024-01-09 현금 ➜ 주식 (매수) 173,982원 🚀 골든크로스
31 2024-01-31 주식 ➜ 현금 (매도) 168,871원 ✂️ 손절
32 2024-02-20 현금 ➜ 주식 (매수) 182,927원 🚀 골든크로스
32 2024-04-16 주식 ➜ 현금 (매도) 287,021원 ✂️ 손절
33 2024-04-29 현금 ➜ 주식 (매수) 306,680원 🚀 골든크로스
33 2024-06-04 주식 ➜ 현금 (매도) 401,535원 ✂️ 손절
34 2024-07-11 현금 ➜ 주식 (매수) 376,961원 🚀 골든크로스
34 2024-07-18 주식 ➜ 현금 (매도) 343,049원 ✂️ 손절
35 2024-08-21 현금 ➜ 주식 (매수) 329,779원 🚀 골든크로스
35 2024-08-27 주식 ➜ 현금 (매도) 294,393원 ✂️ 손절
36 2024-09-19 현금 ➜ 주식 (매수) 315,527원 🚀 골든크로스
36 2024-11-18 주식 ➜ 현금 (매도) 442,819원 ✂️ 손절
37 2024-12-06 현금 ➜ 주식 (매수) 418,736원 🚀 골든크로스
37 2024-12-09 주식 ➜ 현금 (매도) 409,890원 💀 데드크로스
38 2024-12-11 현금 ➜ 주식 (매수) 422,668원 🚀 골든크로스
38 2024-12-20 주식 ➜ 현금 (매도) 402,518원 ✂️ 손절
39 2025-01-08 현금 ➜ 주식 (매수) 416,216원 🚀 골든크로스
39 2025-01-31 주식 ➜ 현금 (매도) 446,586원 ✂️ 손절
40 2025-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 472,475원 🚀 골든크로스
40 2025-03-28 주식 ➜ 현금 (매도) 428,662원 ✂️ 손절
41 2025-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 468,989원 🚀 골든크로스
41 2025-08-01 주식 ➜ 현금 (매도) 1,164,010원 ✂️ 손절
42 2025-08-22 현금 ➜ 주식 (매수) 1,193,882원 🚀 골든크로스
42 2025-11-18 주식 ➜ 현금 (매도) 2,068,134원 ✂️ 손절
43 2026-01-12 현금 ➜ 주식 (매수) 2,013,000원 🚀 골든크로스
43 2026-02-02 주식 ➜ 현금 (매도) 2,281,000원 ✂️ 손절
44 2026-03-10 현금 ➜ 주식 (매수) 2,550,000원 🚀 골든크로스
44 2026-03-27 주식 ➜ 현금 (매도) 2,676,000원 ✂️ 손절
총 88회의 포지션 변화 (매수 44회 + 매도 44회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 515.38%
중간값(Median): 158.21%
최고 수익률: 4221.34%
최저 수익률: -22.96%
수익률 범위: 4244.30%
수익률 표준편차: 754.62%
25% 분위수: 70.73%
75% 분위수: 822.84%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,925개 (98.4%)
음수 수익률 조합: 115개 (1.6%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 10177.96%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 6,885개
20% 이상 수익: 6,723개
30% 이상 수익: 6,410개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 49.3회
중간 거래 횟수: 50회
최대 거래 횟수: 88회
최소 거래 횟수: 27회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 508.86% (2,200개 조합)
10~14: 평균 485.01% (2,200개 조합)
15~19: 평균 540.06% (2,200개 조합)
20~20: 평균 576.43% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 548.17% (1,584개 조합)
30~39: 평균 432.99% (1,760개 조합)
40~49: 평균 522.56% (1,760개 조합)
50~59: 평균 556.25% (1,760개 조합)
60~60: 평균 563.68% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1개 ( 0.0%)
-20~-10% 20개 ( 0.3%)
-10~0% 94개 ( 1.3%)
0~10% 40개 ( 0.6%)
10~20% 162개 ( 2.3%) █
20~30% 313개 ( 4.4%) ██
30~40% 250개 ( 3.6%) █
40~50% 254개 ( 3.6%) █
> 50% 5,906개 ( 83.9%) █████████████████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [효성중공업] 분석 요약
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회사명: 효성중공업
종목코드: 298040
시장: 코스피
Yahoo 티커: 298040.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=21, 손절=9%
최종 수익률: 4221.34%
총 거래 횟수: 88회
최종 자산: 86,426,821원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.